安信尊享纯债债券型证券投资基金 2019年
第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 23日
安信尊享纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
安信尊享纯债
基金主代码
003395
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 09月 29日
报告期末基金份额总额
3,379,167,766.49份
投资目标
本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补
充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。发挥基金管理人的信用研究优势以获取最
大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信
用策略、互换策略、息差策略等。同时，通过自上而下和自下而上
相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。
在债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合
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收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日)
1.本期已实现收益
38,443,932.04
2.本期利润
38,925,178.13
3.加权平均基金份额本期利润
0.0115
4.期末基金资产净值
3,582,802,990.24
5.期末基金份额净值
1.0603
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.11%
0.02%
0.46%
0.04%
0.65%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2016年 9月 29日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张翼飞
本基金的
基金经理
2016年 9月
29日
-
8.5年
张 翼 飞 先
生，经济学
硕士。历任
摩 根 轧 机
（上海）有
限公司财务
部会计、财
务主管，上
海市国有资
产监督管理
委员会规划
发展处研究
员，秦皇岛
嘉隆高科实
业有限公司
财务总监，
日盛嘉富证
券国际有限
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公司上海代
表处研究部
研究员。现
任安信基金
管理有限责
任公司固定
收益部基金
经理。曾任
安信现金管
理货币市场
基金、安信
目标收益债
券型证券投
资基金、安
信永利信用
定期开放债
券型证券投
资基金的基
金 经 理 助
理，安信现
金管理货币
市场基金、
安信现金增
利货币市场
基金、安信
新起点灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信永
鑫增强债券
型证券投资
基金（原安
信永鑫定期
开放债券型
证券投资基
金）的基金
经理；现任
安信稳健增
值灵活配置
混合型证券
投资基金、
安信目标收
益债券型证
券 投 资 基
金、安信永
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利信用定期
开放债券型
证券投资基
金、安信尊
享纯债债券
型证券投资
基金、安信
新趋势灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信中
短利率债债
券型证券投
资 基 金
（LOF）的基
金经理。
李君
本基金的
基金经理
2017年 12月
26日
-
14年
李君先生，
管 理 学 硕
士。历任光
大证券研究
所研究部行
业分析师、
国信证券研
究所研究部
高级行业分
析师、上海
泽熙投资管
理有限公司
投资研究部
投 资 研 究
员、太和先
机资产管理
有限公司投
资研究部研
究总监、东
方睿德（上
海）投资管
理有限公司
股权投资部
投资总监、
上海东证橡
睿投资管理
有限公司投
资 部 总 经
理。现任安
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信基金管理
有限责任公
司固定收益
部 基 金 经
理。曾任安
信永鑫增强
债券型证券
投 资 基 金
（原安信永
鑫定期开放
债券型证券
投资基金）
的 基 金 经
理；现任安
信永利信用
定期开放债
券型证券投
资基金、安
信目标收益
债券型证券
投资基金、
安信尊享纯
债债券型证
券 投 资 基
金、安信新
趋势灵活配
置混合型证
券 投 资 基
金、安信稳
健增值灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信中
短利率债债
券型证券投
资 基 金
（LOF）的基
金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
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售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
伴随着全球经济下行、中美贸易摩擦反复、房地产调控加码，经济下行压力增大。基本面方
面，由于防范化解金融风险的原因，最近一年多来，表外融资处于收缩的走势，地方专项债发力
也难掩社融下滑，而企业信贷需求依然疲弱。通胀总体可控，年内难以成为制约货币政策的因素。
外部方面，全球经济景气度偏弱，而中美贸易谈判近期扰动加大，未来依然充满不确定性，国内
稳外贸的政策压力加大。货币方面，尽管近期货币政策放松偏慢，但国内经济中长期下行的趋势
难以逆转，未来国内货币政策仍然存在放松空间。
三季度债券市场先涨后跌。报告期内，基金规模基本保持稳定，债券配置以短久期利率债为
主，辅之以低仓位中期利率债波段操作。9月底，关注到商业银行金融债的收益率水平吸引力增
强，我们少量增配了短久期 AAA商业银行金融债品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0603元；本报告期基金份额净值增长率为 1.11%，业绩
比较基准收益率为 0.46%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,975,438,295.20 96.54
其中：债券
3,975,438,295.20 96.54
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
79,995,439.99 1.94
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
5,325,760.43 0.13
8 其他资产
57,361,448.99 1.39
9 合计
4,118,120,944.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,825,224,295.20 106.77
其中：政策性金融债
3,572,838,295.20 99.72
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
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7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
150,214,000.00 4.19
9 其他
- -
10 合计
3,975,438,295.20 110.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160206 16国开 06 7,200,000 720,288,000.00 20.10
2 180204 18国开 04 6,600,000 690,888,000.00 19.28
3 108604 国开 1805 3,784,520 383,220,495.20 10.70
4 180313 18进出 13 3,500,000 354,690,000.00 9.90
5 180208 18国开 08 2,500,000 254,325,000.00 7.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 18国开 04（证券代码：180204 CY）、国开 1805（证券
代码：108604 SZ）、18国开 08（证券代码：180208 CY）、16国开 06（证券代码：160206 CY）、
17国开 09（证券代码：170209 CY）、18国开 12（证券代码：180212 CY）外其他证券的发行主体
未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年 12月 11日，国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职，
合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措
施不充分等严重不审慎行为，被河南银保监局筹备组罚款 150万元（豫银保监筹银罚决字〔2018〕
1号）。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
42,716.35
2
应收证券清算款
259,204.75
3
应收股利
-
4
应收利息
56,932,601.13
5
应收申购款
126,926.76
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
57,361,448.99
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,379,406,849.47
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报告期期间基金总申购份额
5,872,868.95
减:报告期期间基金总赎回份额
6,111,951.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
3,379,167,766.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占比
(%)
机构 1 20190701-20190930
3,294,301
,907.47
- -
3,294,3
01,907.
47
97.49
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的
情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风
险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生
巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回
办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信尊享纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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