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安信永鑫增强债券A(003637)

安信永鑫增强债券:安信永鑫增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
安信永鑫增强债券型证券投资基金2019年
第 3 季度报告


2019 年 09 月 30 日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 23 日 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称


安信永鑫增强债券


基金主代码


003637 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 06 月 12 日 报告期末基金份额总额


30,582,145.19 份


投资目标


本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下,追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略


资产配置方面,本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑 权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合 理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。债券投资方 面,本基金动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,采用 组合久期配置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策 略和可交债投资策略,进行积极的债券配置。股票投资方面,本基 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页


金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例,并根据对宏观经 济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量,对 该投资比例进行动态调整。资产支持证券投资方面,本基金将持续 研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性 的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。此外, 本基金将在严格控制风险的前提下,投资国债期货、权证等衍生金 融工具。 业绩比较基准


中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称


安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


下属分级基金的交易代码


003637 003638 报告期末下属分级基金的份 额总额


3,755,568.79 份


26,826,576.40 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)


安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C 1.本期已实现收益


62,849.46 524,267.62 2.本期利润


55,424.07 580,260.32 3.加权平均基金份 额本期利润


0.0168 0.0179 4.期末基金资产净 值


4,016,495.36 28,669,840.47 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页


5.期末基金份额净 值


1.0695 1.0687 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信永鑫增强债券 A 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 1.66% 0.07% 0.48% 0.19% 1.18% -0.12% 安信永鑫增强债券 C 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 1.59% 0.07% 0.48% 0.19% 1.11% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页








注:1、本基金合同生效日为 2018 年 6 月 12 日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限 证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


李君


本 基 金的 基 金 2018 年 6 月 12 日


2019 年 9 月 10 日


14 年


李君先生,管理学硕士。历 任光大证券研究所研究部 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页


经理


行业分析师、国信证券研究 所研究部高级行业分析师、 上海泽熙投资管理有限公 司投资研究部投资研究员、 太和先机资产管理有限公 司投资研究部研究总监、东 方睿德(上海)投资管理有 限公司股权投资部投资总 监、上海东证橡睿投资管理 有限公司投资部总经理。现 任安信基金管理有限责任 公司固定收益部基金经理。 曾任安信永鑫增强债券型 证券投资基金(原安信永鑫 定期开放债券型证券投资 基金)的基金经理;现任安 信永利信用定期开放债券 型证券投资基金、安信目标 收益债券型证券投资基金、 安信尊享纯债债券型证券 投资基金、安信新趋势灵活 配置混合型证券投资基金、 安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金、安信中 短利率债债券型证券投资 基金(LOF)的基金经理。 潘巍


本 基 金 的 基 金 经理


2018 年 9 月 12 日


-


10 年


潘巍先生,理学硕士。历任 中信证券股份有限公司资 产管理部股票研究员、信用 研究员,中华联合保险控股 股份有限公司债券投资经 理,华夏基金管理有限公司 专户投资经理,安信基金管 理有限责任公司固定收益 部投资经理。现任安信基金 管理有限责任公司固定收 益部基金经理。现任安信永 鑫增强债券型证券投资基 金、安信永丰定期开放债券 型证券投资基金的基金经 理。


注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。


安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于三季度金融经济数据不及预期、叠加外部环境的扰动,债券收益率整体呈现下行态势,9 月份之后随着通胀预期的加强,收益率出现了一定的反弹。权益市场先抑后扬,创业板优于主板, 科技类股票表现抢眼。 在本投资期内,债券投资集中于中高等级信用债,组合久期保持中性,在 8月份之前保持较 低的权益和转债仓位,之后适当加仓参与了反弹。仓位较为均衡,净值整体呈现稳步向上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.0695 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.66%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0687 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.59%;同期业绩比较基准收益率为 0.48%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页


1


权益投资


434,170.00 0.96 其中:股票


434,170.00 0.96 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


35,311,951.58 77.78 其中:债券


35,311,951.58 77.78 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


7,600,126.75 16.74 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


855,930.08 1.89 8 其他资产


1,199,313.67 2.64 9 合计


45,401,492.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业 - - B


采矿业


85,300.00 0.26 C


制造业


166,540.00 0.51 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,140.00 0.05 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


139,060.00 0.43 J


金融业


26,130.00 0.08 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业 - - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


434,170.00 1.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) 1 002155 湖南黄金 10,000 85,300.00 0.26 2 002237 恒邦股份 5,000 65,750.00 0.20 3 002624 完美世界 1,800 49,860.00 0.15 4 300009 安科生物 3,000 45,210.00 0.14 5 300047 天源迪科 3,500 27,300.00 0.08 6 600109 国金证券 3,000 26,130.00 0.08 7 600562 国睿科技 1,400 21,070.00 0.06 8 603496 恒为科技 1,000 20,080.00 0.06 9 002912 中新赛克 200 18,980.00 0.06 10 600483 福能股份 2,000 17,140.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


71,211.96 0.22 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,849,775.40 11.78 其中:政策性金融债


2,295,376.40 7.02 4


企业债券


24,388,044.20 74.61 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


2,587,000.00 7.91 7


可转债(可交换债)


4,334,160.12 13.26 8


同业存单


- - 9 地方政府债 81,759.90 0.25 10 其他


- - 11 合计


35,311,951.58 108.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1280200 12 荆门债 61,000 2,877,370.00 8.80 2 101753033 17 冀交投 MTN001 25,000 2,587,000.00 7.91 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页


3 136603 16 义市 01 25,000 2,480,000.00 7.59 4 108901 农发 1801 22,940 2,295,376.40 7.02 5 120002 18 中原 EB 15,000 1,618,800.00 4.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货 作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 PR 鹏铁 01(证券代码:124234 SH)外其他证券的发 行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019 年 4 月 9 日,深圳市地铁集团有限公司因施工时工程建设方案未经水行政主管部门审查 同意,被深圳市水务局处以行政处罚(深水政(支)罚字〔2018〕第 45 号)。 2018 年 12 月 3 日,深圳市地铁集团有限公司在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面 构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设备,被深圳市交通运输委员会处以行政处罚,罚款三万元(深 交罚决第 Z0106784 号)。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页


5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


4,853.94 2


应收证券清算款


482,785.44 3


应收股利


- 4


应收利息


666,832.74 5


应收申购款


44,841.55 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,199,313.67 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


1 132006 16 皖新 EB 1,267,200.00 3.88 2 132011 17 浙报 EB 480,459.00 1.47 3 113528 长城转债 165,973.50 0.51 4 128057 博彦转债 106,948.62 0.33 5 113017 吉视转债 90,891.00 0.28 6 127007 湖广转债 72,644.00 0.22 7 113008 电气转债 45,880.00 0.14 8 110033 国贸转债 33,015.00 0.10 9 113523 伟明转债 17,928.00 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


项目


安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C 报告期期初基金份额总额 3,190,755.89 25,643,577.32 报告期期间基金总申购份 803,648.08 21,077,992.88 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页





减:报告期期间基金总赎回 份额


238,835.18 19,894,993.80 报告期期间基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额


3,755,568.79 26,826,576.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况




















本报告期末本基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%) 机构 1 20190701-20190930 23,698,9 28.81 - - 23,698 ,928.8 1 77.49 2 20190723-20190822 - 18,969,9 32.66 18,969,9 32.66 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件;


2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》;


3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》;


4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》;





5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 23 日