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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

财通资管鑫盛6个月定开混合:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告

 
 
 
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 
2019年第3季度报告 
2019年09月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年10月23日 
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财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告?
???????????????????第???????页,共 12页?2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合 基金主代码 005679 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月22日 报告期末基金份额总额 52,598,503.74份 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的 基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基 金可投资于股票、权证等,基金管理人将选择 估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间 的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高 预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?3 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 1.本期已实现收益 917,036.57 2.本期利润 3,429,960.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0652 4.期末基金资产净值 60,756,060.12 5.期末基金份额净值 1.1551 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.98% 0.53% 0.30% 0.28% 5.68% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?4 注: 1、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同的有关约定。本基金已建仓完毕,建仓期结束时各项资产配 置比例符合基金合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金份额 净值增长率为15.51%,同期业绩比较基准收益率为2.55%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希 希 本基金基金经理和财通资 管鸿睿12个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 2018- 05-22 2019- 09-12 9 金融学学士,2010年10月 至2012年9月担任日信证 券股份有限公司固定收益 部债券交易员,2012年10 月至2014年12月担任财通 证券股份有限公司资产管 理部高级债券交易员,20 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?5 14年12月至2015年7月担 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券 交易员,2015年7月至201 7年7月期间担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部投资主办。 于洋 本基金基金经理、财通资 管鑫锐回报混合型证券投 资基金、财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金、 财通资管消费精选灵活配 置混合型证券投资基金和 财通资管价值成长混合型 证券投资基金基金经理。 2018- 07-18 - 12 金融学硕士,历任申银万 国证券研究所有限公司研 究员;瑞银证券有限责任 公司研究员、研究部副董 事;富国基金管理有限公 司投资经理。2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿益中短债债券型证 券投资基金、财通资管鸿 利中短债债券型证券投资 基金和财通资管鸿睿12个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 2019- 03-26 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员;2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员,2017年8月起 担任基金经理岗位。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?6 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场经历先抑后扬走势,在8月初上证综指跌破2800点后,又一路弹升至3000 点关口,指数出现较明显波动。从市场风格角度来看,三季度成长风格明显占优,尤其 是以电子为代表的个股,在三季度大幅震荡走高,我们判断在四季度风格因子影响或将 将大幅下降,白马和成长类板块均将有较好表现机会。临近季末时,投资者又再次关注 中美两国贸易战谈判情况,市场风险偏好有所下降,我们预计只有各个事件影响明朗化 后,市场波动或才将有所收敛。 在报告期内,组合继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略,精选行业和个股, 并坚持"高胜率、低波动"原则,争取提升组合风险调整后收益水平。投资配置上,我们 继续秉承深度研究、价值投资、长期持股的投资理念,希望通过精选景气行业和在景气 行业中优选基本面良好的优秀公司,分享行业和公司长期成长所创造的价值。在选股层 面,我们继续看好行业景气度稳步向上、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风 险转嫁能力强、治理机构良好的公司,这是在当前环境下最稳妥的投资方向。具体而言, 我们看好的方向包括与衣食住行用密切相关的泛消费领域,例如具有定价能力的大众消 费品(食品、医药等),无论从需求还是消费升级来看,中国的消费品长期需求增长潜 力巨大,相关品牌有望迎来长期发展空间;虽然短期受到贸易战影响,但从中长期来看 科技行业(消费电子, 计算机、 5G等)中也将涌现出一批头部公司,未来他们将成为 中国经济发展和科技创新的核心动力。 展望未来一个季度,我们依然保持谨慎乐观态度,我们认为市场或将呈现先抑后扬 的走势,未来仍有可能继续维持中枢上移的箱体震荡格局,板块结构性机会较为明显。 首先,虽然整体经济下行压力较大,但后期管理层或有望持续推出对冲政策,这将有利 于稳定上市公司业绩增速和提升投资者风险偏好水平;其次,后期中美贸易纷争大概率 将可能有一个结果,短期影响将逐步变为长期因素,市场将逐步消化其对估值和盈利的 干扰,降低其权重占比;最后,随着三季报业绩逐步开始披露,我们判断一些业绩可能 超预期的白马品种或将迎来估值切换行情,结构性行情依然可以继续期待。因此在下一 阶段,我们将继续保持中性仓位进行操作,在个股筛选上,继续选择经营管理优秀、行 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?7 业地位突出、抗风性能力强的优质行业龙头进行配置,期望通过分享企业长期内生增长 动力来争取组合净值增长。 债券方面,本基金在固收投资上主要以持有较高等级企业债和短融为主,以维持较 好的流动性,同时配合转债一级打新,力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.1551元,本报告期内, 基金份额净值增长率为5.98%,同期业绩比较基准收益率为0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 19,294,922.63 31.66 其中:股票 19,294,922.63 31.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,185,600.00 39.68 其中:债券 24,185,600.00 39.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,800,000.00 11.16 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,307,965.99 16.91 8 其他资产 361,980.60 0.59 9 合计 60,950,469.22 100.00 注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,709,122.63 29.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,019,520.00 1.68 J 金融业 566,280.00 0.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,294,922.63 31.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603068 博通集成 35,800 3,759,000.00 6.19 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?9 2 000063 中兴通讯 89,000 2,848,890.00 4.69 3 000661 长春高新 5,007 1,974,560.52 3.25 4 000651 格力电器 28,600 1,638,780.00 2.70 5 603707 健友股份 37,100 1,378,265.00 2.27 6 300146 汤臣倍健 61,000 1,129,720.00 1.86 7 000858 五 粮 液 8,611 1,117,707.80 1.84 8 603186 华正新材 26,100 1,028,340.00 1.69 9 600519 贵州茅台 889 1,022,350.00 1.68 10 002230 科大讯飞 32,000 1,019,520.00 1.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 14,178,600.00 23.34 5 企业短期融资券 9,999,000.00 16.46 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,185,600.00 39.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 155091 18景国02 50,000 5,081,000.00 8.36 2 011902079 19滁州同创SC P003 50,000 5,002,500. 00 8.23 3 011902112 19云城投SCP0 06 50,000 4,996,500. 00 8.22 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?10 4 143270 17东港01 40,000 3,994,400.00 6.57 5 122393 15恒大03 30,000 3,029,700.00 4.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,222.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 322,757.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?11 8 合计 361,980.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 52,598,503.74 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 52,598,503.74 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?12 1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议


4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同


5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年10月23日