建信社会责任混合型证券投资基金 2019年第
3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信社会责任混合
基金主代码
530019
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 8月 14日
报告期末基金份额总额
12,930,679.21份
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期
为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，
本基金在长期价值投资理念的基础上，坚持社会责任投资，重点考察
企业社会责任的履行，立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
75%×沪深 300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征
的基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
1.本期已实现收益
336,188.76
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2.本期利润
14,140.90
3.加权平均基金份额本期利润
0.0011
4.期末基金资产净值
24,986,715.86
5.期末基金份额净值
1.932
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.00% 1.14% 0.18%
0.72% -0.18% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
许杰
本基金的
基金经理
2012年 8月 14日 - 17年
许杰先生，权益投资部副总经
理，硕士，特许金融分析师（
CFA）。曾任青岛市纺织品进
出口公司部门经理、美国迪斯
尼公司金融分析员，2002年 3
月加入泰达宏利基金管理有
限公司，历任研究员、研究部
副总经理、基金经理等职，
2006年 12月 23日至 2011年
9月 30日任泰达宏利风险预
算混合基金基金经理；2010
年 2月 8日至 2011年 9月 30
日任泰达宏利首选企业股票
基金基金经理；2008年 9月 26
日至 2011年 9月 30日任泰达
宏利集利债券基金基金经理。
2011年 10月加入我公司，
2012年 3月 21日至 2017年 1
月 24日任建信恒稳价值混合
型证券投资基金的基金经理；
2012年 8月 14日起任建信社
会责任混合型证券投资基金
的基金经理；2014年 9月 10
日起任建信潜力新蓝筹股票
型证券投资基金的基金经理；
2015年 2月 3日起任建信睿
盈灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2015年 5
月 26日起任建信新经济灵活
配置混合型证券投资基金的
基金经理；2017年 3月 22日
起任建信中小盘先锋股票型
证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内全球经济下行压力继续加大，欧洲和日本的制造业 PMI指数在荣枯线以下延续下行
趋势，美国 9月份的制造业 PMI指数也连续两个月位于荣枯线下并创下了 10年来的新低。全球经
济进入周期性调整，美国发动的贸易战又加剧了世界经济的调整压力。在此背景下，全球央行开
始了新一轮货币宽松。中国经济同样面临较大的下行压力，但表现出一定的韧性，9月份制造业 PMI
指数出现了小幅回升。尽管出口和投资在低位徘徊，但消费者信心处于高位。
三季度 A股市场走出了震荡的走势。从整个季度来看，电子、计算机、通信等新兴经济产业
以及医药和食品饮料等防御行业涨幅排名靠前，房地产、建筑、钢铁等传统行业排名落后。
报告期内，本基金首先继续围绕高质量增长这条中国未来经济发展的主线，重点投资了先进
制造、新材料、电子、计算机等创新类行业的龙头企业；其次，投资了消费行业的龙头公司。本
基金重点投资了上述行业中积极履行社会责任的公司。中国经济今年的亮点在于新经济的动能明
显增强，5G投资等新需求对经济的拉动明显，美国发动的贸易战反而倒逼国内企业自主创新的步
伐加快，上市公司层面也涌现出了一批创新驱动具有核心竞争力的公司。本基金将积极跟踪甄选
此类优秀公司，通过投资这类成长公司提高投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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本报告期本基金净值增长率 0.00%，波动率 1.14%，业绩比较基准收益率 0.18%，波动率
0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，自 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日，本基金基金资产净值低于五千万元超
过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第四
十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
20,602,241.35 79.97
其中：股票
20,602,241.35 79.97
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
4,631,220.40 17.98
8
其他资产
528,878.66 2.05
9
合计
25,762,340.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
119,850.00 0.48
B
采矿业
1,044,444.00 4.18
C
制造业
13,201,064.12 52.83
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
487,890.00 1.95
E
建筑业
936,792.00 3.75
F
批发和零售业
279,692.00 1.12
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
3,970,360.90 15.89
J
金融业
33,680.33 0.13
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
120,978.00 0.48
M
科学研究和技术
服务业
407,490.00 1.63
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
20,602,241.35 82.45
注:以上行业分类以 2019年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300316 晶盛机电 106,908 1,591,860.12 6.37
2 600519 贵州茅台 1,000 1,150,000.00 4.60
3 000858 五 粮 液 8,500 1,103,300.00 4.42
4 002624 完美世界 39,407 1,091,573.90 4.37
5 603063 禾望电气 99,700 904,279.00 3.62
6 002185 华天科技 152,100 828,945.00 3.32
7 300271 华宇软件 35,896 780,738.00 3.12
8 600584 长电科技 42,400 729,704.00 2.92
9 000603 盛达矿业 49,700 685,860.00 2.74
10 002078 太阳纸业 83,400 661,362.00 2.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
33,382.78
2
应收证券清算款
488,947.22
3
应收股利
-
4
应收利息
1,138.66
5
应收申购款
5,410.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
528,878.66
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 13,372,345.16
报告期期间基金总申购份额
553,434.71
减:报告期期间基金总赎回份额
995,100.66
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
12,930,679.21
注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信社会责任混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信社会责任混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信社会责任混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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