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汇安裕华纯债定期开放(005556)

汇安裕华纯债定期开放:汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 22日 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安裕华纯债定期开放 基金主代码 005556


交易代码 005556 基金运作方式 本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和 开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2018年 2月 7日 报告期末基金份额总额 3,926,837,007.78份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期 内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括大类资产配置策略、债券 组合管理策略,其中债券组合管理策略包括利率策 略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券 选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券 等品种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场 基金,低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 36,752,995.02 2.本期利润 48,525,523.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 4.期末基金资产净值 3,974,559,859.17 5.期末基金份额净值 1.0122 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.20% 0.04% 0.46% 0.04% 0.74% 0.00%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨芳 固定收益 投资部高 级经理、 本基金的 基金经理 2018年 2月 7日 - 8年 杨芳,经济学学士,8 年证券、基金行业从 业经历。曾任职于华 创证券,2016年 7月 起加入汇安基金管理 有限责任公司,任固 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共11 页


定收益投资部高级经 理一职。2017年 4月 14 日至今,任汇安嘉 裕纯债债券型证券投 资基金基金经理; 2017 年 4 月 28 日至 今,任汇安嘉汇纯债 债券型证券投资基 金、汇安嘉源纯债债 券型证券投资基金基 金经理;2018年 2月 7日至今,任汇安裕华 纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理;2018 年 3 月 27日至今,任汇安 稳裕债券型证券投资 基金基金经理;2018 年 11月 7日至今,任 汇安短债债券型证券 投资基金基金经理; 2018年 11月 26日至 今,任汇安嘉鑫纯债 债券型证券投资基金 基金经理;2019 年 1 月 10日至今,任汇安 丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理;2019年 3月 20日 至今,任汇安鼎利纯 债债券型证券投资基 金基金经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共11 页


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球宏观经济下行明显,欧美货币政策重回宽松,降息速度以及是否重回定量宽松成 为政策争论焦点。三季度国内经济下行压力加大,中央明确指出“不将房地产作为短期经济刺激 的手段”,陆续出台了限制地产融资的多项举措,地产销售面积接近零增长、购置土地面积同比 负增长,未来房地产投资下行趋势较为明确;年内地方政府专项债发行有所提速,但基建投资增 速仍处相对低位,后期为稳定经济增速,基建需提速增效;进出口贸易已开始反映中美贸易摩擦 和全球宏观下行的负面影响,中美贸易磋商重启后出现转机,有望达成阶段性协议,但中美利益 格局重构过程仍将漫长而波折;受非洲猪瘟和部分食品价格影响,CPI冲高过程未结束,但核心 CPI仍保持低位,预料通胀不会成为货币政策掣肘因素。 10年期国债在前期触及 3.0整数关口后有所反弹,预计未来国债收益率在低位窄幅波动。银 行理财收益率钝化,资金普遍配置信用债寻求收益,信用利差压缩至历史低位,信用债投资难度 加大。随经济下行,违约常态化,防控信用风险仍是重中之重。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0122元;本报告期基金份额净值增长率为 1.20%,业绩 比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金,自本基金合同生效之日起至本报告期末本基金合同生效未满三年,根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共11 页


值进行监控。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


4,550,995,500.00 98.30 其中:债券


4,550,995,500.00 98.30 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


3,101,910.26 0.07 8 其他资产


75,657,096.12 1.63 9 合计





4,629,754,506.38





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,251,184,000.00 106.96 其中:政策性金融债 2,878,594,000.00 72.43 4 企业债券 51,215,000.00 1.29 5 企业短期融资券 - - 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共11 页


6 中期票据 15,364,500.00 0.39 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 233,232,000.00 5.87 9 其他 - - 10 合计 4,550,995,500.00 114.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 180211 18国开 11 4,600,000 466,992,000.00 11.75 2 1928005 19浦发银 行小微债 01 3,000,000 302,010,000.00 7.60 3 180204 18国开 04 2,800,000 293,104,000.00 7.37 4 180309 18进出 09 2,700,000 279,666,000.00 7.04 5 180408 18农发 08 2,500,000 259,075,000.00 6.52





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共11 页


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75,657,050.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,657,096.12


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,926,837,007.78 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期末基金份额总额 3,926,837,007.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共11 页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 10,001,500.00 0.25 10,001,500.00 0.25 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,500.00 0.25 10,001,500.00 0.25 3年


§9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-20190930 966,836,507.78 - - 966,836,507.78 24.6213% 2 20190701-20190930 2,949,999,000.00 - - 2,949,999,000.00 75.1241% 个人 - - - - - - -








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产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超 过 50%,本基金不向个人投资者公开发售。


§10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 4、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日