汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金 2019年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
汇添富绝对收益定开混合 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富绝对收益定开混合
基金主代码
000762
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 3月 15日
报告期末基金份额总额
794,594,155.87份
投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内
的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续
稳定的绝对回报。
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实
现基金资产长期持续稳定的绝对回报。
业绩比较基准
一年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性
策略采用股指期货对冲市场风险，使得收益波动与市场相关性较低。
因此，本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风
险低于股票型基金和一般的混合型基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
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1.本期已实现收益
5,098,751.97
2.本期利润
33,927,785.39
3.加权平均基金份额本期利润
0.0427
4.期末基金资产净值
997,644,976.26
5.期末基金份额净值
1.256
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.54% 0.24% 0.38%
0.00% 3.16% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 3月 15日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴江宏
汇添富可转
换债券基
金、汇添富
盈安混合
（原汇添富
盈安保本混
合）基金、
汇添富盈泰
混合（原汇
添富盈稳保
本混合）基
金、汇添富
保鑫保本混
合基金、汇
添富鑫利定
开债、汇添
富绝对收益
定开混合、
汇添富民丰
回报混合、
添富鑫盛定
开债、添富
年年丰定开
混合、汇添
富双利债
券、添富添
福吉祥混
合、添富盈
润混合、汇
添富弘安混
合、汇添富 6
月红定期开
放债券的基
金经理。
2017年 3月 15日 - 8年
国籍：中国，
学历：厦门大
学经济学硕
士。2011年加
入汇添富基金
管理股份有限
公司任固定收
益分析师。
2015年 7月 17
日至今任汇添
富可转换债券
基金的基金经
理，2016年 4
月 19日至今
任汇添富盈安
混合（原汇添
富盈安保本混
合）基金的基
金经理，2016
年 8月 3日至
今任汇添富盈
泰混合（原汇
添富盈稳保本
混合）基金的
基金经理，
2016年 9月 29
日至今任汇添
富保鑫保本混
合基金的基金
经理，2017年
3月 13日至今
任汇添富鑫利
定开债基金
（原添富鑫利
债券基金）的
基金经理，
2017年 3月 15
日至今任汇添
富绝对收益定
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开混合基金的
基金经理，
2017年 4月 20
日至 2019年 9
月 4日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017年 6
月 23日至
2019年 8月 28
日任添富鑫汇
定开债券基金
的基金经理，
2017年 9月 27
日至今任汇添
富民丰回报混
合基金的基金
经理，2018年
1月 25日至
2019年 8月 29
日任添富鑫永
定开债基金的
基金经理，
2018年 4月 16
日至今任添富
鑫盛定开债基
金的基金经
理，2018年 9
月 28日至今
任添富年年丰
定开混合、汇
添富双利债券
的基金经理，
2019年 8月 28
日至今任添富
添福吉祥混
合、添富盈润
混合、汇添富
弘安混合、汇
添富 6月红定
期开放债券的
基金经理。
顾耀强
汇添富策略
回报混合基
金、汇添富
2017年 3月 15日 - 15年
国籍：中国。
学历：清华大
学管理学硕
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逆向投资混
合基金、汇
添富绝对收
益定开混合
基金、汇添
富均衡增长
混合基金的
基金经理。
士。相关业务
资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
曾任杭州永磁
集团公司技术
员、海通证券
股份有限公司
行业分析师、
中海基金管理
有限公司高级
分析师、基金
经理助理。
2009 年 3月
加入汇添富基
金管理股份有
限公司，历任
高级行业分析
师、基金经理
助理，2009年
12月 22日至
今任汇添富策
略回报混合基
金的基金经
理，2012年 3
月 9日至今任
汇添富逆向投
资混合基金的
基金经理，
2014年 4月 8
日至 2016年 8
月 24日任汇
添富均衡增长
混合基金的基
金经理，2016
年 7月 27日至
2019年 1月 18
日任汇添富沪
港深新价值股
票基金的基金
经理，2017年
3月 15日至今
任汇添富绝对
收益定开混合
基金的基金经
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理，2019年 8
月 24日至今
任汇添富均衡
增长混合基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致，并经过公司
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内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场小幅震荡：上证 50指数下跌 1.12%，沪深 300指数下跌 0.29%，中证 500指数下
跌 0.19%。投资者对贸易争端反复的反应开始趋向理性。整体偏宽松的流动性环境支撑市场保持
结构性活跃。受益于自主可控和消费电子创新的计算机、半导体，以及景气持续较高的创新药产
业链、高端白酒等细分行业表现较好，与传统经济相关性较大的一些周期性行业继续表现较差。
三季度债券收益率先下后上，中债总财富指数上涨 1.38%，10年国债收益率下行至 3.14%，
信用债收益率普遍下行，其中短久期低等级的信用利差压缩显著。
三季度主要股指期货品种的成交和持仓均保持较活跃状态，基差整体有所波动。本基金坚持
基本面对冲策略，股票对冲仓位有所提高，仍以 IF对冲为主（综合成本和流动性考虑采用了跨期
品种），同时基于市场判断适度保持了一定多头暴露。固定收益投资仓位有所降低，主要配置高
等级信用债，久期偏短。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.256元；本报告期基金份额净值增长率为 3.54%，业绩
比较基准收益率为 0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
592,247,042.76 59.24
其中：股票
592,247,042.76 59.24
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
295,184,545.98 29.52
其中：债券
295,184,545.98 29.52
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
56,075,499.85 5.61
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8
其他资产
56,313,608.65 5.63
9
合计
999,820,697.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
9,455,500.00 0.95
B
采矿业
19,464,924.24 1.95
C
制造业
280,136,800.24 28.08
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
4,441,540.40 0.45
E
建筑业
12,052,000.00 1.21
F
批发和零售业
7,624,720.00 0.76
G
交通运输、仓储和
邮政业
11,293,600.00 1.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
40,028,720.91 4.01
J
金融业
150,832,404.97 15.12
K
房地产业
18,306,038.00 1.83
L
租赁和商务服务
业
14,671,494.00 1.47
M
科学研究和技术
服务业
1,734,000.00 0.17
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
7,702,300.00 0.77
R
文化、体育和娱乐
业
14,503,000.00 1.45
S
综合
- -
合计
592,247,042.76 59.36
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
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（％）
1 601318 中国平安 399,000 34,728,960.00 3.48
2 002142 宁波银行 889,924 22,434,984.04 2.25
3 601166 兴业银行 1,200,000 21,036,000.00 2.11
4 000661 长春高新 50,000 19,718,000.00 1.98
5 000333 美的集团 380,000 19,418,000.00 1.95
6 600519 贵州茅台 12,000 13,800,000.00 1.38
7 601398 工商银行 2,180,000 12,055,400.00 1.21
8 601688 华泰证券 589,977 11,262,660.93 1.13
9 601601 中国太保 300,000 10,461,000.00 1.05
10 000651 格力电器 180,000 10,314,000.00 1.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,360,000.00 3.04
其中：政策性金融债
30,360,000.00 3.04
4
企业债券
90,568,200.00 9.08
5
企业短期融资券
59,877,000.00 6.00
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
27,052,345.98 2.71
8
同业存单
87,327,000.00 8.75
9
其他
- -
10
合计
295,184,545.98 29.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值（人民
币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 018007 国开 1801 300,000 30,360,000.00 3.04
2 041900341 19汇金 CP006 300,000 29,955,000.00 3.00
3 041900324
19中石油
CP001
300,000 29,922,000.00 3.00
4 111904057
19中国银行
CD057
300,000 29,115,000.00 2.92
5 111910341
19兴业银行
CD341
300,000 29,106,000.00 2.92
5 111909291
19浦发银行
CD291
300,000 29,106,000.00 2.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IH1912 IH1912 -30 -26,119,800.00 -233,760.00 -
IF1912 IF1912 -340 -389,436,000.00 8,823,660.00 -
IC1912 IC1912 -90 -87,379,200.00 1,762,429.09 -
公允价值变动总额合计（元）
10,352,329.09
股指期货投资本期收益（元）
-37,573,756.20
股指期货投资本期公允价值变动（元）
30,257,096.20
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数
量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约
之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态
配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
52,335,083.52
2
应收证券清算款
749,920.26
3
应收股利
-
4
应收利息
3,228,604.87
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
56,313,608.65
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值比例（%）
1 113014 林洋转债 3,976,000.00 0.40
2 110045 海澜转债 2,015,000.00 0.20
3 113529 绝味转债 456,628.20 0.05
4 110055 伊力转债 90,032.00 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 794,594,155.87
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
794,594,155.87
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,001,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
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报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,001,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.26
注:1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金于 2017年 3月 15日成立。本公司于 2017年 3月 10日用固有资金 10,001,000.00元认
购本基金份额 10,001,000.00份，认购费用 0.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,001,000.00 1.26 10,001,000.00 1.26 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
884,955.78 0.11 - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
903,902.57 0.11 - - -
合计
11,789,858.35 1.48 10,001,000.00 1.26 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
汇添富绝对收益定开混合 2019年第 3季度报告
第 14页 共 14页
5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 10月 22日
