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汇添富和聚宝(000600)

汇添富和聚宝:汇添富和聚宝货币市场基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富和聚宝货币市场基金2019年第3季度报
告 
 
2019年 09月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 10月 22日 
汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富和聚宝货币 基金主代码


000600 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 5月 28日 报告期末基金份额总额


21,083,636,853.16份


投资目标


在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略


本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准


活期存款利率(税后)。 风险收益特征


本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)


1.本期已实现收益


126,559,532.53 2.本期利润


126,559,532.53 3.期末基金资产净值


21,083,636,853.16 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 3页 共 11页


注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去 三个 月 0.6148% 0.0003% 0.0882%


0.0000% 0.5266% 0.0003% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 5月 28日)起 6个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


徐寅喆 汇添富和聚 宝货币基 2014年 11月 26日 - 11年 国籍:中国。 学历:复旦大 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 4页 共 11页


金、汇添富 理财 7天债 券基金、汇 添富货币基 金、汇添富 理财 14天债 券基金、汇 添富理财 30 天债券基 金、汇添富 理财 60天债 券基金、汇 添富添富通 货币基金、 汇添富汇鑫 货币基金的 基金经理。 学法学学士。 曾任长江养老 保险股份有限 公司债券交易 员。2012年 5 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任债 券交易员、固 定收益基金经 理助理。2014 年 8月 27日至 今任汇添富理 财 7天债券型 证券投资基金 的基金经理, 2014年 8月 27 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富收益快线货 币市场基金的 基金经理, 2014年 11月 26日至今任汇 添富和聚宝货 币市场基金经 理,2014年 12 月 23日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金基金经理, 2016年 6月 7 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富全额宝货币 基金的基金经 理,2018年 5 月 4日至今任 汇添富货币基 金、汇添富理 财 14天债券 基金、汇添富 理财 30天债 券基金、汇添 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 5页 共 11页


富理财 60天 债券基金的基 金经理,2019 年 1月 25日至 今任汇添富添 富通货币基金 的基金经理, 2019年 9月 10 日至今任汇添 富汇鑫货币基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。


本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。


本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 6页 共 11页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次,由于组合投资策略导致,并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


三季度全球经济依旧低迷,中美贸易战反反复复,人民币汇率破 7,美联储分别于 7月末及 9 月两次下调联邦基金利率 25bp至 1.75 -2.0%;欧央行同样于 9月降息 10bp至-0.5%的历史新低, 并宣布重启 QE;市场对全球经济前景担忧情绪加重,下半年进行降息的国家也显著增多,全球进 入降息通道。


国内方面,经济下行压力依旧存在,政治局会议延续了此前基调,强调“六稳”工作的同时, 坚持“房住不炒”;货币政策继续保持松紧适度,央行重点专注于“下大力气疏通货币政策传导”, 改革完善了 LPR机制,与 MLF利率挂钩并引导实体利率下行;9月央行宣布全面降准 0.5个百分 点,同时额外定向降准 1个百分点,部分置换 MLF,降低银行资金成本,加大力度稳增长。伴随 央行操作,市场整体流动性稳定,但短端资金价格并未进一步下行,3M Shibor从季出年内最低 2.6%反弹至 2.7%附近,也制约了债券收益下行空间。


操作上,报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产,结合一定比例的金融债及 高等级信用债,采取相对灵活的投资策略,调整仓位,适度拉长组合剩余期限,同时积极把握短 期交易性机会,为组合增厚收益、积累组合偏离度。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 0.6148%,业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


8,003,277,313.32


34.97


其中:债券


8,003,277,313.32


34.97


资产支持证 券


-


-


汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


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2


买入返售金融资产


1,118,100,145.65


4.88


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


13,440,113,027.47


58.72


4


其他资产


327,788,411.24


1.43


5


合计


22,889,278,897.68


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


7.33 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


1,794,842,392.74 8.51 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。


5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


88 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净值的比例 (%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


10.80 8.51 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


17.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


0.24 - 3


60天(含)—90天


33.74 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 8页 共 11页


天的浮动利率债


4


90天(含)—120天


7.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


38.03 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债


- - 合计


107.93 8.51 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,270,278,469.97 6.02 其中:政策 性金融债


1,270,278,469.97 6.02 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


448,589,365.04 2.13 6


中期票据


50,668,369.23 0.24 7


同业存单


6,233,741,109.08 29.57 8 其他


- - 9 合计


8,003,277,313.32 37.96 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


49,713,460.76 0.24 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 190402 19农发 02 4,400,000 439,080,376.40 2.08 2 111904083 19中国银行 CD083 4,000,000 398,326,269.50 1.89 3 111916235 19上海银行 CD235 3,000,000 299,013,725.24 1.42 4 111915438 19民生银行 CD438 3,000,000 298,294,833.85 1.41 5 111903066 19农业银行 CD066 3,000,000 297,776,874.42 1.41 6 111903149 19农业银行 3,000,000 295,832,740.72 1.40 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 9页 共 11页


CD149 7 111994412 19重庆农村商 行 CD038 3,000,000 294,953,411.19 1.40 8 111908197 19中信银行 CD197 3,000,000 291,530,983.16 1.38 9 111904089 19中国银行 CD089 3,000,000 291,488,247.96 1.38 10 180410 18农发 10 2,300,000 230,035,563.87 1.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


- 报告期内偏离度的最高值


0.0634% 报告期内偏离度的最低值


0.0325% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0476% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.9 投资组合报告附注


5.9.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


194,885,487.98 3


应收利息


98,283,181.78 4


应收申购款


34,619,741.48 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


327,788,411.24 汇添富和聚宝货币 2019年第 3季度报告


第 10页 共 11页


§6 开放式基金份额变动





























































































































单位:份


报告期期初基金份额总额 20,879,293,046.19 报告期期间基金总申购份额


52,297,971,249.78 报告期期间基金总赎回份额


52,093,627,442.81 报告期期末基金份额总额


21,083,636,853.16 注:总申购份额含红利再投份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件;





2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》;





3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;





6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。








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汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日