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海富通阿尔法(519062)

海富通阿尔法:海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
 
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 
2019年第 3季度报告 
2019年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 
第 2页共 17页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 1,320,392,632.41份 投资目标 本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益 机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险 的同时,获取稳定的收益。 投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现 组合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化, 灵活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因 此与一般的混合型基金相比,本基金的预期风险更小。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 17页 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -28,472,618.88 2.本期利润 28,088,398.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0214 4.期末基金资产净值 1,689,350,482.29 5.期末基金份额净值 1.279 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.67% 0.22% 0.69% 0.01% 0.98% 0.21% 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 11月 20日至 2019年 9月 30日) 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 17页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定 的各项比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓 海 本基 金的 基金 经理; 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理;海 富通 2018-04-09 - 19年 硕士,持有基金从业人 员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金融工程师,American Bourses Corporation 中 国区总经理,海富通基 金管理有限公司定量分 析师、高级定量分析师、 定量及风险管理负责 人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部 总监,现任海富通基金 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 17页 新内 需混 合基 金经 理;海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 海富 通富 睿混 合基 金经 理;海 富通 富祥 混合 基金 经理; 海富 通创 业板 增强 基金 经理; 海富 通量 化前 锋股 票基 金经 理;海 富通 稳固 收益 债券 基金 经理; 海富 通欣 享混 合基 管理有限公司量化投资 部总监。2016年 6月起 任海富通新内需混合和 海富通安颐收益混合 (原海富通养老收益混 合)基金经理。2016年 9 月起兼任海富通欣荣 混合基金经理。2017年 4月至 2018年 1月兼任 海富通欣盛定开混合基 金经理。2017年 5月起 兼任海富通富睿混合基 金经理。2018年 3月起 兼任海富通富祥混合基 金经理。2018年 4月至 2018年 7月兼任海富通 东财大数据混合基金经 理。2018年 4月起兼任 海富通阿尔法对冲混 合、海富通创业板增强、 海富通量化前锋股票、 海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合、海富 通欣益混合、海富通量 化多因子混合的基金经 理。2019年 6月起兼任 海富通研究精选混合基 金经理。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 17页 金经 理;海 富通 欣益 混合 基金 经理; 海富 通量 化多 因子 混合 基金 经理; 海富 通研 究精 选混 合基 金经 理;量 化投 资部 总监 朱斌 全 本基 金的 基金 经理 2018-11-30 - 12年 硕士,持有基金从业人 员资格证书。2005 年 7 月至 2006年 8月任上海 涅柔斯投资管理有限公 司美股交易员。2007年 4 月加入海富通基金管 理有限公司,历任交易 员、高级交易员、量化 分析师、投资经理、基 金经理助理。2018年 11 月起任海富通阿尔法对 冲混合基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 17页 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年第三季度 A 股市场小幅震荡,市场分化严重,科技股为首的小盘股表现较 好,而大盘股表现极弱。截至 2019年 9月 30日,上证综指收于 2905.19点,单三季度 下跌 2.47%;深证成指收于 9446.24点,上涨幅度为 2.92%;中小板指收于 5997.80点, 上涨 5.62%;创业板指上涨 7.68%,报 1627.55点。 具体来看,7月份上证综指小幅下跌,大小盘股票开始分化,创业板指数上涨 3.9%。 板块上,农林牧渔、电子元器件、国防军工等偏逆周期和成长板块涨幅居前,而周期品 有色金属、石油石化、钢铁等板块带动上证指数下跌。进入 8月份,8月 1日美总统特 朗普宣布自 9月 1日起对剩余 3000亿美元中国商品加征 10%的关税,中美贸易战升级, 市场快速大幅下挫。而后,市场开始企稳并迅速反弹,成长、价值股同时有所表现,周 期表现依然最差。8月 8日,MSCI决定上调中国大盘 A股的纳入因子由 10%至 15%; 央行改革 LPR 形成机制,完善贷款市场报价机制,实质性降息;华为发布鸿蒙操作系 统,多家科技股中报业绩超预期。最终 8 月上证小幅收跌 1.58%,创业板指涨 2.58%。 本月涨幅居前的是食品饮料、医药、电子元器件、国防军工、计算机,跌幅较大的依然 是房地产、钢铁、银行、建筑等强周期板块。9月份,市场先扬后抑,科技股带动成长 板块及市场继续上扬至 9月中旬。随后茅台现货降价传闻引发白酒板块大跌,成长股近 几个月较快上涨录得较大涨幅,估值处于较高位置也开始回调。本月涨幅居前的主要是 成长板块通信、电子元器件、计算机,而跌幅最大的是农林牧渔、国防军工、有色金属。 行业方面,在中信 29个一级行业分类中,11个行业录得涨幅,单板块间差异巨大。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 17页 其中,电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)、食品饮料(3.57%)、 餐饮旅游(2.34%)涨幅排名前五,而钢铁(-10.51%)、有色金属(-7.04%)、商贸零售 (-6.78%)、建筑(-6.73%)、石油石化(-6.24%)跌幅居前。 本报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对 收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 展望未来,本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子,主要投资于估值与 成长性匹配,资产负债表健康的高质量个股,均衡配置,追求长期稳定的超额收益,并 通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时,基金依然会积极参与新股申购, 努力增厚收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通阿尔法净值增长率为 1.67%,同期业绩比较基准收益率为 0.69%, 基金净值跑赢业绩比较基准 0.98个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,142,850,009.25 67.11 其中:股票 1,142,850,009.25 67.11 2 固定收益投资 227,211,209.44 13.34 其中:债券 227,211,209.44 13.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 224,378,638.16 13.18 7 其他资产 108,602,368.34 6.38 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 17页 8 合计 1,703,042,225.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 29,956,600.00 1.77 B 采矿业 18,558,933.75 1.10 C 制造业 545,081,028.02 32.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,226,297.23 0.78 E 建筑业 21,938,366.00 1.30 F 批发和零售业 19,881,787.02 1.18 G 交通运输、仓储和邮政业 15,522,145.16 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 43,262,913.85 2.56 J 金融业 346,872,636.22 20.53 K 房地产业 61,646,000.00 3.65 L 租赁和商务服务业 3,488,356.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 16,584,523.90 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 3,139,520.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,690,902.10 0.22 S 综合 - - 合计 1,142,850,009.25 67.65 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 17页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 1,287,502 112,064,174.08 6.63 2 600519 贵州茅台 78,899 90,733,850.00 5.37 3 600036 招商银行 2,253,076 78,294,391.00 4.63 4 000651 格力电器 710,794 40,728,496.20 2.41 5 000002 万科 A 1,508,000 39,057,200.00 2.31 6 000333 美的集团 665,033 33,983,186.30 2.01 7 601166 兴业银行 1,700,000 29,801,000.00 1.76 8 600030 中信证券 1,200,000 26,976,000.00 1.60 9 000858 五粮液 195,953 25,434,699.40 1.51 10 000001 平安银行 1,615,000 25,177,850.00 1.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 15,127,487.10 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,420,252.00 4.17 其中:政策性金融债 70,420,252.00 4.17 4 企业债券 93,867,089.00 5.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 47,796,381.34 2.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 227,211,209.44 13.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 17页 产净值比 例(%) 1 050203 05国开 03 300,000 30,276,000.00 1.79 2 190201 19国开 01 300,000 30,003,000.00 1.78 3 143496 18沪资 01 200,000 20,786,000.00 1.23 4 136763 16张江 02 200,000 20,000,000.00 1.18 5 122187 12玻纤债 195,350 19,550,628.00 1.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1910 IC1910 -14.00 -13,821,920.0 0 562,080.00 - IF1910 IF1910 -800.00 -917,328,000. 00 22,869,660.00 - IF1912 IF1912 -69.00 -79,032,600.0 0 -1,762,380.00 - 公允价值变动总额合计(元) 21,669,360. 00 股指期货投资本期收益(元) -73,306,560. 00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 64,480,020. 00 注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 17页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型,构建市场中性阿 尔法股票组合,同时采用安全有效的风险监控,在降低套利风险的同时,力争为投资者 获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货,通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险,符合既定投资 政策及投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 101,566,417.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,095,209.13 5 应收申购款 2,940,741.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,602,368.34 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 17页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 132013 17宝武 EB 3,322,110.00 0.20 2 110053 N苏银转 2,819,440.00 0.17 3 110045 海澜转债 1,992,835.00 0.12 4 132015 18中油 EB 1,982,180.20 0.12 5 132007 16凤凰 EB 1,777,221.00 0.11 6 132006 16皖新 EB 1,330,560.00 0.08 7 110034 九州转债 1,280,954.40 0.08 8 128028 赣锋转债 1,229,860.70 0.07 9 128046 利尔转债 1,130,924.97 0.07 10 113504 艾华转债 1,084,626.40 0.06 11 128044 岭南转债 1,034,611.24 0.06 12 128037 岩土转债 1,011,570.70 0.06 13 123004 铁汉转债 1,011,000.00 0.06 14 128010 顺昌转债 1,010,032.40 0.06 15 123003 蓝思转债 881,321.49 0.05 16 113525 台华转债 863,077.50 0.05 17 110051 中天转债 852,960.00 0.05 18 113012 骆驼转债 818,640.00 0.05 19 110048 福能转债 814,450.00 0.05 20 128058 拓邦转债 781,591.20 0.05 21 113508 新凤转债 733,638.40 0.04 22 113017 吉视转债 731,167.60 0.04 23 110056 亨通转债 700,544.70 0.04 24 113519 长久转债 688,402.00 0.04 25 113011 光大转债 681,120.00 0.04 26 113515 高能转债 657,153.00 0.04 27 127011 中鼎转 2 650,547.42 0.04 28 110038 济川转债 647,520.00 0.04 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 17页 29 127012 招路转债 643,560.00 0.04 30 128035 大族转债 640,740.00 0.04 31 113014 林洋转债 598,388.00 0.04 32 113522 旭升转债 575,150.00 0.03 33 123009 星源转债 571,200.00 0.03 34 113509 新泉转债 566,848.00 0.03 35 110047 山鹰转债 560,735.00 0.03 36 113019 玲珑转债 543,737.60 0.03 37 132011 17浙报 EB 509,229.00 0.03 38 128045 机电转债 504,513.36 0.03 39 123023 迪森转债 499,150.00 0.03 40 123021 万信转 2 496,980.00 0.03 41 110041 蒙电转债 476,265.40 0.03 42 113505 杭电转债 406,840.00 0.02 43 110033 国贸转债 385,175.00 0.02 44 128021 兄弟转债 382,305.00 0.02 45 123022 长信转债 371,490.00 0.02 46 128019 久立转 2 370,062.00 0.02 47 128055 长青转 2 353,730.00 0.02 48 113021 中信转债 318,420.00 0.02 49 113016 小康转债 298,260.00 0.02 50 128059 视源转债 284,377.86 0.02 51 128020 水晶转债 249,100.00 0.01 52 113518 顾家转债 225,870.40 0.01 53 128053 尚荣转债 159,450.00 0.01 54 128018 时达转债 153,988.36 0.01 55 132014 18中化 EB 152,550.00 0.01 56 128017 金禾转债 112,108.68 0.01 57 128022 众信转债 56,922.62 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 17页 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,304,812,141.58 本报告期基金总申购份额 365,227,708.89 减:本报告期基金总赎回份额 349,647,218.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,320,392,632.41 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金,其中, 发起资金总计人民币1000万元,认购费用为人民币1000元,符合基金合同和招募说明书 等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。 截至2017年11月20日,发起份额承诺持有期限已经届满。2017年12月公司赎回所有份额。 截止报告期末,公司未持有本基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16页共 17页 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 70只公募基金。截至 2019年 9月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模约 870亿元人民币。 2004年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2019 年 9 月 30 日,投资顾问及海外业务规模约 38 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2019年 9月 30日,海富通为超过 80家企业约 448亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2019年 9月 30日,海富通管理的 特定客户资产管理业务规模约 326亿元。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公司 ——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机 构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 17页共 17页 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件


(二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同


(三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书


(四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的 各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日