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中金衡盈A(007421)

中金衡盈:中金衡盈混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




中金衡盈混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金衡盈 基金主代码 007421 交易代码 007421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 21日 报告期末基金份额总额 270,223,105.90份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分 析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、 利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等 因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资 产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资 比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配 置和短期战术资产配置的模型及研判,一方面积 极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏 观及中观时点的市场收益,另一方面通过各策略 间的风险预算控制,有效管理组合风险。 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估 值汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款利 率(税后)×5%。 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期 收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金衡盈 A 中金衡盈 C 下属分级基金的交易代码 007421 007422 报告期末下属分级基金的份额总额 252,083,677.00份 18,139,428.90份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 中金衡盈 A 中金衡盈 C 1.本期已实现收益 1,648,772.26 161,362.20 2.本期利润 1,826,126.12 178,315.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0064 4.期末基金资产净值 253,579,012.66 18,224,870.87 5.期末基金份额净值 1.0059 1.0047 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金衡盈 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.62% 0.08% 0.03% 0.17% 0.59% -0.09% 中金衡盈 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页


率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.51% 0.08% 0.03% 0.17% 0.48% -0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本基金的基金合同生效日为 2019年 6月 21日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日 起 6个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈诗昆 本基金 基金经 理 2019 年 6 月 21日 - 8年 陈诗昆女士,金融学硕士。 历任嘉实基金管理有限公 司财富管理部职员;鹏扬基 金管理有限公司交易员、固 定收益研究员、投资经理。 2018 年 10 月加入中金基 金管理有限公司,现任组合 投资部基金经理。 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页


注:1、上述基金经理的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实 信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金 份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金采用大类资产配置的策略,运作正常。我们会继续深入研究,力争更好 的表现。 截至本报告期,本基金根据经济衰退周期的特性,在资产配置层面高配固定收益类资产,低 配权益资产。在债券投资的结构上,以利率债为核心,同时配置部分高等级信用债。在权益投资 的结构上,本基金的风格配置由均衡风格逐步向成长风格过度,小幅高配科技板块。 从中长期的战略资产配置层面来看,当前国内经济正处于周期底部,具备拐点的机会,同时, 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页


A股企业盈利周期也出现见底迹象,电子等部分行业面临产业周期拐点,但在另一方面,美国经 济下行超预期,衰退风险压制全球资本市场表现,国内地产政策仍然较为严厉,经济全面上行的 支撑力量仍旧较为薄弱。综合中长期因素考量,本基金在未来的一个季度中将寻求将配置中枢提 升至基准水平,结合短期经济与市场信号灵活调整。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金衡盈 A基金份额净值为 1.0059元,本报告期基金份额净值增长率为 0.62%;截至本报告期末中金衡盈 C基金份额净值为 1.0047元,本报告期基金份额净值增长率为 0.51%;同期业绩比较基准收益率为 0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,035,914.00 4.07 其中:股票


13,035,914.00 4.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


261,340,402.60 81.62 其中:债券


261,340,402.60 81.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


32,395,680.67 10.12 8 其他资产


13,430,025.59 4.19 9 合计





320,202,022.86





100.00


中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 177,258.00 0.07 B 采矿业 403,490.00 0.15 C 制造业 6,357,184.00 2.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 343,644.00 0.13 E 建筑业 298,109.00 0.11 F 批发和零售业 364,414.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 389,139.00 0.14 H 住宿和餐饮业 18,698.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 844,340.00 0.31 J 金融业 2,740,665.00 1.01 K 房地产业 556,250.00 0.20 L 租赁和商务服务业 183,403.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 17,295.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 48,241.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 22,852.00 0.01 Q 卫生和社会工作 88,405.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 135,912.00 0.05 S 综合 46,615.00 0.02 合计 13,035,914.00 4.80


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 7,100 617,984.00 0.23 2 600519 贵州茅台 300 345,000.00 0.13 3 000651 格力电器 3,100 177,630.00 0.07 4 000858 五 粮 液 1,300 168,740.00 0.06 5 601166 兴业银行 9,500 166,535.00 0.06 6 600276 恒瑞医药 2,000 161,360.00 0.06 7 000333 美的集团 3,100 158,410.00 0.06 8 600030 中信证券 5,100 114,648.00 0.04 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


9 600887 伊利股份 3,900 111,228.00 0.04 10 601328 交通银行 17,800 97,010.00 0.04


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,494,402.60 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,006,000.00 47.09 其中:政策性金融债 128,006,000.00 47.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 131,840,000.00 48.51 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 261,340,402.60 96.15


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 190406 19农发 06 1,000,000 99,830,000.00 36.73 2 101761005 17首钢 MTN001 200,000 20,770,000.00 7.64 3 101900282 19鞍钢 MTN001 200,000 20,336,000.00 7.48 4 101900301 19沪临港 MTN001 200,000 20,218,000.00 7.44 5 101900281 19东航股 MTN001 200,000 20,182,000.00 7.43


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,152.64 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页


2 应收证券清算款 9,722,667.84 3 应收股利 - 4 应收利息 3,686,900.53 5 应收申购款 3,304.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,430,025.59


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金衡盈 A 中金衡盈 C 报告期期初基金份额总额 271,472,979.58 37,357,688.32 报告期期间基金总申购份额 14,300,268.76 9,367,107.96 减:报告期期间基金总赎回份额 33,689,571.34 28,585,367.38 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 252,083,677.00 18,139,428.90


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金衡盈混合型证券投资基金基金募集注册的文件 2、《中金衡盈混合型证券投资基金基金基金合同》 3、《中金衡盈混合型证券投资基金基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、中金衡盈混合型证券投资基金基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 中金衡盈 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页


传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年 10月 24日