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东吴新经济(580006)

东吴新经济:东吴新经济混合型证券投资基金2019年第3季度报告




东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年十月二十三日 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新经济混合 基金主代码 580006


交易代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 30日 报告期末基金份额总额 27,737,279.26份 投资目标 本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来 方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发展带来的 高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估值 优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综 合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范 围内,确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品 上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势 对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后 自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新 经济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特 征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争 优势评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长 优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益 也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日 ) 1.本期已实现收益 1,822,444.68 2.本期利润 897,833.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0316 4.期末基金资产净值 24,792,075.61 5.期末基金份额净值 0.894 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.71% 1.01% 0.16% 0.72% 3.55% 0.29% 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张能进 基金经理 2018 年 2 月 27日 - 11年 张能进同志,硕士, 2007年 7月至 2009年 11 月就职于东北证 券,任行业研究员, 2009年11月加入东吴 基金管理有限公司, 一直从事投资研究工 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


作,曾任研究员、基 金经理助理,现任基 金经理,自 2018 年 2 月 27日起担任东吴新 经济混合型证券投资 基金基金经理,其中, 2016 年 5 月 10 日至 2018 年 3 月 3 日担任 东吴阿尔法灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度市场整体波动比较大,8月初之前受到美国计划对剩余 3000亿美元进口商品征 收关税影响,指数处于震荡下行趋势;8月中旬开始,一方面受美国降息影响,另一方面,国内 货币政策引导利率下行影响;指数出现明显的反弹。9月中下旬受国庆假期不确定影响,整体市 场出现获利回吐。从板块表现看,三季度对房地产政策整体趋严,引导市场利率下行使银行利润 受损,金融地产链条整体承压。科技股受华为产业链向国内转移,5G建设加速以及苹果、华为陆 续发布新机型等影响,整体表现优良。就整体指数看,上证指数下跌 2.47%,深圳成指上涨 2.92%, 创业板指数上涨 7.68%。 在中美贸易摩擦不确定,经济仍处于下行趋势下,本基金仍以金融、消费等为基本底仓,择 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


机选择短期业绩有保障,中期业绩仍然向好的科技股为主要配置标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.894元;本报告期基金份额净值增长率为 3.71%,业绩 比较基准收益率为 0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日出现基金资产净 值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 20,104,312.21 78.19 其中:股票


20,104,312.21 78.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


3,769,617.66 14.66 8 其他资产


1,839,694.09 7.15 9 合计





25,713,623.96





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,322,947.11 37.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 591,150.00 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 245,134.00 0.99 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,222,434.00 4.93 J 金融业 4,115,507.00 16.60 K 房地产业 1,039,610.00 4.19 L 租赁和商务服务业 325,710.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 1,028,767.00 4.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,213,053.10 8.93 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,104,312.21 81.09 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 310,200 1,715,406.00 6.92 2 601288 农业银行 481,900 1,667,374.00 6.73 3 600519 贵州茅台 1,200 1,380,000.00 5.57 4 600276 恒瑞医药 15,800 1,274,744.00 5.14 5 300015 爱尔眼科 35,730 1,267,343.10 5.11 6 600048 保利地产 72,700 1,039,610.00 4.19 7 300685 艾德生物 12,800 841,088.00 3.39 8 603899 晨光文具 17,700 788,712.00 3.18 9 002812 恩捷股份 22,900 763,715.00 3.08 10 601009 南京银行 85,300 732,727.00 2.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,795.99 2 应收证券清算款 1,821,086.58 3 应收股利 - 4 应收利息 834.80 5 应收申购款 1,976.72 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,839,694.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 29,007,743.65 报告期期间基金总申购份额 504,466.02 减:报告期期间基金总赎回份额 1,774,930.41 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 27,737,279.26 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴新经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日