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中创400(159918)

中创400:更新招募说明书摘要(2019年10月)查看PDF公告

 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更
新招募说明书摘要 
(2019年10月18日更新) 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
重要提示 
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金或基金)根据 2012年 1
月 6日中国证券监督管理委员会《关于核准中创 400交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金募集的批复》(证监许可[2012]13号)核准进行募集。本基金基金合同于 2012年 3
月 22日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。 
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书仅更新了
基金管理人信息及与修订基金合同相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金管理人”、
“基金份额的申购、赎回” 和“基金托管协议的内容摘要”章节。


中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 2 一、基金管理人 (一) 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营


电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 (二) 主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管 理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业 务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 3 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员; 国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以 来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长, 2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase固定收 益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银 行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年 2月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001年 11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特 许金融分析师(CFA)。1998年到 2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事 总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年 3月起任公司总经理。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师, 美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 4 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA教育中心主任。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经 理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团,2003年 10月至 2008年 6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年 7月至今,就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996年 11月至 1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7月至 1999年 3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证 券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 刘珈吟女士,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年加入嘉实 基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016 年 3月 24日至今任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至今 任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 5 实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉实深 证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至今任 嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至今任 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 今任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉 实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6月 7 日至今任嘉实中 关村 A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 1月 14日至今任嘉实恒生港股 通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 20日至今任嘉实中证央企创新 驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 李直先生,硕士研究生,5年证券从业经历,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实 基金,从事指数基金投资研究工作。2017年 12月 26日至今任深证基本面 120交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、2017年 12月 26日至今任嘉实深证基本面 120交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实中创 400交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 3月 30日至今任中创 400交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2019年 9月 26日至今任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 (2)历任基金经理 杨宇先生,管理时间为 2012年 3月 22日至 2014年 5月 9日;何如女士,管理时间为 2014年 5月 9日至 2016年 3月 24日;陈正宪先生,管理时间为 2016年 3月 24日至 2019 年 3月 30日。 3、Smart Beta及量化投资决策委员会 Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资首席投资官杨 宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪 先生、何如女士。 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 6 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2018年 6月,中国工商银行资产托管部共有员工 212人,平均年龄 33岁,95%以 上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至 2018年 6月,中国工商银行共托管证券投资基金 874只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融 领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 7 管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、 2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服 务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅 已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 8 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取 了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 9 已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对 通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、申购赎回代办券商 (1)中信建投证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010)65182261 网址 http://www.csc108 客服电话 400-8888-108 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 10 .com (2)国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen .com.cn 客服电话 95536 (3)方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.founde rsc.com 客服电话 95571 (4)中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址 济南市市中区经七路 86号证券大厦 10楼 注册地址 济南市市中区经七路 86号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.co m.cn 客服电话 95538 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 (二) 登记结算机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人 金颖 联系人 丁志勇 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 11 电话 (0755)25941405 传真 (0755)25987132 (三) 律师事务所和经办律师 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507单元 01室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 四、基金名称 本基金名称:中创 400交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:交易型开放式 六、基金的投资目标 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 吕红、黎明 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 12 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基 金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 七、基金的投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性 原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基 金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超 过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、决策依据 有关法律、法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决 策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决 定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金 经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决 策。 3、投资程序 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 13 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资 管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资 的方法,以降低投资成本、控制投资风险。 (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与 否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行 监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金《招募说明书》及其更新中公告。 九、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为:中创400指数。中创400指数挑选在深圳证券交 易所的中小企业板及创业板股票中,依据其前 6 个月的平均流通市值的比重和平均成交金 额的比重按 2:1 的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序选取排名在位于 101-500 名的股票。 如果中创 400指数编制机构变更或停止中创 400指数的编制及发布、或中创 400指数由 其他指数替代、或中创400指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中创400指数不 宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持 有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名 称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更 标的指数,报中国证监会备案并及时公告。 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 14 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、 及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日(“报告期末”),本报告所列财务 数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


107,504,054.16 99.51 其中:股票


107,504,054.16 99.51 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


482,672.52 0.45 8


其他资产


43,089.74 0.04 9


合计


108,029,816.42 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。


2. 报告期末按行业分类的股票投资组合


中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 15 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,009,355.50 0.94 B


采矿业


869,295.50 0.81 C


制造业


71,592,282.56 66.49 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


430,426.33 0.40 E


建筑业


2,176,142.36 2.02 F


批发和零售业


3,758,355.34 3.49 G


交通运输、仓储和 邮政业


925,516.18 0.86 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


17,282,127.02 16.05 J


金融业


894,296.16 0.83 K


房地产业


1,001,243.36 0.93 L


租赁和商务服务 业


2,205,973.65 2.05 M


科学研究和技术 服务业


1,304,168.40 1.21 N


水利、环境和公共 设施管理业


865,341.22 0.80 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


804,659.50 0.75 R


文化、体育和娱乐 业


2,384,871.08 2.21 S


综合


- - 合计


107,504,054.16 99.84 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合


报告期末,本基金未持有积极投资股票。


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1)


报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 16 1 002311 海大集团 45,100 1,044,967.00 0.97 2 300146 汤臣倍健 49,500 841,005.00 0.78 3 002602 世纪华通 40,340 833,021.00 0.77 4 002384 东山精密 64,300 725,947.00 0.67 5 300450 先导智能 25,071 725,554.74 0.67 6 002075 沙钢股份 82,900 665,687.00 0.62 7 002281 光迅科技 24,012 644,962.32 0.60 8 002268 卫 士 通 35,891 641,013.26 0.60 9 002506 协鑫集成 124,700 623,500.00 0.58 10 002507 涪陵榨菜 28,600 617,760.00 0.57 (2)


报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细


报告期末,本基金未持有积极投资股票。


4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


报告期末,本基金未持有债券。


5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


报告期末,本基金未持有债券。


6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细


报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


报告期末,本基金未持有权证。


9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。


11. 投资组合报告附注 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 17 (1)


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,508.04 2


应收证券清算款


41,467.14 3


应收股利


- 4


应收利息


114.56 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


43,089.74 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。


② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金未持有积极投资股票。 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准 ①-③ ②-④ 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 18 增长率① ② 率③


收益率标 准差④ 2012年 3 月 22日 (基金合 同生效日) -2012年12 月 31日 -9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13% 2013年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01% 2014年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01% 2015年 63.33% 2.76% 81.10% 2.83% -17.77% -0.07% 2016年 -21.62% 2.06% -21.60% 2.07% -0.02% -0.01% 2017年 -11.87% 0.97% -11.12% 0.97% -0.75% 0.00% 2018年 -35.33% 1.56% -35.61% 1.56% 0.28% 0.00% (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图:嘉实中创 400ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2012年 3月 22日至 2018年 12月 31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制(一) 投资组合限制”的有关约定 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 19 十三、费用概览 (一) 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值乘以 0.5%的费率来计算,计算方 法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 (3)基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中,《基金合同》生效前的许可使用固定费不 列入基金费用。 在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.03%/当年天数 H为每日计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 《基金合同》生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。 自《基金合同》生效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用许可费的收取下限为每季 度 7.5万元,即不足人民币 7.5万元则按照 7.5万元收取。 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 20 指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用许可费的支付由基金管理 人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产 中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应在《招募说明书》 及其更新中披露基金最新适用的方法。 (4)与基金运作有关的其他费用 主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金合同生效以后的会计师费和律师费、 基金的银行汇划费用等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定,列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 (二)不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息 披露费用等费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (三)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基 金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种 指定媒体上公告。 (四)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 中创 400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 10月 18日更新) 21 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如 下: 1.在“重要提示”部分:明确了本次更新招募说明书更新的主要内容。 2.在“二、释义”部分:更新了释义的相关内容。 3.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。 4.在“七、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回的相关内容。 嘉实基金管理有限公司 2019年 10月 18日