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恒生通(513660)

恒生通:华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告

华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏沪港通恒生 ETF
场内简称 恒生通
基金主代码 513660
交易代码 513660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 23日
报告期末基金份额总额 344,000,095份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 -
境外资产托管人中文名称 -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
1.本期已实现收益 9,727,446.04
2.本期利润 -40,434,091.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1406
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
3
4.期末基金资产净值 865,640,695.71
5.期末基金份额净值 2.5164
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.38% 0.99% -6.26% 1.01% 0.88% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年 12月 23日至 2019年 9月 30日)
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
4
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2015-03-12 - 16年
清华大学工学硕士。曾任财
富证券助理研究员,原中关
村证券研究员等。2006年
2月加入华夏基金管理有限
公司,曾任数量投资部基金
经理助理,上证原材料交易
型开放式指数发起式证券投
资基金基金经理(2016年
1月 29日至 2016年 3月
28日期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
5
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃
的 50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该
指数自 1969年 11月 24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,美国经济保持较快的增长速度,但在中美贸易摩擦升级的背景下,全球以及美国经济
的增长前景受到较大挑战,为此美联储在年内连续 2次降息。国内经济数据维持弱势,政府持续推
出稳增长政策,央行 9月降低存款准备金,为市场提供流动性,此外政府积极采取措施降低实体经
济的融资成本,人民币汇率呈现出较大的波动。受游行事件冲击,中国香港的旅游、零售、地产行
业受到影响较大。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,受中美贸易摩
擦升级以及游行事件影响,恒生指数出现较大幅度的下跌。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 9月 30日,本基金份额净值为 2.5164元,本报告期份额净值增长率为-5.38%,同
期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率为-6.26%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.88%,与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差
异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 841,619,662.41 97.08
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
6
其中:普通股 841,619,662.41 97.08
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,922,574.09 2.53
8
其他各项资产 3,369,660.00 0.39
9
合计 866,911,896.50 100.00
注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 841,619,662.41元,占基金资
产净值比例为 97.23%。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 841,619,662.41 97.23
合计 841,619,662.41 97.23
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
7
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 419,842,947.54 48.50
通信服务 132,763,009.34 15.34
房地产 79,546,136.69 9.19
能源 47,121,209.86 5.44
公用事业 41,439,113.11 4.79
工业 39,763,842.44 4.59
非必需消费品 34,664,036.83 4.00
必需消费品 21,015,479.98 2.43
保健 14,366,241.11 1.66
信息技术 11,097,645.51 1.28
材料 - -
合计 841,619,662.41 97.23
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序
号
公司名称(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 AIA GROUP LTD.
友邦
保险
控股
有限
公司
01299
香
港
中国
香港
1,334,000.00 89,102,983.23 10.29
2
TENCENT 
HOLDINGS LTD.
腾讯
控股
有限
公司
00700
香
港
中国
香港
295,900.00 88,131,951.42 10.18
3
HSBC HOLDINGS 
PLC
汇丰
控股
有限
公司
00005
香
港
中国
香港
1,566,595.00 85,350,295.10 9.86
4
CHINA 
CONSTRUCTION 
BANK CORP.
中国
建设
银行
00939
香
港
中国
香港
11,933,000.0
0
64,366,838.27 7.44
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
8
股份
有限
公司
5
PING AN 
INSURANCE 
(GROUP) CO. 
OF CHINA, LTD.
中国
平安
保险
(集团)
股份
有限
公司
02318
香
港
中国
香港
614,500.00 49,913,377.31 5.77
6
CHINA MOBILE 
LTD.
中国
移动
有限
公司
00941
香
港
中国
香港
676,000.00 39,542,855.59 4.57
7
INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL 
BANK OF CHINA 
LTD.
中国
工商
银行
股份
有限
公司
01398
香
港
中国
香港
8,205,000.00 38,855,208.26 4.49
8
HONG KONG 
EXCHANGES & 
CLEARING LTD.
香港
交易
及结
算所
有限
公司
00388
香
港
中国
香港
131,000.00 27,177,561.30 3.14
9
BANK OF CHINA 
LTD.
中国
银行
股份
有限
公司
03988
香
港
中国
香港
8,863,000.00 24,623,105.06 2.84
10 CNOOC LTD.
中国
海洋
石油
有限
公司
00883
香
港
中国
香港
1,989,000.00 21,457,410.76 2.48
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
9
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,365,822.88
4 应收利息 3,837.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,369,660.00
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
10
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 273,000,095
报告期基金总申购份额 85,000,000
减:报告期基金总赎回份额 14,000,000
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 344,000,095
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华夏
沪港
通恒
生
ETF
联接
1
2019-07-
01至 2019-
09-30
258,981,749.00 84,200,600.00 10,010,000.00 333,172,349.00 96.85%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019年 7月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎
回代办证券公司的公告。
2019年 9月 6日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的
公告。
2019年 9月 24日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的
公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内
首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险
资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累
了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通
ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小
板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、
5GETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏证券 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创
成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏豆粕 ETF,初步形成了
覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指
数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 9月 30日数据),华夏移
动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金
(A类)”中分别排序 2/33和 7/33;华夏海外收益债券(QDII)( C类)及华夏大中华信用债券
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
12
(QDII)(C类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金(非 A类)”中分别排序 4/29和 8/29;
华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序
2/225;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金
(二级)(A类)”中排序 8/18;华夏债券(C类)及华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基
金-普通债券型基金(可投转债)(非 A类)”分别排序 9/105和 7/105;华夏聚利债券在“债券基金-
普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类)”中排名 9/169;华夏医疗健康混合(C类)在
“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序 4/19;华夏创业板 ETF在“股票基金-股
票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 7/59;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业
指数股票 ETF基金” 排序 4/31;华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票
ETF基金”排序 8/31;华夏创业板 ETF联接 (A类)及华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联接(A类)在
“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金(A类)”中排序 5/46和 9/46。
在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服
务体验:(1)直销电子交易平台开通华夏沃利货币 A的快速赎回业务,华夏基金管家 APP、华夏
基金微信公众号上线智能快取功能,满足了广大投资者对资金流动的迫切需求;(2)华夏基金净
值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式,方便客户及时、精准查询基金净值变动情况;
(3)与万和证券、五矿证券、阳光人寿等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展
“微信全勤奖”、“户龄(第三期)”、“看谁能猜中”、“寻人启事”等活动,为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;
9.1.2《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告
13
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日