嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金 2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
嘉实腾讯自选股大数据策略股票
基金主代码
001637
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 12月 7日
报告期末基金份额总额
279,703,949.30份
投资目标
本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数据
量化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力争获得长
期、持续的超额收益。
业绩比较基准
中证 500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日)
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1.本期已实现收益
17,211,767.12
2.本期利润
15,247,295.94
3.加权平均基金份额本期利润
0.0583
4.期末基金资产净值
297,930,701.76
5.期末基金份额净值
1.065
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.65% 1.12% -0.09% 1.15% 5.74% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
图：嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
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（2015年 12月 7日至 2019年 9月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
龙昌伦
本基金、嘉实对
冲套利定期混
合、嘉实沪深 300
指数研究增强、
嘉实长青竞争优
势股票基金经理
2017年 6月
22日
-
6年
曾任职于建信基
金管理有限责任
公司投资管理
部，从事量化研
究工作。2015年
4 月加入嘉实基
金管理有限公
司，现任职于量
化投资部。
刘斌
本基金、嘉实绝
对收益策略定期
混合、嘉实对冲
套利定期混合、
嘉实润泽量化定
期混合、嘉实润
和量化定期混合
基金经理
2015年 12月
7日
-
13年
曾任长盛基金管
理有限公司金融
工程研究员、高
级金融工程研究
员、基金经理、
金融工程与量化
投资部总监等职
务。2013 年 12
月加入嘉实基金
管理有限公司股
票投资部，从事
投资、研究工作，
现任量化投资部
总监。博士，具
有基金从业资
格。
注：（1）基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理龙昌伦的任职日
期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
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实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度股票市场呈现明显的区间震荡，上证综指围绕 2900点中枢波动。
全球经济整体增长疲软，迫使各国央行重新走向衰退式宽松，而国内基调则从去杠杆调整为
稳杠杆，降准兑现叠加 LPR改革引导流动性调控转向价格因素，货币流动性继续处于宽松状态，
但中小银行刚兑破裂和债务违约频发显示出信用传导不畅，一定程度降低了货币政策对冲经济下
行的效果。政策层面，维持地产高压调控的同时在其他领域增加稳增长信号释放。综合看，宏观
经济政策和环境有利于上市公司业绩短期企稳和估值的提升，但中美贸易谈判仍艰难推进，在冲
突领域扩散和升级未排除的情况下，对风险偏好形成一定压制，从而使得市场估值整体不贵但结
构分化严重。
与二季度投资者集中拥抱消费类行业不同，三季度在 5G、自主可控等一系列科技主题的推动
下，科技板块迎来了显著上涨，与此同时，基建投资未超预期而地产维持高压调控也使得相关的
传统周期类行业表现较差，市场整体风格上，高成长显著占优。行业方面，电子、医药、计算机
和食品饮料等涨幅居前，钢铁、有色金属、商贸零售和建筑则表现靠后。
本基金始终依据腾讯自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金
的量化研究优势，结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司，
剔除基本面和流动性较差的股票，最终构建大数据组合。三季度，基于风险控制，防范科技股回
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调带来的风险，适度压缩组合主动暴露，并均衡配置估值与成长因子，同时进一步精选基本面优
质公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.065元；本报告期基金份额净值增长率为 5.65%，业绩
比较基准收益率为-0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
264,229,122.83 88.32
其中：股票
264,229,122.83 88.32
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
31,337,467.84 10.47
8
其他资产
3,600,230.16 1.20
9
合计
299,166,820.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,272,367.00 2.44
B
采矿业
10,979,768.00 3.69
C
制造业
142,508,987.62 47.83
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
8,337,705.00 2.80
E
建筑业
3,171,839.00 1.06
F
批发和零售业
12,958,882.00 4.35
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G
交通运输、仓储和
邮政业
5,826,846.00 1.96
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
20,946,350.32 7.03
J
金融业
8,955,634.00 3.01
K
房地产业
13,824,000.00 4.64
L
租赁和商务服务业
6,702,845.00 2.25
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
786,010.00 0.26
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
5,531,800.00 1.86
Q
卫生和社会工作
879,896.00 0.30
R
文化、体育和娱乐
业
9,375,873.00 3.15
S
综合
6,170,319.89 2.07
合计
264,229,122.83 88.69
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
002607
中公教育
340,000 5,531,800.00 1.86
2
002025
航天电器
207,400 5,384,104.00 1.81
3
000031
大悦城
795,200 5,383,504.00 1.81
4
601118
海南橡胶
1,184,300 5,317,507.00 1.78
5
601567
三星医疗
721,000 5,111,890.00 1.72
6
002415
海康威视
141,600 4,573,680.00 1.54
7
600673
东阳光
569,300 4,155,890.00 1.39
8
603288
海天味业
36,700 4,033,697.00 1.35
9
000905
厦门港务
519,900 3,764,076.00 1.26
10
601666
平煤股份
969,100 3,672,889.00 1.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量
（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
风险说明
IC1910
IC1910
8 7,898,240.00 239,626.66 -
IC1912
IC1912
6 5,825,280.00 -232,080.00 -
公允价值变动总额合计（元）
7,546.66
股指期货投资本期收益（元）
1,114,377.03
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-142,568.34
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,704,780.89
2
应收证券清算款
1,823,393.09
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3
应收股利
-
4
应收利息
7,852.89
5
应收申购款
64,203.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,600,230.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
266,142,934.86
报告期期间基金总申购份额
62,044,909.54
减:报告期期间基金总赎回份额
48,483,895.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额
279,703,949.30
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
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者类
别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2019/07/01至
2019/08/26
50,811,991.86
-
-
50,811,991.86
18.17
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1) 中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6) 报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本
费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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