对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:红土创新优淳货币市场基金2019年第3季度报告




红土创新优淳货币市场基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 23日 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新优淳货币 交易代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额 528,297,275.37份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 力争获得稳定的收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制 在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性, 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风 险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码 005150 005151 报告期末下属分级基金的份额总额 124,530,298.62份 403,766,976.75份


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 1. 本期已实现收益 810,242.60 3,151,068.43 2.本期利润 810,242.60 3,151,068.43 3.期末基金资产净值 124,530,298.62 403,766,976.75 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6661% 0.0043% 0.0894% 0.0000% 0.5767% 0.0043%


红土创新优淳货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7270% 0.0043% 0.0894% 0.0000% 0.6376% 0.0043%


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1.本基金合同于 2017年 9月 8日生效,,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经理 2017年 9月 8日 - 10 厦门大学金融学学士。十年公 募基金从业经验,历任宝盈基 金营销策划经理、高级交易 员。现担任红土创新货币市场 基金、红土创新优淳货币市场 基金、红土创新增强收益债券 型基金基金经理。 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页


邱骏 基金经理 2019年 3月 19日 - 8 厦门大学金融工程硕士,CPA, CFA,8 年证券从业经验。曾 任宝盈基金研究员、宝盈货币 市场基金基金经理、红土创新 基金专户投资经理,现任红土 创新货币市场基金、红土创新 优淳货币市场基金基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济继续承压,主要经济指标总体持续下滑,外部环境仍然错综复杂,中美 贸易冲突继续升级,全球经济呈现出共振下行的态势,主要国家央行陆续开启降息通道。报告期 内,人民银行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,促进贷款利率“两轨合一轨”,同时 开启“全面降准”和“定向降准”,合计向市场注入 9000亿流动性,在积极使用数量型工具的同 时,考虑到短期的通胀压力与长期的政策空间,央行对价格型工具的使用较为审慎。本基金在运 作期内严格控制组合信用风险,保持了适中的杠杆水平和合理的组合久期,并根据市场情况适时 参与债券和同业存单的波段机会以提升组合收益。 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页


展望 2019年四季度,经济下行的势头仍将延续,但下行斜率可控,逆周期调节政策存在进一 步加码的可能,对内需形成支撑,预计流动性环境总体将保持温和。本基金将继续维持适度的杠 杆和合理的久期水平,积极把握债券一二级市场投资机会,提升组合收益水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新优淳货币 A的基金份额净值收益率为 0.6661%,本报告期红土创新优淳货 币 B的基金份额净值收益率为 0.7270%,同期业绩比较基准收益率为 0.0889% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 369,448,350.13 64.44 其中:债券 369,448,350.13 64.44 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 200,727,621.10 35.01 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 359,350.74 0.06 4 其他资产 2,746,133.95 0.48 5 合计 573,281,455.92 100.00


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.90 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,619,693.07 8.45 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 43.75


8.45


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 43.41 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.79 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.68 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


天的浮动利率债 5 120天(含)-397天(含) 11.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 108.00 8.45


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,022,101.57 5.68 其中:政策性金融债 30,022,101.57 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,998,800.47 15.14 6 中期票据 40,616,932.59 7.69 7 同业存单 218,810,515.50 41.42 8 其他 - - 9 合计 369,448,350.13 69.93 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 111909029 19浦发银行 CD029 1,000,000 99,758,533.84 18.88 2 111889919 18南京银行 CD123 800,000 79,646,055.62 15.08 3 101753012 17陕煤化 MTN001 400,000 40,616,932.59 7.69 4 140445 14农发 45 300,000 30,022,101.57 5.68 5 011901556 19赣高速 SCP005 300,000 29,996,874.93 5.68 6 011901892 19光明 SCP003 300,000 29,989,883.50 5.68 7 011901424 19中化工 SCP003 200,000 20,012,042.04 3.79 8 111998511 19重庆农村商行 CD113 200,000 19,913,527.36 3.77 9 111983151 19重庆银行 CD080 200,000 19,492,398.68 3.69


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0972% 报告期内偏离度的最低值 0.0088% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0393%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。


5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,142,199.35 4 应收申购款 603,934.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,746,133.95


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 报告期期初基金份额总额 120,260,927.78 447,419,666.21 报告期期间基金总申购份额 119,414,953.14 137,755,292.44 报告期期间基金总赎回份额 115,145,582.30 181,407,981.90 报告期期末基金份额总额 124,530,298.62 403,766,976.75


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 43-红利发放 2019年 7月 1日 13,089.27 0.00 0.00% 2 43-红利发放 2019年 7月 2日 4,566.36 0.00 0.00% 3 43-红利发放 2019年 7月 3日 4,776.74 0.00 0.00% 4 43-红利发放 2019年 7月 4日 4,342.44 0.00 0.00% 5 43-红利发放 2019年 7月 5日 4,473.57 0.00 0.00% 6 43-红利发放 2019年 7月 8日 13,319.20 0.00 0.00% 7 43-红利发放 2019年 7月 9日 4,192.59 0.00 0.00% 8 43-红利发放 2019年 7月 10日 8,715.67 0.00 0.00% 9 43-红利发放 2019年 7月 11日 4,283.11 0.00 0.00% 10 43-红利发放 2019年 7月 12日 5,147.08 0.00 0.00% 11 43-红利发放 2019年 7月 15日 14,632.76 0.00 0.00% 12 43-红利发放 2019年 7月 16日 4,724.44 0.00 0.00% 13 43-红利发放 2019年 7月 17日 3,968.50 0.00 0.00% 14 43-红利发放 2019年 7月 18日 3,922.01 0.00 0.00% 15 43-红利发放 2019年 7月 19日 4,070.13 0.00 0.00% 16 24-赎回 2019年 7月 19日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 17 43-红利发放 2019年 7月 22日 12,683.93 0.00 0.00% 18 43-红利发放 2019年 7月 23日 5,263.51 0.00 0.00% 19 43-红利发放 2019年 7月 24日 7,592.32 0.00 0.00% 20 43-红利发放 2019年 7月 25日 4,352.07 0.00 0.00% 21 43-红利发放 2019年 7月 26日 18,022.81 0.00 0.00% 22 43-红利发放 2019年 7月 29日 14,627.17 0.00 0.00% 23 43-红利发放 2019年 7月 30日 4,389.58 0.00 0.00% 24 43-红利发放 2019年 7月 31日 4,864.32 0.00 0.00% 25 43-红利发放 2019年 8月 1日 4,311.42 0.00 0.00% 26 43-红利发放 2019年 8月 2日 4,847.20 0.00 0.00% 27 43-红利发放 2019年 8月 5日 15,093.99 0.00 0.00% 28 43-红利发放 2019年 8月 6日 6,874.28 0.00 0.00% 红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页


29 43-红利发放 2019年 8月 7日 6,823.19 0.00 0.00% 30 43-红利发放 2019年 8月 8日 3,175.14 0.00 0.00% 31 43-红利发放 2019年 8月 9日 2,950.16 0.00 0.00% 32 43-红利发放 2019年 8月 12日 9,873.21 0.00 0.00% 33 43-红利发放 2019年 8月 13日 2,790.95 0.00 0.00% 34 43-红利发放 2019年 8月 14日 1,673.71 0.00 0.00% 35 43-红利发放 2019年 8月 15日 3,189.34 0.00 0.00% 36 43-红利发放 2019年 8月 16日 3,222.93 0.00 0.00% 37 43-红利发放 2019年 8月 19日 13,185.11 0.00 0.00% 38 43-红利发放 2019年 8月 20日 4,302.58 0.00 0.00% 39 43-红利发放 2019年 8月 21日 3,208.37 0.00 0.00% 40 43-红利发放 2019年 8月 22日 3,079.21 0.00 0.00% 41 43-红利发放 2019年 8月 23日 3,519.73 0.00 0.00% 42 43-红利发放 2019年 8月 26日 9,239.64 0.00 0.00% 43 43-红利发放 2019年 8月 27日 3,053.21 0.00 0.00% 44 43-红利发放 2019年 8月 28日 15,257.52 0.00 0.00% 45 43-红利发放 2019年 8月 29日 3,912.10 0.00 0.00% 46 43-红利发放 2019年 8月 30日 3,399.09 0.00 0.00% 47 43-红利发放 2019年 9月 2日 23,009.97 0.00 0.00% 48 43-红利发放 2019年 9月 3日 3,801.26 0.00 0.00% 49 43-红利发放 2019年 9月 4日 3,671.28 0.00 0.00% 50 43-红利发放 2019年 9月 5日 5,314.35 0.00 0.00% 51 43-红利发放 2019年 9月 6日 9,529.31 0.00 0.00% 52 43-红利发放 2019年 9月 9日 10,590.00 0.00 0.00% 53 43-红利发放 2019年 9月 10日 6,581.40 0.00 0.00% 54 24-赎回 2019年 9月 10日 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00% 55 43-红利发放 2019年 9月 11日 5,897.36 0.00 0.00% 56 43-红利发放 2019年 9月 12日 4,450.41 0.00 0.00% 57 43-红利发放 2019年 9月 16日 14,724.25 0.00 0.00% 58 43-红利发放 2019年 9月 17日 3,672.60 0.00 0.00% 59 43-红利发放 2019年 9月 18日 10,699.23 0.00 0.00% 60 43-红利发放 2019年 9月 19日 6,228.41 0.00 0.00% 61 43-红利发放 2019年 9月 20日 3,562.87 0.00 0.00% 62 43-红利发放 2019年 9月 23日 10,720.96 0.00 0.00% 63 43-红利发放 2019年 9月 24日 4,109.76 0.00 0.00% 64 43-红利发放 2019年 9月 25日 12,136.05 0.00 0.00% 65 43-红利发放 2019年 9月 26日 4,333.10 0.00 0.00% 66 43-红利发放 2019年 9月 27日 4,099.52 0.00 0.00% 67 43-红利发放 2019年 9月 30日 13,034.66 0.00 0.00% 合计


3,500,000.00 3,957,168.41


红土创新优淳货币 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页


注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本公司原董事长邵钢先生因股东方安排,于 2019年 7月 25日离任。同时经公司董事会决议 通过,暂由公司总经理高峰先生代行董事长职务。相关公告已于 2019年 7月 27日在《上海证券 报》上披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件 (2)红土创新优淳货币市场基金基金合同 (3)红土创新优淳货币市场基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服 务电话:4000603333(免长途话费)