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基本面50(512750)

基本面50:嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数
证券投资基金 2019年第 3季度报告


2019年 9月 30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 22日 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实基本面 50ETF 场内简称


基本面 50 基金主代码


512750 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2019年 5月 23日 报告期末基金份额总额


1,059,054,906.00份


投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略


本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致 无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无 法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调 整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟 踪误差进一步扩大。 业绩比较基准


业绩比较基准为中证锐联基本面 50指数收益率。 风险收益特征


本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页


基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日)


1.本期已实现收益


99,893,830.59 2.本期利润


-2,885,619.64 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0012 4.期末基金资产净值


1,067,565,282.17 5.期末基金份额净值


1.0080 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -2.07% 0.81% -3.37% 0.83% 1.30% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页





图:嘉实基本面 50ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 5月 23日至 2019年 9月 30日) 注:本基金基金合同生效日 2019年 5月 23日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定,本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期,本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈正宪


本基金、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、 嘉实基本面 50指数 (LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实中证 500ETF、 嘉实中证 500ETF联 接、嘉实恒生港股 通 新 经 济 指 数 (LOF)、嘉实沪深 300红利低波动 ETF 基金经理


2019年 5月 23日


-


14年


曾任职于中国台湾 台育证券、中国台湾 保诚投信。2008年 6 月加入嘉实基金管 理有限公司,先后任 职于产品管理部、指 数投资部,现任指数 投资部总监及基金 经理。硕士研究生, 具有基金从业资格, 中国台湾籍。


何如


本基金、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、 嘉实基本面 50指数 2019年 5月 23日


-


13年


曾任职于 IA克莱灵 顿投资管理公司 (IA-Clarington 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页


(LOF)、嘉实 H股指 数(QDII-LOF)、嘉 实沪深 300ETF、嘉 实中证 500ETF、嘉 实中证 500ETF 联 接、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 基 金经理


Investments Inc )、 富兰克林坦普顿投 资 管 理 公 司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管 理有限公司,先后任 职于产品管理部、指 数投资部,现任指数 投资部执行总监、基 金经理。硕士研究 生,具有基金从业资 格,加拿大籍。


注:(1)基金经理陈正宪、何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页


本报告期内,本基金仍处于 6个月建仓期内。


作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承 指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基 金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0080元;本报告期基金份额净值增长率为-2.07%,业绩 比较基准收益率为-3.37%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,065,216,532.03 99.51 其中:股票


1,065,216,532.03 99.51 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


2,969,728.50 0.28 8


其他资产


2,273,019.68 0.21 9


合计


1,070,459,280.21 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


67,071,861.80 6.28 C


制造业


179,567,698.00 16.82 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


38,250,041.35 3.58 E


建筑业


121,360,655.36 11.37 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


14,270,579.00 1.34 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


16,181,324.00 1.52 J


金融业


568,993,227.02 53.30 K


房地产业


59,244,985.00 5.55 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


1,064,940,371.53 99.75 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


53,036.38 0.00 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


223,129.40 0.02 J


金融业


- - K


房地产业


- - 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页


L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


276,165.78 0.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 601318 中国平安 1,153,800 100,426,752.00 9.41 2 601166 兴业银行 3,413,967 59,846,841.51 5.61 3 601668 中国建筑 9,503,000 51,601,290.00 4.83 4 600036 招商银行 1,426,839 49,582,655.25 4.64 5 601328 交通银行 8,103,900 44,166,255.00 4.14 6 600016 民生银行 6,811,700 41,006,434.00 3.84 7 601288 农业银行 10,409,100 36,015,486.00 3.37 8 600000 浦发银行 2,983,400 35,323,456.00 3.31 9 600104 上汽集团 1,448,900 34,454,842.00 3.23 10 000651 格力电器 599,700 34,362,810.00 3.22 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01 2 603927 中科软 884 78,198.64 0.01 3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 4 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 注:报告期末,本基金仅持有上述 4支积极投资股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页


报告期末,本基金未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


报告期末,本基金未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


报告期末,本基金未持有贵金属投资。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


报告期末,本基金未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2018年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银 罚决字〔2018〕8号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投 资违规接受担保等违规事实,于 2018年 11月 9日作出行政处罚决定,罚款 3160万元。2018年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5 号),对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于 2018年 11 月 9日作出行政处罚决定,罚款 200万元。2019年 4月 16日,中国银行保险监督管理委员会大连 监管局发布行政处罚信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕80号),对中国民生银行股份有限公 司贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量等违法事实,于 2019年 4月 2日作出行政处罚 决定,罚款 100万元。2019年 4月 16日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚 信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕76号),对中国民生银行股份有限公司以贷收贷,掩盖资 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页


产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模等违法事实,于 2019年 4月 2日作出行政处罚决定,罚 款 100万元。2019年 4月 16日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息公开 表(大银保监罚决字〔2019〕78号),对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位,银行承兑 汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法事实,于 2019年 4月 2日作 出行政处罚决定,罚款 50万元。


2018年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决 字〔2018〕13号),对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽 职调查和风险评估不到位等违规事实,于 2018年 11月 9日作出行政处罚决定,罚款 50万元。2018 年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕 12号),对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收 益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实,于 2018年 11月 9日作出行政 处罚决定,罚款 690万元。


本基金投资于“民生银行(600016)”、“交通银行(601328)”的决策程序说明:本基金 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,民生银行、交通银行 为标的指数成份股,本基金投资于“民生银行”、“交通银行”股票的决策流程,符合公司投资 管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


829,929.79 2


应收证券清算款


1,441,767.44 3


应收股利


- 4


应收利息


1,322.45 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


2,273,019.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页


报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的 公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


流通受限情况说 明


1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.01 新股流通受限 2 603786 科博达 21,942.24 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


报告期期初基金份额总额 4,359,354,906.00 报告期期间基金总申购份额


99,900,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


3,400,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列)


- 报告期期末基金份额总额


1,059,054,906.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2019/09/25至 220,590,500.00


-


-


220,590,500.00


20.83


嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页


2019/09/30


2


2019/07/08至 2019/09/15


807,259,000.00


-


807,259,000.00


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能 对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文 件。


(2)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;





(4)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6)报告期内嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按 工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基本面 50ETF2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页


嘉实基金管理有限公司


2019年 10月 22日