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中金金元A(006570)

中金金元:中金金元债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




中金金元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 中金金元 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金元 基金主代码 006570 交易代码 006570 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 8日 报告期末基金份额总额 50,015,322.51份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 (一)资产配置策略,基于对宏观经济运行状况、 货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观 基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比 例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比 例并进行调整。(二)普通债券投资策略,具体 包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利 率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策 略。(三)中小企业私募债投资策略,将机构评 级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状 况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争 力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对 发行人进行充分详尽地调研和分析。(四)可转 换债券投资策略,对可转债所对应的基础股票进 行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进 中金金元 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页


行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行 业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债 投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的 个券进行投资。(五)可交换债券投资策略,对 可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资 价值的可交换债券进行投资,积极参与可交换债 券新券的申购。(六)资产支持证券投资策略, 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产 池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资 产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。 (七)国债期货投资策略以套期保值为目的,结 合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等 情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作,获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于 混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C 下属分级基金的交易代码 006570 006571 报告期末下属分级基金的份额总额 50,009,744.37份 5,578.14份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 中金金元 A 中金金元 C 1.本期已实现收益 478,632.64 51.24 2.本期利润 511,033.06 50.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0093 4.期末基金资产净值 51,039,891.16 5,744.15 5.期末基金份额净值 1.0206 1.0298


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金元 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 中金金元 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页


率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 1.01% 0.05% 0.46% 0.04% 0.55% 0.01% 中金金元 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.97% 0.05% 0.46% 0.04% 0.51% 0.01%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金金元 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本基金的基金合同生效日为 2018年 11月 8日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日 起 6个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金 的基金 经理 2018年 11 月 8日 - 12年 石玉女士,管理学硕士。历 任中国科技证券有限责任 公司、华泰联合证券有限责 任公司职员;天弘基金管理 有限公司金融工程分析师、 固定收益研究员;中国国际 金融股份有限公司资产管 中金金元 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页


理部高级研究员、投资经理 助理、投资经理。2016年 7 月加入中金基金管理有限 公司,现任投资管理部基金 经理。 董珊珊 本基金 基金经 理 2019 年 2 月 18日 - 12年 董珊珊女士,工商管理硕 士。历任中国人寿资产管理 有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经 理。现任中金基金管理有限 公司投资管理部基金经理。 注:1、对本基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为本基金管 理人对外披露的基金经理离任日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”为 本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争实现基金资产长期稳健的增值,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 中金金元 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页


本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度,债券市场整体表现震荡行情,债券收益率先下后上,截至 9月 30日,三季 度中债综合财富指数上涨 1.4%,振幅 1.38%。从节奏上看,7月底美联储降息,8月 1日 Trump 声明对中国剩余 3000亿商品加征关税,8月 2日人民币兑美元汇率破 7,社融和工业增加值数据 大幅低于预期,一连串事件的发生致使债券收益率快速大幅下行超 10个 BP。长端收益率创本轮 牛市新低,10年国债估值 3.0%,10年国开估值 3.39%。随后,8月底受政金债纳入监管的消息影 响,市场出现较大幅度调整,国债和国开债利差拉大。9月份以来,市场风险偏好有所回升,一 方面是中美贸易摩擦阶段性缓和,另一方面,英国 10月末硬退欧受阻,加上此前债市已经反映了 较多的货币政策宽松预期,全球债券收益率尤其是美国国债收益率在 9月份有相对明显的回升。 国内债券收益率也跟随风险偏好以及海外债券收益率的回升而上升。 本报告期内,本基金操作策略上仍然以利率债为主,维持中性久期,根据市场及组合规模变 化做相应的调整,力争为组合带来相对确定和稳定的投资回报。此外,组合还适时进行利率债波 段操作以增强收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金元 A基金份额净值为 1.0206元,本报告期基金份额净值增长率为 1.01%;截至本报告期末中金金元 C基金份额净值为 1.0298元,本报告期基金份额净值增长率为 0.97%;同期业绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 中金金元 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页


其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


51,197,000.00 96.75 其中:债券


51,197,000.00 96.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


333,347.10 0.63 8 其他资产


1,384,607.78 2.62 9 合计





52,914,954.88





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票资产。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,197,000.00 100.30 其中:政策性金融债 51,197,000.00 100.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,197,000.00 100.30


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 180211 18国开 11 100,000 10,152,000.00 19.89 2 108602 国开 1704 100,000 10,071,000.00 19.73 3 190202 19国开 02 100,000 10,002,000.00 19.59 4 190206 19国开 06 100,000 9,997,000.00 19.58 5 190203 19国开 03 100,000 9,963,000.00 19.52


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 中金金元 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,498.27 2 应收证券清算款 600,374.80 3 应收股利 - 4 应收利息 779,734.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,384,607.78


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金金元 A 中金金元 C 报告期期初基金份额总额 50,010,171.36 4,504.89 报告期期间基金总申购份额 325.14 2,046.11 减:报告期期间基金总赎回份额 752.13 972.86 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 50,009,744.37 5,578.14


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190930 50,002,500.00 - - 50,002,500.00 99.97% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产 生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形; 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产 规模持续低于正常运作水平,从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金金元 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金元债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金元债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金元债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金金元债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年 10月 24日