汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富长添利定期开放债券
基金主代码
003528
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 6日
报告期末基金份额总额
15,004,071,354.83份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资
产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。
投资策略 在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持
有的策略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。
包含 1、类属资产配置策略，2、普通债券投资策略，3、可转换债券投
资策略，4、中小企业私募债券投资策略，5、资产支持证券投资策略，
6、回购融资策略，7、再投资策略等。
业绩比较基准
银行五年期定期存款税后利率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富长添利定期开放债券 A
汇添富长添利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码
003528
003529
报告期末下属分级基金的
份额总额
15,004,069,135.11份
2,219.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C
1.本期已实现收益
114,443,954.32 15.27
2.本期利润
114,148,954.40 15.19
3.加权平均基金份额本期利润
0.0076 0.0068
4.期末基金资产净值
15,316,220,141.83 2,262.03
5.期末基金份额净值
1.021 1.019
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富长添利定期开放债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.79%
0.03%
0.69%
0.01%
0.10%
0.02%
汇添富长添利定期开放债券 C
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.69%
0.03%
0.69%
0.01%
0.00%
0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 12月 6日）起 6个月，截止至本报告期
末，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨靖
添富 AAA级
信用纯债、
汇添富长添
利定期开放
债券、添富
鑫汇定开债
券的基金经
理
2019年 8月 28日 - 8年
国籍：中国。
学历：南京大
学硕士。相关
业务资格：证
券投资基金从
业资格。从业
经历：曾任华
夏基金机构债
券投资部投资
经理、研究员。
2016年 7月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司，历任固
定收益部专户
投资经理。
2019年 2月 22
日至今任添富
AAA级信用纯
债的基金经
理，2019年 8
月 28日至今
任汇添富长添
利定期开放债
券、添富鑫汇
定开债券的基
金经理。
曾刚
汇添富多元
收益、可转
换债券、实
业债债券、
双利增强债
券、汇添富
安鑫智选混
合、汇添富
盈安混合
（原汇添富
2016年 12月 6日 2019年 8月 28日 18年
国籍：中国。
学历：中国科
技大学学士，
清华大学 MBA。
业务资格：基
金从业资格。
从业经历：
2008年 5月 15
日至 2010年 2
月 5日任华富
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盈安保本混
合）基金、
汇添富盈泰
混合（原汇
添富盈稳保
本混合）基
金、汇添富
保鑫保本混
合基金、添
富年年益定
开混合基
金、添富熙
和混合基
金、汇添富
达欣混合基
金、添富年
年泰定开混
合基金、添
富民安增益
定开混合基
金、汇添富
睿丰混合
（LOF）基
金、汇添富
新睿精选混
合基金的基
金经理。
货币基金的基
金经理、2008
年 5月 28日至
2011年 11月 1
日任华富收益
增强基金的基
金经理、2010
年 9月 8日至
2011年 11月 1
日任华富强化
回报基金的基
金经理。2011
年 11月加入
汇添富基金，
现任固定收益
投资副总监。
2012年 5月 9
日至 2014年 1
月 21日任汇
添富理财 30
天基金的基金
经理，2012年
6月 12日至
2014年 1月 21
日任汇添富理
财 60天基金
的基金经理，
2012年 9月 18
日至今任汇添
富多元收益基
金的基金经
理，2012年 10
月 18日至
2014年 9月 17
日任汇添富理
财 28天基金
的基金经理，
2013年 1月 24
日至 2015年 3
月 31日任汇
添富理财 21
天基金的基金
经理，2013年
2月 7日至今
任汇添富可转
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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换债券基金的
基金经理，
2013年 5月 29
日至 2015年 3
月 31日任汇
添富理财 7天
基金的基金经
理，2013年 6
月 14日至今
任汇添富实业
债基金的基金
经理，2013年
9月 12至 2015
年 3月 31日任
汇添富现金宝
货币基金的基
金经理，2013
年 12月 3日至
今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经
理，2015年 11
月 26日至今
任汇添富安鑫
智选混合基金
的基金经理，
2016年 2月 17
日至 2019年 8
月 28日任汇
添富 6月红定
期开放债券基
金的基金经
理，2016年 3
月 16日至
2019年 8月 28
日任汇添富稳
健添利定期开
放债券基金的
基金经理，
2016年 4月 19
日至今任汇添
富盈安混合
（原汇添富盈
安保本混合）
基金的基金经
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理，2016年 8
月 3日至今任
汇添富盈泰混
合（原汇添富
盈稳保本混
合）基金的基
金经理，2016
年 9月 29日至
今任汇添富保
鑫保本混合基
金的基金经
理，2016年 12
月 6日至 2019
年 8月 28日任
汇添富长添利
定期开放债券
基金的基金经
理，2017年 5
月 15日至今
任添富年年益
定开混合的基
金经理，2018
年 2月 11日至
今任添富熙和
混合基金的基
金经理，2018
年 7月 6日至
今任汇添富达
欣混合基金的
基金经理，
2019年 9月 17
日至今任添富
年年泰定开混
合基金、添富
民安增益定开
混合基金、汇
添富睿丰混合
（LOF）基金、
汇添富新睿精
选混合的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
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日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，全球主要经济体的货币政策延续宽松态势，欧美长端国债利率大幅走低，陆
续逼近甚至超越 2016年的利率低点。国内方面，月度数据显示宏观经济仍然面临较大的下行压力，
同时中美贸易摩擦继续扩大（列为汇率操纵国、对剩余 2500亿美元商品加征关税）。7月政治局
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会议明确提出“不将房地产作为短期刺激的手段”，8月提出“加强逆周期调节”，9月再次宣布
降准，期间推出 LPR利率改革并连续两个月下调了 LPR利率。总体而言，内外环境对债券市场较
为有利。
报告期内，货币政策的整体基调仍然是保持流动性的合理充裕。银行间 3个月期限的存单利
率维持在 2.60%-2.70%，3个月期限的银行理财收益率由 4.15%下行至 3.85%，3年期 AAA的信用
债利率由 3.60%下行至 3.45%，10年期国开债利率由 3.60%下行至 3.50%。
报告期内，组合以配置高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券 A基金份额净值为 1.021元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.79%；截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券 C基金份额净值为 1.019元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.69%；同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
15,021,078,968.41 98.03
其中：债券
15,021,078,968.41 98.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,613,039.74 0.08
8
其他资产
289,549,772.14 1.89
9
合计
15,322,241,780.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,809,358,564.00 31.40
其中：政策性金融债
3,127,232,835.95 20.42
4
企业债券
4,747,685,452.92 31.00
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
3,176,788,022.78 20.74
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
2,287,246,928.71 14.93
9
其他
- -
10
合计
15,021,078,968.41 98.07
注:1、根据基金合同规定，本基金除具有回售条款的债券，可转换债券外的固定收益类金融工具
以摊余成本进行后续计量；
2、具有回售条款的债券，可转换债券（可交换债）根据公允价值进行后续计量。
3、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值比例
（%）
1 122723 12石油 05 12,300,000 1,258,456,897.78 8.22
2 1382312
13中铁建
MTN1
10,000,000 1,006,709,597.14 6.57
3 124153 13国网 01 10,000,000 1,003,526,201.35 6.55
4 091402002
14中国华融债
02
10,000,000 1,000,560,160.78 6.53
5 170206 17国开 06 9,000,000 909,863,462.57 5.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
289,549,772.14
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
289,549,772.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富长添利定期开放债
券 A
汇添富长添利定期开放债
券 C
报告期期初基金份额总额 15,004,069,135.11 2,219.72
报告期期间基金总申购份额
- -
减:报告期期间基金总赎回份额
- -
报告期期末基金份额总额
15,004,069,135.11 2,219.72
注:总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
汇添富长添利定期开放债
券 A
汇添富长添利定期开放债
券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
233,971.69 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
233,971.69 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
0.00 -
注:本公司于 2018年 6月 7日运用固有资金 180,000.00元申购本基金,确认份额 176,108.70份,
申购费用 1,073.56元;于 2018年 12月 7日运用固有资金 50,000.00元申购本基金,确认份额
48,021.05份,申购费用 298.21元;于 2019年 6月 10日运用固有资金 10,000.00元申购本基金,
确认份额 9,841.94份,申购费用 59.64元,均符合招募说明书规定的申购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
2019年 7
月 1日至
2019年 9
月 30日
15,003,772,000.00 0 0 15,003,772,000.00
100.00
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现自由开放期最后一日本基金的基金资产
净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低
于 2亿元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金注册募集的文件；
2、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
汇添富长添利定期开放债券 2019年第 3季度报告
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5、报告期内长添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2019年 10月 22日
