金元顺安金元宝货币市场基金
2019年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
金元顺安金元宝货币市场基金 2019年第 3季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................... 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 6
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 9
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ............................................................................ 9
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 10
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 10
4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................. 11
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 11
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 12
5.2 报告期债券回购融资情况 ................................................................................................................. 12
5.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................. 13
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .............................................................. 14
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 14
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................. 14
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................... 15
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............. 15
5.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 15
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§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................. 17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 18
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 19
8.1 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 19
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 21
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 21
9.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 21
9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 21
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 07月 01日起至 2019年 09月 30日止。
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 金元顺安金元宝货币
基金主代码 620010
交易代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 08月 01日
报告期末基金份额总额 12,678,977,828.60份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资
人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币
政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进
行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
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报告期末下属分级基金的份额总额 28,005,035.32份 12,650,972,793.28份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 07月 01日-2019年 09月 30日）
金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B类
1.本期已实现收益 165,966.93 85,285,494.74
2.本期利润 165,966.93 85,285,494.74
3.期末基金资产净值 28,005,035.32 12,650,972,793.28
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 09月 30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安金元宝 A类净值表现
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6236% 0.0020% 0.3408% 0.0000% 0.2828% 0.0020%
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金元顺安金元宝 B类净值表现
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6846% 0.0020% 0.3408% 0.0000% 0.3438% 0.0020%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：
1、本基金合同生效日为 2014年 08月 01日，业绩基准收益率以 2014年 07月 31日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限
在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支
持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法
规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律
法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围；
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏利华 本基金基
金经理
2018-01-26 - 7年 金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安
沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，上海交通大学应用统计学硕
士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债
券交易员。2016年 8月加入金元顺安基金管
理有限公司。7年证券、基金等金融行业从
业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务
流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的
执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公
平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异
常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交
易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可
能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经济基本面，三季度经济延续供需两弱的趋势。固定资产投资增速缓慢下行。制造业投资由上升
趋势转为下行。基建投资增速小幅回升。消费增速不及预期，主要受汽车消费拖累。工业增加同比增
速仍在寻底之中。CPI同比增速维持高位，PPI同比增速回落。
政策方面，7 月底中央政治局会议确认了经济下行压力加大的局面，并要求货币政策要松紧适度，
保持流动性合理充裕。三季度，货币政策总体保持偏宽状态，7、8 月以短期逆回购投放为主来平抑资
金的波动，9月央行全面降准叠加定向降准以托底经济。
流动性方面，三季度流动性总体合理充裕，9月全面降准，央行公开市场操作维稳资金面。资金价
格中枢较为平稳，资金价格处于较低水平。R007和 DR007利差相对较小，流动性分层现象逐步缓解。
在报告期，本基金适度拉长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安金元宝 A 类基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收
益率为 0.6236%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%；
截至报告期末金元顺安金元宝 B 类基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收
益率为 0.6846%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,733,152,423.31 59.87
其中：债券 8,733,152,423.31 59.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,072,053,928.07 27.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,725,894,586.27 11.83
4 其他资产 55,880,632.03 0.38
5 合计 14,586,981,569.68 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 - 16.60
其中：买断式回购融资 - 0.05
2 报告期末债券回购融资余额 1,896,685,154.96 14.96
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 37.84 14.96
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 18.50 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 19.27 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 7.08 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 31.92 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 114.61 14.96
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 800,532,457.73 6.31
其中：政策性金融债 800,532,457.73 6.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,979,976,259.13 23.50
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,952,643,706.45 39.06
8 其他 - -
9 合计 8,733,152,423.31 68.88
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 190201 19国开 01 3,000,000 299,905,601.27 2.37
2 190301 19进出 01 2,000,000 199,764,761.08 1.58
3 111983754 19厦门国际银行CD132 2,000,000 199,591,975.39 1.57
4 111909029 19浦发银行 CD029 2,000,000 199,505,231.38 1.57
5 111916250 19上海银行 CD250 2,000,000 199,208,734.73 1.57
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6 111913066 19浙商银行 CD066 2,000,000 199,198,769.93 1.57
7 111986529 19上海农商银行CD074 2,000,000 199,092,942.26 1.57
8 111915403 19民生银行 CD403 2,000,000 199,026,480.80 1.57
9 111915416 19民生银行 CD416 2,000,000 198,951,163.60 1.57
10 111915447 19民生银行 CD447 2,000,000 198,841,749.06 1.57
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1560%
报告期内偏离度的最低值 0.0900%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1258%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
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5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,867,718.88
4 应收申购款 12,913.15
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 55,880,632.03
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B类
报告期期初基金份额总额 36,063,210.99 11,973,318,023.38
报告期期间基金总申购份额 8,153,557.18 8,348,254,032.39
减：报告期期间基金总赎回份额 16,211,732.85 7,670,599,262.49
报告期期末基金份额总额 28,005,035.32 12,650,972,793.28
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2019年 07月 01日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关
于旗下基金 2019年半年度资产净值的公告；
2、2019年 07月 02日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下部分基金参加中信期货有限公司费率优惠活动的公告；
3、2019年 07月 02日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下部分基金参加中信证券（山东）有限责任公司费率优惠活动的公告；
4、2019年 07月 02日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下部分基金参加中信证券股份有限公司费率优惠活动的公告；
5、2019年 07月 17日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下证券投资基金 2019年第二季度报告；
6、2019年 08月 05日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
6、2019年 08月 16日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下基金增加联储证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
7、2019年 08月 22日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下基金 2019年半年度报告（摘要）；
8、2019年 08月 22日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下基金 2019年半年度报告（正文）；
9、2019年 09月 13日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安金元宝货币市场基金
更新招募说明书 2019年 2号；
金元顺安金元宝货币市场基金 2019年第 3季度报告
20
10、2019年 09月 13日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安金元宝货币市场基金
更新招募说明书摘要 2019年 2号；
11、2019年 09月 19日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
12、2019年 09月 20日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
13、2019年 09月 27日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安金元宝货币市场基金
关于国庆节假期前一个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；
14、2019年 09月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗
下部分基金新增中证金牛为销售机构并参与费率优惠的公告。
金元顺安金元宝货币市场基金 2019年第 3季度报告
21
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件；
2、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》；
3、《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2019年 10月 22日
