海富通稳健添利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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海富通稳健添利债券型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
交易代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 24日
报告期末基金份额总额 10,005,187.71份
投资目标
在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增
值。
投资策略
本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采
取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策
略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
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下属两级基金的交易代码
519024 519023
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,640,232.03份 8,364,955.68份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
1.本期已实现收益 -3,766.70 -32,373.80
2.本期利润 -21,527.19 -119,220.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117 -0.0142
4.期末基金资产净值 1,957,918.27 9,733,286.61
5.期末基金份额净值 1.194 1.164
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18
日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售
服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通稳健添利债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.08% 0.14% 1.50% 0.04% -2.58% 0.10%
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2、海富通稳健添利债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.19% 0.15% 1.50% 0.04% -2.69% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通稳健添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通稳健添利债券 A
(2009年 3月 18日至 2019年 9月 30日)
2．海富通稳健添利债券 C
(2008年 10月 24日至 2019年 9月 30日)
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制
中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通季
季增
利理
财债
券基
2015-01-
23
- 14年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005年 4月至 2014年
6月就职于华宝兴业基金管理
有限公司，曾任产品经理、研
究员、专户投资经理 、基金
经理助理，2014 年 6 月加入
海富通基金管理有限公司。
2014 年 7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货币基金
经理。2014 年 9 月起兼任海
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金经
理；海
富通
新内
需混
合基
金经
理；海
富通
货币
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理；海
富通
欣益
混合
基金
经理；
海富
通聚
利债
券基
金经
理；海
富通
欣荣
混合
基金
经理；
海富
通强
化回
报混
合基
金经
理；海
富通
欣享
富通季季增利理财债券基金
经理。2015 年 1 月起兼任海
富通稳健添利债券基金经理。
2015 年 4 月起兼任海富通新
内需混合基金经理。2016年 2
月起兼任海富通货币基金经
理。2016年 4月至 2017年 6
月兼任海富通纯债债券、海富
通双福债券（原海富通双福分
级债券）、海富通双利债券基
金经理。2016 年 4 月起兼任
海富通安颐收益混合（原海富
通养老收益混合）基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
益混合、海富通聚利债券及海
富通欣荣混合基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通强化回
报混合基金经理。2017 年 3
月起兼任海富通欣享混合基
金经理。2017年 3月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定开
混合基金经理。2017 年 7 月
起兼任海富通季季通利理财
债券基金经理。2019 年 9 月
起兼任海富通中短债债券基
金经理。
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混合
基金
经理；
海富
通季
季通
利理
财债
券基
金经
理；海
富通
中短
债债
券基
金经
理。
何谦
本基
金的
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理；海
富通
可转
债优
选债
券基
金经
理；海
富通
集利
债券
基金
经理；
海富
通添
益货
币基
金经
2019-04-
23
- 8年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任平安银行资金交易
员，华安基金管理有限公司债
券交易员，2014 年 6 月加入
海富通基金管理有限公司，任
海富通货币基金经理助理。
2016 年 5 月至 2017 年 10 月
兼任海富通双利债券基金经
理。2016 年 5 月起任海富通
纯债债券、海富通可转债优选
债券（原海富通双福债券）及
海富通货币基金经理。2016
年 9 月起兼任海富通集利债
券基金经理。2017 年 8 月起
兼任海富通添益货币基金经
理。2018年 11月起兼任海富
通聚丰纯债债券基金经理。
2019 年 4 月起兼任海富通稳
健添利债券基金经理。
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理；海
富通
聚丰
纯债
债券
基金
经理；
海富
通纯
债债
券基
金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济数据延续平稳走弱，其中 1-8月工业增加值、固定资产投资和社会
消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.5%和 8.2%，增幅较上半年分别收窄 0.4、0.3和
0.2 个百分点；同时三季度流动性保持相对合理充裕，银行间债券质押式回购利率中枢
落在 2.45%的低位。虽然基本面和资金面对债市有所支撑，但通胀预期的升温、货币政
策放松节奏的放缓、以及逆周期调节政策的出台对债市形成一定扰动。具体来看，快速
上涨的猪价带动三季度 CPI中枢抬升至 2.8%左右，引发市场对年底 CPI破 3%的担忧；
而国内货币政策略显定力，央行在 8月中旬宣布新 LPR报价机制、9月初公告普遍降准
和定向降准操作之后，9月下旬并未跟随美联储降息调降MLF利率；此外，9月初的国
务院常务会议宣布提前下达明年专项债部分新增额度，令市场对年内专项债提前发行的
预期有所抬升。由此，三季度利率债收益率总体呈低位震荡的态势，10 年期国开债收
益率累计小幅下行 8BP，1年期国开债收益率基本未变，期限利差有所收窄。信用债方
面，三季度信用债收益率下行 15-26BP，信用利差收窄 8-20BP，表现优于利率债。7月
中旬以来,市场投资信用债资质有所下沉，评级间利差震荡收窄，但仍未降至 5月低位。
可转债方面，尽管三季度权益市场整体处于震荡区间，但转债市场呈单边上行态势，整
体估值水平一路上扬至年内高点，三季度中证转债指数累计上涨 3.62%。
本基金三季度规模持续偏小，组合以交易所利率债为主，参与了转债的交易。由于
缺失信用债配置，且在三季度末转债仓位较高，产生一定亏损，三季度收益偏低。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳健添利债券 C类基金净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准
收益率为 1.50%；海富通稳健添利债券 A类基金净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基
准收益率为 1.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2019年 1月 18日至 2019年 9月 30日，已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决。解决方案已
根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
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其中：股票 - -
2 固定收益投资 12,881,362.04 93.72
其中：债券 12,881,362.04 93.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 741,529.15 5.40
7 其他资产 121,761.40 0.89
8 合计 13,744,652.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 4,425,273.30 37.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,007,100.00 8.61
其中：政策性金融债 1,007,100.00 8.61
4 企业债券 1,659,664.00 14.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,789,324.74 49.52
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,881,362.04 110.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 010107 21国债⑺ 30,930 3,184,862.10 27.24
2 010303 03国债⑶ 12,180 1,240,411.20 10.61
3 108602 国开 1704 10,000 1,007,100.00 8.61
4 143607 18国君 G2 6,000 610,680.00 5.22
5 113009 广汽转债 5,190 591,919.50 5.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的长证转债（127005）的发行人，因对境外子公司管理方面
存在未按规定履行报告义务、对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化风
险管理及审慎开展业务、对境外子公司的绩效考核存在不足等问题，于2019年6月13日
被湖北证监局处以责令改正的行政监管措施。
对该证券的投资决策程序的说明：该券商为全国大型综合券商，全国排名前列，综合实
力极强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本
基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,964.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 105,673.80
5 应收申购款 14,122.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,761.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 113009 广汽转债 591,919.50 5.06
2 113020 桐昆转债 585,535.50 5.01
3 110048 福能转债 585,240.50 5.01
4 113022 浙商转债 583,168.00 4.99
5 113008 电气转债 580,382.00 4.96
6 113011 光大转债 580,087.20 4.96
7 127005 长证转债 578,775.60 4.95
8 127011 中鼎转 2 575,789.34 4.92
9 113013 国君转债 543,793.50 4.65
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
海富通稳健添利债券
A
海富通稳健添利债券
C
本报告期期初基金份额总额 2,223,901.62 8,340,079.46
本报告期基金总申购份额 163,546.02 310,403.10
减：本报告期基金总赎回份额 747,215.61 285,526.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,640,232.03 8,364,955.68
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 70只公募基金。截至 2019年 9月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 870亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 9 月 30 日，投资顾问及海外业务规模约
38 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 9月
30日，海富通为超过 80家企业约 448亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 9月 30日，海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 326亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司
——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告
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二〇一九年十月二十二日
