汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
汇添富鑫益定开债 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富鑫益定开债
基金主代码
004469
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 4月 20日
报告期末基金份额总额
1,500,172,877.78份
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较
高稳健收益。
投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富鑫益定开债 A
汇添富鑫益定开债 C
汇添富鑫益定开债 2019年第 3季度报告
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下属分级基金的交易代码
004469
004470
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,500,107,341.82份
65,535.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C
1.本期已实现收益
13,977,207.60 537.39
2.本期利润
14,366,488.17 554.26
3.加权平均基金份额本期利润
0.0096 0.0085
4.期末基金资产净值
1,552,927,144.23 67,158.49
5.期末基金份额净值
1.0352 1.0248
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富鑫益定开债 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.94%
0.01%
0.46%
0.04%
0.48%
-0.03%
汇添富鑫益定开债 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.84%
0.01%
0.46%
0.04%
0.38%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 4月 20日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
徐 汇添富鑫益定 2019年 9 - 9年 国籍：中国。学历：武汉大学金融工程学硕士。
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一
恒
开债的基金经
理
月 4日 相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经
历：2010年 9月至 2014年 12月任汇添富基金债
券分析师，2014年 12月至 2019年 8月任汇添富
基金专户投资经理。2019年 9月 4日至今任汇添
富鑫益定开债的基金经理。
吴
江
宏
汇添富可转换
债券基金、汇添
富盈安混合（原
汇添富盈安保
本混合）基金、
汇添富盈泰混
合（原汇添富盈
稳保本混合）基
金、汇添富保鑫
保本混合基金、
汇添富鑫利定
开债、汇添富绝
对收益定开混
合、汇添富民丰
回报混合、添富
鑫盛定开债、添
富年年丰定开
混合、汇添富双
利债券、添富添
福吉祥混合、添
富盈润混合、汇
添富弘安混合、
汇添富 6月红
定期开放债券
的基金经理。
2017年 4
月 20日
2019年 9
月 4日
8年
国籍：中国，学历：厦门大学经济学硕士。2011
年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益
分析师。2015年 7月 17日至今任汇添富可转换
债券基金的基金经理，2016年 4月 19日至今任
汇添富盈安混合（原汇添富盈安保本混合）基金
的基金经理，2016年 8月 3日至今任汇添富盈泰
混合（原汇添富盈稳保本混合）基金的基金经理，
2016年 9月 29日至今任汇添富保鑫保本混合基
金的基金经理，2017年 3月 13日至今任汇添富
鑫利定开债基金（原添富鑫利债券基金）的基金
经理，2017年 3月 15日至今任汇添富绝对收益
定开混合基金的基金经理，2017年 4月 20日至
2019年 9月 4日任汇添富鑫益定开债基金的基金
经理，2017年 6月 23日至 2019年 8月 28日任
添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2017年 9月
27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经
理，2018年 1月 25日至 2019年 8月 29日任添
富鑫永定开债基金的基金经理，2018年 4月 16
日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018
年 9月 28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富
双利债券的基金经理，2019年 8月 28日至今任
添富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安
混合、汇添富 6月红定期开放债券的基金经理。
蒋
文
玲
现金宝货币基
金、实业债债券
基金、添富年年
益定开混合、添
富短债债券基
金、添富丰润中
短债基金、汇添
富丰利短债基
金、汇添富 90
天短债基金、汇
添富稳添利定
期开放债券基
金、汇添富汇鑫
货币基金的基
金经理，汇添富
2017年 4
月 20日
2019年 9
月 4日
13年
国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士。
业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：
曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。
2012年 11月 30日至 2014年 1月 7日任浦银安
盛基金货币市场基金的基金经理。2014年 1月加
入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定
收益基金经理助理。2014年 4月 8日至今任汇添
富多元收益债券基金的基金经理助理，2015年 3
月 10日至今任汇添富现金宝货币基金的基金经
理，2015年 3月 10日至 2019年 8月 28日任汇
添富优选回报混合基金（原理财 21天债券基金）
的基金经理，2015年 3月 10日至 2018年 5月 4
日任汇添富理财 14天债券基金的基金经理，2016
年 6月 7日至 2019年 1月 25日任汇添富货币基
金的基金经理，2016年 6月 7日至今任实业债债
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多元收益债券
基金的基金经
理助理。
券基金的基金经理，2016年 6月 7日至 2019年 1
月 25日任添富通货币基金的基金经理，2016年 6
月 7日至 2018年 5月 4日任理财 30天债券基金、
理财 60天债券基金的基金经理，2017年 4月 20
日至 2019年 9月 4日任汇添富鑫益定开债基金的
基金经理，2017年 5月 15日至今任添富年年益
定开混合基金的基金经理，2017年 6月 23日至
2019年 8月 28日任添富鑫汇定开债券基金的基
金经理，2018年 8月 2日至 2019年 9月 17日任
汇添富睿丰混合（LOF）基金、汇添富新睿精选混
合基金的基金经理，2018年 12月 13日至今任添
富短债债券基金的基金经理，2018年 12月 24日
至今任添富丰润中短债基金的基金经理，2019年
1月 18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经
理，2019年 6月 12日至今任汇添富 90天短债基
金的基金经理，2019年 8月 28日至今任汇添富
稳添利定期开放债券基金的基金经理，2019年 9
月 10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
汇添富鑫益定开债 2019年第 3季度报告
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本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，全球经济弱势局面加剧，叠加政经不确定性上升提升避险资产价值，负利率
债券规模的不断扩大表明 08年以来全球性的货币周期-信用周期-经济周期的传导链条并不通畅。
国内宏观领先指标与高频数据显示经济周期整体处于弱势波动的背景下，四季度有望出现底部微
弱回暖，这是过低的经济预期向正常回归的过程。总体而言，宏观基本面环境对债券市场较为有
利。
报告期内，银行间 3个月期限的存单利率维持在 2.60%-2.70%，3个月期限的银行理财收益率
由 4.15%下行至 3.85%，3年期 AAA的信用债利率由 3.60%下行至 3.45%，10年期国开债利率由 3.60%
下行至 3.50%。
报告期内，组合以配置高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富鑫益定开债 A基金份额净值为 1.0352元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.94%；截至本报告期末汇添富鑫益定开债 C基金份额净值为 1.0248元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.84%；同期业绩比较基准收益率为 0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
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1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,697,943,000.00 98.20
其中：债券
1,697,943,000.00 98.20
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,840,649.41 0.16
8
其他资产
28,255,194.23 1.63
9
合计
1,729,038,843.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
716,863,000.00 46.16
其中：政策性金融债
100,010,000.00 6.44
4
企业债券
304,240,000.00 19.59
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
526,745,000.00 33.92
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
48,275,000.00 3.11
9
其他
101,820,000.00 6.56
10
合计
1,697,943,000.00 109.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值（人民 占基金资产净值比例
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币元）
（%）
1 1728008 17浦发银行 02 1,300,000 131,287,000.00 8.45
2 1780085 17铁道 06 1,000,000 103,220,000.00 6.65
3 1928002
19民生银行二级
01
1,000,000 101,820,000.00 6.56
4 101753037 17苏国信 MTN002 1,000,000 101,340,000.00 6.53
5 1728014 17华夏银行 01 1,000,000 101,170,000.00 6.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
28,255,194.23
5
应收申购款
-
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
28,255,194.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C
报告期期初基金份额总额 1,500,107,341.82 65,535.96
报告期期间基金总申购份额
- -
减:报告期期间基金总赎回份额
- -
报告期期末基金份额总额
1,500,107,341.82 65,535.96
注:总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1
2019年 7月 1
日至 2019年 9
月 30日
1,500,066,500.00 0 0 1,500,066,500.00
99.99
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
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2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日
净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000万元的
情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发
前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资
产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 10月 22日
