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诺德S300(165707)

诺德S300:更新招募说明书(2019年10月)查看PDF公告




诺德深证 300指数分级证券投资基金 招募说明书(更新) (2019年 10月) 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
























































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 1 【重要提示】 诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中 国证监会 2012年 4月 25日证监许可【2012】551号文核准。本基金的基金合同 于 2012年 9月 10日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止至 2019年 9月 9日,财务数据和净值表现截止 至 2019年 6月 30日(财务数据未经审计)。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 2 目


录 一、绪言 ........................................................................................................................................... 4 二、释义 ........................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 11 四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21 五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 23 六、基金份额的分类与净值计算规则 ............................................................................................ 49 七、基金的募集 .............................................................................................................................. 53 八、基金合同的生效 ...................................................................................................................... 54 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 54 十、诺德深证 300份额的申购与赎回 ............................................................................................ 56 十一、基金的转换 .......................................................................................................................... 66 十二、基金的非交易过户 ............................................................................................................... 67 十三、基金的转托管 ...................................................................................................................... 67 十四、基金份额的冻结、解冻及质押 ............................................................................................ 68 十五、定期定额投资计划 ............................................................................................................... 69 十六、基金的份额配对转换 ........................................................................................................... 69 十七、基金的投资 .......................................................................................................................... 70 十八、基金的投资组合报告 ........................................................................................................... 77 十九、基金的业绩 .......................................................................................................................... 82 二十、基金的财产 .......................................................................................................................... 84 二十一、基金资产的估值 ............................................................................................................... 86 二十二、基金的收益与分配 ........................................................................................................... 89 二十三、基金的费用和税收 ........................................................................................................... 90 二十四、基金份额折算................................................................................................................... 91 二十五、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 102 二十六、基金的信息披露 ............................................................................................................. 103 二十七、风险揭示 ........................................................................................................................ 109 二十八、基金合同的终止和基金财产的清算 .............................................................................. 116 二十九、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 118









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 3 三十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 135 三十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................. 146 三十二、其他应披露事项 ............................................................................................................. 148 三十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................................... 150 三十四、备查文件 ........................................................................................................................ 151









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定以及《诺德 深证 300指数分级证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了诺德深证 300 指数分级证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指诺德深证 300指数分级证券投资基金; 基金合同或本基金合同: 指《诺德深证 300指数分级证券投资基金基金合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《诺德深证 300指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期更新;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 5 发售公告: 指《诺德深证 300指数分级证券投资基金基金份额发售 公告》 托管协议 指《诺德深证 300指数分级证券投资基金托管协议》及 其任何有效修订和补充; 上市交易公告书 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金之深证 300A 份额与深证 300B份额上市交易公告书》; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过的自 2004年 6月 1日起实施的《中 华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;


《销售办法》: 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时 做出的修订; 《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时 做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布并于 2004年 7月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作 出的修订; 《流动性风险规定》: 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指诺德基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括 投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 6 等; 注册登记机构: 指诺德基金管理有限公司或接受诺德基金管理有限公司 委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构。 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投 资基金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立 和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金 份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准 的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超 过 3个月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基 金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定 的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案 手续后,中国证监会的书面确认之日; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请 购买本基金基金份额的行为;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 7 申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本 基金基金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按 基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份 额的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其 持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记 的其他基金的基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份 额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为,包括跨 系统转托管和系统内转托管;


指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管 人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理 基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构,以及具 有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深 圳证券交易所会员单位; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网 网站或其它媒体; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该 注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的 基金份额的变动及结余情况的账户;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 8 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 折算基准日 基金份额定期折算:折算基准日为每个会计年度的第一 个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外) 基金份额不定期折算:当诺德深证 300份额的基金份额 净值达到 2.000元或诺德深证 300B份额的基金份额参考 净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定折 算基准日。 T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的 开放日。 T+n日: 指 T日后(不包括 T日)第 n个工作日,n指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金 财产带来的成本和费用的节约; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项 以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;


基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参 考净值、诺德深证 300B份额参考净值的过程; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解 释、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规 的不时修改和补充; 不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 9 包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、 电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事 件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等; 流通受限证券 包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券; 诺德深证 300份额 本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的诺德深证 300 份额不进行基金份额分拆;投资者在场内认购的诺 德深证 300份额将自动进行基金份额分离;投资者在场 内申购的诺德深证 300份额,可选择进行基金份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆; 诺德深证 300A份额 本基金基础份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益 类基金份额; 诺德深证 300B份额 本基金基础份额按基金合同约定规则所分离的积极收益 类基金份额; 诺德深证 300A 份额的本 金 除非基金合同文义另有所指,对于诺德深证 300A 份额 而言,指人民币 1.000元; 场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额 的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场 外赎回; 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利 用交易所开放式基金交易系统办理本基金基金份额的认 购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理 基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申 购、场内赎回; 注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 10 统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本 系统; 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结 算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份 额登记在本系统; 上市交易 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额的行为; 系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会 员单位(席位)之间进行转托管的行为; 跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转托管的行为; 自动分离 指投资者在场内认购的每两份诺德深证 300份额在发售 结束后按 1:1比例自动转换为一份诺德深证 300A份额 和一份诺德深证 300B份额的行为; 配对转换 指本基金的诺德深证 300 份额与诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额之间按约定的转换规则进行转换的 行为,包括分拆和合并; 分拆 根据《基金合同》的约定,基金份额持有人将其持有的 每两份诺德深证 300份额的场内份额申请转换成一份诺 德深证 300A份额与一份诺德深证 300B进份额的行为; 合并 根据《基金合同》的约定,基金份额持有人将其持有的 每一份诺德深证 300A份额与一份诺德深证 300B份额申 请转换成两份诺德深证 300份额的场内份额的行为; 诺德深证 300A 份额约定 年基准收益率 本基金为每份诺德深证 300A 份额所设定的每年应获得 的收益率, 诺德深证 300A 份额约定年基准收益率为 1 年期同期银行定期存款利率(税后)+3%,1年期同期银行 定期存款利率以当年 1月 1日中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日 所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 11 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后) +3%”。; 诺德深证 300A 份额约定 年应得收益 诺德深证 300A 份额在每个会计年度应获得的约定基准 收益。但基金管理人并不承诺或保证诺德深证 300A 份 额持有人的该等收益,如在某一会计年度内本基金资产 出现极端损失情况下,诺德深证 300A 份额的基金份额 持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损 失本金的风险; 诺德深证 300A 份额约定 日应得收益 依据诺德深证 300A 份额约定年基准收益率计算的每日 收益; 诺德深证 300B 份额应得 资产及收益 在每个会计年度期末,本基金净资产优先分配予诺德深 证 300A 份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产; 虽然本基金设定了不定期折算条款,以避免诺德深证 300B份额因市场波动过大所面临的风险,但在某些极端 损失情况下,诺德深证 300B 份额的基金份额持有人可 能面临投资本金大幅亏损甚至为零的风险。 标的指数 深证 300价格指数。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:诺德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 18层 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006年 6 月 8日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2006]88号 经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 12 联系人:孟晓君 联系电话:021-68985199 股权结构: 清华控股有限公司
































51% 宜信惠民投资管理(北京)有限公司








49% 管理基金: 诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基 金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺 德中小盘混合型证券投资基金,诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策 略混合型证券投资基金、诺德深证 300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基 金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券 投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型 证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置 混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债 券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券 投资基金以及诺德中证研发创新 100指数型证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生,董事长,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华 兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教 授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生,董事、总经理,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产 业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区 渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场 总监、副总经理。 薛嘉麟先生,董事,华中理工大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任 清控资产管理有限公司总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级研 究员,中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁,北京通软联合信









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 13 息技术有限公司首席执行官,中国通关网首席运营官,启迪融资租赁有限公司总 经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司投资业务总监、副 总裁。 唐宁先生,董事,美国 The University of the South经济学学士。现任宜信惠 民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜 信(香港)控股董事长,富安易达(北京)网络技术有限公司总经理,喆颢资产 管理(上海)有限公司总经理。曾任美国 DLJ投资银行部(DLJ Investment Bank) 投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总监。 侯琳女士,董事,北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理(北京) 有限公司副总经理。 尚筱女士,董事,河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜信 卓越财富投资管理(北京)有限公司高级副总裁,曾任上海博而思企业咨询服务 有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。 陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师,曾任北京金杜律师事务所律师, 高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。 王岚女士,独立董事,北京大学法学学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德 恒律师事务所律师,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院 MBA。 现任合一资本创始合伙人、董事长,新财知社董事长,曾任北京清华永新信息工 程有限公司市场部副总裁,英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经 理,鼎晖投资基金管理公司助理副总裁,北京永新视博数字电视技术有限公司执 行副总裁、首席财务官,博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影 工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟先生,监事,西安交通大学学士,国防科技大学硕士,清华大学硕士。 现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任, 北京市天元网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司渠 道总监。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 14 薛雯女士,监事,苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监,曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营 中心投资经理、建纬(北京)律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。





冯奕先生,监事,北京广播学院(现更名为:中国传媒大学)学士,清华大 学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴业 投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、诺德基 金管理有限公司公共事务总监。 刘静女士,监事,清华大学本科毕业,现任职于诺德基金管理有限公司北京 分公司,曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生,董事长。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华 兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教 授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生,总经理,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团 投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经 理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、 副总经理。 陈培阳先生, 督察长, 清华大学法学学士,国立首尔大学国际通商硕士。历 任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员,诺德基金管理有限公司监察稽核主 管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监,利得资本管理有 限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。 严亚锋先生,首席信息官,南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软 件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限公司 项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有限公司 信息技术部总经理助理。2011 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任信 息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 15 杨霞辉女士,同济大学管理学硕士。2007年 3月至 2011年 6月期间,先后 在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限 公司担任研究员。2011 年 6 月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞 辉女士自 2017年 4月 5日开始担任本基金基金经理以及诺德优选 30混合型证券 投资基金基金经理,具有基金从业资格。 (2)历任基金经理 薛珠女士,自 2012年 9月 10日至 2014年 5月 29日担任诺德深证 300指数 分级基金基金经理。 张敬燕女士,自 2012年 12月 19日至 2014年 2月 28日担任诺德深证 300 指数分级基金基金经理。 胡洋先生,自 2014年 5月 29日至 2017年 4月 5日担任诺德深证 300指数 分级基金基金经理。 5、投资决策委员会成员


公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究总 监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的 其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续;


3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 16 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理、分别记账,进行证券投资; 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;


8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 9、依法接受基金托管人的监督; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价 格的方法符合基金合同等法律文件的规定;


12、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基 金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向 他人泄露; 15、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大 合同及其他相关资料; 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 17 现和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权 益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为,建立健全内 部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)用基金财产承销证券; (6)用基金财产向他人贷款或提供担保; (7)用基金财产从事无限责任的投资; (8)用基金财产买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (9)以基金财产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券; (10)以基金财产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 18 (11)用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (12)违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; (13)法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或托管协议及有关法律法规; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投 资;协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)参与洗钱或为洗钱活动提供协助; (15)法律法规禁止的其他行为。 5、基金经理承诺









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 19 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 (4)不得从事损害基金资产的行为。 (5)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 20 司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制 度的纲要和总揽,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措 施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信 息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理 制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基 础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得 留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,各个业务部门负责 本部门的内部控制,督察长和稽核风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情 况。具体而言,包括如下组成部分:


(1)董事会


负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长


负责公司及其业务运作的监察稽核工作,对公司内部控制的执行情况进行监 督检查。督察长对董事会负责,将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执 行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 (3)稽核风控部


稽核风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。稽核风控部对 总经理负责,将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家 法律法规及其他规定的执行情况进行检查,适时提出修改建议,并定期向中国证









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 21 监会呈送监察稽核报告。 (4)业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接 责任,负责履行公司的内部控制制度,并负责建立、执行和维护本部门的内部控 制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上关于内 部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,现有员工 110余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 22 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2019年 6月 30日,中国银行已托管 716只证券投资基金,其中境内基 金 676只,QDII基金 40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模 位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构 报告。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 23 五、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 18层 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68985121 联系人:许晶晶 网址:www.nuodefund.com 2、代销机构 ①场外代销机构 (1)中国银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (2)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 客户服务统一咨询电话:95533 网址:www.ccb.com (3)交通银行股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 24 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234


传真:(021)58408483 联系人:陈铭铭 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8号 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:4008-888-999或 95579 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券长网网址:www.95579.com (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com (6)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199弄证大?五道口广场 1号楼 21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 业务联系电话:021-38565785









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 25 客服电话:4008888123 兴业证券公司网站:www.xyzq.com.cn (7)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元


办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:王连志 联系电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn (8)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8楼 法定代表人:詹露阳 全国免费业务咨询电话:4008816168 开放式基金业务传真:0755-82400862 联系电话:4008866338 网址:http://www.PINGAN.com (9)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 客服电话:400-8888-001(全国)、021-95553 公司网址:www.htsec.com (10)中航证券有限公司









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 26 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 联系电话: 0791-86768681 客服电话:400-8866-567 公司网址:http://www.avicsec.com/ (11)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (12)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层 法定代表人:李俊杰 联系人:林爽 联系电话:010-66045608 传真:(010)66045527 客服电话:010-66045678 天相投顾:www.txsec.com 天相基金网:www.jjm.com.cn (13)长城国瑞证券有限公司 注册地址:厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 27 法定代表人:王勇 公司联系人:卢金文 电话:0592-5161642 客服电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.cn (14)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:李工 邮政编码:230069 公司联系人:甘霖





电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:96518(安徽) /4008096518(全国) 公司网址:www.hazq.com/ (15)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦 3层 法定代表人:张佑君 联系人:陈忠


电话:010-84683893 传真:010-84865560 网站:中信金融网 www.ecitic.com (16)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 邮政编码:350003 法定代表人:黄金琳









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 28 开放式基金业务联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 开放式基金业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (17)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


(18) 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (19) 中信证券(山东)有限责任公司


注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层(266061) 法定代表人:杨宝林 基金业务联系人:吴忠超









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 29 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (20)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (21)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务热线:95565 网址:www.newone.com.cn (22)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 办公地址:上海市西藏中路 336号


法定代表人:李俊杰


电话:021-53519888


联系人:张瑾









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 30 客服电话:4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话


公司网址:www.962518.com (23)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16号中国人寿大厦 法定代表人:冯鹤年 注册资金:21.77亿人民币 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16层 邮政编码:100005 客服电话:4006198888 联系人: 赵明 业务联系电话:010-85127622 公司网站:www.mszq.com (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈共炎 联系人:田薇 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568990 公司网址:www.chinastock.com.cn (25)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 31 公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn (26)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228号 办公地址:南京中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:周易 联系人:程高峰、万鸣 联系电话:025-83290979 网址:www.htsc.com.cn (27)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 客户咨询电话:4008888108 公司网址:www.csc108.com (28)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (29)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 32 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:高利 联系人:彭博 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com (30)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 网址: http://www.dwzq.com.cn (31)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-25832583 网址:www.firstcapital.com.cn (32)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 33 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (33)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801


法定代表人:薛峰


注册资本:2000万元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 联系人:张玉静 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 网址:http://www.zlfund.cn及 http://www.jjmmw.com (34)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:68596916 公司网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 (35)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38602377 传真:021-38509777









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 34 联系人:方成 客服电话:400-821-5399 公司网址:http:www.noah-fund.com (36)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 公司网站:www.nesc.cn (37)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786141 传真:023-63786212 联系人:张煜 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (38)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 公司网站:www.myfund.com


(39)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 35 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0.51-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn (40)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客户服务电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (41)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3201 法定代表人:聂婉君


客服电话:400-808-0069


公司网站:www.zscffund.com


(42)浙江同花顺基金销售有限公司 地址:杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (43)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 36 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (44)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-678-5095 公司网站:www.niuji.net


(45)联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人:徐刚 传真:021-33606760 客服电话:95564 网址:http://www.lxzq.com.cn/ (46)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客户服务电话: 95329









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 37 网址:www.zszq.com


(47)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn (48)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 联系人电话:028-86135991 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (49)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 客服电话:95523或 4008895523 网址: www.swhysc.com (50)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 办公地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人:金佶









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 38 客户服务电话:400-820-2819 网址:https://tty.chinapnr.com/





(51)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人:鲍东华 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 客户服务电话: 4008-219-031 上海陆金所官网:www.lufunds.com (52)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15 单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (53)深圳富济基金销售有限公司





注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn (54)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 39 办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 法定代表人:陈柏青 数米基金网站:www.fund123.cn 数米基金客户服务电话:4000-766-123 (55)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com (56)上海长量基金销售有限公司











注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (57)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址: www.citicsf.com (58)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b) 单元









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 40 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦第 28层 A01、B01(b) 单元 法定代表人:俞洋 客服电话:4001099918 网址::www.cfsc.com.cn (59)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址: www.yingmi.cn (60)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 网址:www.xds.com.cn (61)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 网址:www.chtfund.com (62)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201 室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115室,1116室及 1307室









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 41 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn


(63)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108_号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (64)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com (65)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D座 21层 法定代表人:蒋煜 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com.cn (66)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址:太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 12、13层 法定代表人:董祥 客服电话:400-712-1212









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 42 公司网站:http://www.dtsbc.com.cn (67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:程刚 电话:010-52855713 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (68)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2号万通大厦 A座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2号万通大厦 A座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566


公司网站:www.yilucaifu.com (69)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 法定代表人:张彦 客服电话:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn/ (70)上海联泰基金销售有限公司 注册住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室


办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层


法定代表人:燕斌 客服电话:400-166-6788









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 43 网址:www.66zichan.com (71)国都证券股份有限公司 注册住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层








办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层


法定代表人:王少华








客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (72)杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604室


办公地址:杭州市下城区上塘路 15号武林时代 20楼 法定代表人:陈刚 客服电话:0571-86655920





公司网站:www.cd121.com (73)华融证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 11-18层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 11-18层


法定代表人:祝献忠 客服电话:95390





公司网站:www.hrsec.com.cn (74)财达证券股份有限公司 住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35号庄家金融大厦 26层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35号庄家金融大厦 26层 法定代表人:翟建强 客服电话:400-612-8888





公司网站:www.s10000.com












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 44 (75)北京肯特瑞基金有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层 法定代表人:江卉 客服电话:400-098-8511 或 400-088-8816


公司网站:http://fund.jd.com/ (76)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217号 16楼 B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217号 6楼


法定代表人:刘惠 客服电话: 400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com (77)北京中天嘉华基金销售有限公司 注册住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3号 3号楼 7457房间 办公地址:北京市朝阳区京顺路 5号曙光大厦 C座一层 法定代表人:洪少猛 客服电话:95346 公司网站:www.jhlc.cn (78)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号楼 6层 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 公司网站:www.zhengtongfunds.com (79)上海基煜基金销售有限公司









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 45 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn (80)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn (81)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城第七幢 23层 1号 4 号 办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城第七幢 23层 1号 4 号 法定代表人:陶捷


客服电话:400-027-9899 公司网站:http://www.buyfunds.cn/ (82)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址:成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501单元 法定代表人:于海锋 客服电话:4008-588-588 公司网站:https://www.puyifund.com/









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 46 (83)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:4006236060 公司网站:www:niuniufund.com (84)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1





办公地址:辽宁省大连市中山区南山路 155号南山 1910 A3-1 法定代表人:苗宏升


客服电话:4007-903-688





公司网站:www.fundying.com (85)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室





办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010





公司网站:www.jianfortune.com (86)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东南杨南路 428号 1号楼 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元


法定代表人:申健


客服电话:021-20292031 公司网站:https://8.gw.com.cn (87)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 47 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A座 19层 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (88)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101号 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn (89)重庆银行股份有限公司


注册地址:重庆市渝中区邹容路 153号 办公地址:重庆市江北区永平门街 6号 法定代表人:林军


客服电话:96899(重庆地区)、4007096899(其他地区) 网址:www.cqcbank.com.cn (90)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 27层 法定代表人:吕春卫 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com (91)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 48 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ②场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(爱建证券、安信证券、 渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、 大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、 东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、 国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、 国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、华安证券、 华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、 华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、 民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、 上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、 万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、 信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、 中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、 中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券,具体名单以深圳证券交 易所网站查询结果为准)。本基金募集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券 交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》 等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)注册登记机构: 名称:中国证券登记结算有限责任公司












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 49 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人:周明


联系人:赵亦清


联系电话:010-50938782 传真:010-50938828 (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址:上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海 刘佳 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址:上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:都晓燕


经办注册会计师:许康玮、都晓燕 六、基金份额的分类与净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金为指数分级型证券投资基金,其基金份额包括三类,分别为诺德深证









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 50 300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“诺德深证 300份额”)、诺德深 证 300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“诺德深证 300A份额”) 与诺德深证 300指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“诺德深证 300B 份额”)。其中,诺德深证 300A份额、诺德深证 300B 份额的基金份额配比始 终保持 1∶1的比率不变。 (二)基金份额的自动分离与分拆规则 本基金发售结束后,投资者在场内认购的全部诺德深证 300份额按照 1:1的 比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即诺德深证 300A份额和 诺德深证 300B份额。 根据诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的基金份额比例,诺德深证 300A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,诺德深证 300B 份额在 场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,且两类基金份额的基金资产合并运 作。 诺德深证 300份额设置单独的基金代码,在《基金合同》生效后只可以进行 场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。诺德深证 300A份额与诺德深证 300B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 基金成立并开放申购赎回后,投资者可在场内申购和赎回诺德深证 300 份 额,并可选择将其场内申购的每 2份诺德深证 300份额按 1:1的比例分拆成诺德 深证 300A份额和诺德深证 300B份额各 1份。投资者也可按 1:1 的配比将其持 有的诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额申请合并为诺德深证 300份额后 赎回。 投资者可在场外申购和赎回诺德深证 300份额。场外申购的诺德深证 300份 额不进行分拆,但《基金合同》另有规定的除外。投资者可将其持有的场外诺德 深证 300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德深证 300A份额和诺德 深证 300B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B份额合并为诺德深证 300份额后赎回。 无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本 基金合同“二十二、基金份额折算”),其所产生的诺德深证 300份额不进行自 动分离。投资者可选择将上述折算产生的每 2份诺德深证 300份额按 1:1的比 例分拆为诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额各 1份。












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 51 (三)诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额的参考净值计算规则 由于诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的风险和收益特性不同,本 基金份额所分离的两类基金份额诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额具有 不同的参考净值计算规则。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按《基金合同》约定的参考净 值计算规则对诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额分别进行参考净值计算, 诺德深证 300A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优 先确保诺德深证 300A份额的本金及诺德深证 300A份额累计约定应得收益;诺 德深证 300B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保 诺德深证 300A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为诺德深证 300B份额的净资产。 在本基金存续期内,诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的参考净值 计算规则如下:


1、诺德深证 300A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期 存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1月 1日 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日 所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民 币一年期存款基准利率(税后)+3%”。年基准收益均以 1.000元为基准进行计 算; 2、本基金每个工作日对诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额进行参考 净值计算。在进行诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额各自的参考净值计 算时,本基金净资产优先确保诺德深证 300A份额的本金及诺德深证 300A份额 累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为诺德深证 300B份额的净资产。诺德 深证 300A份额累计约定应得收益按依据诺德深证 300A份额约定年基准收益率 计算的每日收益率和截至计算日诺德深证 300A份额应计收益的天数确定; 3.每 2份诺德深证 300份额所代表的资产净值等于 1份诺德深证 300A份额 和 1份诺德深证 300B份额的资产净值之和; 4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则诺德深证 300A份额在参考净值计 算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 52 的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则诺德深证 300A份 额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额 折算基准日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证诺德深证 300A份额的基金份额持有人的约定应 得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,诺德深证 300A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的参 考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T日诺德深证 300份额净值、诺德 深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值: 1、诺德深证 300份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日诺德深证 300份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日 本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T日本基金基金份额的总数为诺德深证 300A份额、 诺德深证 300B份额和诺德深证 300份额的份额数之和。 2、诺德深证 300A份额参考净值和诺德深证 300B份额参考净值计算 NtA RNAV /)1( ??


5.0 5.0300 A B NAVNAVNAV ???


设T日为基金份额净值计算日,T=1,2,3……N;N为当年实际天数;t=min{自 年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内不定期份额折 算日至 T日}; 300NAV 为T日每份诺德深证 300份额的基金份额净值; ANAV 为 T日诺德深证 300A份额的基金份额参考净值; BNAV 为 T日诺德深证 300B 份额的基金份额参考净值;R为诺德深证 300A份额约定年基准收益率。 诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份 额参考净值的计算,均保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 53 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日公告。如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 七、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集,并经中国证监会 2012年 4月 25日证监许可【2012】 551号文核准。 (二)基金存续期间 不定期 (三)基金类型 股票型基金 (四)基金的运作方式 契约型开放式 (五)上市交易所 深圳证券交易所 (六)基金份额初始面值 诺德深证300份额的发售面值为人民币1.00元。 (七)募集情况 本基金自 2012年 8月 1日起向全社会公开募集,截至 2012年 9月 3 日募 集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有 效认购户数为 1,256 户,本次募集扣除认购费用后的募集资本金额共计人民币 496,955,609.46元,认购资金利息共计人民币 471,067.87元,上述金额已于 2012 年 9 月 7 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的诺德 深证 300指数分级证券投资基金托管专户。本次募集资金及其利息根据每份基金 份额的面值人民币 1.00元折合为 497,426,677.33基金份额,已分别计入各基金份









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 54 额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。 八、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 基金募集期限届满具备下列条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监会 提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告: 1、基金募集份额总额不少于 2亿份,基金募集金额不少于 2亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于 200人。 根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件。经中国证监会核准,本 基金的基金合同于2012年9月10日生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人 正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五 千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续二十个工作日出现前述情 形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 九、基金份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 《基金合同》生效后,基金管理人将根据有关规定,向深圳证券交易所申请 诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额上市交易的地点为深圳证 券交易所。 (三)上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在《基金合同》生 效后六个月内申请基金份额在深圳证券交易所上市交易。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 55 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊 登上市交易公告书。 (四)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1、诺德深证 300份额所分离的诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额以 不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为各自前一交易 日基金份额参考净值; 2、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅 比例为 10%,自上市首日起实行; 3、诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额买入申报数量为 100 份或其 整数倍; 4、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额上市交易遵循《深圳证券交易 所交易规则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 诺德深证 300A份额与诺德深证 300B 份额上市交易的费用按照深圳证券交 易所有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 诺德深证 300A份额与诺德深证 300B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交 易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的诺德深 证 300A份额与诺德深证 300B份额的基金份额参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 诺德深证 300A份额与诺德深证 300B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市按照《基金法》等相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定执行。 (八) 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 56 (九)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、诺德深证 300份额的申购与赎回 本基金《基金合同》生效后,投资者可通过场外或场内两种方式对诺德深证 300份额进行申购与赎回。本基金的诺德深证300A份额、诺德深证300B份额只上 市交易,不接受投资者的申购与赎回。 (一)申购与赎回办理的场所 投资者办理诺德深证300份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业 务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用 深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理诺德深证300份额场内申购、 赎回业务。 投资者办理诺德深证300份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销 机构和基金管理人委托的场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责 任公司(深圳)开放式基金账户办理诺德深证300份额场外申购、赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理诺德深证300份额申购、 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理 诺德深证300份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理 人在《招募说明书》、《发售公告》或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资 者可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 诺德深证 300份额的申购、赎回开放日为深圳证券交易所的交易日。场内业 务办理时间为深圳证券交易所交易日的交易时间,场外业务办理时间以各销售机 构的规定为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 57 规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 2、申购赎回的开始时间 诺德深证 300份额自基金合同生效日后不超过 3个月时间内开始办理场外申 购赎回,具体开始办理时间最迟于申购或赎回开始前 3个工作日在本基金开放申 购公告中规定并在至少一种指定媒体上公告。诺德深证 300份额场内申购、赎回 开始办理的时间由基金管理人根据注册登记机构的相关规定确定。 3、基金管理人开始办理申购、赎回业务时应当按照基金合同的规定进行公 告并办理备案手续。 4、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回或转换价格为下 次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即诺德深证300份额的申购与赎回价格以受理申请当日收 市后计算的诺德深证300份额净值为基准进行计算; 2、诺德深证300份额采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请, 赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在场外赎回诺德深证300份额时,基金管理人按“先进先 出”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 认/申购确认日期在先的基金份额先赎回,认/申购确认日期在后的基金份额后赎 回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的 业务办理时间结束后不得撤销; 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理诺德深证 300份额的场内申购、 赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则;若相关法律法规、中国证 监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 58 则有新的规定,按新规定执行; 6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但 最迟应在新的原则实施前依照有关规定在至少一种指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。 投资者提交申购诺德深证 300份额申请时,须按销售机构规定的方式全额交 付申购款项。投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的诺德 深证 300份额余额。否则所提交的申购、赎回申请无效而不予以确认成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守《基金合同》和《招募说明书》规定的前提下,以各销售机构的具 体规定为准。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)。在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1日对基金投资者 申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到注册登记机 构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的 受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到申请。申购与赎回的确 认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内,基金管理人或注册登记机构可根据业务规则对上 述业务办理时间进行调整并公告。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申 购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关基金销售 机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请 之日起不超过 7个工作日的时间内支付。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 59 法按基金合同和有关法律法规规定处理。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则对上述业务办理时间 进行调整并公告。 (五)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回的数额限制 (1)投资者通过场内或场外办理诺德深证 300 份额申购时,每笔申购金额 最低为 10元(含申购费,下同),追加申购每笔最低 10元。 直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务 规定为准。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购和追加申购的最低金额, 但不得低于 10元。 (2)基金份额持有人办理诺德深证 300 份额场外赎回时,每笔赎回申请最 低份额为 1000份基金份额;基金份额持有人办理诺德深证 300份额场内赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1000 份基金份额,同时单笔赎回份额必须是整数份 额,且单笔赎回最多不超过 99,999,999份基金份额。 基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 1000 份,基金 份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1000 份的,需一次全部赎回。如因基金份额折算、非交易过户、转托管、巨额 赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1000 份之情况,不受此限,但再次 赎回时必须一次性全部赎回。 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在至少一种指定媒体上公告。 2、申购赎回费率 (1)申购费率: 投资者申购本基金需缴纳申购费,投资者在同一天多次申购的,根据单次申 购金额确定每笔申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 60 册登记等各项费用,不列入基金财产。 申购费率如下: 场外申购费率 申购金额(万元) 申购费率 A <50 1.2% 50 ≤ A < 200 0.8% 200 ≤ A <500 0.4% A ≥500 每笔 1000元 场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资者 的场内申购费率。 注:上表中,A为投资者申购金额。 (2)赎回费率 本基金的场外赎回费率不高于 0.5%,随基金份额持有期限的增加而递减; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回 费率。 本基金的赎回费率如下表; 场外赎回费率 持有基金份额的期限 赎回费率 小于 7日 1.5% 大于等于 7日,小于 1年 0.5% 大于等于 1年,小于 2年 0.2% 大于等于 2年 0 场内赎回费率 固定费率 0.5% 注:1年指 365天,2年指 730天。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日 (含)的投资人收取的赎回费,赎回费总额 25%的部分归基金财产所有,其余部 分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费 率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 2日前在至少一种中国证监会指 定的媒体上刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人履行适当程序后可以









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 61 对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。 3、申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额–固定申购 费金额) 申购费用=申购金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 申购份额=净申购金额/T日诺德深证 300基金份额净值 场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足 1份额对应的申购资金返还至投资者资金帐户。 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用 后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留至小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。 例 3: 某投资者投资 100,000元通过场内申购诺德深证 300份额,申购费率 为 1.2%,假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额 为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.100=89,831份(保留至整数位) 实际净申购金额=89,831×1.100=98,814.10元 退款金额=100,000-98,814.10-1,185.77=0.13元 即:投资者投资 100,000元从场内申购诺德深证 300份额,假设申购当日诺 德深证 300份额净值为 1.100元,则其可得到 89,831份诺德深证 300份额,申购 费用为 1,185.77元,退款金额为 0.13元。 例 4: 某投资者投资 100,000元通过场外申购诺德深证 300份额,申购费率 为 1.2%,假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额 为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 62 申购份额=98,814.23/1.100=89,831.12份 即:投资者投资 100,000元从场外申购诺德深证 300份额,假设申购当日诺 德深证 300份额净值为 1.100元,则其可得到 89,831.12份诺德深证 300份额。 4、赎回金额的计算 诺德深证 300份额赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T日的基金份额 净值为基准进行计算,计算公式: 赎回金额=赎回份数×赎回当日诺德深证 300基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 本基金场内和场外赎回时,赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以申 请当日诺德深证 300基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结 果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承 担,产生的收益归基金财产所有。 例 5: 某投资者在 T 日从场外赎回其持有的诺德深证 300 份额基金份额 10,000份,持有期为 1年 6个月,对应的赎回费率为 0.2%,假设 T日的基金份 额净值为 1.100元,则投资者获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×1.100=11,000元 赎回费用=11,000×0.2%=22元 净赎回金额=11,000-22=10,978元 即:投资者持有 10,000 份诺德深证 300份额 1年 6个月后从场外赎回,假 设赎回当日德深证 300份额净值是 1.100元,则其可得到的净赎回金额为 10,978 元。 例 6:某投资者在 T 日从深交所场内赎回其持有的诺德深证 300 基金份额 10,000份,持有期为 1年 6个月,赎回费率为 0.5%,假设 T日的基金份额净值 为 1.100元,则投资者获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×1.100=11,000元 赎回费用=11,000×0.5%=55元 净赎回金额=11,000-55=10,945元 即:投资者持有 10,000份诺德深证 300份额 1年 6个月后从深交所场内赎 回,假设赎回当日德深证 300份额净值是 1.100元,则其可得到的净赎回金额为 10,945元。 5、诺德深证 300份额的基金份额净值的计算









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 63 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 基金份额净值的计算结果保留到小数点后三位,第四位四舍五入。由此产生 的误差在基金财产列支。 (六)申购与赎回的注册登记


1、诺德深证 300 份额的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通 过跨系统转托管从场内转入的诺德深证 300 份额登记在注册登记系统基金份额 持有人开放式基金账户下;诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额以及场内 认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的诺德深证 300份额登记在证券登记 结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的诺德深证 300 份额可以直接申请场内赎回 但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B份额在深圳证券交易所上市交易,但不能直接申请场内赎 回,但可按 1:1比例申请合并为诺德深证 300份额后再申请场内赎回。 3、登记在注册登记系统中的诺德深证 300 份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,经过基 金份额持有人进行申请每两份诺德深证300份额按1:1比例分离为诺德深证300A 份额和诺德深证 300B份额后在深圳证券交易所上市交易。 4、诺德深证 300 份额申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定办理。通常情况下,投资者 T日申购诺德深证 300份额 成功后,基金注册登记机构在 T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2日起有权赎回或转换转出该部分诺德深证 300份额。 投资者 T日赎回诺德深证 300份额成功后,基金注册登记机构在 T+1日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 5、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行 调整,并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒体上予以公告。 (七)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,诺德深证 300份额的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额 扣除申购申请总份额后的余额)与净转出申请(基金转换中转出申请总份额扣除 基金转换中转入申请总份额后的余额)之和超过上一开放日本基金总份额(包括 诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额)的 10%,为巨









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 64 额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或 认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括诺德深 证 300份额、诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额)10%的前提下,对其 余赎回申请延期办理。若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请 超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非自动延期办理申请 赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有 人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 受理部分予以撤销外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。 转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招 募说明书规定的其他方式,在 3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理 方法,同时在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。 (4)暂停接受和延缓支付:诺德深证 300份额连续 2个开放日以上发生巨 额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受诺德深证 300份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20个工作日, 并应当在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (八)拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者对诺德深证 300 份额的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 65 (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形; (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; (7)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回 投资者账户。发生上述(1)到(5)项情形,基金管理人决定暂停接受申购申请 时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者对诺德深证 300 份额的 赎回申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; (3)基金连续发生两个或两个以上开放日巨额赎回,根据基金合同规定, 可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎 回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及 时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 66 应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例 分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公 告。 3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一 种指定媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的诺 德深证 300份额净值。 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放 申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日,在至少一种指定媒体,刊登基金 重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的 诺德深证 300份额的基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少 重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告 的频率进行调整。诺德深证 300份额重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 三个工作日,在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并 在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的诺德深证 300份额净值。 十一、基金的转换 基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申 请将其持有的诺德深证 300份额全部或部分转换为基金管理人管理的、且由同一 注册登记机构办理注册登记的其它开放式基金份额的行为。 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。基金管理 人最迟应于转换业务开始前 2 天至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告 并按有关规定报中国证监会备案。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 67 十二、基金的非交易过户 (一)基金的非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的 基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一基金账户的行为。基金 注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情 况下的非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是合格的个 人投资者或机构投资者。其中: 1、“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人 继承。 2、“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的 基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 3、“司法强制执行”是指司法机构依据生效的法律文书将基金份额持有人持 有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织或者以其 他方式处理。 基金注册登记机构可以办理的非交易过户情形,以其公告的业务规则为准。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料,基金注册 登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 (二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金 注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 (三)如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化,本基 金的非交易过户的有关规则将相应调整。 十三、基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 (一)系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进 行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理诺德深证 300









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 68 份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有诺德深证 300份额的系统内 转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理诺德深 证 300份额场内赎回或诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额上市交易的会员 单位(席位)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4、募集期内不得办理系统内转托管。


5、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 6、系统内转托管的具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司以及基金代销机构的有关规定。 (二)跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的诺德深证 300 份额在注册登 记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、诺德深证 300 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限 责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 3、募集期内不得办理跨系统转登记。


4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十四、基金份额的冻结、解冻及质押 (一) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻,以及经注册登记机构认可的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。基 金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资) 按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益一并冻结。 (二) 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (三) 如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化,本









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 69 基金的冻结、解冻及质押的有关规则将相应调整。 十五、定期定额投资计划 本基金管理人可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以 基金管理人届时公布的业务规则和公告为准。 十六、基金的份额配对转换 本基金《基金合同》生效后,在诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额 的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指本基金的诺德深证 300份额与诺德深证 300A份额、诺 德深证 300B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每两份诺德深证 300 份额的场内份额申 请转换成一份诺德深证 300A份额与一份诺德深证 300B份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每一份诺德深证 300A份额与一份诺德深 证 300B份额申请转换成两份诺德深证 300份额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见届时发布的相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额上市交易后不超 过 6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期 前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 70 转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请分拆为诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额的诺德深证 300份 额的场内份额必须是偶数。 3、申请合并为诺德深证 300份额的诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份 额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、诺德深证 300 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为诺 德深证 300份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出 调整,并在正式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公 告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1、深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异 常情况无法办理份额配对转换业务。 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转 换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 十七、基金的投资 (一)投资目标









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 71 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数 量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对深 证 300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产 的长期增值。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 300指数的成份股及其 备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管 机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于深证 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 (三)投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证 300指数作为标的指数, 通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化,从而实现对深证 300指 数的复制。 (四)标的指数 本基金的标的指数是深证 300价格指数。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的 指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉 及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指 数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 72 基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开 基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备 案。并应至少提前 30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 (五)投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深 证 300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证 300指数的收 益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪深证 300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期 限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金主要按照深证 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于深证 300指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金 资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的 有效跟踪。 2、股票投资组合构建策略 (1)股票投资组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法,根据深证 300指数成份股组成及其基准权 重构建股票投资组合。 (2)股票投资组合构建方法 本基金采用完全复制法,按照成份股在深证 300指数中的基准权重构建股票 投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及 因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300指数的效果可能带来影响,导致无法









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 73 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在 合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (3)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合根据深证 300 指数成份股组成及其权重的变 动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限 制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整, 力争实现基金净值增长率与深证 300 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差 最小化。 ①定期调整 当标的指数成份股发生定期调整的时候,本基金将根据标的指数的编制规则 及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,力求最小化 变更成份股带来的跟踪误差。 ②临时调整 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将 根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深 证 300指数;


根据法律法规的规定,成份股在深证 300指数中的权重因其它原因发生相应 变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③其他调整 本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股 将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风 险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统 性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效 的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险。












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 74 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 4、投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟 踪跟踪误差进一步扩大。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:深证 300价格指数收益率×95%+金融同业存款利 率×5%


由于本基金的投资标的为深证 300 价格指数,且保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年内的政府国债,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。因此,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基 金的风险收益特征。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的 指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉 及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指 数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开 基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备 案。并应至少提前 30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 (七)风险收益特征 本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。诺德深证 300份额为常规指数基金份额,具有较 高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 从诺德深证 300份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证 300A份额具有 低风险、收益相对稳定的特征,诺德深证 300B份额具有高风险、高预期收益的 特征。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 75 (八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 (1)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%,债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; (3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金 资产的 85%,投资于深证 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 76 各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; (9)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%。 (10)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (13)法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前 述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履 行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。除上述第(3)、(11)、(12)项另有约定外,因证券市 场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调 整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (十)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 77 3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金投资 者利益。 十八、基金的投资组合报告 ※本投资组合报告内容节选自《诺德深证 300指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告》,报告截至日期为 2019年 6月 30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 4,268,943.95 91.83 其中:股票 4,268,943.95 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 377,993.50 8.13 8 其他资产 1,701.03 0.04 9 合计 4,648,638.48 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 138,820.28 3.06 B 采矿业 18,905.00 0.42 C 制造业 2,607,343.69 57.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 43,757.80 0.97 E 建筑业 21,271.52 0.47 F 批发和零售业 54,821.03 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 43,896.96 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 372,119.16 8.21 J 金融业 323,569.33 7.14 K 房地产业 245,571.26 5.42 L 租赁和商务服务业 81,808.47 1.81









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 78 M 科学研究和技术服务业 11,408.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 19,233.01 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,865.00 0.15 Q 卫生和社会工作 67,038.09 1.48 R 文化、体育和娱乐业 76,532.86 1.69 S 综合 7,674.24 0.17 合计 4,140,635.70 91.38 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,159.00 0.03 B 采矿业 532.00 0.01 C 制造业 87,079.89 1.92 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 1,426.00 0.03 F 批发和零售业 7,749.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 15,092.00 0.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 10,395.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,875.36 0.11 S 综合 - - 合计 128,308.25 2.83 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 79 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净 值 比 例 (%) 1 000333 美的集团 3,679 190,792.94 4.21 2 000651 格力电器 3,403 187,165.00 4.13 3 000858 五粮液 1,100 129,745.00 2.86 4 000002 万科 A 3,400 94,554.00 2.09 5 000001 平安银行 5,820 80,199.60 1.77 6 300498 温氏股份 2,004 71,863.44 1.59 7 300750 宁德时代 900 61,992.00 1.37 8 000063 中兴通讯 1,900 61,807.00 1.36 9 002415 海康威视 2,109 58,166.22 1.28 10 002714 牧原股份 940 55,262.60 1.22 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002168 惠程科技 1,000 8,850.00 0.20 2 002450 *ST康得 2,697 8,711.31 0.19 3 000970 中科三环 710 8,058.50 0.18 4 002221 东华能源 900 7,749.00 0.17 5 002273 水晶光电 545 6,311.10 0.14 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 80 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,平安 银行(000001)的发行主体平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)在过去一年内存在 被监管处罚的情形。 (1)因公司贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资;贷后管理失职,流动资









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 81 金贷款被挪用原因,依据《中国银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》(银 监发〔2007〕83号)第五条,《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》(银监发〔2012〕 4号)第十七条,《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第十三条、第三十条,《中华人民 共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,天津银监局于 2018年 6月 28日对公 司作出了罚款人民币 50万元的行政处罚。 (2)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。2018年 7月 26日中国人民银行根据《中 华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以 50万元罚款;未按照规定保存 客户身份资料和交易记录,中国人民银行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二) 项规定,处以 40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,中国人民银 行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 50万元罚款;对平 安银行合计处以 140万元罚款。 对平安银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该项处罚的处罚力度对上市公司长期经 营和投资价值影响不大,我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和 公司制度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,029.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75.20 5 应收申购款 596.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,701.03









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 82 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2012年 9月 10日,基金合同生效以来(截至 2019年 6 月 30 日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下 表所示:


阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2019年1月 1日至2019 年6月30日 19.77% 1.68% 26.98% 1.71% -7.21% -0.03% 2018年1月 1日至2018 年12月31 -35.22% 1.38% -32.81% 1.44% -2.41% -0.06%









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 83 日 2017年1月 1日至2017 年12月31 日 7.57% 0.82% 13.17% 0.82% -5.60% 0.00% 2016年1月 1日至2016 年12月31 日 -18.64% 1.76% -18.34% 1.66% -0.30% 0.10% 2015年1月 1日至2015 年12月31 日 30.07% 2.65% 31.35%


2.51%


-1.28%


0.14% 2014年1月 1日至2014 年12月31 日 25.70% 1.05% 29.08% 1.12% -3.38% -0.07% 2013年1月 1日至2013 年12月31 日 2.30% 1.32% 4.61% 1.32% -2.31% 0.00% 2012年9月 10日至 2012年12 月31日 5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11% 诺德深证 300指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 9月 10日至 2019年 6月 30日)









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 84 注:本基金成立于 2012 年 9 月 10 日,图示时间段为 2012 年 9 月 10 日至 2019年 6月 30日。 本基金建仓期间自 2012年 9月 10日至 2013年 3月 9日,报告期结束资产 配置比例符合本基金基金合同规定。 二十、基金的财产 (一)基金财产的构成 1、基金资产总值 基金资产总值是指本基金购买的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: (1)银行存款及其应计利息; (2)清算备付金及其应计利息; (3)根据有关规定缴存的保证金;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 85 (4)应收证券交易清算款; (5)应收申购基金款; (6)股票投资及其估值调整; (7)债券投资及其估值调整和应计利息; (8)权证投资及其估值调整; (9)其他投资及其估值调整; (10)其他资产等。 2、基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (二)基金财产的账户 本基金以“诺德深证 300指数分级证券投资基金”的名义在基金托管人营业机 构开立本基金的银行存款托管账户;以基金托管人的名义在中国证券登记结算有 限责任公司开立基金结算备付金账户,以“诺德深证 300指数分级证券投资基金” 的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户;以基金托管人和“诺 德深证 300 指数分级证券投资基金”联名的方式在中国证券登记结算有限责任公 司开立证券账户、以“诺德深证 300指数分级证券投资基金”的名义开立银行间债 券托管账户并报中国人民银行备案。开立的上述基金财产账户与基金管理人、基 金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产 账户相独立。


如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 (三)基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管 人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益,归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有 的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押 或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 86 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销; 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得 对基金财产强制执行。 二十一、基金资产的估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公 允价值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的诺德深证 300份 额净值,是计算诺德深证 300份额申购与赎回价格以及计算诺德深证 300A份额 参考净值、诺德深证 300B份额参考净值的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (三)估值对象





基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 87 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 5、股指期货品种将按照相关规定进行估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 88 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。诺德深证 300 份额净 值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》 规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后发送给基金管理 人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对 同时进行。 (六)暂停估值的情形


1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认的; 3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 4、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、 诺德深证 300B 份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的诺德深证 300份额净值、诺德深 证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值并以双方认可的方式发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后再以双方认可的方式发送给 基金管理人,由基金管理人对上述基金份额净值予以公布。 诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额 参考净值的计算精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考 净值、诺德深证 300B 份额参考净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 89 值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额任一类别基金份额净值或参 考净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过 诺德深证 300 份额、诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额任一类别基金份 额净值或参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 4、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。


(九)特殊情况的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 4 项条款进行估值 时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未 能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成 的影响。 二十二、基金的收益与分配 (一)收益的构成 基金利润是指基金的利息收入、投资收益、公允价值的变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额,基金已实现收益是指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 (二)基金可供分配利润 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 (三)基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德 深证 300B份额)不进行收益分配。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 90 二十三、基金的费用和税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用; 9、基金上市初费及上市月费 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计 算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 91 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。 如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的 方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规 定在指定媒体进行公告。 4、本条第(一)款第 3至第 10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履 行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无 关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召 开基金份额持有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义 务。 二十四、基金份额折算 (一)定期份额折算 在诺德深证 300A份额、诺德深证 300份额存续期内的每个会计年度(除基 金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基 金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 92 每个会计年度的第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外) 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 300A份额、诺德深证 300份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次 4、基金份额折算方式 诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额按照本招募说明书“六、基金份 额的分类与净值计算规则”进行参考净值计算,将诺德深证 300A份额的应得收 益进行定期份额折算,每 2份诺德深证 300份额按照 1份诺德深证 300A份额获 得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后,诺德深证 300A份额与诺德深证 300B 份额的 份额配比保持 1:1不变。 对于诺德深证 300A 份额期末的约定应得收益,即诺德深证 300A 份额每个 会计年度 12月 31日份额参考净值超出 1.000元部分,将折算为场内诺德深证 300 份额分配给诺德深证 300A份额持有人。诺德深证 300份额持有人持有的每 2份 诺德深证 300份额将按 1份诺德深证 300A份额获得新增诺德深证 300份额的分 配。持有场外诺德深证 300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外诺德深证 300份额的分配;持有场内诺德深证 300份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内诺德深证 300份额的分配。经过上述份额折算,诺德 深证 300A份额参考净值和诺德深证 300份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺德深证 300A份额和诺德深证 300份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行诺德深证 300A 份额上一年度应得收益的定 期份额折算时,有关计算公式如下: I)诺德深证 300A份额的折算: 定期份额折算后诺德深证 300A 份额的份额数=定期份额折算前诺德深证 300A份额的份额数 前 前期末 后 )(份额的资产净值折算前诺德深证 300 300 300 5.0000.1300 NUM NUMNAVNAV A ????? 诺德深证 300A份额持有人新增的场内诺德深证 300份额的份额数









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 93 = 后 期末前 )( 300 1.000- NAV NAVNUM AA ?


其中: 后300NAV :定期份额折算后诺德深证 300份额净值 期末ANAV :每份诺德深证 300A份额期末参考净值 前300NUM :定期份额折算前诺德深证 300份额的份额数 前ANUM :定期份额折算前诺德深证 300A份额的份额数 诺德深证 300A份额新增份额折算成诺德深证 300份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 II)诺德深证 300B份额的折算: 每个会计年度的定期份额折算不改变诺德深证 300B份额的参考净值及其份 额数。 III)诺德深证 300份额的折算: 前 前期末 后 )(份额的资产净值折算前诺德深证 300 300 300 5.0000.1300 NUM NUMNAVNAV A ????? 诺德深证 300份额持有人新增的诺德深证 300份额的份额数 = 后 期末前 300 300 1.000- 2 NAV NAVNUM A?


其中: 后300NAV :定期份额折算后诺德深证 300份额净值 期末ANAV :每份诺德深证 300A份额期末参考净值 前300NUM :定期份额折算前诺德深证 300份额的份额数 定期份额折算后诺德深证 300 份额的份额数=定期份额折算前诺德深证 300









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 94 份额的份额数+诺德深证 300份额持有人获得的新增的诺德深证 300份额的份额 数+诺德深证 300A份额持有人获得的新增的场内诺德深证 300份额的份额数。 诺德深证 300份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产;诺德深证 300份额的场内份额经折算后的 份额数,以及诺德深证 300A份额折算成诺德深证 300份额的场内份额均保留至 整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金所有。 在实施基金份额折算时,折算日折算前诺德深证 300份额的基金份额净值、 诺德深证 300A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 IV)举例: 假设本基金成立后第 3个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,诺 德深证 300 份额当天折算前资产净值为 7,458,000,000 元。当天场外诺德深证 300份额、场内诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额的 份额数分别为 50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份诺德 深证 300A份额资产参考净值为 1.058元,且未进行不定期份额折算。 ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的诺德深证 300A 份额和诺德深证 300份额,即 30亿份和 55亿份。 ②诺德深证 300A 份额持有人:折算后持有诺德深证 300A 份额 = 折算前诺 德深证 300A份额 = 30亿份 前 前期末 后 )(份额的资产净值折算前诺德深证 300 300 300 5.0000.1300 NUM NUMNAVNAV A ????? = [ 7,458,000,000 – ( 1.058 – 1.000 ) ×


0.5 ×


5,500,000,000] / 5,500,000,000 = 1.327元 诺德深证 300A 份额持有人新增的场内诺德深证 300 份额的份额数 = 后 期末前 )( 300 1.000- NAV NAVNUM AA ? = 3,000,000,000 × ( 1.058-1.000 ) /1.327=131,122,833.46份 诺德深证 300A 份额新增份额折算成诺德深证 300 份额的场内份额均保留至 整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金所有,因此新增诺德深证 300









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 95 份额为 131,122,833份;持有的诺德深证 300A份额为 30亿份。 ③ 诺德深证300份额持有人 场外新增的诺德深证 300 份额的份额数= 后 期末前 300 300 1.000- 2 NAV NAVNUM A? = 5,000,000,000/2×(1.058-1.000)/ 1.327=109,269,027.88份 定期份额折算后场外诺德深证 300份额的份额数= 定期份额折算前场外诺德 深证 300 份额的份额数


+ 场外新增的诺德深证 300 份额的份额数 = 5,000,000,000+109,269,027.88 = 5,109,269,027.88份 场内新增的诺德深证 300 份额的份额数= 后 期末前 300 300 1.000- 2 NAV NAVNUM A? = 500,000,000/2×(1.058-1.000)/ 1.327=10,926,902.79, 取整后为 10,926,902份 定期份额折算后场内诺德深证 300 份额的份额数 = 定期份额折算前场内诺 德深证 300 份额的份额数


+ 场内新增的诺德深证 300 份额


= 500,000,000+10,926,902 = 510,926,902份 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B份额的上市交易和诺德深证 300份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在某个会计年度最后一个工作日发生《基金合同》约定的本基金不定期折 算情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,可以根据具体情况 选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当 诺德深证 300份额的基金份额净值达到 2.000 元;当诺德深证 300B份额的基金









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 96 份额参考净值达到 0.250元。


1、当诺德深证 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元,本基金将按照以下 规则进行份额折算。


(1)基金份额折算基准日


当诺德深证 300份额的基金份额净值达到 2.000元,基金管理人可根据市场 情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 300A份额、诺德深证 300B 份额 和诺德深证 300份额。


(3)基金份额折算频率 不定期 (4)基金份额折算方式 当诺德深证 300份额的基金份额净值达到 2.000元后,本基金将分别对诺德 深证 300A份额、诺德深证 300B份额和诺德深证 300份额进行份额折算,份额 折算后本基金将确保诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的份额数比例为 1:1,份额折算后诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值、 诺德深证 300份额净值均调整为 1元。 当诺德深证 300份额的基金份额净值达到 2.000元后,诺德深证 300A份额 参考净值、诺德深证 300B份额参考净值、诺德深证 300份额净值三类份额将按 照如下公式进行份额折算: I)诺德深证 300A份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前诺德深证 300A份额的份额数与份额折算后诺德深证 300A 份额的份额数相等; ? 诺德深证 300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1.000 元以上的参考净值部分全部折算为场内诺德深证 300份额。 前后 AA NUMNUM ?












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 97 诺德深证 300A份额持有人新增的场内诺德深证 300份额的份额数 = 000.1 1.000- )( 前前 AA NAVNUM ?


其中: 前ANUM :份额折算前诺德深证 300A份额的份额数 后ANUM :份额折算后诺德深证 300A份额的份额数 前ANAV :份额折算前诺德深证 300A份额参考净值 II)诺德深证 300B份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算后的诺德深证 300B份额与诺德深证 300A份额的份额数保持 1:1配比; ? 份额折算前的诺德深证 300B份额资产净值等于份额折算后的诺德深证 300B份额资产净值与份额折算后新增场内诺德深证300份额的资产净值 之和; ? 份额折算前诺德深证 300B份额的持有人在份额折算后将持有诺德深证 300B份额与新增的场内诺德深证 300份额。 后后 AB NUMNUM ?


诺德深证 300B份额持有人新增的场内诺德深证 300份额的份额数 = 000.1 1.000- )( 前前 BB NAVNUM ?


其中: 后BNUM :份额折算后诺德深证 300B份额的份额数 后ANUM :份额折算后诺德深证 300A份额的份额数 前BNUM :份额折算前诺德深证 300B份额的份额数









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 98 前BNAV :份额折算前诺德深证 300B份额参考净值 III)诺德深证 300份额的折算: 份额折算原则: ? 场外的诺德深证 300份额持有人折算后获得新增的场外诺德深证 300份 额,场内的诺德深证300份额持有人折算后获得新增的场内诺德深证300 份额。 000.1 300300 300 前前后 NUMNAVNUM ??


其中: 后300NUM :份额折算后诺德深证 300份额的份额数 前300NAV :份额折算前诺德深证 300份额净值 前300NUM :份额折算前诺德深证 300份额的份额数 诺德深证 300份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数 点后两位以后的部分舍去,舍去部分归基金所有;诺德深证 300份额的场内份额 经折算后的份额数,以及诺德深证 300A份额、诺德深证 300B 份额折算成诺德 深证 300份额的场内份额数均保留至整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分 归基金所有。 在实施基金份额折算时,折算日折算前诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 IV)举例: 某投资者持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额 各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值或参考 净值如下表所示,折算后,诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净 值、诺德深证 300B份额参考净值均调整为 1.000元。 折算前 折算后









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 99 基金份额净值 或参考净值 基金份额 基金份额净值 或参考净值 基金份额 诺德深证 300份额 2.020元 10,000份 1.000元 20,200份诺德深证 300份额 诺德深证 300A份额 1.030元 10,000份 1.000元 10,000份诺德深证 300A份 额+新增 300份诺德深证 300份额的场内份额 诺德深证 300B份额 3.010元 10,000份 1.000元 10,000份诺德深证 300B份 额+新增 20,100份诺德深证 300份额的场内份额 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B份额的上市交易和诺德深证 300份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 2、当诺德深证 300B份额的基金份额参考净值达到 0.250元,本基金将按照 以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日


当诺德深证 300B份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,基金管理人可根 据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 300A份额、诺德深证 300B 份额 和诺德深证 300基础份额。


(3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当诺德深证 300B份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 100 对诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额和诺德深证 300份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的份额数比 例为 1:1,份额折算后诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考 净值、诺德深证 300份额净值均调整为 1.000元。 当诺德深证 300B份额的基金份额参考净值达到 0.250元后,诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B份额和诺德深证 300份额三类份额按照如下公式进行份额 折算: I)诺德深证 300B份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前诺德深证 300B份额的资产净值与份额折算后诺德深证 300B 份额的资产净值相等; 000.1 前前后 BB B NUMNAVNUM ?? 其中: 后BNUM :份额折算后诺德深证 300B份额的份额数 前BNAV :份额折算前诺德深证 300B份额参考净值 前BNUM :份额折算前诺德深证 300B份额的份额数 II)诺德深证 300A份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前后诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额的份额数始终 保持 1:1配比; ? 份额折算前诺德深证300A份额的资产净值与份额折算后诺德深证300A 份额的资产净值及新增场内诺德深证 300份额的资产净值之和相等 ? 份额折算前诺德深证 300A份额的持有人在份额折算后将持有诺德深证 300A份额与新增场内诺德深证 300份额; 后后 BA NUMNUM ?












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 101 诺德深证 300A份额持有人新增的场内诺德深证 300份额的份额数 = 000.1 1.000- ?? 后前前 AAA NUMNAVNUM


其中: 后ANUM :份额折算后诺德深证 300A份额的份额数 后BNUM :份额折算后诺德深证 300B份额的份额数 前ANUM :份额折算前诺德深证 300A份额的份额数 前ANAV :份额折算前诺德深证 300A份额参考净值 III)诺德深证 300份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前诺德深证 300份额的资产净值与份额折算后诺德深证 300份 额的资产净值相等; 000.1 300300 300 前前 后 NUMNAVNUM ??


其中: 后300NUM :份额折算后诺德深证 300份额的份额数 前300NAV :份额折算前诺德深证 300份额净值 前300NUM :份额折算前诺德深证 300份额的份额数 诺德深证 300份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产;诺德深证 300份额的场内份额经折算后的 份额数,以及诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额折算成诺德深证 300 份 额的场内份额数均保留至整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金所有 在实施基金份额折算时,折算日折算前诺德深证 300份额的基金份额净值、 诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值等具体见基金管理人









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 102 届时发布的相关公告。 IV)举例: 某投资者持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额 各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值或参考 净值如下表所示,折算后,诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额参考净值、 诺德深证 300B份额参考净值均调整为 1.000元。 折算前 折算后 基金份额净值 或参考净值 基金份额 基金份额净值 或参考净值 基金份额 诺德深证 300份额 0.614元 10,000份 1.000元


6,140份诺德深证 300份额


诺德深证 300A份额 1.030元 10,000份 1.000元


1,980份诺德深证 300A份额+新增 8,320份诺德深证 300份额的场内份 额 诺德深证 300B份额 0.198元 10,000份 1.000元


1,980份诺德深证 300B份额 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B份额的上市交易和诺德深证 300份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 二十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金成立少









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 103 于 2个月,可以并入下一个会计年度。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照 有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业 务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项 进行审计; 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意, 并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2日内公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 二十六、基金的信息披露 (一)、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 (二)、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简 称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 104 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 (五)、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信 息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说 明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 (3)、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 105 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金 合同》生效公告。 4、《上市交易公告书》 诺德深证 300A份额、诺德深证 300B 份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额上市交易 3 个工作 日前,将上市交易公告书登载在指定媒体上。 5、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额两类份额开 始上市交易或者诺德深证 300份额开始办理申购赎回前,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值、诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净 值、诺德深证 300B份额参考净值。 在诺德深证 300A份额和诺德深证 300B份额两类份额上市交易或者本基金开 始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的诺德深证 300份额净值、诺 德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和诺 德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考 净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值以及 诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参 考净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6、诺德深证 300份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明诺德深证









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 106 300份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够 在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的事件,包括:









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 107 (1)、基金份额持有人大会的召开; (2)、终止基金合同; (3)、转换基金运作方式; (4)、更换基金管理人、基金托管人; (5)、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)、基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)、基金募集期延长; (8)、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10)、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变 动超过 30%; (11)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)、重大关联交易事项; (15)、基金收益分配事项; (16)、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (18)、基金改聘会计师事务所; (19)、基金变更、增加、减少基金代销机构;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 108 (20)、基金更换基金注册登记机构; (21)、诺德深证 300份额开始办理申购、赎回; (22)、诺德深证 300份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)、基金发生巨额赎回并延期支付; (24)、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)、诺德深证 300份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)、本基金实施基金份额折算; (29)、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额上市交易; (30)、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额暂停上市、恢复上市或终 止上市; (31)、基金份额持有人大会的决议 (32)、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大 事项; (33)、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 9、公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 109 11、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 12、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机 构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投 资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十七、风险揭示 (一)市场风险 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变 化,产生风险。主要的风险因素包括: 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 110 导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投 资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票, 其收益水平可能会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金 所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减 少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以 通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 5、通货膨胀风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证 券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 6、债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 7、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 (二)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支 付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。 (三)管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。 同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 111 效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对 基金的风险收益水平造成影响。 (四)流动性风险 我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合 中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提 高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位 调整和资产变现困难,加剧流动性风险。 为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础 上,通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管 理人并不保证完全避免此类风险。 本基金主要的流动性风险管理方法说明


(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1)股票市场流动性风险: 股票市场流动性风险指的是由于将股票变成现金方面存在的潜在困难而造 成的投资者收益的不确定性以及在不改变当前股价的前提下以较低的成本迅速 完成大量交易的可能性方面存在的风险。和美国等成熟市场相比我国的流动性系 统风险比例占比仍然较高,因此该特点决定了波动率也较高,随着目前市场政策 的完善以及流动性较好的股票得到投资者青睐程度的提升,流动性系统性风险呈 显著下降的趋势,为投资者通过组合投资把流动性风险的分散提供了越来越大的 可行性。 2)债券市场流动性风险: 债券市场流动性风险是指通过该市场来出售与购买债券方面存在的困难而 对投资者所形成的风险。因银行间债券市场具有交易频繁、交易金额较大、交易 链条较长的特点,若个别机构因流动性不足,则有可能造成后续交易链条中的其 他机构收到牵连,将会对市场的稳定性造成影响。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请 超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非 自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3)实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 112 金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法 律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进 行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不 限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款 项;4)收取短期赎回费,本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者产生一定的潜在影 响,包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、 如持有期限少于 7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身 的流动性偏好、合理做好投资安排。 (五)操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者 人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交 易错误和欺诈等。 此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来 自基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结 算机构等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 1、指数基金的特有风险 本基金为分级指数基金,主要投资于深证 300价格指数的成份股和备选成份 股,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险


本基金为股票型基金,重点投资于深证 300指数成份股及其备选成份股。在 具体投资管理中,本基金可能面临深证 300指数成份股以及备选股所具有的特有 风险,也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数 化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策略,由此









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 113 可能对基金资产价值产生不利影响。


(2)投资替代风险


因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金 无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成 份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。


(3)标的指数变更风险


根据《基金合同》的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指 数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指 数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还 须承担投资组合调整所带来的风险与成本。


(4)跟踪偏离风险


以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:


① 基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这 将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。


② 指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率 超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。


③ 当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致 该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的 组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本, 导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


④ 投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数 成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担 冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


⑤ 在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影 响基金跟踪偏离度和跟踪误差。


⑥ 其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等 产生的跟踪偏离度与跟踪误差。












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 114 (5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险


标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。


2、分级基金运作的特有风险


本基金为分级指数基金,与一般的指数基金相比增加一些基金运作的特有风 险。 (1)上市交易风险


诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额在深圳证券交易所挂牌上市,由 于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足 导致诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额产生流动性风险。


(2)杠杆机制风险


本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所分离的两类基金份额来看,诺德深证 300A份额具有低风险、收益相对稳定的 特征;诺德深证 300B份额具有高风险、高预期收益的特征。


由于诺德深证 300B 份额内含杠杆机制的设计,诺德深证 300B 份额参考净 值的变动幅度将大于诺德深证 300份额净值和诺德深证 300A份额参考净值的变 动幅度,即诺德深证 300B份额参考净值变动的波动性要高于其他两类份额。


(3)折/溢价交易风险


诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额上市交易后,由于受到市场供求 关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。尽管份额配对转换套利机制的设计已将诺德深证 300A份额与诺德深 证 300B份额的折/溢价风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存 在。


(4)风险收益特征变化风险


由于基金份额折算的设计,在诺德深证 300份额净值达到 2.000元后,本基 金将进行份额不定期份额折算。原诺德深证 300B份额持有人将会获得一定比例 的诺德深证 300份额,因此原诺德深证 300B份额持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。












































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 115 由于基金份额折算的设计,在诺德深证 300B份额参考净值达到 0.250元后, 本基金将进行份额不定期份额折算。原诺德深证 300A份额持有人将会获得一定 比例的诺德深证 300份额,因此,原诺德深证 300A份额持有人所持有的部分基 金份额的风险收益特征将会发生改变。


由于对诺德深证 300A基金份额在会计年度初,把约定收益折算为场内诺德 深证 300份额的设计,使原诺德深证 300A份额持有人将会获得一定比例的诺德 深证 300份额,因此,原诺德深证 300A份额持有人所持有的部分基金份额的风 险收益特征将会发生改变。


(5)份额折算风险


① 在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后 的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果 保留至整数位(最小单位为 1份),整数位以后部分采取截位法,余额计入基金 财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


② 份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。


新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买诺德深证 300A份额或诺 德深证 300B份额的一部分投资者可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易 的证券公司并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有 具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资者赎回基金份额。因此,如果投资 者通过不具备基金代销资格的证券公司购买诺德深证 300A 份额或诺德深证 300B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的诺德深证 300 份额并不能被赎 回。此风险需要引起投资者注意,投资者可以选择在份额折算前将诺德深证 300A 份额或诺德深证 300B份额卖出,或者将新增的诺德深证 300份额通过转托管业 务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。


(6)份额配对转换业务中存在的风险


本基金成立后,在诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额和诺德深证 300B 份额的存续期内,基金管理人将根据有关规定办理诺德深证 300份额与诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务 的办理可能改变诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额的市场供求关系,从 而可能影响其交易价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 116 投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。


(7)基金的收益分配风险 在存续期内,本基金(包括诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额和诺德 深证 300B份额)将不进行收益分配。


在每个会计年度(除成立当年外)的第一个工作日,基金管理人将根据约定 对诺德深证 300份额和诺德深证 300A份额实施定期份额折算。基金份额折算后, 如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取 投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不 等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额 卖出或赎回的价格波动风险。 在每个会计年度期末,本基金净资产优先分配予诺德深证 300A份额的本金 及约定应得收益后的剩余净资产;虽然本基金设定了不定期折算条款,以避免诺 德深证 300B份额因市场波动过大所面临的风险,但在某些极端损失情况下,诺 德深证 300B 份额的基金份额持有人可能面临投资本金大幅亏损甚至为零的风 险。 (八)其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等 方面不完善而产生的风险; 2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;


3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行, 导致基金资产损失; 4、其他意外导致的风险。 二十八、基金合同的终止和基金财产的清算 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关的程序后,本基金的基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基 金托管人承接的; 3、因重大违法、违规行为而被中国证监会责令终止的;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 117 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 (二)基金财产的清算 1、基金合同终止情形发生后,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有 关规定组织清算组对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起 30个工作日内由基金管理人组织成立基金 财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 118 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额 持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易 席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后才能收回。 6、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算诺德深证 300份额、 诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额各自的应计分配比例,并据此由诺德 深证 300份额、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分配。 7、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经 会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 清算过程中的有关重大事项须及时公告。 8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。 二十九、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人及权利义务 1、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 119 (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 120 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 121 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 122 清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 123 (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 124 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的 费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的 代理人组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由诺德深证 300份额、诺德 深证 300A份额、诺德深证 300B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额 持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)、终止基金合同;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 125 (2)、转换基金运作方式; (3)、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求 提高该等报酬标准的除外; (4)、更换基金管理人、基金托管人; (5)、变更基金类别; (6)、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外); (7)、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8)、本基金与其他基金合并; (9)、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (10)、单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (11)、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响等其他事项;


(12)、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)、调低基金管理费、基金托管费; (2)、法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)、在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率; (4)、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 126 (6)、按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 4、召集方式: (1)、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 (2)、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人 决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)、单独或合计持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。





基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集,单独或合计持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺 德深证 300B份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有 必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。





基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自 出具书面决定之日起 60日内召开。 (4)、单独或合计持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计持有诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额各自基金份 额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国 证监会备案。 (5)、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 127 (6)、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式 和权益登记日。 5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒 体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: ○1 会议召开的时间、地点和会议形式; ○2 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; ○3 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; ○4 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; ○5 会务常设联系人姓名及联系电话; ○6 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; ○7 召集人需要通知的其他事项。 (2)、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 6、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由 基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人 和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 128 通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通 知的规定; (2)、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额的基金份 额不少于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: ○1 、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相 关提示性公告; ○2 、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; ○3 、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有 人所持有的诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额的基金 份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%); ○4 、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的 其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规 定; ○5 、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时 间(至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日应保持不变。 7、议事内容与程序 (1)、议事内容及提案权









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 129 ○1 议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由 范围内的事项。 ○2 基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日诺德深证 300 份 额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额各自份额 10%(含 10%)以上的 基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临 时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延 并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日 30天前公告。 ○3 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案 进行审核: a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关 系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应 提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人 大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做 出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同 意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 ○4 单独或合计持有权益登记日诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺 德深证 300B份额各自份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大 会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 (2)、议事程序









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 130 ○1 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 ○2 通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 8、表决 (1)、诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额、诺德深证 300B份额的基 金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 (2)、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ○1 特别决议 对于特别决议应当经参加大会的诺德深证 300 份额、诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 ○2 一般决议 对于一般决议应当经参加大会的诺德深证 300 份额、诺德深证 300A 份额、









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 131 诺德深证 300B份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面 表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但 应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 9、计票 (1)、现场开会 ○1 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由 基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人担任; 如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中 指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 ○2 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 ○3 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新 清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金 份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果 后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新 清点仅限一次。 ○4 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 132 金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三 名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 (2)、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 10、生效与公告 (1)、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的 事项,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持 有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2)、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应 当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3)、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见 后 2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 (4).如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 (3)但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的 情形,或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 133 基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、 基金托管人承接的; (3)因重大违法、违规行为而被中国证监会责令终止的; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 3、基金财产的清算 (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组 织清算组对基金财产进行清算。 (2)基金财产清算组 1)自基金合同终止事由之日起 30个工作日内由基金管理人组织成立基金财 产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按 照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 134 告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)、 2)、 3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有 人。 (6)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算诺德深证 300份额、 诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额各自的应计分配比例,并据此由诺德 深证 300份额、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (7)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经 会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 (8)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。 (四)争议的处理 1、基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可通 过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以 协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁 委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 135 事人均具有约束力。 3、除争议所涉内容之外,基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续 履行。 (五)基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为 准。 三十、基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称: 诺德基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 法定代表人:潘福祥 成立时间:2006年 6月 8日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2006]88号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他 业务 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人: 陈四清 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 136 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆 借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发 行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外 汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资 信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关 的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股 票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据 实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; (2)对基金投融资比例进行监督,基金托管人按下述比例和调整期限进行 监督: ① 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%,债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; ② 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; ③每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。; ④ 本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 137 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于深证 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; ⑥本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; ⑦本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%; ⑧本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式 回购)等; ⑨本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。 ⑩本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%; ?本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; ?本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; ?法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相 应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。


除上述第③、?、?项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、基









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 138 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 (3)对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。 (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库, 交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对 手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调 整,并及时通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应 符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交 易对手是否符合交易对手库进行监督。 (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式, 在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引 起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人, 基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; (7)对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 资产净值计算、诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深 证 300B 份额参考净值计算、份额折算比例计算、应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人在上述第 1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法 规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 139 正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报 告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本 协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时 向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即 通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于: 在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对 基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在《托管协议》的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金 托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托 管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值或参考净值(诺德深证 300份额、诺德深证 300A 份 额和诺德深证 300B份额)、复核基金管理人计算的份额折算比例、根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 140 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或 法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法 规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、 基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的, 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金 进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2名以上(含 2名) 中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本 基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预 留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进 行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 141 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银 行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的 保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相 关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的 相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。 (4)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》 的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有 关规则使用并管理。 (5)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基 金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托 管人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 142 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金分别计算 诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考 净值。净值的计算保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的 误差计入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 (2)基金管理人应在相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日对基金财产估值。估值原则应符合《基金 合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信 息披露的基金资产净值和诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参考净值、 诺德深证 300B 份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管 理人应于每个估值日结束后计算得出当日的上述基金份额净值,并以双方约定的 方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到净值后对净值计算结果进行复核, 并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金资 产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反 映公允价值的价格估值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值 方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 (5)当基金资产的估值导致诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A份额参 考净值、诺德深证 300B份额参考净值小数点后 3位(含第 3位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 143 予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过诺德 深证 300份额、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额任一类份额净值或参考 净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到诺德深证 300份额、诺德深证 300A份额与诺德深证 300B份额任一类份额净值或参考净值 的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。基金 管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人计算结果为准。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产 或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算 的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值 数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上 述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管 人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当 得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则 双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除由此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双 方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对诺德深证 300份额净值、诺德 深证 300A份额参考净值、诺德深证 300B份额参考净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方 各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 144 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度 结束之日起 10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15个工作日内予以 公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终 了后 60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60日内编制完毕并于会计年 度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金 托管人应在收到后 5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托 管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其 他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 145 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半 年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5个工作日 内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持 有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有 人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可 通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能 以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲 裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方 当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 146 核准。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基 金的财产进行清算。 三十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)对账单服务 基金投资人对账单包括电子对账单、短信对账单、纸质对账单,服务形式为 账单定制服务。投资人可以根据个人需求,选择获得账单的形式。本公司将根据 投资者定制的对账单服务方式提供对账单。 投资人可通过以下途径,选择对账单服务形式:


1、通过拨打本公司热线电话 4008880009-0转人工坐席,告知客服专员选择 的对账单服务方式。 2、通过本公司网站(www.nuodefund.com)“客户服务”页面,输入开户证 件或基金账号登录基金账户(初始密码开户证件后六位)进入“服务定制”栏目 进行定制。 3 、 投 资 人 也 可 直 接 发 送 电 子 邮 件 到 本 公 司 客 服 邮 箱 (service@nuodefund.com),在邮件中注明开户证件号码、姓名、持有基金名称、 手机号码或 E-mail地址,定制短信对账单或邮件对账单(二者可一并定制)。 (二)基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 147 (三)定期定额投资计划 在技术条件成熟时,基金管理人将利用直销网点或代销网点为投资人提供定 期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期 定额申购基金份额。该定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (四)网络在线服务 通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨 询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信 息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送 方式或频率设置、修改查询密码等服务。 公司网址:http://www.nuodefund.com (五)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网 站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期 为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益 查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、 基金净值查询等。 (六)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0009,021-68604888 客户服务传真:021-68985121 (七)投诉受理 投资人可以通过呼叫中心或公司网站,以电子邮件、信件、传真来访等形式, 进行投诉,所有渠道的投诉设有专人登记,专人处理;普通投诉一个工作日内答 复,重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的,应及时答复进 展状况。 (八)网上开户与交易服务 在技术条件成熟时,诺德基金及其合作机构将为投资人提供方便快捷的网上









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 148 在线开户交易服务。 三十二、其他应披露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018年年度报告 上海证券报、公司 官网 2019年 3月 27日 2 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018年年底报告摘要 上海证券报、公司 官网 2019年 3月 27日 3 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加交通银行股份有限公司手机 银行申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 3月 28日 4 诺德基金管理有限公司关于新增重庆 银行股份有限公司为旗下部分基金代 销机构并相应开通定投业务和转换业 务的公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 4月 11日 5 诺德基金管理有限公司关于新增联储 证券有限责任公司为旗下部分基金代 销机构并相应开通定投业务与转换业 务及参与费率优惠的公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 4月 15日 6 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 上海证券报、公司 官网 2019年 4月 19日 7 诺德深证 300 指数分级基金招募说明 书(更新)摘要 上海证券报、公司 官网 2019年 4月 23日 8 诺德深证 300 指数分级基金招募说明 书(更新) 上海证券报、公司 官网 2019年 4月 23日 9 诺德基金管理有限公司关于新增万联 证券股份有限公司为旗下部分基金代 销机构并相应开通定投业务的公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 4月 24日 10 诺德基金管理有限公司关于暂停网上 交易平台“银联通”支付渠道申购(含 定期定额投资)业务费率优惠活动的 公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 4月 27日 11 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 6日 12 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 7日 13 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 10日 14 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 15日









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 149 15 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 18日 16 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 23日 17 诺德基金管理有限公司基金行业高级 管理人员变更公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 5月 25日 18 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B 份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 28日 19 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B 份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 5月 31日 20 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B 份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 6月 5日 21 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B 份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 6月 11日 22 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 6月 19日 23 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 6月 22日 24 诺德基金管理有限公司关于旗下基金 所持“中科曙光”股票估值调整的公 告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 6月 25日 25 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 6月 27日 26 诺德基金管理有限公司旗下基金资产 净值与份额净值公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 1日 27 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 2日 28 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 5日 29 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 10日 30 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 13日 31 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 16日 32 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 18日 33 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 23日 34 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 26日









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 150 35 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 7月 31日 36 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 3日 37 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 8日 38 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 13日 39 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 16日 40 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 21日 41 诺德基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加方正证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 8月 23日 42 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 23日 43 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 23日 44 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 27日 45 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、公司 官网 2019年 8月 30日 46 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B份额风险提示公告 上海证券报、指定 网站 2019年 9月 4日 47 诺德基金管理有限公司关于停止办理 电话交易业务的公告 证券日报、证券时 报、上海证券报、 中国证券报、公司 官网 2019年 9月 7日 注:指定网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 三十三、招募说明书的存放及查阅方式 基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营 业场所,在办公时间内可供免费查阅。投资者也可以直接登录基金管理人的网站 进行查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。对投 资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所 公告的内容完全一致。









































诺德深证 300指数分级基金招募说明书 (更新) 151 三十四、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营 业场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会核准诺德深证 300指数分级证券投资基金募集的文件(证监许 可【2012】551号); (二)《诺德深证 300指数分级证券投资基金基金合同》; (三)《诺德深证 300指数分级证券投资基金托管协议》; (四)《诺德深证 300指数分级证券投资基金代销协议》; (五)《诺德深证 300指数分级证券投资基金份额发售公告》; (六)法律意见书; (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (八)基金托管人业务资格批件、营业执照; (九)《诺德基金管理有限公司开放式基金业务规则》; (十)中国证监会要求的其他文件。
















































































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二〇一九年十月二十四日