深证300ETF联接：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告查看PDF公告
汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 2019年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
汇添富深证 300ETF联接 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
汇添富深证 300ETF联接
基金主代码
470068
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 9月 28日
报告期末基金份额总额
66,958,880.10份
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金以深证 300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标
的，并不参与目标 ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投
资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF基金
份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目
标 ETF的基金份额。
业绩比较基准
深证 300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟
踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
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2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
深证 300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159912
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011-09-16
基金份额上市的证券
交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011-11-24
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%
业绩比较基准
深证 300指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标
的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
1.本期已实现收益
-57,932.19
2.本期利润
2,984,862.73
3.加权平均基金份额本期利润
0.0444
4.期末基金资产净值
87,233,910.36
5.期末基金份额净值
1.3028
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.58% 1.10% 3.36%
1.12% 0.22% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 9月 28日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主要消费
ETF、汇添富
中证医药卫
生 ETF、汇添
富中证能源
ETF、汇添富
中证金融地
产 ETF、汇添
富深证
2015年 8月 18日 - 8年
国籍：中国，
学历：中国科
学技术大学金
融工程博士研
究生，相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：曾任国泰
基金管理有限
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300ETF基
金、汇添富
深证 300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费 ETF联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
（LOF）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行 ETF基金、
添富中证医
药 ETF联接
基金、添富
中证银行
ETF联接基
金。
公司金融工程
部助理分析
师、量化投资
部基金经理助
理。2015年 6
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任基
金经理助理，
2015年 8月 3
日至今任中证
主要消费 ETF
基金、中证医
药卫生 ETF基
金、中证能源
ETF基金、中
证金融地产
ETF基金、汇
添富中证主要
消费 ETF联接
基金的基金经
理，2015年 8
月 18日至今
任汇添富深证
300ETF基金、
汇添富深证
300ETF基金联
接基金的基金
经理，2016年
12月 22日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016年 12月
29日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018年 5
月 23日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
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理，2018年 10
月 23日至今
任中证银行
ETF基金的基
金经理，2019
年 3月 26日至
今任添富中证
医药 ETF联接
基金的基金经
理，2019年 4
月 15日至今
任添富中证银
行 ETF联接基
金的基金经
理。
赖中立
汇添富黄金
及贵金属基
金(LOF)的
基金经理、
汇添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、汇添富
深证 300ETF
基金、汇添
富深证
300ETF联接
基金、汇添
富中证环境
治理指数
（LOF）基
金、汇添富
优选回报混
合基金、汇
添富中证港
股通高股息
投资指数
（LOF）基金
的基金经
理。
2015年 1月 6日 - 12年
国籍：中国，
学历：北京大
学中国经济研
究中心金融学
硕士，相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：曾任泰达
宏利基金管理
有限公司风险
管理分析师。
2010年 8月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司，历任金
融工程部分析
师、基金经理
助理。2012年
11月 1日至今
任汇添富黄金
及贵金属基金
(LOF)的基金
经理，2014年
3月 6日至今
任汇添富恒生
指数分级
（QDII）基金
的基金经理，
2015年 1月 6
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日至今任汇添
富深证 300ETF
基金、汇添富
深证 300ETF
基金联接基金
的基金经理，
2015年 5月 26
日至 2016年 7
月 13日任汇
添富香港优势
混合基金的基
金经理，2016
年 12月 29日
至今任汇添富
中证环境治理
指数（LOF）基
金的基金经
理，2017年 5
月 18日至今
任汇添富优选
回报混合基金
的基金经理，
2017年 11月
24日至今任汇
添富中证港股
通高股息投资
指数（LOF）基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年 3季度随着科创板开板，市场风险偏好提升，以电子、医药、计算机为主的科技主题
板块涨幅居前，大中盘指数中证 800微跌 0.27%，创业板涨 7.68%。行业板块方面，电子涨幅 20.2%，
远超其他行业，钢铁、采掘等周期性板块下跌较多。
三季度经济增速下行压力仍然较大，有食品项带来的通胀压力上升，但 9月的高频数据显示
相对 7~8月较差的经济数据可能有所改善。分项来看，受政策调控和融资收紧影响，三季度房地
产投资增速持续进入下行区间；前期专项债集中发行叠加低基数的影响，基建投资稳中有升；在
各项政策扶持下，制造业投资持续小幅反弹；消费在剔除汽车拖累后，总体保持平稳。贸易摩擦
仍存在较大的不确定性，但市场对于贸易摩擦已经相对钝化，重点仍是托底政策落地和宏观数据
能否提升经济阶段性企稳的预期。
货币政策方面，整体稳健货币政策的基调不变、注意松紧适度，9月降准释放流动性宽松信
号，同时通过改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制加速推进利率市场化。央行货币政策委
员会三季度例会显示政策强调定力，不搞大水漫灌，中长期大概率仍将维持流动性合理充裕，资
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金利率维持在较低水平。
资本市场的重要性进一步提升。9月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会，部
署了深化资本市场改革的 12个方面重点任务。会议明确资本市场改革发展工作成果和目标，强调
鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消 QFII 和 RQFII投资额度限制，海外增量
资金有望持续进入 A股。
深证 300指数今年前三季度上涨 30.97%，高于沪深 300指数涨幅，在宽基指数中涨幅名列前
茅。本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票及标
的 ETF投资仓位在考察期内保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金
平稳运作管理的目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3028元；本报告期基金份额净值增长率为 3.58%，业绩
比较基准收益率为 3.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
428,489.60 0.49
其中：股票
428,489.60 0.49
2 基金投资
81,665,814.07 93.44
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,197,072.70 5.95
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8
其他资产
106,782.97 0.12
9
合计
87,398,159.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
3,912.00 0.00
C
制造业
343,023.20 0.39
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
81,068.00 0.09
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
486.40 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
428,489.60 0.49
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
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1 000651 格力电器 3,100 177,630.00 0.20
2 000333 美的集团 3,200 163,520.00 0.19
3 000001 平安银行 5,200 81,068.00 0.09
4 000975 银泰资源 300 3,912.00 0.00
5 002475 立讯精密 70 1,873.20 0.00
6 002044 美年健康 40 486.40 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 深 300ETF 股票型
契约型开放
式
汇添富基金
管理股份有
限公司
81,665,814.07 93.62
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
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5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
10,161.07
2
应收证券清算款
2,422.50
3
应收股利
-
4
应收利息
910.97
5
应收申购款
93,288.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
106,782.97
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 66,262,753.42
报告期期间基金总申购份额
15,097,045.81
减:报告期期间基金总赎回份额
14,400,919.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
66,958,880.10
注：总申购份额含红利再投，转换入份额，总赎回份额含转换出份额
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 10月 22日
