大成景盈债券型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 23日
大成景盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成景盈债券
基金主代码
006811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 24日
报告期末基金份额总额 330,049,342.79份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为础，结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的
债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
1.本期已实现收益
2,979,993.14
2.本期利润
2,837,419.81
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3.加权平均基金份额本期利润
0.0066
4.期末基金资产净值
332,309,551.32
5.期末基金份额净值
1.0068
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.66% 0.02% 0.46% 0.04% 0.20% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金处于建仓期。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
汪伟
本基金基金
经理
2019年 9月 12日
-
6年
金融学硕士。
曾担任广州证
券资产管理部
债券投资经理、
金鹰基金集中
交易部交易主
管、广东南粤
银行金融市场
部债券投资经
理、金鹰基金
固定收益部基
金经理。2019
年 5月加入大
成基金管理有
限公司，任职
于固定收益总
部。2019年
9月 12日起
任大成惠福纯
债债券型证券
投资基金、大
成景盈债券型
证券投资基金
基金经理。具
有基金从业资
格。国籍：中
国
方孝成
本基金基金
经理
2019年 6月 24日
-
13年
经济学硕士。
2000年 7月
至 2001年 12
月任新华社参
编部编辑。
2002年 1月
至 2005年 12
月任 J.D.
Power
(MacGraw
Hill 集团成
员) 市场研究
部分析师。
2006年 1月
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至 2009年 1
月任大公国际
资信评估有限
公司金融机构
部副总经理。
2009年 2月
至 2011年 1
月任合众人寿
保险股份有限
公司风险管理
部信用评级室
主任。2011
年 2月至
2015年 9月
任合众资产管
理股份有限公
司固定收益投
资部投资经理。
2015年 9月
至 2017年 7
月任光大永明
资产管理股份
有限公司固定
收益投资部执
行总经理。
2017年 7月
加入大成基金
管理有限公司。
2017年 11月
8日起任大成
景旭纯债债券
型证券投资基
金基金经理。
2018年 1月
23日至 2019
年 9月 29日
任大成现金增
利货币市场基
金基金经理。
2018年 3月
23日至 2019
年 9月 29日
任大成慧成货
币市场基金基
金经理。2018
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年 8月 28日
起任大成惠利
纯债债券型证
券投资基金基
金经理。2018
年 12月 27日
起任大成惠明
定期开放纯债
债券型证券投
资基金基金经
理。2019年
6月 24日起
任大成景盈债
券型证券投资
基金基金经理。
2019年 6月
27日起任大
成中债 3-5年
国开行债券指
数证券投资基
金基金经理。
2019年 7月
31日起任大
成惠福纯债债
券型证券投资
基金基金经理。
具备基金从业
资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
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有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债市整体保持震荡行情，收益率先下后上。从季初到 8月中旬，为缓解包商银行冲击
而释放的大量流动性叠加美债收益率的加速回落、内部环境的经济下行预期兑现，共推 10y国债
直接下到了 3%的关键位置。但因政策利率（公开市场、MLF）未下调，短端利率未打开，行情就
只能通过期限利差压缩、国开非国开压缩、新老券利差压缩来演绎。8月中旬以后，随着通胀预
期的抬升，政策利率下调预期落空、地方债发行前置担忧，市场转而开始调整，至季末收益率基
本回至年中水平。
景盈纯债以利率骑乘+长端利率波段策略，即以 2年附近政策性金融债作底层资产实现以票
息和骑乘收益为基础收益，同时通过杠杆部位把握长端利率的波段价差机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0068元；本报告期基金份额净值增长率为 0.66%,业绩
比较基准收益率为 0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
323,357,000.00 97.25
其中：债券
323,357,000.00 97.25
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,652,080.45 1.70
8
其他资产
3,500,894.34 1.05
9
合计
332,509,974.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
323,357,000.00 97.31
其中：政策性金融债
323,357,000.00 97.31
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
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6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
323,357,000.00 97.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 180208
18国开 08
800,000 81,384,000.00 24.49
2 180212
18国开 12
600,000 60,804,000.00 18.30
3 190211
19国开 11
500,000 49,935,000.00 15.03
4 190207
19国开 07
400,000 40,124,000.00 12.07
5 180409
18农发 09
300,000 30,636,000.00 9.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,500,894.34
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,500,894.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
430,063,340.80
报告期期间基金总申购份额
9.94
减：报告期期间基金总赎回份额
100,014,007.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
330,049,342.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
1 20190701-20190930200,029,000.00 - -200,029,000.00 60.61
2 20190701-20190930100,014,000.00 - -100,014,000.00 30.30
机
构
3 20190701-20190925100,014,000.00 -100,014,000.00 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任
公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景盈债券型证券投资基金的文件；
2、《大成景盈债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景盈债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 10月 23日
