平安日增利货币市场基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 24日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安日增利货币
场内简称 -
交易代码 000379
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 3日
报告期末基金份额总额 111,376,001,972.69份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金
投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定
性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品
种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风
险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当
期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ）
1．本期已实现收益 714,930,061.55
2．本期利润 714,930,061.55
3．期末基金资产净值 111,376,001,972.69
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5849% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.2399% 0.0004%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周琛
平安日增利
货币市场基
金基金经理
2017年 12
月 1日
- 11
周琛女士，拉夫堡大学
硕士。先后担任五矿证
券有限公司助理研究
员、交易员。2012年 8
月加入平安基金管理有
限公司，曾任基金运营
部交易岗、投资研究部
固定收益研究员。现任
平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金、平安合颖定期
开放纯债债券型发起式
证券投资基金基金经
理。
张文平
固定收益投
资中心投资
执行总经理、
平安日增利
货币市场基
金的基金经
理
2018年 8月
10日
2019年 9月
18日
8
张文平先生，南京大学
硕士。先后担任毕马威
(中国)企业咨询有限公
司南京分公司审计一部
审计师、大成基金管理
有限公司固定收益部基
金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公
司，现任固定收益投资
中心投资执行总经理。
同时担任平安短债债券
型证券投资基金、平安
惠金定期开放债券型证
券投资基金、平安鑫利
灵活配置混合型证券投
资基金、平安惠悦纯债
债券型证券投资基金、
平安合颖定期开放纯债
债券型发起式证券投资
基金、平安惠轩纯债债
券型证券投资基金、平
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安中短债债券型证券投
资基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安
3-5年期政策性金融债
债券型证券投资基金、
平安惠安纯债债券型证
券投资基金、平安惠裕
债券型证券投资基金、
平安如意中短债债券型
证券投资基金、平安惠
聚纯债债券型证券投资
基金、平安交易型货币
市场基金、平安季享裕
三个月定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。
田元强
平安日增利
货币市场基
金的基金经
理
2019年 3月
21日
- 6
田元强先生，西安交通
大学工商管理硕士，曾
先后担任鹏元资信评估
有限公司信用评级部分
析师、生命保险资产管
理有限公司信用评估部
分析师、中国中投证券
有限责任公司研究总部
分析员。2016年 11月
加入平安基金管理有限
公司，曾任固定收益投
资中心固定收益高级研
究员。现担任平安交易
型货币市场基金、平安
合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基
金、平安鑫利灵活配置
混合型证券投资基金、
平安 3-5年期政策性金
融债债券型证券投资基
金、平安日增利货币市
场基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安
如意中短债债券型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
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认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济下行压力增加，投资、消费、出口均无起色，受猪肉价格影响通胀压力
逐步提升，货币政策整体宽松但资金价格相对坚挺，中美贸易摩擦先恶化再缓和；基本面压力下，
政策托底预期增强，债券市场经历了先走强再调整的走势，全季度无风险收益率基本持平。报告
期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，在有效控制偏离度的前提下，适当保持杠杆
比例，适当拉长组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，使得基金净值保持了稳步增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.5849%，业绩比较基准收益率为 0.3450%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 62,670,627,278.78 53.39
其中：债券 60,134,849,370.61 51.23
资产支持证券
2,535,777,908.17
2.16
2
买入返售金融资产
26,156,710,515.11
22.28
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 28,106,757,980.94 23.95
4 其他资产 445,450,613.17 0.38
5 合计 117,379,546,388.00 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.64
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 5,928,947,586.53 5.32
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 40.61
5.32
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 15.18 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 19.39 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 3.87 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 25.94
-
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计 104.99 5.32
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,068,960,252.72 0.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,746,567,733.25 4.26
其中：政策性金融债 4,726,332,844.07 4.24
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4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
12,650,773,002.53
11.36
6 中期票据 30,289,698.89 0.03
7 同业存单 41,638,258,683.22 37.39
8 其他 - -
9
合计 60,134,849,370.61
53.99
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111911097
19平安银行
CD097
15,000,000 1,466,654,821.80 1.32
2 111905076
19建设银行
CD076
11,000,000 1,075,697,818.75 0.97
3 111915386
19民生银行
CD386
10,000,000 995,619,786.08 0.89
4 111922010
19邮储银行
CD010
9,000,000 894,546,477.03 0.80
5 180410 18农发 10 7,400,000 740,143,415.20 0.66
6 160313 16进出 13 6,500,000 650,319,850.67 0.58
7 199915
19贴现国债
15
6,300,000 629,496,946.59 0.57
8 111916182
19上海银行
CD182
6,000,000 599,660,226.44 0.54
9 190402 19农发 02 5,200,000 519,141,351.45 0.47
10 111808293
18中信银行
CD293
5,000,000 498,138,123.89 0.45
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0496%
报告期内偏离度的最低值 0.0322%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0374%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 159213 19京保 4A 1,420,000 142,000,000.00 0.13
2 139772 绿城 13优 890,000 89,000,000.00 0.08
3 139485 信融 05优 860,000 86,000,000.00 0.08
3 NSJB4A 深借呗 4A 860,000 86,000,000.00 0.08
4 139248 万科 26A1 800,000 80,007,455.34 0.07
5 139652 永熙 3优 2 760,000 76,000,000.00 0.07
6 139873 永熙优 10 710,000 71,000,000.00 0.06
7 139808 方碧 54优 660,000 66,000,000.00 0.06
8 139433 方碧 44优 650,000 65,413,306.43 0.06
9 139462 绿城 10优 600,000 60,015,830.25 0.05
10 139453 链融 07A1 600,000 60,000,000.00 0.05
10 139466 联易融 10 600,000 60,000,000.00 0.05
10 139469 链融 08A1 600,000 60,000,000.00 0.05
注：因资产支持证券深借呗 4A暂无正式的债券代码，故暂使用内部自编债券代码。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持 1.00 元。
5.9.2
2019年 7月 2日对平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券回购市场达成
DR001为 0.09%的异常利率交易。经公司自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心
根据相关规定对公司进行通报批评，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》暂停公司
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相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，
认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证
券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
上海银监局于 2018年 10月 8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行股
份有限公司（以下简称“公司”）：违规向其关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款约
109万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业
务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流
程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2018年 11月 19日做出银保监银罚决字〔2018〕14号处罚决定，由于中信银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴
纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）
收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。根据相关规定对公司罚款 2280
万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2019 年 7月 3日做出〔2019〕12号处罚决定，由于中信银行股份有限公司（以
下简称“公司”）：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；
（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未
做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真
实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;
（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金
被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产
开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）
购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产
支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司罚款 140万元。本基金管理人对该公司进行
了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大
不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违
规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备
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融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未
明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司
罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开
展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决
策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚
款 200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展
业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策
流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕11号处罚决定，由于中国邮政储蓄银行（以下
简称“公司”）：（一）未按监管要求对代理营业机构进行考核；（二）劳务派遣工违规担任综合柜
员；（三）员工信息管理不到位；（四）未按规定开展审计工作。根据相关规定对公司罚款 140万
元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对
公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符
合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 445,395,145.61
4 应收申购款 55,467.56
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 445,450,613.17
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 129,518,677,938.42
报告期期间基金总申购份额 105,568,127,071.46
报告期期间基金总赎回份额 123,710,803,037.19
报告期期末基金份额总额 111,376,001,972.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2019年 7月 15日 183,077.82 183,077.82 0.00%
2 申购 2019年 7月 25日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
3 申购 2019年 8月 9日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 申购 2019年 8月 13日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5 申购 2019年 8月 14日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
6 申购 2019年 8月 15日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
7 红利发放 2019年 8月 15日 211,472.39 211,472.39 0.00%
8 申购 2019年 8月 16日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9 申购 2019年 8月 20日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
10 赎回 2019年 9月 9日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
11 红利发放 2019年 9月 16日 329,763.30 329,763.30 0.00%
12 赎回 2019年 9月 23日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
合计
-9,275,686.49 -9,275,686.49
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件
（2）平安日增利货币市场基金基金合同
（3）平安日增利货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安日增利货币市场基金 2019年第 3季度报告原文
平安日增利货币 2019年第 3季度报告
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8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年 10月 24日
