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恒生ETF(159920)

恒生ETF:更新招募说明书摘要(2019年10月)查看PDF公告




恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2019年 10月 21日公告 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1 重要提示 恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年6月 14日证监许可[2012]822号文核准募集。本基金基金合同于2012年8月9日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金主要投资于香港证券市场,基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风 险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风 险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金是股票基金,风险高于货 币市场基金、债券基金和混合基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股 票基金中属于中等风险、中等收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当 性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相 应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金为投资香港市场的ETF,基金份额的清算交收和境内普通ETF存在一定差异,通 常情况下,T日申购的基金份额在当日可以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有深圳证 券账户,但需注意:使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需 要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主 要投资于香港市场以港币计价的金融工具,人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的 波动,从而对基金业绩产生影响。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年10月21日,有关财务数据和净值表现数据截止日 为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 一、基金的名称 本基金名称:恒生交易型开放式指数证券投资基金。 二、基金的类型 本基金类型:交易型开放式。 三、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 四、基金的投资方向 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投 资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金 融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 五、基金的投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 3 资目标。 (一)组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (二)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金 无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、 成份股个股衍生品等方式进行替代。 (三)衍生品投资策略 由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金 划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头 寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生 产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应 调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:经人民币汇率调整的标的指数收益率。其中,经人民币汇率调整 的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和 市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理 人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 七、风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工 具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 4 面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 八、基金投资组合报告 以下内容摘自本基金2019年第2季度报告: “5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,896,416,591.87 84.89 其中:普通股 3,896,416,591.87 84.89 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 551,973,242.39 12.03 8 其他各项资产 141,316,547.48 3.08 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 5 9 合计 4,589,706,381.74 100.00 注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,427,003,972.44元, 占基金资产净值比例为 80.78%。 ③本基金本报告期末持有股指期货合约市值 331,175,739.58元,占基金总资产的比例为 7.22%。 5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 3,896,319,417.10 91.84 合计 3,896,319,417.10 91.84 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 金融 1,906,408,715.95 44.94 通信服务 587,963,137.83 13.86 房地产 489,204,327.43 11.53 能源 214,388,868.41 5.05 公用事业 190,790,823.87 4.50 工业 181,827,513.55 4.29 非必需消费品 147,153,343.58 3.47 必需消费品 94,539,081.62 2.23 保健 47,045,624.26 1.11 信息技术 36,997,980.60 0.87 材料 - - 合计 3,896,319,417.10 91.84 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 AIA GROUP LTD 友邦 01299 香 中国 5,567,760.00 412,634,237.92 9.73 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6 保险 控股 有限 公司 港 香港 2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 控股 有限 公司 00700 香 港 中国 香港 1,245,703.00 386,377,352.61 9.11 3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰 控股 有限 公司 00005 香 港 中国 香港 6,558,532.00 373,849,231.19 8.81 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 中国 建设 银行 股份 有限 公司 00939 香 港 中国 香港 50,651,465.00 299,862,335.63 7.07 5 PING AN INSURANCE GR 中国 平安 保险 (集 团) 股份 有限 公司 02318 香 港 中国 香港 2,615,564.00 215,815,699.25 5.09 6 CHINA MOBILE LTD 中国 移动 有限 公司 00941 香 港 中国 香港 2,875,730.00 179,985,639.97 4.24 7 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 中国 工商 银行 股份 有限 公司 01398 香 港 中国 香港 34,479,948.00 172,884,597.03 4.08 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 香港 交易 及结 算所 有限 公司 00388 香 港 中国 香港 556,319.00 134,968,679.43 3.18 9 BANK OF CHINA LTD. 中国 银行 03988 香 港 中国 香港 37,192,487.00 107,965,252.28 2.55 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 7 股份 有限 公司 10 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 领展 房地 产投 资信 托基 金 00823 香 港 中国 香港 1,225,451.00 103,486,101.76 2.44 注:所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 股指期货 HANG SENG IDX FUT Jul19 - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情 况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变动 HIN9 HANG SENG IDX FUT Jul19 265 331,175,739.58 1,467,668.73 公允价值变动总额合计 1,467,668.73 股指期货投资本期收益 -2,348,232.29 股指期货投资本期公允价值变动 -3,171,173.81 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 8 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,407,347.33 2 应收证券清算款 84,185,293.10 3 应收股利 31,634,960.34 4 应收利息 88,946.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141,316,547.48 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。” 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 9 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012年 8月 9日至 2012年 12月 31日 3.37% 0.54% 12.03% 0.89% -8.66% -0.35% 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 1.40% 0.95% -0.26% 0.98% 1.66% -0.03% 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 3.99% 0.88% 1.62% 0.88% 2.37% 0.00% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 1.61% 1.36% -1.41% 1.36% 3.02% 0.00% 2016 年 1 月 1 日至 2016年 12月 31日 9.83% 1.17% 7.19% 1.18% 2.64% -0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12月 31日 30.24% 0.74% 27.08% 0.75% 3.16% -0.01% 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 -8.53% 1.27% -9.45% 1.27% 0.92% 0.00% 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 12.16% 0.98% 10.87% 0.98% 1.29% 0.00% 十、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A区 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期:1998年 4月 9日 法定代表人:杨明辉 联系人:邱曦 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元,公司股权结构如下: 持股单位 持股占总股本比例 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 10 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚 基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司 非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济 学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。 杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监, 中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管 理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济 增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 11 张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内 部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司 独立董事等。 杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司 (Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副 首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。 史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。 宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。 陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部B角等。 张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石 化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华 盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会 银行监管三部副主任等。 刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 12 长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理, 益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 徐猛先生,清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006 年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放 式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量 投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8 日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任 职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起 任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业板交易 型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(2017年12月8日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金 经理(2018年7月13日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 基金经理(2018年9月10日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(2019年6月5日起任职)。 历任基金经理:2012年8月9日至2017年2月10日期间,王路先生任基金经理;2012年8 月9日至2017年11月10日期间,张弘弢先生任基金经理。 3、本公司量化投资决策委员会 主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。 成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。 徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 13 宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 十一、费用概览 (一)基金运作费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费。 (2)基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用)。 (3)标的指数使用许可费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇 兑损益、手续费、汇款费等)。 (4)基金上市初费及年费。 (5)因基金的证券交易或结算产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类 似性质的费用等)。 (6)除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效以后与基金相关的信息披露 费用。 (7)基金份额持有人大会费用。 (8)基金合同生效以后的会计师费和律师费。 (9)基金的资金汇划费用。 (10)基金收益分配中发生的费用。 (11)基金进行外汇兑换交易的相关费用。 (12)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。 (13)其他为基金的利益而产生的费用,如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉 讼费、追索费等。 (14)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、 计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法 规另有规定时从其规定。 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 14 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3)标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用 许可协议的约定从基金财产中支付。 根据指数使用许可协议,目前指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费每日计算,按季支付。每年应支付的标的指数许可使用费不低于指 数使用许可协议规定的下限。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 15 (4)本条第(一)款第 1项(4)至(14)小项费用由基金管理人和基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额 持有人大会。 (二)申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎 回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其 他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1日公告,计算公式为估值日基金 资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证 监会备案。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生 变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况需要,基金管理人可以在不违反相关法律法规 的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 十二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:许俊 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 16 传真:010-66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,现有员工 110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2019年 9月 30日,中国银行已托管 721只证券投资基金,其中境内基金 681只, QDII基金 40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控 制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查 及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的 内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资 产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 17 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 十三、境外资产托管人 (一)境外资产托管人基本情况 名称:中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”) 注册地址:香港中环花园道 1号中银大厦 办公地址:香港中环花园道 1号中银大厦 法定代表人:高迎欣 成立时间:1964年 10月 16日 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 联系人:黄晚仪 联系电话:852-3982-6753 中银香港于 1964年成立,并在 2001年 10月 1日正式重组为中国银行(香港)有限公 司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股母公司中银香港(控股)有限公司(简称“中银 香港(控股)”)2001年 2日在香港注册成立,2002年 7月 25日开始在香港联合交易所主 板上市,2002年 12月 2日被纳入为恒生指数成份股。中银香港目前主要受香港金管局、证 监会以及联交所等机构的监管。 截至 2018年末,中银香港(控股)有限公司的总资产超过 29,529亿港元,资本总额超 过 2,570亿港元,总资本比率为 23.1%。中银香港(控股)的财务实力及双 A级信用评级, 可媲美不少大型全球托管银行,其最新信评如下(截至 2018年 12月 31日): 穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 截至 2018年末,中银香港(控股)的托管资产规模达 10,984亿港元。 (二)境外资产托管人职责 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 18 1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜。 2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得 收入。 3、其他由基金托管人委托其履行的职责。 十四、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场内申购赎回代理机构: (1)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号


办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 客户服务电话:95521


(2)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:95587 传真:010-65182261 联系人:权唐 网址:www.csc108.com (3)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 19 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:李颖 网址:www.guosen.com.cn 客户服务电话:95536 (4)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄健 网址:www.newone.com.cn 客户服务电话:95565 (5)广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 电话:020-87555888 传真:020-87555417 联系人:黄岚 网址:www.gf.com.cn 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 (6)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888


传真:010-60836029 联系人:郑慧 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 20 网址:www.cs.ecitic.com 客户服务电话:95548 (7)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn 客户服务电话:4008-888-888或95551 (8)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-63410456 联系人:金芸、李笑鸣 网址:www.htsec.com 客户服务电话:95553、400-888-8001 (9)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:陈宇 网址:www.swhysc.com 客户服务电话:95523、400-889-5523 (10)兴业证券股份有限公司 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 21 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 传真:021-38565955 联系人:乔琳雪 网址:www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 (11)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人:张建军 电话:020-38286588 传真:020-22373718-1013 联系人:王鑫 网址:www.wlzq.com.cn 客户服务电话:95322 (12)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号 港中旅大厦18楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 网址:www.htsc.com.cn 客户服务电话:95597 (13)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 22 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 网址:http://sd.citics.com 客户服务电话:95548 (14)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路181号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 网址:www.dwzq.com.cn 客户服务电话:95330 (15)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:尹旭航 网址:www.cindasc.com 客户服务电话:95321 (16)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 23 传真:021-63326729 联系人:孔亚楠 网址:www.dfzq.com.cn 客户服务电话:95503 (17)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516089 传真:0755-83515567 联系人:李春芳 网址:www.cgws.com 客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000 (18)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com 客户服务电话:95525、400-888-8788 (19)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人:- 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 网址:www.guodu.com 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 24 客户服务电话:400-818-8118 (20)国盛证券有限责任公司 住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 电话:0791-86283372、15170012175 传真:0791-86281305 联系人:占文驰 网址:www.gszq.com 客户服务电话:956080 (21)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 (830002) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927


联系人:王怀春 网址:www.hysec.com 客户服务电话:400-800-0562 (22)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315125 联系人:许曼华 网址:www.zts.com.cn 客户服务电话:95538 (23)中航证券有限公司 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 25 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人:戴蕾 网址:www.avicsec.com 客户服务电话:95335 (24)德邦证券股份有限公司 住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 电话:021-68761616-8076 传真:021-68767032 联系人:刘熠 网址:www.tebon.com.cn 客户服务电话:400-888-8128 (25)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 联系人:罗春蓉、武明明 网址:www.cicc.com.cn 客户服务电话:010-65051166 (26)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 26 电话:021-54967552 传真:021-54967032 联系人:杨莉娟 网址:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:95323、400-109-9918 (27)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328112 传真:010-58328748 联系人:牟冲 网址:www.ubssecurities.com 客户服务电话:400-887-8827 (28)联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 网址:www.lxsec.com 客户服务电话:95564 (29)北京高华证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室 法定代表人:章星 电话:010-66273062、010-66273061 传真:010-66273001 联系人:赵可、葛恒倬 网址:www.ghsl.cn 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 27 客户服务电话:400-888-1988 2、二级市场交易代理券商 具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。。 (二)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 联系人:丁志勇 电话:0755-25941405 传真:0755-25987133 (三)律师事务所 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人:朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人:李晗 经办律师:吴冠雄、李晗 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:单峰、赵雪 经办注册会计师:单峰、赵雪 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 28 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同 及其他法律法规的要求,对本基金原招募说明书或招募说明书(更新)进行了更新,本次重 大更新事项为1)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露” 章节及相关内容,2)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对深交所ETF 交易结算模式调整更新申购赎回有关结算规则,并对包括但不限于基金管理人、基金托管人 等其他信息一并更新。主要更新内容如下: (一)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要 提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释 义与相关内容。 (二)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金 的信息披露”章节。 (三)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新全文中 有关信息披露文件备案的描述。 (四)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对深交所 ETF 交易结算 模式调整及修订后的基金合同更新申购赎回有关结算规则。 (五)更新“基金管理人信息”、“基金托管人信息”、“基金销售机构及相关服务机 构”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”、“其他应披露事项”。 华夏基金管理有限公司 二○一九年十月二十一日