建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 22日
建信创业板 ETF2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信创业板 ETF
场内简称
创业板 F
基金主代码
159956
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 2月 6日
报告期末基金份额总额
70,978,674.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟
踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
建信创业板 ETF2019年第 3季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）
1.本期已实现收益
791,625.44
2.本期利润
5,309,378.92
3.加权平均基金份额本期利润
0.0696
4.期末基金资产净值
65,919,104.44
5.期末基金份额净值
0.9287
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 7.56% 1.33% 7.68%
1.34% -0.12% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龚佳佳
本基金的
基金经理
2019年 3
月 7日
- 7年
龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014年 10
月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研
究员、基金经理助理；2014年 10月至 2015年
3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部
担任量化研究员；2015年 3月至 2018年 5月在
华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究
员、投资经理；2018年 5月至今在建信基金管
理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助
理。2019年 2月 22日起任建信港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理；2019年 3月 7日起任建信创业板交易型开
放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理；2019年 8月 23日起任建信沪深 300红利
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理，本基
2018年 2
月 6日
- 16年
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
特许金融分析师（CFA），博士。2003年 1月至
2005 年 8月就职于大成基金管理有限公司，历
任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、
建信创业板 ETF2019年第 3季度报告
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金的基金
经理
机构理财部高级经理。2005年 8 月加入建信基
金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高
级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、
投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金
融工程及指数投资部总监。2009年 11月 5日起
任建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的基
金经理；2010年 5月 28日至 2012年 5月 28日
任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理；2011年 9月 8日
至 2016年 7月 20日任深证基本面 60交易型开
放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的
基金经理；2012年 3月 16日起任建信深证 100
指数增强型证券投资基金的基金经理；2015 年
3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证
券投资基金的基金经理；2015 年 7 月 31 日至
2018年 7月 31日任建信中证互联网金融指数分
级发起式证券投资基金的基金经理；2015 年 8
月 6日至 2016年 10月 25日任建信中证申万有
色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经
理；2018年 2月 6日起任建信创业板交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 2
月 7 日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2018年 4月 19日起任建
信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；2018年 5月 16日起任
建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基金经理；
2018年 6月 13日起任建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
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基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金保持高仓位运作，以满足运作风险控制及跟踪误差控制需要。
由于一些特定原因，基金所持组合的权重分布与标的指数的权重分布之间存在一定差异，形
成了基金跟踪误差的主要来源。这些原因包括：股票数量的舍入取整造成的权重误差；部分股票
停牌导致无法交易，或复牌后股票出现较大波动，等等。
在报告期内，基金的跟踪误差和日均偏离度两项指标均控制在合同约定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 7.56%，波动率 1.33%，业绩比较基准收益率 7.68%，波动率 1.34%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
65,420,100.88 98.50
其中：股票
65,420,100.88 98.50
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
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5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
965,729.24 1.45
8
其他资产
30,458.39 0.05
9
合计
66,416,288.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,398,671.28 11.22
B
采矿业
- -
C
制造业
31,818,125.51 48.27
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
15,874,121.16 24.08
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
523,619.00 0.79
M
科学研究和技术服
务业
1,374,138.00 2.08
N
水利、环境和公共设
施管理业
807,703.00 1.23
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,211,950.67 6.39
R
文化、体育和娱乐业
3,062,160.91 4.65
S
综合
- -
合计
65,070,489.53 98.71
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
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A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
57,028.11 0.09
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
72,264.14 0.11
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
94,833.60 0.14
J
金融业
125,485.50 0.19
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
349,611.35 0.53
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排
序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 198,996 7,398,671.28 11.22
2 300059 东方财富 254,488 3,761,332.64 5.71
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3 300750 宁德时代 37,200 2,659,800.00 4.03
4 300015 爱尔眼科 59,361 2,105,534.67 3.19
5 300142 沃森生物 61,724 1,665,930.76 2.53
6 300347 泰格医药 26,600 1,650,530.00 2.50
7 300136 信维通信 40,600 1,453,480.00 2.20
8 300003 乐普医疗 57,106 1,431,076.36 2.17
9 300124 汇川技术 52,674 1,281,558.42 1.94
10 300760 迈瑞医疗 6,500 1,198,990.00 1.82
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排
序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300770 新媒股份 1,104 94,833.60 0.14
2 002966 苏州银行 8,610 87,219.30 0.13
3 300783 三只松鼠 1,066 72,264.14 0.11
4 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.06
5 002957 科瑞技术 832 31,474.56 0.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
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无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
5,324.15
2
应收证券清算款
24,942.13
3
应收股利
-
4
应收利息
192.11
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
30,458.39
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说
明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信创业板 ETF2019年第 3季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 80,978,674.00
报告期期间基金总申购份额
1,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额
11,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
70,978,674.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情
况
单位：份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金
1
2019年 07
月 01日
-2019年
09月 30日
33,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
30,000,000.00
42.27
建信创业板 ETF2019年第 3季度报告
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产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，
敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评
估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
注:本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年 10月 22日
