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银行母基(168205)

银行母基:2019年第三季度报告查看PDF公告




中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第3季度报告 2019年09月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 中融银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月05日 报告期末基金份额总额 120,339,968.32份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管 理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证 银行指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、 分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市 场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的 处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 3 内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风 险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从 本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银 行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行 B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的场内简称 银行A份 银行B份 银行母基 下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份额总 额 53,246,226.00 份 53,246,227.00 份 13,847,515.32 份 下属分级基金的风险收益特征 中融银行A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融银行B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融银行份额 为跟踪指数的 股票型基金,具 有较高预期风 险、较高预期收 益的特征,其预 期风险和预期 收益高于货币 市场基金、债券 型基金和混合 型基金。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 4 1.本期已实现收益 2,639,542.64 2.本期利润 -900,361.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0074 4.期末基金资产净值 106,432,273.22 5.期末基金份额净值 0.884 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.01% 0.76% -2.73% 0.77% 1.72% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 5 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、中 融中证银行指数分级证券 投资基金、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基 金、中融中证煤炭指数分 级证券投资基金、中融央 视财经 50 交易型开放式 指数证券投资基金、中融 央视财经 50 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金的基金经理及指数投 资部执行总经理。 2015- 06-05 - 11 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限11年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理;2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。201 2年11月加入中融基金管 理有限公司,现任指数投 资部执行总经理职位。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度,A股快速下跌后形成V型反弹,中证银行指数下跌2.89%。本基金严 格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因 素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融银行基金份额净值为0.884元,本报告期内,基金份额净值增长 率为-1.01%,同期业绩比较基准收益率为-2.73%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 99,725,400.15 93.05 其中:股票 99,725,400.15 93.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 7 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,416,428.51 6.92 8 其他资产 35,664.77 0.03 9 合计 107,177,493.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 99,725,400.15 93.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 8 合计 99,725,400.15 93.70 5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 600036 招商银行 432,133 15,016,621.75 14.11 2 601166 兴业银行 705,862 12,373,760.86 11.63 3 601328 交通银行 1,333,619 7,268,223.55 6.83 4 600016 民生银行 1,204,897 7,253,479.94 6.82 5 000001 平安银行 458,495 7,147,937.05 6.72 6 600000 浦发银行 569,966 6,748,397.44 6.34 7 601288 农业银行 1,859,500 6,433,870.00 6.05 8 601398 工商银行 1,047,000 5,789,910.00 5.44 9 601169 北京银行 718,373 3,850,479.28 3.62 10 601988 中国银行 1,023,100 3,662,698.00 3.44 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除交通银行(证券代码 601328)、工商银行(证 券代码 601398)、民生银行(证券代码 600016)、北京银行(证券代码601169)外其 他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 北京银保监局2019年9月11日发布对北京银行股份有限公司的行政处罚(京银保监 罚决字〔2019〕28号)。北京银保监局2019年10月8日发布对北京银行股份有限公司的 行政处罚(京银保监罚决字〔2019〕38号)。 上海保监局2018年10月24日发布对交通银行股份有限公司的行政处罚(沪保监罚 [2018]46号)。北京保监局2018年11月23日发布对中国工商银行股份有限公司的行政处 罚(京保监罚〔2018〕28号)。银保监会2018年12月7日发布对交通银行股份有限公司 的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕12号)。银保监会2018年12月7日发布对交通银 行股份有限公司的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕13号)。银保监会2018年12月7 日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕8号)。银 保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚(银保监银罚决字 〔2018〕5号)。中国人民银行2018年8月1日发布对交通银行股份有限公司的行政处罚 (银反洗罚决字〔2018〕1号)。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月2日 发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕76号)。中国 银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月3日发布对中国民生银行股份有限公司的 行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78号)。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019 年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕80 号)。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,上述证券系标的指数成 分股,因复制指数而被动持有,前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作,上述 证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 10 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,070.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,188.43 5 应收申购款 12,406.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,664.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 银行A份 银行B份 中融银行 报告期期初基金份 额总额 57,647,808.00 57,647,809.00 12,320,029.64 报告期期间基金总 申购份额 - - 7,153,832.30 减:报告期期间基 金总赎回份额 - - 14,429,510.62 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


页 11 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“-”填列) -4,401,582.00 -4,401,582.00 8,803,164.00 报告期期末基金份 额总额 53,246,226.00 53,246,227.00 13,847,515.32 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份 额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件


(2)《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》


(3)《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》


(4)《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 第


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咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010) 56517299。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2019年10月24日