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中科沃土货币A(002646)

中科沃土货币:中科沃土货币市场基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
中科沃土货币市场基金 
2019 年第 3季度报告 
 
2019 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019 年 10 月 24 日 
中科沃土货币 2019年第 3季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土货币 交易代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 6 日 报告期末基金份额总额 75,789,475.08 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通 货膨胀、信用状态等因素的基础上,分析和判断利率 走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品 种的流动性、风险性和收益性,决定基金资产在银行 存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产 支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平 均剩余期限,并适时进行动态调整,力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置 策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业 存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投 资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页


下属分级基金的交易代码 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总额 26,606,995.31 份 49,182,479.77 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 ) 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 1. 本期已实现收益 142,710.82 462,729.54 2.本期利润 142,710.82 462,729.54 3.期末基金资产净值 26,606,995.31 49,182,479.77 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5125% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.1675% 0.0011% 注:本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5734% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.2284% 0.0011% 注:本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本基金合同于 2016 年 6 月 6 日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固 定 收 益 部 副总经 理、基金经 理 2016年6月 6 日 - 9 年 金融学博士。曾任金鹰基金管 理有限公司研究员、基金经 理,现任中科沃土基金管理有 限公司固定收益部副总经理、 中科沃土货币市场基金、中科 沃土沃祥债券型发起式证券 投资基金和中科沃土沃安中 短期利率债债券型证券投资 基金基金经理。中国国籍,具 有基金从业资格。 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页


注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内货币政策呈稳健偏宽松状态,由包商事件引发的银行间流动性结构矛盾缓和,资金 利率恢复至常态水平,银行间隔夜和 7天质押式回购利率中枢分别较上季度上行 31BP 和 7BP,央 行在公开市场操作上也显得相对谨慎精准,主要在税期进行流动性投放,以熨平税期扰动,三季 度整体资金面维持平稳。同时,央行发布 LPR 新定价机制,将 LPR 利率锚定 MLF 操作利率,并在 9月份实施降准,力在引导实体融资成本下行,解决中小民营企业融资难融资贵等问题。在这一 政策背景下,货币政策收紧概率小。 在报告期内,本基金综合考虑货币市场波动规律及自身负债情况,主要配置高等级存单及回 购,并择机拉长组合平均剩余期限,在保证良好流动性的前提下提升组合收益率。


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4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中科沃土货币 A的基金份额净值收益率为 0.5125%,本报告期中科沃土货币 B的基 金份额净值收益率为 0.5734%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 49,811,759.35 65.40 其中:债券 49,811,759.35 65.40 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 24,415,132.62 32.06 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,572,619.66 2.06 4 其他资产 363,108.47 0.48 5 合计 76,162,620.10 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.45 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元)占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页


的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2019年 7月 25日 21.05 巨额赎回 一个工作日 2 2019年 9月 10日 29.33 巨额赎回 一个工作日


5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30 天以内 34.29 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 26.42 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 39.58 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 100.29 -


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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,021,684.20 13.22 其中:政策性金融债 10,021,684.20 13.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,790,075.15 52.50 8 其他 - - 9 合计 49,811,759.35 65.72 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 140227 14 国开 27 100,000 10,021,684.20 13.22 2 111807213 18招商银行CD213 100,000 9,961,928.28 13.14 3 111804093 18中国银行CD093 100,000 9,946,586.40 13.12 4 111918357 19华夏银行CD357 100,000 9,943,661.81 13.12 5 111920158 19广发银行CD158 100,000 9,937,898.66 13.11


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0427% 报告期内偏离度的最低值 -0.0025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0092% 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 363,108.47 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 363,108.47


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 报告期期初基金份额总额 29,965,574.50 87,435,677.58 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页


报告期期间基金总申购份额 19,120,188.64 262,471,606.79 报告期期间基金总赎回份额 22,478,767.83 300,724,804.60 报告期期末基金份额总额 26,606,995.31 49,182,479.77


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2019年 8月 1日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 2 赎回 2019年 9月 2日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 3 赎回 2019 年 9 月 19日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 4 红利再投资 2019年 7月 1日 2,564.81 0.00 0.00% 5 红利再投资 2019年 7月 2日 845.42 0.00 0.00% 6 红利再投资 2019年 7月 3日 829.73 0.00 0.00% 7 红利再投资 2019年 7月 4日 841.73 0.00 0.00% 8 红利再投资 2019年 7月 5日 868.56 0.00 0.00% 9 红利再投资 2019年 7月 8日 2,665.51 0.00 0.00% 10 红利再投资 2019年 7月 9日 729.34 0.00 0.00% 11 红利再投资 2019 年 7 月 10日 653.04 0.00 0.00% 12 红利再投资 2019 年 7 月 11日 698.07 0.00 0.00% 13 红利再投资 2019 年 7 月 12日 702.05 0.00 0.00% 14 红利再投资 2019 年 7 月 15日 2,136.28 0.00 0.00% 15 红利再投资 2019 年 7 月 16日 762.36 0.00 0.00% 16 红利再投资 2019 年 7 月 17日 755.88 0.00 0.00% 17 红利再投资 2019 年 7 月 18日 764.45 0.00 0.00% 18 红利再投资 2019 年 7 月 19日 777.04 0.00 0.00% 19 红利再投资 2019 年 7 月 22日 2,332.06 0.00 0.00% 20 红利再投资 2019 年 7 月 23日 718.64 0.00 0.00% 21 红利再投资 2019 年 7 月 24日 773.21 0.00 0.00% 22 红利再投资 2019 年 7 月 25日 776.80 0.00 0.00% 23 红利再投资 2019 年 7 月 26 548.01 0.00 0.00% 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页


日 24 红利再投资 2019 年 7 月 29日 2,536.39 0.00 0.00% 25 红利再投资 2019 年 7 月 30日 842.00 0.00 0.00% 26 红利再投资 2019 年 7 月 31日 804.58 0.00 0.00% 27 红利再投资 2019年 8月 1日 1,624.10 0.00 0.00% 28 红利再投资 2019年 8月 2日 854.10 0.00 0.00% 29 红利再投资 2019年 8月 5日 3,242.90 0.00 0.00% 30 红利再投资 2019年 8月 6日 1,010.99 0.00 0.00% 31 红利再投资 2019年 8月 7日 656.69 0.00 0.00% 32 红利再投资 2019年 8月 8日 828.00 0.00 0.00% 33 红利再投资 2019年 8月 9日 769.07 0.00 0.00% 34 红利再投资 2019 年 8 月 12日 2,613.79 0.00 0.00% 35 红利再投资 2019 年 8 月 13日 872.31 0.00 0.00% 36 红利再投资 2019 年 8 月 14日 897.96 0.00 0.00% 37 红利再投资 2019 年 8 月 15日 898.75 0.00 0.00% 38 红利再投资 2019 年 8 月 16日 901.76 0.00 0.00% 39 红利再投资 2019 年 8 月 19日 2,673.70 0.00 0.00% 40 红利再投资 2019 年 8 月 20日 885.30 0.00 0.00% 41 红利再投资 2019 年 8 月 21日 872.58 0.00 0.00% 42 红利再投资 2019 年 8 月 22日 886.92 0.00 0.00% 43 红利再投资 2019 年 8 月 23日 870.25 0.00 0.00% 44 红利再投资 2019 年 8 月 26日 2,671.83 0.00 0.00% 45 红利再投资 2019 年 8 月 27日 900.71 0.00 0.00% 46 红利再投资 2019 年 8 月 28日 907.68 0.00 0.00% 47 红利再投资 2019 年 8 月 29日 903.87 0.00 0.00% 48 红利再投资 2019 年 8 月 30 789.08 0.00 0.00% 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页


日 49 红利再投资 2019年 9月 2日 1,911.24 0.00 0.00% 50 红利再投资 2019年 9月 3日 888.90 0.00 0.00% 51 红利再投资 2019年 9月 4日 772.42 0.00 0.00% 52 红利再投资 2019年 9月 5日 775.20 0.00 0.00% 53 红利再投资 2019年 9月 6日 770.11 0.00 0.00% 54 红利再投资 2019年 9月 9日 2,338.62 0.00 0.00% 55 红利再投资 2019 年 9 月 10日 769.13 0.00 0.00% 56 红利再投资 2019 年 9 月 11日 680.66 0.00 0.00% 57 红利再投资 2019 年 9 月 12日 815.29 0.00 0.00% 58 红利再投资 2019 年 9 月 16日 2,985.98 0.00 0.00% 59 红利再投资 2019 年 9 月 17日 751.63 0.00 0.00% 60 红利再投资 2019 年 9 月 18日 758.30 0.00 0.00% 61 红利再投资 2019 年 9 月 19日 591.63 0.00 0.00% 62 红利再投资 2019 年 9 月 20日 770.88 0.00 0.00% 63 红利再投资 2019 年 9 月 23日 1,814.90 0.00 0.00% 64 红利再投资 2019 年 9 月 24日 646.48 0.00 0.00% 65 红利再投资 2019 年 9 月 25日 558.58 0.00 0.00% 66 红利再投资 2019 年 9 月 26日 576.05 0.00 0.00% 67 红利再投资 2019 年 9 月 27日 601.47 0.00 0.00% 68 红利再投资 2019 年 9 月 30日 1,984.26 0.00 0.00% 合计


-1,924,779.97 -2,000,000.00


中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190701-20190714 和 20190725-20190930 29,064,409.88 166,808.05 0.00 29,231,217.93 38.57% 2 20190704-20190707 20,159,441.12 39,748.14 20,199,189.26 - - 3 20190708-20190721 - 47,031,562.37 47,031,562.37 - - 4 20190715-20190724 - 79,946,273.91 79,946,273.91 - - 5 20190830-20190909 - 29,015,887.07 29,015,887.07 - - 6 20190911-20190917 - 50,017,599.57 50,017,599.57 - - 个 人 - - - - - - -


产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括: 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影 响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动 性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停 接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作 日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利 益。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件; 中科沃土货币 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页


2. 《中科沃土货币市场基金基金合同》; 3. 《中科沃土货币市场基金托管协议》; 4. 《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5. 关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书; 6. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019 年 10 月 24 日