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安丰18(160515)

安丰18:2019年第三季度报告查看PDF公告




博时安丰 18个月定期开放债券型证券 投资基金(LOF) 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年十月二十三日 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 1 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时安丰 18个月定开债 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013年 8月 22日 报告期末基金份额总额 1,422,002,783.86份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)×150%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,413,228,212.98份 8,774,570.88份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 2 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 1.本期已实现收益 30,487,661.92 173,165.13 2.本期利润 24,033,611.34 134,618.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0153 4.期末基金资产净值 1,518,198,999.67 9,072,487.95 5.期末基金份额净值 1.074 1.034 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时安丰18个月定开债A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.60% 0.06% 0.57% 0.01% 1.03% 0.05% 2.博时安丰18个月定开债C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.47% 0.06% 0.57% 0.01% 0.90% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1.博时安丰18个月定开债A: 2.博时安丰18个月定开债C: 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 3 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程卓 基金经理 2018-04-23 - 7.2 程卓先生,硕士。2008年 起先后在招商银行总行、 诺安基金工作。2017年加 入博时基金管理有限公 司。历任博时安恒 18个月 定期开放债券型证券投资 基金(2018 年 4 月 2 日 -2018年 6月 16日)、博时 安诚 18 个月定期开放债 券型证券投资基金 (2018 年 5月 28日-2019年 1月 23日)、博时聚源纯债债券 型证券投资基金(2018年3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、博时汇享纯债债券型 证券投资基金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、博时安祺一年定期开 放债券型证券投资基金 (2018 年 3 月 15 日-2019 年 8月 22日)的基金经理。 现任博时景兴纯债债券型 证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时安 誉 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2018年3 月 15 日—至今)、博时富 嘉纯债债券型证券投资基 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 4 金(2018年 3月 15日—至 今)、博时民泽纯债债券型 证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时臻 选纯债债券型证券投资基 金(2018年 3月 15日—至 今)、博时智臻纯债债券型 证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时富 宁纯债债券型证券投资基 金(2018年 3月 15日—至 今)、博时安泰 18 个月定 期开放债券型证券投资基 金(2018年 3月 15日—至 今)、博时安丰 18 个月定 期开放债券型证券投资基 金(LOF)(2018年 4月 23 日—至今)、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 (2018 年 4 月 23 日—至今)、博 时富永纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金(2018年 12月 19日— 至今)、博时安诚 3个月定 期开放债券型证券投资基 金(2019年 1月 23日—至 今)、博时富元纯债债券型 证券投资基金(2019 年 2 月 25 日—至今)、博时富 诚纯债债券型证券投资基 金(2019 年 3 月 4 日—至 今)、博时裕盈纯债 3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金(2019 年 3 月 11日—至今)、博时裕嘉纯 债 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 (2019 年 3 月 11 日—至 今)、博时悦楚纯债债券型 证券投资基金(2019 年 6 月 4日—至今)、博时裕顺 纯债债券型证券投资基金 (2019 年 8 月 19 日—至 今)、博时安祺 6个月定期 开放债券型证券投资基金 (2019年 8月 22日—至今) 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,债券市场收益率先抑后扬,整体平坦化下行。7-8月,在流动性维持相对宽松,基本面 数据依旧较为疲弱,海外避险情绪高涨等内外条件推动下,债市收益下行,曲线牛平,关键期限均 下行至年内低点附近。但 9月起,通胀预期升温、地方债额度提前下发等因素引发市场担忧,收益 率回调,曲线平坦化程度也有所缓解。从指数看,中债总财富指数上涨 1.38%,中债国债总财富指 数上涨 1.47%,中债企业债总财富指数上张了 1.69%,中债短融总财富指数上涨了 0.93%。 展望后市:在实体需求收缩、经济下行压力明确,流动性相对宽松,全球避险情绪高涨、政策 面偏鸽的大环境下,我们对债市持谨慎乐观态度。首先,本轮逆周期调控对地产板块保持了极强的 定力,连带作用下,后续实体融资需求也会出现持续萎缩。同时,在地产严控的大背景下,地产投 资 4季度有下滑压力;制造业投资在 PPI低迷、企业利润没有明显改善的情况下,也难有明显起色; 单靠基建投资发力,对上下游产业的拉动作用有限,难以使经济强势复苏,更多是“托而不举”的 效果。面对基本面压力,及外围复杂形势,货币政策不存在明显转向的可能。因此,“宽货币、紧信 用”格局延续仍将是未来一段时间债市主逻辑。另外,外围方面,全球主要经济体 PMI率创新低, 避险情绪高涨,全球负利率资产超 17万亿美元,横向比较之下,中国无风险利率具有很强的相对收 益优势。 但是从绝对收益率水平和曲线形态来看,目前曲线利差及信用利差均被压缩至年内低点,10年 下行至关键点位后,市场对数据、降准等利多均有所钝化,后续的空间,可能要看到经济总量数据 下台阶、货币政策引导短端下行后,才能打开曲线进一步下行空间。四季度需要关注的风险点主要 有:为对冲经济下行压力,地方债扩容,导致债市供给增加,同时金融市场风险偏好提升,带来的 调整;CPI超预期上涨对货币政策空间造成制约。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 6 本组合遵循稳健投资理念,投资策略上积极主动,投资思路上开放灵活,维持适度久期优质债 券配置,在流动性宽松预期下保持中高杠杆操作,适度参与市场交易波段操作。精选个券严控信用 风险,积极应对利率波动,合理控制组合回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 09月 30日,本基金 A类基金份额净值为 1.074元,份额累计净值为 1.470元,本 基金 C类基金份额净值为 1.034元,份额累计净值为 1.112元。报告期内,本基金 A类基金份额净 值增长率为 1.60%,本基金 C类基金份额净值增长率为 1.47%,同期业绩基准增长率 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,812,741,840.00 93.01 其中:债券 1,762,317,840.00 90.43 资产支持证券 50,424,000.00 2.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 44,300,306.45 2.27 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 54,482,365.89 2.80 8 其他各项资产 37,400,080.05 1.92 9 合计 1,948,924,592.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 334,570,000.00 21.91 其中:政策性金融债 334,570,000.00 21.91 4 企业债券 790,875,840.00 51.78 5 企业短期融资券 160,704,000.00 10.52 6 中期票据 427,663,000.00 28.00 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 48,505,000.00 3.18 9 其他 - - 10 合计 1,762,317,840.00 115.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180210 18国开 10 1,500,000 152,955,000.00 10.01 2 190205 19国开 05 1,300,000 127,725,000.00 8.36 3 101661032 16南山集MTN002 700,000 70,329,000.00 4.60 4 143669 18宁开控 600,000 64,056,000.00 4.19 5 1380363 13粤垦债 544,000 55,275,840.00 3.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比(%) 1 149882 18借 04A1 300,000.00 30,402,000.00 1.99 2 156501 联中 02优 200,000.00 20,022,000.00 1.31 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 8 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,932.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,379,147.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,400,080.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 本报告期期初基金份额总 额 1,409,443,485.73 8,758,703.78 报告期基金总申购份额 3,784,727.25 15,867.10 减:报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 1,413,228,212.98 8,774,570.88 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 9 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博 时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 9月 30日,博时基金公司共管 理 191只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、 职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10059亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后, 博时基金公募资产管理总规模逾 2976亿元人民币,累计分红逾 1154亿元人民币,是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 3季末: 博时旗下权益类基金业绩持续优异,73只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来 净值增长率超过 20%,33只产品净值增长率超过 30%,4只产品净值增长率超过 60%,1只产品净值 增长率超过 80%;61只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,25只产品银河同类排名在前 1/4,11只产品银河同类排名在前 10,2只产品银河同类排名第 1。其中,博时医疗保健行业混合、 博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1,博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开 放混合(C类)双双同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混 合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时丝路主题股票(C类)、博时中证银联智 惠大数据 100指数(C类)、博时上证 50ETF联接(C类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件 驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时 量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF联接(A类)、 博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混 合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配 置混合(A类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)、博时颐泰 混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。 博时固定收益类基金同样表现突出,29只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来 净值增长率超过 4%,8只产品净值增长率超过 6%,4只产品净值增长率超过 10%,2只产品净值增长 率超过 20%;57只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,34只产品银河同类排名在前 1/4, 16只产品银河同类排名在前 1/10,13只产品银河同类排名在前 10,4只产品银河同类排名第 3。其 中,博时安盈债券(A类)今年来净值增长率同类排名第 2,博时转债增强债券(C类) 、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C类)今年来净值增长率同类排名均在第 3, 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 10 博时转债增强债券(A类)、博时安盈债券(C类)、博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长 率同类排名均在第 4,博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344只同类产品 中分别排名第 5、第 7,博时合惠货币(B类)、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕顺纯债债 券、博时信用债纯债债券(C类)今年来净值增长率分别再在 294只、58只、344只、151只同类产品 中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债券(A/B类)、博时信用债 券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、 博时富兴纯债 3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A类)等产品今年来 净值增长率同类排名在前 1/10,博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝 货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)、博时富祥纯债债 券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫 货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货 币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。 博时旗下 QDII基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF联接(C类)、博时标普 500ETF联接(A类)今年来净值增长率均超过 20%,同类排名分别为第 2、第 5、第 11;博时亚洲票 息收益债券(人民币)今年来净值增长率超过 10%,同类排名第 6。 商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来较好跟上黄金上涨行情,净值增长率超过 20%,同类排名 第 3。 2、 其他大事件


2019年 9月 27日,《证券时报》主办的“2019中国 AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技 先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募 基金智能投研先锋榜”。 2019年 8月 17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公 司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管 理奖”以及 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。 2019年 7月 5日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,博 时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位 各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣获 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)设立 的文件 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 11 9.1.2《博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3《博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日