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多策略(160921)

多策略:2019年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成多策略灵活配置混合型 
证券投资基金(LOF) 
2019年第 3季度报告 
 
2019年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 10月 23日 
 
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 
第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成多策略混合(LOF) 场内简称


多策略 基金主代码


160921 交易代码


160921 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 8月 18日 报告期末基金份额总额


341,647,056.43份


投资目标


在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金管理人在 控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。转为上市开放式基 金(LOF)后,基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上, 主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,结合与 定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征


本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于 货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页


主要财务指标


报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益


11,656,614.50 2.本期利润


19,164,920.46 3.加权平均基金份额本期利润


0.0509 4.期末基金资产净值


333,704,395.53 5.期末基金份额净值


0.977 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 5.17% 0.74% 0.45%


0.57% 4.72% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1.本基金自 2018年 8月 18日起,由大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放 式基金(LOF),基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页


2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基金 经理,研究 部副总监 2016年 8月 19日 - 8年 金融学硕士。 2011年 6月加 入大成基金管 理有限公司, 曾担任研究部 研究员、行业 研究主管、大 成价值增长基 金经理助理, 现任研究部副 总监。2015年 5月 21日起任 大成优选混合 型证券投资基 金(LOF)(更 名前为大成优 选股票型证券 投资基金)基 金经理。2016 年 8月 19日至 2018年 8月 17 日任大成定增 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 2017年 6月 2 日起任大成一 带一路灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2018年 8月 18日任大 成多策略灵活 配置混合型证 券投资基金 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页


(LOF)基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


三季度受中美贸易摩擦预期转变影响,A股呈现震荡格局,风格上中小盘创新类占优,出现 了独立的行情走势,大盘核心资产走势稳定。从长期来看,有三点对组合管理至为重要:长期聚 焦于优质高收益资产;个股集中但风格或行业适度分散;以动态均衡替代择时。本组合坚持“价 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页


值中枢回归型”和“细分产业成长型”配置思路,一类资产集中于高分红、低估值品种,以获取 稳定与基准匹配的收益;一类资产集中于细分产业的成长股,以期望中长期通过优秀管理层的经 营带来超额回报。本基金未来将坚持两类资产配置,仓位维持在中高位水平,依靠个股选择和组 合管理的胜率获取超额收益,同时加大对创新类资产关注和学习力度,尤其要重视医药、科技和 电商产业链,以适应不同时代及市场变化的潜在要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.977元;本报告期基金份额净值增长率为 5.17%,业绩比 较基准收益率为 0.45%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


296,245,589.84 88.02 其中:股票


296,245,589.84 88.02 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


40,159,059.49 11.93 8


其他资产


155,280.19 0.05 9


合计


336,559,929.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


8,725,968.00 2.61 B


采矿业


16,996,437.00 5.09 C


制造业


181,890,463.11 54.51 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页


D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


13,077,240.40 3.92 E


建筑业


- - F


批发和零售业


6,723,134.46 2.01 G


交通运输、仓储和邮政业


25,299,892.80 7.58 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


795,569.80 0.24 J


金融业


20,813,554.27 6.24 K


房地产业


21,923,330.00 6.57 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


296,245,589.84 88.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 002311 海大集团 922,100 28,861,730.00 8.65 2 600690 海尔智家 1,734,100 26,531,730.00 7.95 3 300760 迈瑞医疗 140,648 25,943,930.08 7.77 4 002120 韵达股份 735,462 25,299,892.80 7.58 5 600048 保利地产 1,533,100 21,923,330.00 6.57 6 603517 绝味食品 520,023 21,092,132.88 6.32 7 601128 常熟银行 2,804,800 20,727,472.00 6.21 8 002353 杰瑞股份 692,800 18,712,528.00 5.61 9 002271 东方雨虹 809,000 17,005,180.00 5.10 10 601225 陕西煤业 1,946,900 16,996,437.00 5.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


146,969.50 2


应收证券清算款


- 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页


3


应收股利


- 4


应收利息


4,821.13 5


应收申购款


3,489.56 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


155,280.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


392,296,273.21 报告期期间基金总申购份额


766,177.00 减:报告期期间基金总赎回份额


51,415,393.78 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


341,647,056.43


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20190701-20190930 180,017,000.00 - - 180,017,000.00


52.69


个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有 限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,自 2019年 9月 12日起,陈翔凯先生不再担任公 司副总经理职务。具体详见公司相关公告。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成定增灵活配置混合型证券投资基金的文件;


2、《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、《关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)及基金名称 变更的提示性公告》;


5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页








大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日