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关于嘉实中证 500ETF开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票
现金替代”申赎业务并修改基金合同的公告
为更好地满足投资者需求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业
务方案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份
有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定于 2019年 10月 21日起对旗下嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“500ETF”，代码：159922）新增场内“深市股
票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。
本基金的场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式将于 2019年 10月 21日
正式开通，在此期间，本基金的场外“股票实物”申赎业务正常运行。现将相关事项公告如
下：
一、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式业务规则
在增加了场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式后，本基金将有场外
“股票实物”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”两种申赎模式。其中，场外
“股票实物”申赎模式通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场内“深市股票实物申赎，
沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
本基金将分别编制场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单和场内“深市股票实物申
赎，沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单。T日的申购赎回清单在当日开市前公告。
其中，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单在深圳证券
交易所和基金管理人网站公告，场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单在基金管理人网
站公告。
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际
情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始时间后，基
金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申
购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的，视为
投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。
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（三）申购与赎回的原则
1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。
4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南等
规定。
5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依
据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2. 申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
投资者 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规
则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额
申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人
应最迟于新规则开始实施前在至少一种指定媒体公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可根据
基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最
小申购赎回单位进行调整并提前公告。目前，本基金最小申购赎回单位为 45万份。
2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有
人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
3.基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在法律法规允许的
3
情况下，调整申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回
的基金份额数额确定。
2. 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，可以
适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购
赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则
发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
的计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1.申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内
容。
2.申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购
赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代
标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份
证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代
金额之和。
3.组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎
回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4.现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。
对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不
允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份股。
当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，
允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。
4
当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券
必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固
定现金作为替代。
（2）可以现金替代
【1】对于深市成份证券
①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券，
不足时差额部分用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如果深圳证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易
后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券
价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日
低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为：
现金替代比例
（第
只替代证券的数量 该证券参考价格）
申购基金份额 该
前一交易日除权除息后的收盘价
如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为
准。
【2】对于沪市成份证券
①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代
5
的沪市成份证券全部用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）
赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证
券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预
先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如
果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺
的差额。
赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证
券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预
先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如
果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支
付的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据
此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券
有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确
认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。
基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包
括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，
即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交
易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管
理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
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T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日
低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3个工作日内完成。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以该证券参考价格。
5.预估现金差额相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差额。其计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为
正、为负或为零。
6.现金差额相关内容
T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收
盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收盘价相乘之
和）
T日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
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基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
7.申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
基金名称： 500ETF
基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司
基金代码： 159922
目标指数代码： 399905
基金类型： 跨市场 ETF
T-1日信息内容
现金差额： -19073.19元
最小申购、赎回单位资产净值： 2358921.25元
基金份额净值： 5.2402元
T日信息内容
预估现金差额： -34060.75元
可以现金替代比例上限： 50.00%
是否需要公布 IOPV： 是
最小申购、赎回单位： 450000.00份
最小申购赎回单位现金红利： 0.00元
全部申购赎回组合证券只数： 501只(含"159900"证券)
是否开放申购： 允许
是否开放赎回： 允许
当天净申购的基金份额上限： 不设上限
当天净赎回的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限： 45000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限
成份股信息内容
证券代
码
证券
简称
股份
数量
现金替
代标志
现金替代溢
价比例
现金替代折
价比例
申购替代
金额
赎回替代
金额
挂牌
市场
159900 申赎
必须 0.00% 0.00% 1248047. 795039.0 深圳
8
现金 0
00 0 市场
000006
深振
业Ａ
600
允许 10.00%
深圳
市场
000008
神州
高铁
0
必须 0.00%
4164.00 4164.00
深圳
市场
000009
中国
宝安
1,600
允许 10.00%
深圳
市场
000012
南
玻Ａ
800
允许 10.00%
深圳
市场
000021
深科
技
500
允许 10.00%
深圳
市场
000025 特力 A
100
允许 10.00%
深圳
市场
000027
深圳
能源
700
允许 10.00%
深圳
市场
000028
国药
一致
100
允许 10.00%
深圳
市场
000031
大悦
城
700
允许 10.00%
深圳
市场
000039
中集
集团
700
允许 10.00%
深圳
市场
000060
中金
岭南
1,500
允许 10.00%
深圳
市场
000061
农 产
品
400
允许 10.00%
深圳
市场
000062
深圳
华强
200
允许 10.00%
深圳
市场
000066
中国
长城
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
000078
海王
生物
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
000089
深圳
机场
600
允许 10.00%
深圳
市场
000090
天健
集团
800
允许 10.00%
深圳
市场
000156
华数
传媒
400
允许 10.00%
深圳
市场
000158
常山
北明
600
允许 10.00%
深圳
市场
000301
东方
盛虹
700
允许 10.00%
深圳
市场
000400
许继
电气
400
允许 10.00%
深圳
市场
000401 冀东
允许 10.00%
深圳
9
水泥 600
市场
000426
兴业
矿业
500
允许 10.00%
深圳
市场
000488
晨鸣
纸业
800
允许 10.00%
深圳
市场
000501
鄂武
商Ａ
200
允许 10.00%
深圳
市场
000513
丽珠
集团
200
允许 10.00%
深圳
市场
000519
中兵
红箭
400
允许 10.00%
深圳
市场
000528 柳工
600
允许 10.00%
深圳
市场
000536
华映
科技
900
允许 10.00%
深圳
市场
000537
广宇
发展
300
允许 10.00%
深圳
市场
000541
佛山
照明
400
允许 10.00%
深圳
市场
000543
皖能
电力
700
允许 10.00%
深圳
市场
000547
航天
发展
700
允许 10.00%
深圳
市场
000552
靖远
煤电
700
允许 10.00%
深圳
市场
000559
万向
钱潮
800
允许 10.00%
深圳
市场
000563
陕国
投Ａ
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000564
供销
大集
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
000581
威孚
高科
400
允许 10.00%
深圳
市场
000587
金洲
慈航
700
允许 10.00%
深圳
市场
000598
兴蓉
环境
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
000600
建投
能源
400
允许 10.00%
深圳
市场
000623
吉林
敖东
600
允许 10.00%
深圳
市场
000636
风华
高科
400
允许 10.00%
深圳
市场
000681 视觉
允许 10.00%
深圳
10
中国 300
市场
000685
中山
公用
500
允许 10.00%
深圳
市场
000686
东北
证券
900
允许 10.00%
深圳
市场
000690
宝新
能源
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
000712
锦龙
股份
300
允许 10.00%
深圳
市场
000717
韶钢
松山
700
允许 10.00%
深圳
市场
000718
苏宁
环球
900
允许 10.00%
深圳
市场
000723
美锦
能源
800
允许 10.00%
深圳
市场
000727
华东
科技
1,700
允许 10.00%
深圳
市场
000729
燕京
啤酒
900
允许 10.00%
深圳
市场
000732
泰禾
集团
600
允许 10.00%
深圳
市场
000738
航发
控制
400
允许 10.00%
深圳
市场
000750
国海
证券
1,800
允许 10.00%
深圳
市场
000758
中色
股份
800
允许 10.00%
深圳
市场
000761
本钢
板材
200
允许 10.00%
深圳
市场
000766
通化
金马
300
允许 10.00%
深圳
市场
000778
新兴
铸管
1,700
允许 10.00%
深圳
市场
000807
云铝
股份
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
000813
德展
健康
600
允许 10.00%
深圳
市场
000826
启迪
环境
400
允许 10.00%
深圳
市场
000829
天音
控股
400
允许 10.00%
深圳
市场
000830
鲁西
化工
600
允许 10.00%
深圳
市场
000848 承德
允许 10.00%
深圳
11
露露 400
市场
000860
顺鑫
农业
300
允许 10.00%
深圳
市场
000869
张
裕Ａ
100
允许 10.00%
深圳
市场
000877
天山
股份
400
允许 10.00%
深圳
市场
000878
云南
铜业
500
允许 10.00%
深圳
市场
000883
湖北
能源
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000887
中鼎
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
000926
福星
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
000930
中粮
科技
700
允许 10.00%
深圳
市场
000932
华菱
钢铁
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
000937
冀中
能源
700
允许 10.00%
深圳
市场
000959
首钢
股份
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
000960
锡业
股份
600
允许 10.00%
深圳
市场
000970
中科
三环
500
允许 10.00%
深圳
市场
000975
银泰
资源
700
允许 10.00%
深圳
市场
000980
众泰
汽车
700
允许 10.00%
深圳
市场
000983
西山
煤电
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
000987
越秀
金控
200
允许 10.00%
深圳
市场
000988
华工
科技
500
允许 10.00%
深圳
市场
000990
诚志
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
000997
新 大
陆
400
允许 10.00%
深圳
市场
000998
隆平
高科
600
允许 10.00%
深圳
市场
000999 华润
允许 10.00%
深圳
12
三九 200
市场
002002
鸿达
兴业
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002004
华邦
健康
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002019
亿帆
医药
400
允许 10.00%
深圳
市场
002028
思源
电气
300
允许 10.00%
深圳
市场
002030
达安
基因
300
允许 10.00%
深圳
市场
002038
双鹭
药业
400
允许 10.00%
深圳
市场
002048
宁波
华翔
300
允许 10.00%
深圳
市场
002049
紫光
国微
300
允许 10.00%
深圳
市场
002051
中工
国际
300
允许 10.00%
深圳
市场
002056
横店
东磁
500
允许 10.00%
深圳
市场
002064
华峰
氨纶
700
允许 10.00%
深圳
市场
002074
国轩
高科
500
允许 10.00%
深圳
市场
002075
沙钢
股份
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
002078
太阳
纸业
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002085
万丰
奥威
800
允许 10.00%
深圳
市场
002092
中泰
化学
900
允许 10.00%
深圳
市场
002093
国脉
科技
300
允许 10.00%
深圳
市场
002110
三钢
闽光
600
允许 10.00%
深圳
市场
002118
紫鑫
药业
300
允许 10.00%
深圳
市场
002127
南极
电商
900
允许 10.00%
深圳
市场
002128
露天
煤业
400
允许 10.00%
深圳
市场
002129 中环
允许 10.00%
深圳
13
股份 1,000
市场
002131
利欧
股份
2,900
允许 10.00%
深圳
市场
002152
广电
运通
700
允许 10.00%
深圳
市场
002155
湖南
黄金
500
允许 10.00%
深圳
市场
002157
正邦
科技
700
允许 10.00%
深圳
市场
002174
游族
网络
300
允许 10.00%
深圳
市场
002176
江特
电机
700
允许 10.00%
深圳
市场
002183
怡亚
通
900
允许 10.00%
深圳
市场
002191
劲嘉
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
002195
二三
四五
2,800
允许 10.00%
深圳
市场
002212
南洋
股份
300
允许 10.00%
深圳
市场
002217
合力
泰
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
002221
东华
能源
700
允许 10.00%
深圳
市场
002223
鱼跃
医疗
400
允许 10.00%
深圳
市场
002233
塔牌
集团
400
允许 10.00%
深圳
市场
002242
九阳
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
002244
滨江
集团
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002249
大洋
电机
700
允许 10.00%
深圳
市场
002250
联化
科技
500
允许 10.00%
深圳
市场
002251
步步
高
300
允许 10.00%
深圳
市场
002254
泰和
新材
300
允许 10.00%
深圳
市场
002266
浙富
控股
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002268 卫士
允许 10.00%
深圳
14
通 400
市场
002273
水晶
光电
700
允许 10.00%
深圳
市场
002280
联络
互动
900
允许 10.00%
深圳
市场
002281
光迅
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
002285
世联
行
800
允许 10.00%
深圳
市场
002299
圣农
发展
300
允许 10.00%
深圳
市场
002302
西部
建设
300
允许 10.00%
深圳
市场
002317
众生
药业
400
允许 10.00%
深圳
市场
002332
仙琚
制药
500
允许 10.00%
深圳
市场
002340
格林
美
2,000
允许 10.00%
深圳
市场
002344
海宁
皮城
400
允许 10.00%
深圳
市场
002353
杰瑞
股份
300
允许 10.00%
深圳
市场
002358
森源
电气
300
允许 10.00%
深圳
市场
002366
台海
核电
300
允许 10.00%
深圳
市场
002368
太极
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
002371
北方
华创
100
允许 10.00%
深圳
市场
002372
伟星
新材
400
允许 10.00%
深圳
市场
002373
千方
科技
500
允许 10.00%
深圳
市场
002375
亚厦
股份
400
允许 10.00%
深圳
市场
002382
蓝帆
医疗
200
允许 10.00%
深圳
市场
002384
东山
精密
600
允许 10.00%
深圳
市场
002385
大北
农
1,600
允许 10.00%
深圳
市场
002387 维信
允许 10.00%
深圳
15
诺 500
市场
002390
信邦
制药
600
允许 10.00%
深圳
市场
002399
海普
瑞
200
允许 10.00%
深圳
市场
002405
四维
图新
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002407
多氟
多
300
允许 10.00%
深圳
市场
002408
齐翔
腾达
500
允许 10.00%
深圳
市场
002414
高德
红外
200
允许 10.00%
深圳
市场
002416
爱施
德
200
允许 10.00%
深圳
市场
002419
天虹
股份
300
允许 10.00%
深圳
市场
002424
贵州
百灵
300
允许 10.00%
深圳
市场
002426
胜利
精密
1,500
允许 10.00%
深圳
市场
002431
棕榈
股份
700
允许 10.00%
深圳
市场
002434
万里
扬
300
允许 10.00%
深圳
市场
002437
誉衡
药业
500
允许 10.00%
深圳
市场
002439
启明
星辰
400
允许 10.00%
深圳
市场
002440
闰土
股份
400
允许 10.00%
深圳
市场
002444
巨星
科技
300
允许 10.00%
深圳
市场
002463
沪电
股份
700
允许 10.00%
深圳
市场
002465
海格
通信
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002470
金正
大
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002482
广田
集团
400
允许 10.00%
深圳
市场
002489
浙江
永强
700
允许 10.00%
深圳
市场
002491 通鼎
允许 10.00%
深圳
16
互联 500
市场
002500
山西
证券
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002503
搜于
特
900
允许 10.00%
深圳
市场
002505
大康
农业
1,700
允许 10.00%
深圳
市场
002506
协鑫
集成
1,600
允许 10.00%
深圳
市场
002507
涪陵
榨菜
300
允许 10.00%
深圳
市场
002509
天广
中茂
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
002512
达华
智能
500
允许 10.00%
深圳
市场
002517
恺英
网络
700
允许 10.00%
深圳
市场
002544
杰赛
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
002572
索菲
亚
400
允许 10.00%
深圳
市场
002573
清新
环境
400
允许 10.00%
深圳
市场
002583
海能
达
600
允许 10.00%
深圳
市场
002589
瑞康
医药
700
允许 10.00%
深圳
市场
002603
以岭
药业
400
允许 10.00%
深圳
市场
002607
中公
教育
400
允许 10.00%
深圳
市场
002635
安洁
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
002640
跨境
通
500
允许 10.00%
深圳
市场
002665
首航
节能
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
002670
国盛
金控
500
允许 10.00%
深圳
市场
002672
东江
环保
300
允许 10.00%
深圳
市场
002681
奋达
科技
500
允许 10.00%
深圳
市场
002690 美亚
允许 10.00%
深圳
17
光电 200
市场
002699
美盛
文化
200
允许 10.00%
深圳
市场
002701
奥瑞
金
900
允许 10.00%
深圳
市场
002707
众信
旅游
400
允许 10.00%
深圳
市场
002709
天赐
材料
200
允许 10.00%
深圳
市场
002745
木林
森
200
允许 10.00%
深圳
市场
002797
第一
创业
1,300
允许 10.00%
深圳
市场
002807
江阴
银行
700
允许 10.00%
深圳
市场
002812
恩捷
股份
100
允许 10.00%
深圳
市场
002815
崇达
技术
200
允许 10.00%
深圳
市场
002818
富森
美
100
允许 10.00%
深圳
市场
002821
凯莱
英
100
允许 10.00%
深圳
市场
002831
裕同
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
002839
张家
港行
600
允许 10.00%
深圳
市场
002916
深南
电路
100
允许 10.00%
深圳
市场
002920
德赛
西威
100
允许 10.00%
深圳
市场
002926
华西
证券
800
允许 10.00%
深圳
市场
002936
郑州
银行
400
允许 10.00%
深圳
市场
002941
新疆
交建
100
允许 10.00%
深圳
市场
002946
新乳
业
100
允许 10.00%
深圳
市场
002948
青岛
银行
300
允许 10.00%
深圳
市场
300001
特锐
德
300
允许 10.00%
深圳
市场
300002 神州
允许 10.00%
深圳
18
泰岳 1,000
市场
300009
安科
生物
400
允许 10.00%
深圳
市场
300010
立思
辰
400
允许 10.00%
深圳
市场
300026
红日
药业
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
300027
华谊
兄弟
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
300055
万邦
达
400
允许 10.00%
深圳
市场
300058
蓝色
光标
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
300088
长信
科技
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
300113
顺网
科技
300
允许 10.00%
深圳
市场
300115
长盈
精密
300
允许 10.00%
深圳
市场
300133
华策
影视
700
允许 10.00%
深圳
市场
300134
大富
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
300159
新研
股份
600
允许 10.00%
深圳
市场
300166
东方
国信
500
允许 10.00%
深圳
市场
300168
万达
信息
500
允许 10.00%
深圳
市场
300182
捷成
股份
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
300197
铁汉
生态
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
300199
翰宇
药业
300
允许 10.00%
深圳
市场
300207
欣旺
达
500
允许 10.00%
深圳
市场
300244
迪安
诊断
200
允许 10.00%
深圳
市场
300253
卫宁
健康
800
允许 10.00%
深圳
市场
300257
开山
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
300266 兴源
允许 10.00%
深圳
19
环境 600
市场
300274
阳光
电源
600
允许 10.00%
深圳
市场
300287
飞利
信
700
允许 10.00%
深圳
市场
300297
蓝盾
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
300308
中际
旭创
100
允许 10.00%
深圳
市场
300315
掌趣
科技
1,700
允许 10.00%
深圳
市场
300316
晶盛
机电
400
允许 10.00%
深圳
市场
300324
旋极
信息
600
允许 10.00%
深圳
市场
300376
易事
特
600
允许 10.00%
深圳
市场
300383
光环
新网
600
允许 10.00%
深圳
市场
300418
昆仑
万维
400
允许 10.00%
深圳
市场
300450
先导
智能
300
允许 10.00%
深圳
市场
300459
金科
文化
700
允许 10.00%
深圳
市场
600006
东风
汽车
0
必须 0.00% 0.00% 2275.00 2275.00
上海
市场
600008
首创
股份
1,400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600017
日照
港
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600021
上海
电力
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600022
山东
钢铁
4,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600026
中远
海能
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600037
歌华
有线
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600039
四川
路桥
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600053
九鼎
投资
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600056 中国
允许 10.00% 30.00%
上海
20
医药 300
市场
600058
五矿
发展
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600060
海信
电器
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600062
华润
双鹤
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600064
南京
高科
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600073
上海
梅林
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600079
人福
医药
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600094
大名
城
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600098
广州
发展
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600120
浙江
东方
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600125
铁龙
物流
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600126
杭钢
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600138
中青
旅
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600141
兴发
集团
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600143
金发
科技
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600151
航天
机电
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600155
华创
阳安
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600158
中体
产业
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600160
巨化
股份
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600161
天坛
生物
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600166
福田
汽车
2,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600167
联美
控股
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600169 太原
允许 10.00% 30.00%
上海
21
重工 1,100
市场
600171
上海
贝岭
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600179
ST安
通
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600183
生益
科技
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600195
中牧
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600201
生物
股份
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600216
浙江
医药
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600258
首旅
酒店
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600259
广晟
有色
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600260
凯乐
科技
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600266
北京
城建
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600267
海正
药业
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600277
亿利
洁能
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600280
中央
商场
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600282
南钢
股份
1,600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600291
西水
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600298
安琪
酵母
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600307
酒钢
宏兴
1,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600312
平高
电气
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600315
上海
家化
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600316
洪都
航空
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600317
营口
港
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600325 华发
允许 10.00% 30.00%
上海
22
股份 1,000
市场
600329
中新
药业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600335
国机
汽车
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600338
西藏
珠峰
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600348
阳泉
煤业
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600350
山东
高速
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600373
中文
传媒
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600376
首开
股份
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600380
健康
元
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600388
龙净
环保
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600392
盛和
资源
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600393
粤泰
股份
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600409
三友
化工
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600410
华胜
天成
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600416
湘电
股份
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600418
江淮
汽车
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600426
华鲁
恒升
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600428
中远
海特
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600435
北方
导航
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600458
时代
新材
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600460
士兰
微
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600466
蓝光
发展
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600478 科力
允许 10.00% 30.00%
上海
23
远 700
市场
600486
扬农
化工
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600497
驰宏
锌锗
1,600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600499
科达
洁能
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600500
中化
国际
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600507
方大
特钢
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600511
国药
股份
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600515
海航
基础
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600521
华海
药业
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600525
长园
集团
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600528
中铁
工业
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600536
中国
软件
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600545
卓郎
智能
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600549
厦门
钨业
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600557
康缘
药业
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600563
法拉
电子
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600565
迪马
股份
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600567
山鹰
纸业
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600572
康恩
贝
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600575
淮河
能源
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600580
卧龙
电驱
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600582
天地
科技
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600584 长电
允许 10.00% 30.00%
上海
24
科技 600
市场
600597
光明
乳业
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600598
北大
荒
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600611
大众
交通
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600623
华谊
集团
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600633
浙数
文化
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600639
浦东
金桥
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600640
号百
控股
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600642
申能
股份
1,500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600643
爱建
集团
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600645
中源
协和
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600648
外高
桥
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600649
城投
控股
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600657
信达
地产
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600664
哈药
股份
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600673
东阳
光
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600694
大商
股份
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600699
均胜
电子
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600707
彩虹
股份
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600717
天津
港
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600718
东软
集团
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600729
重庆
百货
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600737 中粮
允许 10.00% 30.00%
上海
25
糖业 700
市场
600739
辽宁
成大
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600745
闻泰
科技
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600748
上实
发展
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600750
江中
药业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600751
海航
科技
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600754
锦江
酒店
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600755
厦门
国贸
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600757
长江
传媒
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600759
洲际
油气
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600763
通策
医疗
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600765
中航
重机
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600770
综艺
股份
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600777
新潮
能源
2,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600779
水井
坊
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600782
新钢
股份
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600787
中储
股份
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600801
华新
水泥
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600804
鹏博
士
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600808
马钢
股份
1,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600811
东方
集团
1,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600820
隧道
股份
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600823 世茂
允许 10.00% 30.00%
上海
26
股份 900
市场
600827
百联
股份
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600835
上海
机电
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600839
四川
长虹
2,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600845
宝信
软件
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600848
上海
临港
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600859
王府
井
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600862
中航
高科
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600863
内蒙
华电
1,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600869
智慧
能源
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600872
中炬
高新
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600874
创业
环保
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600875
东方
电气
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600879
航天
电子
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600881
亚泰
集团
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600884
杉杉
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600885
宏发
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600895
张江
高科
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600901
江苏
租赁
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600903
贵州
燃气
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600908
无锡
银行
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600909
华安
证券
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600917 重庆
允许 10.00% 30.00%
上海
27
燃气 100
市场
600939
重庆
建工
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600959
江苏
有线
1,500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600967
内蒙
一机
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600970
中材
国际
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600971
恒源
煤电
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600978
宜华
生活
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600985
淮北
矿业
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600993
马应
龙
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600996
贵广
网络
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601000
唐山
港
1,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601001
大同
煤业
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601003
柳钢
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601005
重庆
钢铁
3,600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601016
节能
风电
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601019
山东
出版
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601068
中铝
国际
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601098
中南
传媒
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601100
恒立
液压
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601106
中国
一重
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601118
海南
橡胶
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601127
小康
股份
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601128 常熟
允许 10.00% 30.00%
上海
28
银行 1,000
市场
601139
深圳
燃气
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601168
西部
矿业
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601179
中国
西电
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601200
上海
环境
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601231
环旭
电子
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601311
骆驼
股份
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601326
秦港
股份
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601333
广深
铁路
2,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601608
中信
重工
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601611
中国
核建
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601615
明阳
智能
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601678
滨化
股份
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601689
拓普
集团
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601699
潞安
环能
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601717
郑煤
机
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601718
际华
集团
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601777
力帆
股份
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601801
皖新
传媒
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601811
新华
文轩
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601866
中远
海发
2,400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601869
长飞
光纤
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601872 招商
允许 10.00% 30.00%
上海
29
轮船 1,500
市场
601880
大连
港
1,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601928
凤凰
传媒
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601958
金钼
股份
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601966
玲珑
轮胎
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601969
海南
矿业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603000
人民
网
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603025
大豪
科技
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603056
德邦
股份
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603077
和邦
生物
3,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603198
迎驾
贡酒
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603225
新凤
鸣
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603228
景旺
电子
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603233
大参
林
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603328
依顿
电子
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603355
莱克
电气
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603369
今世
缘
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603377
东方
时尚
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603444
吉比
特
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603486
科沃
斯
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603501
韦尔
股份
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603515
欧普
照明
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603517 绝味
允许 10.00% 30.00%
上海
30
食品 100
市场
603556
海兴
电力
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603568
伟明
环保
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603569
长久
物流
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603650
彤程
新材
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603659
璞泰
来
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603712
七一
二
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603766
隆鑫
通用
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603806
福斯
特
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603816
顾家
家居
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603866
桃李
面包
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603868
飞科
电器
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603877
太平
鸟
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603883
老百
姓
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603885
吉祥
航空
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603888
新华
网
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603939
益丰
药房
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。
(八)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。
2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停
市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。
5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎
回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不
31
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络
故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益的其他
情形。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第 6项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎
回申请时，基金管理人应在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金
管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、
赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。
二、基金合同、托管协议的修订
因开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎业务，我公司就《嘉实中证
500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实中
证 500交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相
关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基
金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，
并已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件嘉实中证 500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。
基金管理人将按规定相应更新招募说明书。
三、风险揭示
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书，全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
四、咨询办法
1、 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、 嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2019年 10月 16日
附件:
32
1.《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2. 《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
33
附件 1：《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 《嘉实中证 500交易型
开放式指数证券投资
基金基金合同》
《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》
（修订后）
八、基金
份额的申
购、赎回
与非交易
过户
(一)申购和赎回场所
投资人应当在申购赎
回代理券商办理基金
申购、赎回业务的营业
场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方
式办理本基金的申购
和赎回。
基金管理人在开始申
购、赎回业务前公告申
购赎回代理券商的名
单，并可依据实际情况
增加或减少申购赎回
代理券商，并予以公
告。
投资人可以通过基金
管理人直销中心办理
基金申购、赎回业务，
具体业务的办理时间
及办理方式基金管理
人将另行公告。
本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实
物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其
中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责
任公司办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现
金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
一、实物申购赎回
(一)申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回
业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方
式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代
理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎
回代理券商，并予以公告。
投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、
赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理
人将另行公告。
八、基金
份额的申
购、赎回
与非交易
过户
增加以下内容：
二、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”
申购赎回
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回
业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方
式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎
回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申
购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易
日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交
易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
34
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”
申赎模式的业务开始时间后，基金管理人应在开始办
理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间
办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机
构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、
赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。
（三）申购与赎回的原则
1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎
回均以份额申请。
2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。
3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。
4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构
的相关业务规则、通知或指南等规定。
5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益
无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所
或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则
进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定
的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备
足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的
基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请
无效。
2. 申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资
者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。
如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据
要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回获
得的股票当日起可卖出。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
35
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关
业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规
定。
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后
为投资者办理基金份额的登记与深交所上市的成份股
的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额
的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后
为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股
的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额
的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不
能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关
协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法
律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以
及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进
行调整，基金管理人应最迟于开始实施前 3 个工作日
在至少一种指定媒体公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单
位的整数倍。基金管理人可根据基金运作情况、市场
变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的
情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公
告。具体规定请参见招募说明书。
2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成
潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一
投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施，切实保
护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见
相关公告。
3. 基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资
者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整申购
和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价
是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应
36
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、
赎回的基金份额数额确定。
2. 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券
商可按照一定标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记结算机构等收取的相关费用，具体请参见招募说
明书。
3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1
日内公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，
并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编
制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前
公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则
发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的
情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告
时间进行调整并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受
投资人的申购、赎回申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资
人的申购、赎回申请。
2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决
定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回
清单。
5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机
构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制
单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清
单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人
无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影
响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者
其他申购、赎回投资人利益的其他情形。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基
金申购赎回申请的措施。
9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定
的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购
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和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第 6 项除外）且基金管理人决定
拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时，基
金管理人应在当日向中国证监会备案，并及时公告。
已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒
绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及
时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》
有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。
38
附件 2：《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 《嘉实中证 500交易型开放式指数证券
投资基金托管协议》
《嘉实中证 500交易型开放式指数证券
投资基金托管协议》
（修订后）
七、交
易 及
清 算
交 收
安排
（三）基金申购和赎回业务处理的基本
规定
（三）基金申购和赎回业务处理的基本
规定
增加以下内容：
3. 本基金现采用实物申购赎回和场内
“深市股票实物申赎，沪市股票现金替
代”申赎模式两种方式。其中，实物申
购赎回通过中国证券登记结算有限责任
公司办理，场内“深市股票实物申赎，
沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳
证券交易所办理。
七、交
易 及
清 算
交 收
安排
（三）基金申购和赎回业务处理的基本
规定
3.T 日的申购赎回发生的证券交收由证
券登记结算机构在 T+1 日收市后完成，
基金托管人应在 T+2 日开盘前核对登记
结算机构发送的证券余额。现金替代和
现金差额的清算于 T+1 日办理，基金托
管人根据登记结算机构的结算通知或基
金管理人的指令，依据登记结算机构的
最新规则于 T+2 日起办理现金替代、现
金差额和现金替代退补款的交收，如果
登记结算机构相关的结算交收业务规则
发生变更，则按最新规则办理。基金管
理人和基金托管人也可经协商一致后，
在法律法规规定和基金合同约定的范围
内，采取其他可行的交收方式。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本
规定
4. 实物申购赎回的清算交收方式如
下:T日的申购赎回发生的证券交收由证
券登记结算机构在 T+1 日收市后完成，
基金托管人应在 T+2 日开盘前核对登记
结算机构发送的证券余额。现金替代和
现金差额的清算于 T+1 日办理，基金托
管人根据登记结算机构的结算通知或基
金管理人的指令，依据登记结算机构的
最新规则于 T+2 日起办理现金替代、现
金差额和现金替代退补款的交收，如果
登记结算机构相关的结算交收业务规则
发生变更，则按最新规则办理。基金管
理人和基金托管人也可经协商一致后，
在法律法规规定和基金合同约定的范围
内，采取其他可行的交收方式。
七、交
易 及
清 算
交 收
安排
（三）基金申购和赎回业务处理的基本
规定
增加以下内容：
5. 场内“深市股票实物申赎，沪市股票
现金替代”申赎模式的清算交收方式如
下：T日的申购赎回发生的证券交收由证
券登记结算机构在 T 日收市后完成，基
金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结
算机构发送的证券余额。基金托管人在
T+1 日办理申购和赎回的现金替代的交
收。基金托管人根据登记结算机构的结
算通知或基金管理人的指令，依据登记
结算机构的最新规则于 T+2 日起办理现
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金差额和现金替代退补款的交收，如果
登记结算机构相关的结算交收业务规则
发生变更，则按最新规则办理。基金管
理人和基金托管人也可经协商一致后，
在法律法规规定和《基金合同》约定的
范围内，采取其他可行的交收方式。
