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安信尊享添益债券A(005678)

安信尊享添益债券:安信尊享添益债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年
第 3季度报告


2019年 09月 30日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 23日 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称


安信尊享添益债券


基金主代码


005678 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 03月 14日 报告期末基金份额总额


4,641,199,248.89份


投资目标


本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略


本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益 类证券之间的配置比例。灵活应用各种期限结构策略、信用策略、 互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大 化组合收益。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债 券进行久期配置。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税 收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具 有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。通过正回购, 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页


融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。本 部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本 面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、 基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取 提高组合超额收益空间。本基金的可转债的投资采取基本面分析和 量化分析相结合的方法。本基金将通过对资产支持证券基础资产及 结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度 进行资产支持证券的投资。基金管理人将按照相关法律法规的规定, 根据风险管理的原则,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力 求实现资产的长期稳定增值。 业绩比较基准


中债总指数(全价)收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


交通银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称


安信尊享添益债券 A


安信尊享添益债券 C


下属分级基金的交易代码


005678 007099 报告期末下属分级基金的份 额总额


4,090,534,737.43份


550,664,511.46份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日)


安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C 1.本期已实现收益


43,541,669.12 3,262,478.86 2.本期利润


59,322,841.68 4,100,924.50 3.加权平均基金份额本期利润


0.0190 0.0164 4.期末基金资产净值


4,543,891,189.46 610,325,757.15 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页


5.期末基金份额净值


1.1108 1.1083 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、根据我公司 2019年 3月 9日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C类份额并修改基 金合同和托管协议的公告》,自 2019年 3月 9日起,本基金增加 C类份额。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信尊享添益债券 A 阶段


净值增 长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.91%


0.05%


0.62%


0.08%


1.29%


-0.03%


安信尊享添益债券 C 阶段


净值增 长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.80%


0.05%


0.62%


0.08%


1.18%


-0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页





注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 3月 14日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据我公司 2019年 3月 9日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C类份额并修改基 金合同和托管协议的公告》,自 2019年 3月 9日起,本基金增加 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


肖芳芳


本基金的 基金经理


2018年 3月 14日


-


8年


肖 芳 芳 女 士,经济学 硕士。历任 华宝证券有 限责任公司 资产管理部 研究员,财 达证券有限 责任公司资 产管理部投 资助理,安 信基金管理 有限责任公 司固定收益 部 投 研 助 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页


理。现任安 信基金管理 有限责任公 司固定收益 部 基 金 经 理。曾任安 信安盈保本 混合型证券 投资基金、 安信现金管 理货币市场 基金、安信 现金增利货 币 市 场 基 金、安信保 证金交易型 货币市场基 金、安信新 视野灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理 助理,安信 保证金交易 型货币市场 基金的基金 经理;现任 安信新目标 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金 经 理 助 理,安信现 金管理货币 市场基金、 安信现金增 利货币市场 基金、安信 活期宝货币 市场基金、 安信永泰定 期开放债券 型发起式证 券 投 资 基 金、安信尊 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页


享添益债券 型证券投资 基金、安信 永瑞定期开 放债券型发 起式证券投 资基金、安 信鑫日享中 短债债券型 证券投资基 金的基金经 理。


王涛


本基金的 基金经理


2018年 12月 4日


-


16年


王涛先生, 经 济 学 硕 士 , CFA 、 FRM。历任中 国工商银行 股份有限公 司深圳分行 资金运营部 交易员、招 商银行股份 有限公司金 融市场部交 易员、东莞 证券有限责 任公司深圳 分公司投资 经理、融通 基金管理有 限公司基金 经理、安信 基金管理有 限公司固定 收益部投资 经理。现任 安信基金管 理有限责任 公司固定收 益部基金经 理。现任安 信永瑞定期 开放债券型 发起式证券 投资基金、 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页


安信永泰定 期开放债券 型发起式证 券 投 资 基 金、安信尊 享添益债券 型证券投资 基金、安信 新价值灵活 配置混合型 证券投资基 金、安信聚 利增强债券 型证券投资 基金、安信 鑫日享中短 债债券型证 券投资基金 的 基 金 经 理。


钟光正


本基金的 基金经理, 固定收益 投资总监


2018年 12月 26日


-


15年


钟 光 正 先 生,经济学 硕士。历任 广东发展银 行总行资金 部交易员, 招商银行股 份有限公司 总行资金交 易 部 交 易 员,长城基 金管理有限 公司基金经 理、总经理 助理兼固定 收益部总经 理。现任安 信基金管理 有限责任公 司固定收益 投资总监。 现任安信永 泰定期开放 债券型发起 式证券投资 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页


基金、安信 尊享添益债 券型证券投 资基金、安 信新价值灵 活配置混合 型证券投资 基金、安信 聚利增强债 券型证券投 资基金的基 金经理。


注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度,国内社融增速企稳,经济数据有进一步下滑的趋势,海外市场则对风险担忧 加剧。国内宏观经济方面,地产投资仍然维持在高位显示出了韧性,基建投资和制造业投资低位 徘徊,消费低位震荡,而全球经济放缓和中美贸易摩擦持续作用,进出口增速维持低位。欧洲经 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页


济增长疲弱,而美国经济 CPI、PMI等数据显示经济的疲软的可能性上升,美联储降息 2次,7月、 9月分别降低目标利率 25BP。 我国货币政策方面,央行以内为主,彰显定力,公开市场操作的利率未动,仅引导新的贷款 基准利率(LPR)向下。LPR二季度 2次小幅下调。数量上央行于 9月 6日宣布了全面降准 0.5% 和定向降准 1%,但 7月初达到 3季度内低点的 DR007并没有向下,其均值反而持续走高。 债券市场方面,国内数据对债券的影响不大,而境外的避险情绪则对债市有一定影响。美国 10年国债收益率暴跌、黄金创出新高,国内债券市场收益率出现了一波明显下行,利率债、3-5 年信用债在三季度整体下行了 20-30bp,但利率债在 9月末有所回调。 组合三季度仍然在 AA+3-5年的信用债有持续的配置,,并在超长期利率债以及 3年高等级 AAA信用债上有交易并实现了绝对回报。总的来说,组合债券在收益率大幅下行过程中维持中高 等级信用债的持仓,为三季度获得好收益奠定了基础。组合在三季度增加了转债仓位,9月则大 幅降低了仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.1108元,本报告期基金份额净值增长率为 1.91%,同期业绩比较基准收益率为 0.62%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.1083元, 本报告期基金份额净值增长率为 1.80%,同期业绩比较基准收益率为 0.62%。


4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


5,089,830,393.25 96.51 其中:债券


5,089,830,393.25 96.51 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


24,675,237.01 0.47 其中:买断式回 购的买入返售金 - - 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页


融资产


7


银行存款和结算 备付金合计


47,958,763.94 0.91 8 其他资产


111,370,540.66 2.11 9 合计


5,273,834,934.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


40,018,847.40 0.78 2


央行票据


- - 3


金融债券


784,428,871.00 15.22 其中:政策性金融债


645,502,371.00 12.52 4


企业债券


2,714,472,661.60 52.67 5


企业短期融资券


140,432,000.00 2.72 6


中期票据


762,898,000.00 14.80 7


可转债(可交换债)


113,670,013.25 2.21 8


同业存单


533,910,000.00 10.36 9 其他


- - 10 合计


5,089,830,393.25 98.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 136318 16中油 05 2,500,000 249,475,000.00 4.84 2 111904089 19中国银行 CD089 2,000,000 194,160,000.00 3.77 3 150218 15国开 18 1,500,000 150,870,000.00 2.93 4 160210 16国开 10 1,400,000 135,842,000.00 2.64 5 041900206 19国电 CP001 1,000,000 100,340,000.00 1.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产 的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 19中国银行 CD091(证券代码:111904091 CY)、19建 设银行 CD113(证券代码:111905113 CY)、19 农业银行 CD135(证券代码:111903135 CY)、16 中油 05(证券代码:136318 SH)、19中国银行 CD089(证券代码:111904089 CY)、15国开 18(证 券代码:150218 CY)、16国开 10(证券代码:160210 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部 门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 8月 22日,中国银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。 2019年 7月 11日,中国银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被 APP专项治理工作组责令 整改(2019年第 1号)。 2019年 8月 22日,中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。 2019年 8月 22日,中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页


2018 年 10 月 9 日,中国农业银行股份有限公司因未按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒, 被东城局处以警告行政处罚((京东)食药监食当罚〔2018〕200042号) 2018年 10月 31日,中国石油天然气股份有限公司因未依法履行职责,被吉林省安监局处以 25000元罚款((吉)安监罚〔2018〕Z036号) 2018年 12月 11日,国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职, 合同签订、担保确认不审慎;未落实抵质押担保措施即发放贷款;贷后管理不到位,风险管控措 施不充分等严重不审慎行为,被河南银保监局筹备组罚款 150万元(豫银保监筹银罚决字〔2018〕 1号)。


基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


201,582.76 2


应收证券清算款


4,218,483.00 3


应收股利


- 4


应收利息


78,331,619.53 5


应收申购款


28,618,855.37 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


111,370,540.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


1 113011 光大转债 32,693,760.00 0.63 2 123009 星源转债 19,097,500.80 0.37 3 128020 水晶转债 11,420,487.70 0.22 4 110042 航电转债 5,861,063.00 0.11 5 128017 金禾转债 5,628,747.12 0.11 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页


§6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


项目


安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C 报告期期初基金份额总额 2,002,329,330.85 61,150,368.07 报告期期间基金总申购份额


2,387,910,291.33 593,990,151.88 减:报告期期间基金总赎回份额


299,704,884.75 104,476,008.49 报告期期间基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


4,090,534,737.43 550,664,511.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件; 2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》; 4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 安信尊享添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页


理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日