建信深证100指数增强型证券投资基金2019年
第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
建信深证 100指数增强 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信深证 100指数增强
基金主代码
530018
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 3月 16日
报告期末基金份额总额
54,144,924.23份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟
踪误差不超过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100指数作为基金投资组合
的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投
资基础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%×深证 100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日)
1.本期已实现收益
3,050,058.17
2.本期利润
2,999,491.31
3.加权平均基金份额本期利润
0.0529
4.期末基金资产净值
89,376,403.74
5.期末基金份额净值
1.6507
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.14% 1.08% 3.98%
1.11% -0.84% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理，本基
金的基金
经理
2012年 3月 16日 - 16年
梁洪昀先生，金融工程及指数
投资部总经理。特许金融分析
师（CFA），博士。2003年 1
月至 2005年 8月就职于大成
基金管理有限公司，历任金融
工程部研究员、规划发展部产
品设计师、机构理财部高级经
理。2005年 8月加入建信基
金管理有限责任公司，历任研
究部研究员、高级研究员、研
究部总监助理、研究部副总监
、投资管理部副总监、投资管
理部执行总监、金融工程及指
数投资部总监。2009年 11月
5日起任建信沪深 300指数证
券投资基金（LOF）的基金经
理；2010年 5月 28日至 2012
年 5月 28日任上证社会责任
交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经
理；2011年 9月 8日至 2016
年 7月 20日任深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资
基金（ETF）及其联接基金的
基金经理；2012年 3月 16日
起任建信深证 100指数增强
型证券投资基金的基金经理；
2015年 3月 25日起任建信双
利策略主题分级股票型证券
投资基金的基金经理；2015
年 7月 31日至 2018年 7月 31
日任建信中证互联网金融指
数分级发起式证券投资基金
的基金经理；2015年 8月 6
日至 2016年 10月 25日任建
信中证申万有色金属指数分
级发起式证券投资基金的基
金经理；2018年 2月 6日起
任建信创业板交易型开放式
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指数证券投资基金的基金经
理；2018年 2月 7日起任建
信鑫泽回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；
2018年 4月 19日起任建信
MSCI中国 A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理；2018年 5月 16日
起任建信 MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基
金经理；2018年 6月 13日起
任建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信深证 100指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，并适当辅以
其他策略以进一步提高收益。
三季度 A股市场的运行区间较之上半年大幅收窄，虽然期间内受国际经济政治因素影响，市
场也曾出现短期的波动放大。
基金管理人在总结前期经验及教训的基础上，对量化模型、组合调整策略进行了适当的微调，
根据市场环境，对换手的力度和频度进行适当控制，基金的超额收益得到了一定程度的修复。
管理人继续坚持稳健的策略，使基金投资组合的跟踪误差保持在比较低的水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 3.14%，波动率 1.08%，业绩比较基准收益率 3.98%，波动率
1.11%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
83,307,110.97 92.31
其中：股票
83,307,110.97 92.31
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
6,811,294.06 7.55
8
其他资产
126,905.09 0.14
9
合计
90,245,310.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,284,799.00 4.79
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
45,731,916.96 51.17
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D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
1,572.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮
政业
797,624.28 0.89
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
2,132,549.20 2.39
J
金融业
7,317,644.80 8.19
K
房地产业
4,798,244.51 5.37
L
租赁和商务服务业
929,880.00 1.04
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设
施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
2,401,319.00 2.69
R
文化、体育和娱乐业
105,248.00 0.12
S
综合
- 0.00
合计
68,500,797.75 76.64
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
237,816.80 0.27
B
采矿业
483,820.00 0.54
C
制造业
8,750,274.00 9.79
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
492,063.70 0.55
E
建筑业
250,866.00 0.28
F
批发和零售业
408,960.00 0.46
G
交通运输、仓储和邮
政业
90,020.00 0.10
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
1,383,223.46 1.55
J
金融业
1,331,645.20 1.49
K
房地产业
552,746.00 0.62
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服
务业
46,280.00 0.05
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N
水利、环境和公共设
施管理业
429,186.06 0.48
O
居民服务、修理和其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
312,032.00 0.35
S
综合
37,380.00 0.04
合计
14,806,313.22 16.57
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 144,287 7,373,065.70 8.25
2 000858 五 粮 液 45,694 5,931,081.20 6.64
3 000651 格力电器 103,154 5,910,724.20 6.61
4 000002 万 科Ａ 162,792 4,216,312.80 4.72
5 002415 海康威视 119,865 3,871,639.50 4.33
6 300498 温氏股份 88,300 3,282,994.00 3.67
7 000001 平安银行 191,320 2,982,678.80 3.34
8 300015 爱尔眼科 67,700 2,401,319.00 2.69
9 000063 中兴通讯 61,200 1,959,012.00 2.19
10 000783 长江证券 247,600 1,733,200.00 1.94
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000555 神州信息 77,600 974,656.00 1.09
2 601998 中信银行 117,400 662,136.00 0.74
3 600557 康缘药业 36,600 614,880.00 0.69
4 600585 海螺水泥 13,800 570,492.00 0.64
5 601818 光大银行 135,700 534,658.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
14,834.35
2
应收证券清算款
61,401.18
3
应收股利
-
4
应收利息
1,977.12
5
应收申购款
48,692.44
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
126,905.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 57,987,523.49
报告期期间基金总申购份额
5,158,672.16
减:报告期期间基金总赎回份额
9,001,271.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
54,144,924.23
注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信深证 100指数增强型证券投资基金设立的文件；
2、《建信深证 100指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《建信深证 100指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信深证 100指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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