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华润元大中创100指数(001713)

华润元大中创100指数:华润元大中创100指数型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




华润元大中创 100指数型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 22日 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中创 100 交易代码 001713 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 3日 报告期末基金份额总额 3,617,942.92份 投资目标 通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投 资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数 复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权 重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合 经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近 标的指数的收益率。 定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的中创 100指 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页


数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 不定期调整:根据指数编制规则,中创 100指数成份 股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调 整时,本基金将根据中创 100指数在股权变动公告日 次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进 行相应调整。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性 管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金 将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用 基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同 时,根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合 进行调整,从而有效跟踪标的指数。 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货 和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其 他与标的指数或标的指数成分股相关的衍生工具。基 金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金还将基金参与风险低且可控的债券回购等投 资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨 慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度 参与国债期货投资。 基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资 产总值的 5%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品 的,需将有关投资方案通知基金托管人,并报告中国 证监会备案后公告。在正常市场情况下,本基金力争 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中创 100指数收益率?95%+银行活期存款收益率(税 后)?5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中中等预 期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为指数基 金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的 指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特 征。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 7,370.29 2.本期利润 7,370.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 4.期末基金资产净值 2,545,387.36 5.期末基金份额净值 0.7035 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、 本基金最后运作日为 2019年 7月 2日。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ - 0.29% 0.02% 3.92% 2.50% -3.63% -2.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 - §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李武群 本基金基 金经理 2016年 7月 20日 2019年 8月 19日 10年 中国,中国科学院研 究生院微电子学与固 体电子学博士,具有 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页


基金从业资格。曾任 中信银行福州分行统 计分析岗、华西证券 股份有限公司研究所 高级研究员和股票投 资部投资经理助理; 2017年 8月 2日起担 任华润元大富时中国 A50 指数型证券投资 基金基金经理;2019 年 1月 3日至 2019年 8月 19日担任华润元 大中创 100 指数型证 券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投 资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第三季度行情继续小幅回落,市场在 3000点附近多空博弈激烈。从板块行业上看, 中小创板块在科创板的带动下表现强于大蓝筹板块,与科创板相关的计算机、电子、医药行业逆 势上涨,涨幅明显。从板块指数上看,创业板指数上涨 7.68%,中小板指数上涨 5.62%,上证综指 下跌 2.47%,沪深 300指数下跌 0.29%,上证 50指数下跌 1.12%,富时 A50指数下跌 0.19%。从行 业指数上看,中信一级 29个行业中有色金属(-7.04%)、钢铁(-10.51%)、商贸零售(-6.78%) 板块走势明显较弱,跌幅较大;而医药(6.86%)、电子元器件(18.63%)、计算机(5.03%)板 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页


块走势较强,涨幅相对较大。 本基金作为被动指数型基金,运作期内用完全复制法紧密跟踪中创 100指数,取得与业绩比 较基准基本一致的业绩表现,报告期内,本基金已清盘。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7035元;本报告期基金份额净值增长率为 0.29%,业绩 比较基准收益率为 3.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金已于 2019年 7月 2日终止运作,于 2019年 8月 20日完成本基金财产分配。本报告期内,本基金不存 在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,829,005.01 68.74 8 其他资产


831,900.93 31.26 9 合计





2,660,905.94





100.00 注:本基金最后运作日为 2019年 7月 2日。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未投资股票。 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未投资股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未投资债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未投资债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页


5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 800,421.15 3 应收股利 - 4 应收利息 1,163.34 5 应收申购款 30,316.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 831,900.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,575,934.12 报告期期间基金总申购份额 45,031.75 减:报告期期间基金总赎回份额 3,022.95 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 3,617,942.92 注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 7月 17日公布了《华润元大中创 100指数型证券投资基金 2019年第 2季度报告》、 2019年 8月 16公布了《华润元大中创 100指数型证券投资基金招募说明书摘要(更新)(2019 年第 1号)》,2019年 8月 19日公布了《华润元大中创 100指数型证券投资基金清算报告》、 《关于<华润元大中创 100指数型证券投资基金基金合同>终止的公告》、《华润元大中创 100指 数型证券投资基金剩余财产分配公告》,2019年 8月 29日公布了《华润元大中创 100交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告》、《华润元大中创 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要》,2019年 9月 19日公布了《华润元大基金管理有 限公司关于李仆代为履行董事长职务的公告》,2019年 9月 27日公布了《华润元大基金管理有 限公司关于公司股权、注册资本总额变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大中创 1002019年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页


华润元大基金管理有限公司 2019年 10月 22日