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国联安货币A(253050)

国联安货币:国联安货币市场证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 1页共 16页 
 
 
 
 
国联安货币市场证券投资基金 
2019年第 3季度报告 
2019年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 2页共 16页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 26日 报告期末基金份额总额 5,979,605,319.96份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定 性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收 益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预 测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例, 把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择, 具体包括以下策略: 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 16页 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险 相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益 均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份 额总额 71,051,359.55份 5,908,553,960.41份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 391,096.66 40,839,207.10 2.本期利润 391,096.66 40,839,207.10 3.期末基金资产净值 71,051,359.55 5,908,553,960.41 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 16页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5189% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1786% 0.0009% 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、国联安货币 B: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5799% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2396% 0.0009% 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 1月 26日至 2019年 9月 30日) 1、 国联安货币 A 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 16页 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);


2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、 国联安货币 B 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 16页 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);


2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳健 本基金基金经 理、兼任国联安 增富一年定期 开放纯债债券 型发起式证券 投资基金基金 经理、国联安增 裕一年定期开 放纯债债券型 发起式证券投 2018-06-22 2019-07-05 17年(自 2002年 起) 欧阳健先生,硕士研究 生。2002年 9月至 2016 年 2 月在广发银行股份 有限公司金融市场部担 任利率及衍生产品交易 主管。2016 年 2 月至 2018 年 5 月在广发证券 股份有限公司固定收益 投资部担任部门执行董 事。2018 年 5 月加入国 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 16页 资基金基金经 理、国联安增瑞 政策性金融债 纯债债券型证 券投资基金基 金经理、固定收 益部总经理兼 养老金及 FOF 投资部总经理。 联安基金管理有限公 司,担任固定收益部副 总监,现任固定收益部 总经理兼养老金及 FOF 投资部总经理。2018 年 6月至 2019年 7月任国 联安货币市场证券投资 基金的基金经理。2018 年 11月起兼任国联安增 富一年定期开放纯债债 券型发起式证券投资基 金和国联安增裕一年定 期开放纯债债券型发起 式证券投资基金的基金 经理。2019 年 5 月起兼 任国联安增瑞政策性金 融债纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 万莉 本基金基金经 理,现金管理部 总经理。 2019-02-13 - 9年(自 2010年 起) 万莉女士,硕士研究生。 2008年 6月至 2013年 6 月在长信基金管理有限 责任公司历任交易员、 基金经理助理、长信利 息收益开放式基金基金 经理;2013 年 6 月至 2014 年 6 月在道富基金 管理有限公司担任基金 经理;2014 年 6 月至 2018 年 9 月在富国基金 管理有限公司担任现金 管理投资总监兼富国天 时货币基金、富国安益 货币基金、富国富钱包 货币基金和富国收益宝 交易型货币基金的基金 经理。2018年 10月加入 国联安基金管理有限公 司,担任现金管理部总 经理。2019 年 2 月起担 任国联安货币市场证券 投资基金的基金经理。 洪阳玚 本基金基金经 理。 2019-09-05 - 6年(自 2013年 起) 洪阳玚先生,学士学位。 2014年 9月至 2018年 7 月在富国基金管理有限 公司工作,其中 2014年 9月至 2015年 1月在运 营部担任基金会计助 理,2015年 1月至 2018 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 16页 年 7 月在固定收益部担 任风控员。2018 年 7 月 加入国联安基金管理有 限公司,先后在固定收 益部、现金管理部担任 基金经理助理。2019 年 9 月起担任国联安货币 市场证券投资基金的基 金经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对 投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 16页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度,中国人民银行货币政策委员会例会中指出,稳健的货币政策要松紧适度,把好 货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,保持广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增 速相匹配,保持物价水平总体稳定。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但经济下行压力 加大,国际经济金融形势错综复杂,外部不确定、不稳定因素增多。 8 月 17 日,中国人民银行发布公告,宣布改革完善贷款市场报价利率形成机制。LPR 改革推进 贷款端利率并轨,疏通货币传导机制。 9月 6日,央行宣布决定于 2019年 9月 16日普遍降准 0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁 公司和汽车金融公司),释放资金约 8000亿元。但考虑到央行同时减量续作 MLF以及 OMO回笼,三 季度总计向市场净投放金额较二季度有明显减少,因为推动三季度货币市场利率中枢上行,其中隔 夜资金利率上行尤为明显。各月资金利率波动基本一致,如月初资金利率下行,月中缴税、缴准等 因素导致利率冲高,月末财政投放力度加大,资金利率回落。 报告期内,本基金秉承稳健投资原则,谨慎操作,根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、 短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置,并根据组合持仓情况进行了一定的调整, 总体流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安货币 A的份额净值增长率为 0.5189%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本报告期内,国联安货币 B的份额净值增长率为 0.5799%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,820,150,677.54 47.14 其中:债券 2,770,150,677.54 46.30 资产支持证券 50,000,000.00 0.84 2 买入返售金融资产 1,251,754,317.62 20.92 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 16页 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,892,620,961.96 31.64 4 其他资产 18,106,868.23 0.30 5 合计 5,982,632,825.35 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.24 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限 32 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 16页 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 34.36 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.25 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 24.82 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.33 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天 (含) 3.99 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.75 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内,本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 16页 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 320,221,257.34 5.36 其中:政策性金融债 320,221,257.34 5.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 490,181,323.02 8.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,959,748,097.18 32.77 8 其他 - - 9 合计 2,770,150,677.54 46.33 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111916182 19上海银行 CD182 2,000,000 199,886,742.13 3.34 2 111982058 19上海农商银行 CD051 2,000,000 199,886,742.13 3.34 3 111906169 19交通银行 CD169 2,000,000 198,828,246.70 3.33 4 190201 19国开 01 1,100,000 109,979,647.19 1.84 5 170402 17农发 02 1,000,000 100,269,372.56 1.68 6 011901074 19中粮 SCP003 1,000,000 100,162,913.25 1.68 7 071900074 19光大证券 1,000,000 100,000,762.02 1.67 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 16页 CP005BC 8 111916244 19上海银行 CD244 1,000,000 99,631,103.89 1.67 9 111806269 18交通银行 CD269 1,000,000 99,472,605.94 1.66 10 111811346 18平安银行 CD346 1,000,000 99,453,781.99 1.66 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.03% 报告期内偏离度的最低值 0.00% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1989319 19上和 3A1_BC 500,000.00 50,000,000.00 0.84 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 16页 5.9.2本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台, 本基金投资的前十名证券的发行主体中除平安银行和交通银行外,没有出现被监管部门 立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 19 交通银行 CD169(111906169)、18 交通银行 CD269(111806269)的发行主体交通银 行股份有限公司,四川分行因存在“高管及员工监督管理、印章管理、视频监控管理不 到位,个人贷款管理不力,严重违反审慎经营规则”等违法违规事实,依据《中国人民 共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,于 2019年 1月 25日被处以 830万 元罚款。 18 平安银行 CD346(111811346)的发行主体平安银行股份有限公司,温州分行因违反 了《中华人民共和国中国人民银行法》等相关法律法规,于 2019年 4月 24日被累计罚 没总计 7,398,055.45元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行 了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,402,930.73 4 应收申购款 703,937.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,106,868.23 §6


开放式基金份额变动 单位:份 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 16页 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 92,275,885.40 6,178,961,155.71 报告期基金总申购份额 58,967,398.65 11,515,874,884.68 报告期基金总赎回份额 80,191,924.50 11,786,282,079.98 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 71,051,359.55 5,908,553,960.41 注:总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额;总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 8.3查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页共 16页 国联安基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日