海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告
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海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2019
年
10
月
21
日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF）
场内简称 海富 100
基金主代码
162307
交易代码
162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年 10月 30日
报告期末基金份额总额 237,669,150.73份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019
年
7
月
1
日
-2019
年
9
月
30
日
)
1.本期已实现收益 11,978,183.01
2.本期利润 11,026,072.30
3.
加权平均基金份额本期利润
0.0567
4.
期末基金资产净值
278,099,160.46
5.期末基金份额净值 1.170
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（
2
）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①
-
③ ②
-
④
过去三个月 4.74% 0.94% -0.71% 0.89% 5.45% 0.05%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证
100
指数证券投资基金（
LOF
）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009
年
10
月
30
日至
2019
年
9
月
30
日
)
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
2018-07-25 - 8年
经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6月加入海富通基金
管理有限公司。2018年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
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海富
通上
证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理。
上证非周期
ETF
联接、
海富通中证
100
指数
(LOF)
、海富通中证内地
低碳指数的基金经理。
注：
1
、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明
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4.3.1
公平交易制度的执行情况
公司根据证监会
2011
年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年第三季度 A股市场小幅震荡，市场分化严重，科技股为首的小盘股表现较
好，而大盘股表现极弱。截至
2019
年
9
月
30
日，上证综指收于
2905.19
点，单三季度
下跌 2.47%；深证成指收于 9446.24点，上涨幅度为 2.92%；中小板指收于 5997.80点，
上涨 5.62%；创业板指上涨 7.68%，报 1627.55点。
具体来看，7月份上证综指小幅下跌，大小盘股票开始分化，创业板指数上涨 3.9%。
板块上，农林牧渔、电子元器件、国防军工等偏逆周期和成长板块涨幅居前，而周期品
有色金属、石油石化、钢铁等板块带动上证指数下跌。进入 8月份，8月 1日美总统特
朗普宣布自 9月 1日起对剩余 3000亿美元中国商品加征 10%的关税，中美贸易战升级，
市场快速大幅下挫。而后，市场开始企稳并迅速反弹，成长、价值股同时有所表现，周
期表现依然最差。8月 8日，MSCI决定上调中国大盘 A股的纳入因子由 10%至 15%；
央行改革 LPR形成机制，完善贷款市场报价机制，实质性降息；华为发布鸿蒙操作系
统，多家科技股中报业绩超预期。最终 8月上证小幅收跌 1.58%，创业板指涨 2.58%。
本月涨幅居前的是食品饮料、医药、电子元器件、国防军工、计算机，跌幅较大的依然
是房地产、钢铁、银行、建筑等强周期板块。9月份，市场先扬后抑，科技股带动成长
板块及市场继续上扬至 9月中旬。随后茅台现货降价传闻引发白酒板块大跌，成长股近
几个月较快上涨录得较大涨幅，估值处于较高位置也开始回调。本月涨幅居前的主要是
成长板块通信、电子元器件、计算机,而跌幅最大的是农林牧渔、国防军工、有色金属。
行业方面，在中信 29个一级行业分类中，11个行业录得涨幅，单板块间差异巨大。
其中，电子元器件（18.63%）、医药（6.86%）、计算机（5.03%）、食品饮料（3.57%）、
餐饮旅游（2.34%）涨幅排名前五，而钢铁（-10.51%）、有色金属（-7.04%）、商贸零售
（-6.78%）、建筑（-6.73%）、石油石化（-6.24%）跌幅居前。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段
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提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为
4.74%
，同期业绩比较基准收益率为
-0.71%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 242,435,122.10 86.69
其中：股票 242,435,122.10 86.69
2 固定收益投资 10,327,460.00 3.69
其中：债券 10,327,460.00 3.69
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
15,832,396.69 5.66
7 其他资产 11,071,058.92 3.96
8 合计 279,666,037.71 100.00
5.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1
积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
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C
制造业
1,525,291.51 0.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
920,996.24 0.33
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,446,287.75 0.88
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
4,007,148.86 1.44
B
采矿业
7,802,881.81
2.81
C
制造业
81,684,992.73 29.37
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,074,097.85 1.82
E
建筑业
7,288,271.32 2.62
F
批发和零售业
1,946,903.84 0.70
G
交通运输、仓储和邮政业
6,135,913.66 2.21
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,138,593.54 1.85
J
金融业
106,453,129.95 38.28
K
房地产业
10,713,806.40 3.85
L
租赁和商务服务业
3,387,624.39 1.22
M
科学研究和技术服务业
355,470.00 0.13
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
239,988,834.35 86.30
5.2.3
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 317,756 27,657,482.24 9.95
2 600519 贵州茅台 13,848 15,925,200.00 5.73
3 600036
招商银行
302,313 10,505,376.75 3.78
4 000651 格力电器 136,180 7,803,114.00 2.81
5 601166 兴业银行 421,888 7,395,696.64 2.66
6 000333
美的集团
142,407 7,276,997.70 2.62
7 600276 恒瑞医药 88,539 7,143,326.52 2.57
8 000858 五粮液 54,176 7,032,044.80 2.53
9 600030
中信证券
230,006 5,170,534.88 1.86
10 600887 伊利股份 176,171 5,024,396.92 1.81
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5.3.2
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688099
晶晨股份
15,597 802,621.62 0.29
2 688188 柏楚电子 7,062 697,866.84 0.25
3 688016
心脉医疗
6,799 669,633.51 0.24
4 688368
晶丰明源
2,557 144,930.76 0.05
5 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2
央行票据
- -
3 金融债券 10,327,460.00 3.71
其中：政策性金融债 10,327,460.00 3.71
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9
其他
- -
10 合计 10,327,460.00 3.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量
(
张
)
公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例(％)
1 018007 国开 1801 102,050 10,327,460.00 3.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3
其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 95,714.67
2 应收证券清算款 614,676.48
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3 应收股利 -
4 应收利息 62,449.75
5 应收申购款 10,298,218.02
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 11,071,058.92
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688099 晶晨股份 802,621.62 0.29
科创板新股
限售
2 688188
柏楚电子
697,866.84 0.25
科创板新股
限售
3 688016 心脉医疗 669,633.51 0.24
科创板新股
限售
4 688368 晶丰明源 144,930.76 0.05
科创板新股
限售
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 134,391,212.95
本报告期基金总申购份额
148,812,920.79
减：本报告期基金总赎回份额 45,534,983.01
本报告期基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 237,669,150.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/07/1-201
9/07/29
36,65
6,158
.36
- -
36,656,158
.36
15.42%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
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购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 70 只公募基金。截至 2019 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 870 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 9 月 30 日，投资顾问及海外业务规模约
38 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 9 月
30 日，海富通为超过 80 家企业约 448 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019 年 9 月 30 日，海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 326 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司
——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告
第
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15
页
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
(
一
)
中国证监会批准设立海富通中证
100
指数证券投资基金（
LOF
）的文件
(
二
)
海富通中证
100
指数证券投资基金（
LOF
）基金合同
(三)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(
四
)
海富通中证
100
指数证券投资基金（
LOF
）托管协议
(
五
)
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日
