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东方红产业(000619)

东方红产业:东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资
基金 2019年第 3季度报告 
 
2019年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 10月 23日 
 
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


东方红产业升级混合 基金主代码


000619 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 6月 6日 报告期末基金份额总额


2,312,746,207.16份


投资目标


把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新 兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略


本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线,综合运用多种投资 策略构建资产组合。一方面,管理人通过研究发达国家产业演进的历 史,结合中国经济的自身特点和政策导向,寻找中国当期阶段最受益 的“一些行业”;另一方面,管理人会“自下而上”的观察一些行业 竞争格局的变化,把握产业演进过程中,行业龙头盈利能力提升的投 资机会。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征


本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人


上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益


301,700,967.67 2.本期利润


462,853,056.50 3.加权平均基金份额本期利润


0.1794 4.期末基金资产净值


7,623,829,448.03 5.期末基金份额净值


3.296 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 5.30% 1.11% 0.05%


0.67% 5.25% 0.44% 注:过去三个月指 2019年 7月 1日-2019年 9月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页


注:截止日期为 2019年 9月 30日。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


王延飞 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 权益投资 部总经理 助理兼任 东方红产 业升级灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿玺三 年定期开 放灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 2015年 6月 26 日 - 9年 硕士,曾任东方证券股份有限公司 资产管理业务总部研究员、上海东 方证券资产管理有限公司研究部高 级研究员,现任上海东方证券资产 管理有限公司公募权益投资部总经 理助理兼任东方红产业升级混合、 东方红睿玺三年定开混合基金经 理。具有基金从业资格,中国国籍。 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页


经理。 注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格按照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人 利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年三季度,沪深 300指数下跌 0.29%,创业板指数上涨 7.68%。其中电子元器件(18.63%)、 医药(6.86%)、计算机(5.03%)表现相对较好;钢铁(-10.51%)、有色(-7.04%)、商贸零售 (-6.78%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深 300指数。 虽然经济形势仍然面临较大压力,中美贸易谈判仍然进行艰难,但市场基本已有较为充分的 预期。从资金需求的角度看,业绩稳定、高分红的公司仍然会得到重点关注。 接下来,我们将会重点关注:受经济、政策因素影响较大,存在边际改善的可能性的行业, 比如房地产、汽车。外部制约因素影响减弱,行业内优秀企业有能力通过市占率、经营效率的提 升率先走出; 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页


我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时, 我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本基金份额净值为 3.296元,份额累计净值为 3.296元;本报告期间基金 份额净值增长率为 5.30%,业绩比较基准收益率为 0.05%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


7,200,909,544.50 93.63 其中:股票


7,200,909,544.50 93.63 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


466,812,371.24 6.07 8


其他资产


22,884,645.72 0.30 9


合计


7,690,606,561.46 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,572,545,621.63 59.98 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页


D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


16,977,450.00 0.22 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


742,521,645.34 9.74 J


金融业


- - K


房地产业


1,309,276,037.28 17.17 L


租赁和商务服务业


559,588,790.25 7.34 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


7,200,909,544.50 94.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 600741 华域汽车 26,870,024 631,445,564.00 8.28 2 002415 海康威视 18,494,074 597,358,590.20 7.84 3 000002 万 科A 21,919,312 567,710,180.80 7.45 4 002027 分众传媒 106,588,341 559,588,790.25 7.34 5 600887 伊利股份 16,896,504 481,888,294.08 6.32 6 000961 中南建设 55,658,103 430,906,879.28 5.65 7 000333 美的集团 8,371,249 427,770,823.90 5.61 8 600143 金发科技 64,527,215 426,524,891.15 5.59 9 002078 太阳纸业 48,039,725 380,955,019.25 5.00 10 600048 保利地产 21,724,404 310,658,977.20 4.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的 超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的 超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1





本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页


年内受到公开谴责、处罚的情形 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


790,774.81 2


应收证券清算款


17,119,708.47 3


应收股利


- 4


应收利息


86,453.54 5


应收申购款


4,887,708.90 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


22,884,645.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 000961 中南建设 96,000,000.00 1.26


大宗交易取 得并带有限 售期 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额 2,705,257,193.64 报告期期间基金总申购份额


121,568,346.95 减:报告期期间基金总赎回份额


514,079,333.43 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列)


- 报告期期末基金份额总额


2,312,746,207.16 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


5,060,222.67 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


5,060,222.67 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


0.22 注:本报告期,基金管理人持有本基金份额未发生变动。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件;


2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注; 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页





5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式


投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。





上海东方证券资产管理有限公司 2019年 10月 23日