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华夏永福混合A(000121)

华夏永福混合:华夏永福混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年十月二十二日 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏永福混合 基金主代码 000121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 13日 报告期末基金份额总额 250,578,708.24份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资 策略、股指期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 一年定期存款税后利率+2%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金,高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 下属分级基金的交易代码 000121 002166 报告期末下属分级基金的份 额总额 242,022,329.83份 8,556,378.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 1.本期已实现收益 13,470,878.64 623,424.30 2.本期利润 21,091,103.40 740,548.54 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 3.加权平均基金份额本期利润 0.0936 0.1087 4.期末基金资产净值 414,215,361.34 14,616,183.41 5.期末基金份额净值 1.711 1.708 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏永福混合A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.81% 0.55% 0.88% 0.00% 4.93% 0.55% 华夏永福混合C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.69% 0.55% 0.88% 0.00% 4.81% 0.55% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏永福混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 8月 13日至 2019年 9月 30日) 华夏永福混合A: 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 华夏永福混合C: §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何家琪 本基金 2016-09-05 - 7年 清华大学应用经济学硕士。2012 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 的基金 经理、 固定收 益部高 级副总 裁 年 7月加入华夏基金管理有限公 司,曾任固定收益部研究员、基 金经理助理,华夏新锦泰灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理(2017年 9月 8日至 2018年 5月 25日期间)、华夏新锦鸿灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理(2017年 9月 8日至 2018 年 7月 23日期间)、华夏新起航 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理(2017 年 9 月 8 日至 2018年 7月 30日期间)、华夏新 锦绣灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(2017年 9月 8日 至 2018年 12月 17日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 2019年三季度,国际方面,美国经济增速正在放缓,但依然维持在扩张区间,市场对于未来 经济步入衰退充满了担忧,美联储在 9月的议息会议上宣布年内第二次降息,符合市场预期,美 国国债到期收益率出现反弹。欧元区 PMI继续回落,创下 2012年以来的新低,同时欧央行表示 将重启量化宽松政策,全球负利率资产再度扩张。日本央行宣布仍维持当前的利率水平,经济同 样受到全球经济放缓的影响而走弱。大宗商品方面原油价格区间震荡,期间受到沙特油井遇袭影 响,油价短暂上冲,黄金价格继续上行。三季度国内经济压力有所增大,工业增加值增速持续走 低,而出口受到中美贸易战的影响继续走弱,市场悲观情绪较重,房地产投资和最终消费表现相 对平稳。通胀压力在食品价格的带动下继续上升。 三季度债券市场总体有所上涨,收益率曲线走平,这主要得益于三季度国内外经济都出现了 一定程度的下行压力,尤其是国内工业增加值增速意外持续走低,给市场注入了做多的动力,但 同时央行在货币政策方面表现的相对谨慎,除了在 9月降准之外并没有太多操作,债券收益率短 期空间受限,因此市场在随后的时间里出现小幅回落。信用债跟随市场也有所上涨,信用利差进 一步压缩,长久期品种表现相对较好。可转债和股票市场在三季度表现尚可,尤其是以科技股为 代表的新兴成长板块超额收益显著,权益市场整体分化仍然较大。 报告期内,本基金增持了可转债和股票,保持了纯债部分的持仓和久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 9月 30日,华夏永福混合 A基金份额净值为 1.711元,本报告期份额净值增长 率为 5.81%;华夏永福混合 C基金份额净值为 1.708元,本报告期份额净值增长率为 5.69%,同 期业绩比较基准增长率为 0.88%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 124,956,880.30 27.92 其中:股票 124,956,880.30 27.92 2 固定收益投资 314,094,788.49 70.19 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 其中:债券 304,094,788.49 67.96 资产支持证券 10,000,000.00 2.23 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,074,288.03 0.91 7 其他各项资产 4,357,712.49 0.97 8 合计 447,483,669.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,938,221.00 1.15 C 制造业 63,149,079.63 14.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,139,240.40 0.50 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,124,970.20 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,874,055.80 3.70 J 金融业 30,022,609.27 7.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,708,704.00 1.10 S 综合 - - 合计 124,956,880.30 29.14 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600837 海通证券 568,071 8,123,415.30 1.89 2 601318 中国平安 84,300 7,337,472.00 1.71 3 000651 格力电器 96,400 5,523,720.00 1.29 4 300413 芒果超媒 102,900 4,708,704.00 1.10 5 000001 平安银行 285,583 4,452,238.97 1.04 6 603659 璞泰来 85,500 4,377,600.00 1.02 7 601688 华泰证券 224,500 4,285,705.00 1.00 8 300450 先导智能 126,700 4,269,790.00 1.00 9 601211 国泰君安 241,200 4,237,884.00 0.99 10 600038 中直股份 93,496 4,199,840.32 0.98 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 20,997,900.00 4.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 180,131,400.00 42.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,496,000.00 4.78 7 可转债(可交换债) 82,469,488.49 19.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 304,094,788.49 70.91 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1580228 15渝能源债 300,000 29,802,000.00 6.95 2 019611 19国债 01 210,000 20,997,900.00 4.90 3 136078 15禹洲 01 200,000 20,544,000.00 4.79 4 101800739 18晋焦煤 MTN004 200,000 20,496,000.00 4.78 5 143408 18招金 02 200,000 20,436,000.00 4.77 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比(%) 1 159580 19YX2A1 100,000.00 10,000,000.00 2.33 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 100,024.53 2 应收证券清算款 198,779.84 3 应收股利 - 4 应收利息 3,852,502.42 5 应收申购款 206,405.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,357,712.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 8,478,715.50 1.98 2 110042 航电转债 7,594,927.00 1.77 3 113011 光大转债 6,813,470.40 1.59 4 127007 湖广转债 6,059,627.20 1.41 5 123017 寒锐转债 5,757,842.70 1.34 6 123016 洲明转债 5,723,315.60 1.33 7 110052 贵广转债 4,949,875.40 1.15 8 113019 玲珑转债 3,678,724.70 0.86 9 127011 中鼎转 2 3,133,754.40 0.73 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 10 113516 苏农转债 2,886,030.00 0.67 11 128045 机电转债 2,633,040.00 0.61 12 128015 久其转债 2,517,033.60 0.59 13 123007 道氏转债 2,372,786.57 0.55 14 113509 新泉转债 2,084,000.00 0.49 15 123002 国祯转债 2,082,510.00 0.49 16 128047 光电转债 2,041,068.96 0.48 17 113008 电气转债 1,563,361.00 0.36 18 113020 桐昆转债 1,561,428.00 0.36 19 128054 中宠转债 236,182.80 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏永福混合A 华夏永福混合C 本报告期期初基金份额总额 187,019,004.21 3,401,948.79 报告期基金总申购份额 75,763,796.51 15,112,711.13 减:报告期基金总赎回份额 20,760,470.89 9,958,281.51 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 242,022,329.83 8,556,378.41 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 1、报告期内披露的主要事项 2019年 7月 11日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏永福混合型证券投资基金申购业 务的公告。 2019年 7月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增联储证券有限责 任公司为代销机构的公告。 2019年 7月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股 份有限公司为代销机构的公告。 2019年 8月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保大基金 销售有限公司为代销机构的公告。 2019年 8月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海银基金销售有限 公司为代销机构的公告。 2019年 8月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增万和证券股份有 限公司为代销机构的公告。 2019年 8月 30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿保险股 份有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管 理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积 累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际 通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏 中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、5GETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏证券 ETF、华夏创蓝筹 ETF、 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏豆粕 ETF,初 步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 9月 30日数据),华夏 移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金 (A类)”中分别排序 2/33和 7/33;华夏海外收益债券(QDII)( C类)及华夏大中华信用债券(QDII)(C 类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金(非 A类)”中分别排序 4/29和 8/29;华夏鼎沛 债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 2/225;华夏恒 融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)” 中排序 8/18;华夏债券(C类)及华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 (可投转债)(非 A类)”分别排序 9/105和 7/105;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金- 普通债券型基金(可投转债)(A类)”中排名 9/169;华夏医疗健康混合(C类)在“混合基金-偏股 型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序 4/19;华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金- 规模指数股票 ETF基金”中排序 7/59;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金” 排序 4/31;华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基 金”排序 8/31;华夏创业板 ETF联接 (A类)及华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联接(A类)在“股票 基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金(A类)”中排序 5/46和 9/46。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和 服务体验:(1)直销电子交易平台开通华夏沃利货币 A的快速赎回业务,华夏基金管家 APP、华 夏基金微信公众号上线智能快取功能,满足了广大投资者对资金流动的迫切需求;(2)华夏基金 净值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式,方便客户及时、精准查询基金净值变动情况; (3)与万和证券、五矿证券、阳光人寿等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“微 信全勤奖”、“户龄(第三期)”、“看谁能猜中”、“寻人启事”等活动,为客户提供了多样化的投资 者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准华夏永福养老理财混合型证券投资基金募集的文件; 9.1.2中国证监会准予华夏永福养老理财混合型证券投资基金变更注册的文件; 华夏永福混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 9.1.3《华夏永福混合型证券投资基金基金合同》; 9.1.4《华夏永福混合型证券投资基金托管协议》; 9.1.5法律意见书; 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日