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关于嘉实沪深 300ETF开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票
现金替代”申赎业务并修改基金合同的公告
为更好地满足投资者需求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业
务方案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限
公司协商一致并报中国证监会备案，决定于 2019年 10月 21日起对旗下嘉实沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金（场内简称“300ETF”，代码：159919）新增场内“深市股票实
物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式，取消原有场内全额现金申赎模式，保留原有场外“股
票实物”申赎模式，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。本基金的场内“深市股
票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式将于 2019年 10月 21日正式开通，场内全额现
金申赎模式将于当日下线。在此期间，本基金的场外“股票实物”申赎业务正常运行。现将
相关事项公告如下：
一、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式业务规则
在增加了场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式并取消了场内全额现
金申赎模式后，本基金将有场外“股票实物”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替
代”两种申赎模式。其中，场外“股票实物”申赎模式通过中国证券登记结算有限责任公司
办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
本基金将分别编制场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单和场内“深市股票实物申
赎，沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单。T日的申购赎回清单在当日开市前公告。
其中，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单在深圳证券
交易所和基金管理人网站公告，场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单在基金管理人网
站公告。
1、申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际
情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
2、申购和赎回的开放日及时间
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始时间后，基
金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申
购与赎回的开始时间。
2
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的，视为
投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。
3、申购与赎回的原则
（1）基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（3）申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4）申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南
等规定。
（5）基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或
依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
（2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
投资者 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上
市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，
在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管
人。
投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规
则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额
申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人
应最迟于新规则开始实施前在指定媒体公告。
5、申购和赎回的数量限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法
规的情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。
3
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的
合法权益，具体规定请参见相关公告。
目前，本基金最小申购赎回单位为 90万份。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及
投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数量或比例限制，基金管
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
6、申购和赎回的对价、费用及其用途
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。
（2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（3）T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1日内公告。如遇特殊情况，可
以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申
购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规
则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清
单的计算和公告时间进行调整并提前公告。
7、申购赎回清单的内容与格式
（1）申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内
容。
（2）申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购
赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代
标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份
证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代
金额之和。
（3）组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎
回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
（4）现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
A.现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为
“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。
对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不
允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于所有成份股。
4
当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，
允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代。
当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券
必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固
定现金作为替代。
B.可以现金替代
可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。
【1】对于深市成份证券
①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券，
不足时差额部分用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如果深圳证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易
后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券
价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日
低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为：
现金替代比例
（第
只替代证券的数量 该证券参考价格）
申购基金份额 该
前一交易日除权除息后的收盘价
5
如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为
准。
【2】对于沪市成份证券
①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代
的沪市成份证券全部用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）
赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）
其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证
券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预
先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如
果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺
的差额。
赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证
券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预
先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如
果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支
付的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据
此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券
有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确
认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。
基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包
括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，
即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交
易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管
理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
6
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日
低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3个工作日内完成。
C.必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以该证券参考价格。
（5）预估现金差额相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差额。其计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为
正、为负或为零。
（6）现金差额相关内容
T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收
盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收盘价相乘之
和）
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T日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
（7）申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
基金名称： 300ETF
基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司
基金代码： 159919
目标指数代码： 399300
基金类型： 跨市场 ETF
T-1日信息内容
现金差额： -1179.27元
最小申购、赎回单位资产净值： 3514699.55元
基金份额净值： 3.9052元
T日信息内容
预估现金差额： -41324.45元
可以现金替代比例上限： 50.00%
是否需要公布 IOPV： 是
最小申购、赎回单位： 900000.00份
最小申购赎回单位现金红利： 0.00元
全部申购赎回组合证券只数： 301只(含"159900"证券)
是否开放申购： 允许
是否开放赎回： 允许
当天净申购的基金份额上限： 不设上限
当天净赎回的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限： 54000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限
成份股信息内容
8
证券代
码
证券
简称
股份数量
现金替代
标志
现金替代溢
价比例
现金替代
折价比例
申购替代
金额
赎回替代
金额
挂牌
市场
159900
申赎
现金
0
必须 0.00% 0.00%
2653522.
30
1702969.
10
深圳
市场
000001
平安
银行
2,700
允许 10.00%
深圳
市场
000002
万科
Ａ
0
必须 0.00%
36708.00 36708.00
深圳
市场
000063
中兴
通讯
700
允许 10.00%
深圳
市场
000069
华侨
城Ａ
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000100
TCL集
团
3,000
允许 10.00%
深圳
市场
000157
中联
重科
1,400
允许 10.00%
深圳
市场
000166
申万
宏源
2,500
允许 10.00%
深圳
市场
000333
美的
集团
1,400
允许 10.00%
深圳
市场
000338
潍柴
动力
1,400
允许 10.00%
深圳
市场
000402
金 融
街
300
允许 10.00%
深圳
市场
000408
藏格
控股
200
允许 10.00%
深圳
市场
000413
东旭
光电
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000415
渤海
租赁
500
允许 10.00%
深圳
市场
000423
东阿
阿胶
100
允许 10.00%
深圳
市场
000425
徐工
机械
1,300
允许 10.00%
深圳
市场
000538
云南
白药
100
允许 10.00%
深圳
市场
000553
安道
麦 A
100
允许 10.00%
深圳
市场
000568
泸州
老窖
200
允许 10.00%
深圳
市场
000596
古井
贡酒
100
允许 10.00%
深圳
市场
000625
长安
汽车
500
允许 10.00%
深圳
市场
9
000627
天茂
集团
600
允许 10.00%
深圳
市场
000629
攀钢
钒钛
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000630
铜陵
有色
1,800
允许 10.00%
深圳
市场
000651
格力
电器
1,400
允许 10.00%
深圳
市场
000656
金科
股份
600
允许 10.00%
深圳
市场
000661
长春
高新
100
允许 10.00%
深圳
市场
000671
阳光
城
500
允许 10.00%
深圳
市场
000703
恒逸
石化
300
允许 10.00%
深圳
市场
000709
河钢
股份
1,200
允许 10.00%
深圳
市场
000725
京东
方 A
6,700
允许 10.00%
深圳
市场
000728
国元
证券
600
允许 10.00%
深圳
市场
000768
中航
飞机
400
允许 10.00%
深圳
市场
000776
广发
证券
800
允许 10.00%
深圳
市场
000783
长江
证券
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
000786
北新
建材
200
允许 10.00%
深圳
市场
000858
五 粮
液
500
允许 10.00%
深圳
市场
000876
新 希
望
600
允许 10.00%
深圳
市场
000895
双汇
发展
300
允许 10.00%
深圳
市场
000898
鞍钢
股份
700
允许 10.00%
深圳
市场
000938
紫光
股份
100
允许 10.00%
深圳
市场
000961
中南
建设
500
允许 10.00%
深圳
市场
000963
华东
医药
200
允许 10.00%
深圳
市场
10
001979
招商
蛇口
700
允许 10.00%
深圳
市场
002001
新和
成
400
允许 10.00%
深圳
市场
002007
华兰
生物
200
允许 10.00%
深圳
市场
002008
大族
激光
200
允许 10.00%
深圳
市场
002010
传化
智联
400
允许 10.00%
深圳
市场
002024
苏宁
易购
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
002027
分众
传媒
2,900
允许 10.00%
深圳
市场
002032
苏泊
尔
100
允许 10.00%
深圳
市场
002044
美年
健康
600
允许 10.00%
深圳
市场
002050
三花
智控
400
允许 10.00%
深圳
市场
002065
东华
软件
500
允许 10.00%
深圳
市场
002081
金螳
螂
500
允许 10.00%
深圳
市场
002120
韵达
股份
100
允许 10.00%
深圳
市场
002142
宁波
银行
800
允许 10.00%
深圳
市场
002146
荣盛
发展
500
允许 10.00%
深圳
市场
002153
石基
信息
100
允许 10.00%
深圳
市场
002179
中航
光电
100
允许 10.00%
深圳
市场
002202
金风
科技
800
允许 10.00%
深圳
市场
002230
科大
讯飞
400
允许 10.00%
深圳
市场
002236
大华
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
002241
歌尔
股份
500
允许 10.00%
深圳
市场
002252
上海
莱士
400
允许 10.00%
深圳
市场
11
002271
东方
雨虹
300
允许 10.00%
深圳
市场
002294
信立
泰
100
允许 10.00%
深圳
市场
002304
洋河
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
002310
东方
园林
500
允许 10.00%
深圳
市场
002311
海大
集团
200
允许 10.00%
深圳
市场
002352
顺丰
控股
200
允许 10.00%
深圳
市场
002410
广联
达
200
允许 10.00%
深圳
市场
002411
延安
必康
100
允许 10.00%
深圳
市场
002415
海康
威视
1,100
允许 10.00%
深圳
市场
002422
科伦
药业
200
允许 10.00%
深圳
市场
002456
欧菲
光
500
允许 10.00%
深圳
市场
002460
赣锋
锂业
200
允许 10.00%
深圳
市场
002466
天齐
锂业
200
允许 10.00%
深圳
市场
002468
申通
快递
100
允许 10.00%
深圳
市场
002475
立讯
精密
900
允许 10.00%
深圳
市场
002493
荣盛
石化
400
允许 10.00%
深圳
市场
002508
老板
电器
100
允许 10.00%
深圳
市场
002555
三七
互娱
300
允许 10.00%
深圳
市场
002558
巨人
网络
200
允许 10.00%
深圳
市场
002594
比亚
迪
300
允许 10.00%
深圳
市场
002601
龙蟒
佰利
200
允许 10.00%
深圳
市场
002602
世纪
华通
500
允许 10.00%
深圳
市场
12
002624
完美
世界
100
允许 10.00%
深圳
市场
002625
光启
技术
100
允许 10.00%
深圳
市场
002673
西部
证券
500
允许 10.00%
深圳
市场
002714
牧原
股份
200
允许 10.00%
深圳
市场
002736
国信
证券
700
允许 10.00%
深圳
市场
002739
万达
电影
200
允许 10.00%
深圳
市场
002773
康弘
药业
100
允许 10.00%
深圳
市场
002925
盈趣
科技
100
允许 10.00%
深圳
市场
002938
鹏鼎
控股
100
允许 10.00%
深圳
市场
002939
长城
证券
100
允许 10.00%
深圳
市场
002945
华林
证券
100
允许 10.00%
深圳
市场
300003
乐普
医疗
300
允许 10.00%
深圳
市场
300015
爱尔
眼科
300
允许 10.00%
深圳
市场
300017
网宿
科技
500
允许 10.00%
深圳
市场
300024
机器
人
300
允许 10.00%
深圳
市场
300033
同花
顺
100
允许 10.00%
深圳
市场
300059
东方
财富
1,500
允许 10.00%
深圳
市场
300070
碧水
源
500
允许 10.00%
深圳
市场
300072
三聚
环保
300
允许 10.00%
深圳
市场
300122
智飞
生物
100
允许 10.00%
深圳
市场
300124
汇川
技术
300
允许 10.00%
深圳
市场
300136
信维
通信
200
允许 10.00%
深圳
市场
13
300142
沃森
生物
300
允许 10.00%
深圳
市场
300144
宋城
演艺
200
允许 10.00%
深圳
市场
300251
光线
传媒
200
允许 10.00%
深圳
市场
300296
利亚
德
500
允许 10.00%
深圳
市场
300408
三环
集团
300
允许 10.00%
深圳
市场
300413
芒果
超媒
100
允许 10.00%
深圳
市场
300433
蓝思
科技
200
允许 10.00%
深圳
市场
300498
温氏
股份
1,000
允许 10.00%
深圳
市场
600000
浦发
银行
0
必须 0.00% 0.00% 39501.00 39501.00
上海
市场
600004
白云
机场
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600009
上海
机场
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600010
包钢
股份
5,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600011
华能
国际
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600015
华夏
银行
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600016
民生
银行
7,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600018
上港
集团
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600019
宝钢
股份
2,500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600023
浙能
电力
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600025
华能
水电
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600027
华电
国际
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600028
中国
石化
3,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600029
南方
航空
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
14
600030
中信
证券
2,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600031
三一
重工
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600036
招商
银行
2,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600038
中直
股份
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600048
保利
地产
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600050
中国
联通
2,600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600061
国投
资本
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600066
宇通
客车
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600068
葛洲
坝
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600085
同仁
堂
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600089
特变
电工
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600100
同方
股份
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600104
上汽
集团
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600109
国金
证券
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600111
北方
稀土
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600115
东方
航空
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600118
中国
卫星
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600153
建发
股份
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600170
上海
建工
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600176
中国
巨石
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600177
雅戈
尔
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600188
兖州
煤业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
15
600196
复星
医药
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600208
新湖
中宝
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600219
南山
铝业
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600221
海航
控股
3,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600233
圆通
速递
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600271
航天
信息
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600276
恒瑞
医药
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600297
广汇
汽车
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600299
安迪
苏
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600309
万华
化学
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600332
白云
山
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600339
中油
工程
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600340
华夏
幸福
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600346
恒力
石化
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600352
浙江
龙盛
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600362
江西
铜业
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600369
西南
证券
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600372
中航
电子
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600383
金地
集团
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600390
五矿
资本
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600398
海澜
之家
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600406
国电
南瑞
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
16
600415
小商
品城
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600436
片仔
癀
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600438
通威
股份
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600482
中国
动力
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600487
亨通
光电
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600489
中金
黄金
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600498
烽火
通信
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600516
方大
炭素
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600519
贵州
茅台
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600522
中天
科技
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600535
天士
力
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600547
山东
黄金
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600566
济川
药业
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600570
恒生
电子
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600583
海油
工程
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600585
海螺
水泥
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600588
用友
网络
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600606
绿地
控股
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600637
东方
明珠
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600660
福耀
玻璃
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600663
陆家
嘴
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600674
川投
能源
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
17
600688
上海
石化
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600690
海尔
智家
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600703
三安
光电
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600704
物产
中大
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600705
中航
资本
1,500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600733
北汽
蓝谷
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600741
华域
汽车
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600760
中航
沈飞
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600795
国电
电力
3,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600809
山西
汾酒
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600816
安信
信托
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600837
海通
证券
2,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600867
通化
东宝
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600886
国投
电力
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600887
伊利
股份
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600893
航发
动力
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600900
长江
电力
1,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600919
江苏
银行
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600926
杭州
银行
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600958
东方
证券
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600977
中国
电影
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
600998
九州
通
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
18
600999
招商
证券
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601006
大秦
铁路
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601009
南京
银行
1,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601012
隆基
股份
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601018
宁波
港
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601021
春秋
航空
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601066
中信
建投
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601088
中国
神华
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601108
财通
证券
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601111
中国
国航
800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601117
中国
化学
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601138
工业
富联
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601155
新城
控股
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601162
天风
证券
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601166
兴业
银行
4,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601169
北京
银行
4,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601186
中国
铁建
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601198
东兴
证券
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601211
国泰
君安
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601212
白银
有色
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601216
君正
集团
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601225
陕西
煤业
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
19
601228
广州
港
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601229
上海
银行
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601238
广汽
集团
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601288
农业
银行
10,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601298
青岛
港
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601318
中国
平安
3,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601319
中国
人保
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601328
交通
银行
7,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601336
新华
保险
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601360
三六
零
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601377
兴业
证券
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601390
中国
中铁
2,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601398
工商
银行
6,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601555
东吴
证券
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601577
长沙
银行
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601600
中国
铝业
1,800
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601601
中国
太保
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601607
上海
医药
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601618
中国
中冶
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601628
中国
人寿
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601633
长城
汽车
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601668
中国
建筑
5,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
20
601669
中国
电建
2,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601688
华泰
证券
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601727
上海
电气
1,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601766
中国
中车
2,700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601788
光大
证券
600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601800
中国
交建
700
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601808
中海
油服
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601818
光大
银行
4,500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601828
美凯
龙
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601838
成都
银行
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601857
中国
石油
2,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601877
正泰
电器
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601878
浙商
证券
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601881
中国
银河
400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601888
中国
国旅
300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601898
中煤
能源
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601899
紫金
矿业
3,400
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601901
方正
证券
1,200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601919
中远
海控
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601933
永辉
超市
1,100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601939
建设
银行
1,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601985
中国
核电
1,300
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
21
601988
中国
银行
5,900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601989
中国
重工
2,600
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601992
金隅
集团
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601997
贵阳
银行
500
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
601998
中信
银行
900
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603019
中科
曙光
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603156
养元
饮品
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603160
汇顶
科技
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603259
药明
康德
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603260
合盛
硅业
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603288
海天
味业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603799
华友
钴业
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603833
欧派
家居
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603858
步长
制药
200
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603986
兆易
创新
100
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
603993
洛阳
钼业
2,000
允许 10.00% 30.00%
上海
市场
说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。
8、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请；
（2）因特殊原因（包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非
正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（4）基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单；
（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、
赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制
22
不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网
络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
（6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购；
（7）基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的
其他情形；
（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
（9）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第（6）项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的
申购、赎回申请时，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回
申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及
时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。
二、基金合同、托管协议的修订
因开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎业务，我公司就《嘉实沪深
300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实沪
深 300交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相
关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基
金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并
已报中国证监会备案。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修订详见附件嘉实沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。
基金管理人将按规定相应更新招募说明书。
三、风险揭示
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书，全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
四、咨询办法
1、 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、 嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2019年 10月 16日
23
附件:
1.《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2. 《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
24
附件 1：《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修订前 修订后
八、基
金份
额的
申购、
赎回
与非
交易
过户
本基金现采用实物申购赎回和现金申购赎
回两种方式。其中，实物申购赎回通过中
国证券登记结算有限责任公司办理，现金
申购赎回通过深圳证券交易所办理。
本基金目前只能进行现金申购，暂不开通
现金赎回业务。待条件成熟后，本基金可
开通现金赎回业务，基金管理人应在开通
现金赎回业务前按照规定予以公告。
本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深
市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申
赎模式两种方式。其中，实物申购赎回通
过中国证券登记结算有限责任公司办理，
场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金
替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
（二）现金申购赎回
1、现金申赎参与人
可参与本基金现金申购赎回业务的投资人
为现金申赎参与人。基金管理人将在开始
办理申购赎回业务前公告现金申赎参与
人，并可依据实际情况增加、变更现金申
赎参与人，并应提前 2 日在指定媒体上予
以公告。本基金联接基金可以成为现金申
赎参与人。
只有现金申赎参与人可以参与本基金的现
金申购赎回。
（二）场内“深市股票实物申赎，沪市股
票现金替代”申购赎回
删除
2、申购与赎回的场所
现金申赎参与人应当在申购赎回代理券商
办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理本
基金的现金申购和赎回。现金申赎参与人
与申购赎回代理券商可以为同一人。
基金管理人在开始办理现金申购赎回业务
前公告申购赎回代理券商的名单，并可依
据实际情况增加或减少申购赎回代理券
商，并予以公告。
1、申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金
申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金的申购
和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前
公告申购赎回代理券商的名单，并可依据
实际情况增加或减少申购赎回代理券商，
并予以公告。
3、申购与赎回办理的开放日及时间
现金申赎参与人办理基金份额现金申购、
赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及
上海证券交易所的交易日，具体办理时间
为深圳证券交所及上海证券交易所的正常
交易日的交易时间。但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现相关证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，并应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；
2、申购和赎回的开放日及时间
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎
回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所正常交易日的交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市
场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在
25
若证券交易场所依法决定临时停市或在交
易时间非正常停市，基金管理人在次日依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告。
指定媒体上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎，沪市股
票现金替代”申赎模式的业务开始时间后，
基金管理人应在开始办理申购、赎回前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日
期或者时间办理基金份额的申购、赎回。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购、赎回申请且登记结算机构确认
接受的，视为投资人在下一开放日提出的
申购、赎回申请，并按照下一开放日的申
请处理。
4、申购与赎回的原则
（1）本基金采用份额申购、份额赎回的方
式，即申购、赎回均以份额申请；
（2）本基金的现金申购赎回对价为现金替
代、现金差额及其他对价；
（3）本基金申购、赎回申请提交后不得撤
销；
（4）本基金申购、赎回应遵守深圳证券交
易所、登记结算机构的相关业务规则、通
知或指南等规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益
的情况下可更改上述原则，但应在新的原
则实施前按照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒体上公告。
具体申购、赎回流程请见招募说明书。
3、申购与赎回的原则
（1）基金采用份额申购和份额赎回的方
式，即申购和赎回均以份额申请。
（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（3）申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4）申购、赎回应遵守深圳证券交易所、
登记结算机构的相关业务规则、通知或指
南等规定。
（5）基金管理人可在不违反法律法规且对
持有人利益无实质性不利影响的情况下，
或依据深圳证券交易所或登记结算机构相
关规则及其变更调整，对上述原则进行调
整。基金管理人必须在新规则开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
5、申购与赎回的程序
（1）申购与赎回申请的提出
现金申赎参与人必须根据申购赎回代理券
商或基金管理人规定的程序，在开放日的
具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
现金申赎参与人在申购本基金时须按申购
赎回清单的规定备足申购对价，现金申赎
参与人在提交赎回申请时，必须有足够的
基金份额余额和现金。
（2）申购与赎回申请的确认
对于现金申赎参与人申购、赎回申请在完
成交收后进行确认。
如现金申赎参与人未能提供符合要求的申
4、申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金
管理人规定的程序，在开放日的具体业务
办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清
单的规定备足申购对价，投资人在提交赎
回申请时须持有足够的基金份额余额和现
金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
（2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确
认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资者持有的符
合要求的基金份额不足或未能根据要求准
26
购对价，则申购申请失败。如现金申赎参
与人持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金，或基金投资
组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请失败。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
登记结算机构根据深圳证券交易所现金申
购成交数据进行实时逐笔清算，并将清算
结果发送参与人。对于日间勾单确认的交
易，进行实时交收。交收完成后，登记结
算机构将交收结果实时发送参与人（含基
金管理人）和深圳证券交易所。对于日间
未完成实时逐步全额交收的现金申购，日
末进行 T+0逐笔全额非担保批量交收。
在本基金开通现金赎回业务前，基金管理
人应根据届时相关证券交易所和登记结算
机构相关业务规则公告现金赎回业务的清
算交收与登记规则。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交
收时发现不能正常履约的情形，则依据业
务规则和参与各方相关协议及其不时修订
的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规
允许的范围内，对上述申购赎回的程序以
及清算交收和登记的办理时间、方式、处
理规则等进行调整，并最迟于开始实施前 3
个工作日在至少一种指定媒体公告。
备足额的现金，或基金投资组合内不具备
足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请
失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出；投
资者赎回获得的股票当日起可卖出。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、
组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价的清算交收适用相关业务规则和参与各
方相关协议及其不时修订的有关规定。
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在
T 日收市后为投资者办理基金份额与深交
所上市的成份股的交收以及现金替代的清
算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现
金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的
交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在
T 日收市后为投资者办理基金份额的注销
与深交所上市的成份股的交收以及现金替
代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收
以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金
差额的交收，并将结果发送给申购赎回代
理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交
收时发现不能正常履约的情形，则依据业
务规则和参与各方相关协议及其不时修订
的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算
机构可在法律法规允许的范围内，对基金
份额申购赎回的程序以及清算交收和登记
的办理时间、方式、处理规则等进行调整，
基金管理人应最迟于新规则开始实施前在
指定媒体公告。
6、申购和赎回的数量限制
（1）现金申赎参与人申购、赎回的基金份
额需为最小申购赎回单位的整数倍。具体
规定请参见招募说明书。
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有
人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上
限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额
申购、暂停基金申购等措施，切实保护存
量基金份额持有人的合法权益，具体规定
5、申购和赎回的数量限制
（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最
小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可
根据基金运作情况、市场变化以及投资者
需求等因素在不违反相关法律法规的情况
下对基金的最小申购赎回单位进行调整并
提前公告。具体规定请参见更新的招募说
明书。
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有
人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
27
请参见相关公告。
（3）基金管理人可以根据市场情况，在法
律法规允许的情况下，调整上述规定的数
量或比例限制。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
理人应当采取设定单一投资者申购份额上
限、暂停基金申购等措施，切实保护存量
基金份额持有人的合法权益，具体规定请
参见相关公告。
（3）基金管理人可以根据市场情况、市场
变化以及投资者需求等因素，在法律法规
允许的情况下，调整申购和赎回的数量或
比例限制。基金管理人必须在调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告并报中国证监会备案。
7、申购和赎回的对价、费用及其用途
（1）本基金的现金申购赎回对价为现金替
代、现金差额及其他对价。
（2）申购对价、赎回对价根据申购赎回清
单和现金申赎参与人申购、赎回的基金份
额数额确定。申购赎回清单由基金管理人
编制。T日的申购赎回清单在当日开市前公
告。申购赎回清单的内容与格式见本基金
招募说明书。
（3）现金申赎参与人在申购或赎回基金份
额时，申购赎回代理券商可按照一定标准
收取佣金。具体规定请参见招募说明书。
6、申购和赎回的对价、费用及其用途
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时
应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。赎回对价是指基金份额持有
人赎回基金份额时，基金管理人应交付的
组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清
单和投资者申购、赎回的基金份额数额确
定。
（2）投资者在申购或赎回基金份额时，申
购赎回代理券商可按照一定标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记结算机构
等收取的相关费用，具体请参见更新的招
募说明书。
（3）T日的基金份额净值在当日收市后计
算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监
会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。
T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易
所开市前公告。未来，若市场情况发生变
化，或相关业务规则发生变化，基金管理
人可以在不违反相关法律法规的情况下对
基金份额净值、申购赎回清单的计算和公
告时间进行调整并提前公告。
8、拒绝或暂停现金申购的情形及处理方式
本基金暂不开通现金赎回业务。在如下情
况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受现
金申赎参与人的现金申购申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法正常
运作或无法受理现金申赎参与人的现金申
购；
（4）基金管理人开市前因异常情况无法公
布申购赎回清单；
（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、
7、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方
式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂
停接受投资者的申购、赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法正常
运作或无法受理投资者的申购、赎回申请；
（4）基金管理人开市前因异常情况无法公
布申购、赎回清单；
（5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、
登记结算机构等因异常情况无法办理申
28
登记结算机构等因异常情况无法办理现金
申购，或者指数编制单位、相关证券交易
所等因异常情况使申购赎回清单无法编制
或编制不当。上述异常情况指基金管理人
无法预见并不可控制的情形，包括但不限
于系统故障、网络故障、通讯故障、电力
故障、数据错误等；
（6）基金管理人认为会有损于现有基金份
额持有人利益的某笔现金申购或某些现金
申购；
（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性时，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当采取暂停接受基金申购申请
的措施。
发生上述情形之一（第（6）项除外）且基
金管理人决定拒绝或暂停现金申赎参与人
的现金申购申请时，基金管理人应当在当
日向中国证监会备案，并及时公告。在拒
绝或暂停现金申购的情形消除时，基金管
理人应及时恢复现金申购业务的办理并依
照《信息披露办法》有关规定在指定媒体
上刊登基金重新开放现金申购公告，并公
告最近 1个开放日的基金份额净值。
购、赎回，或者指数编制单位、相关证券
交易所等因异常情况使申购、赎回清单无
法编制或编制不当。上述异常情况指基金
管理人无法预见并不可控制的情形，包括
但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、
电力故障、数据错误等；
（6）基金管理人认为会有损于现有基金份
额持有人利益的某笔申购或某些申购；
（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确
定性时，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂
停接受基金申购赎回申请的措施。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本
基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第（6）项除外）且基
金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人
的申购、赎回申请时，基金管理人应当在
当日向中国证监会备案，并及时公告。已
接受的赎回申请，基金管理人应当足额支
付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除
时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业
务的办理并依照《信息披露办法》有关规
定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金
份额净值。
29
附件 2：《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修订前 修订后
五、
基金
资产
的保
管
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和
管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金
名义在基金托管人认可的存款银行的指定
营业网点开立存款账户，并负责该账户的日
常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基
金管理人应派专人协助办理开户事宜。在
上述账户开立和账户相关信息变更过程中，
基金管理人应提前向基金托管人提供开户
或账户变更所需的相关资料，并对基金托管
人给予积极配合和协助。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和
管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可
的存款银行的指定营业网点开立存款账户，
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保
管和使用。在上述账户开立和账户相关信息
变更过程中，基金管理人应提前向基金托管
人提供开户或账户变更所需的相关资料。
（七）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的
名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格，并代表基金进行交易；基
金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场
债券托管账户，并代表基金进行银行间债券
市场债券和资金的清算。在上述手续办理完
毕之后，由基金托管人负责向中国人民银
行报备。
（七）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的
名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格，并代表基金进行交易；由
基金管理人负责向中国人民银行报备，在
上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任
公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管账户，并代表基
金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
七、
交易
及清
算交
收安
排
（四）申购、赎回的清算交收和数据传递的
时间和程序
3、本基金现采用实物申购赎回和现金申购
赎回两种方式。其中，实物申购赎回通过中
国证券登记结算有限责任公司办理，现金申
购赎回通过深圳证券交易所办理。本基金目
前只能进行现金申购，暂不开通现金赎回
业务。待条件成熟后，本基金可开通现金
赎回业务，基金管理人应在开通现金赎回
业务前按照规定予以公告。
（四）申购、赎回的清算交收和数据传递的
时间和程序
3、本基金现采用实物申购赎回和场内“深
市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申
赎模式两种方式。其中，实物申购赎回通过
中国证券登记结算有限责任公司办理，场内
“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”
申赎模式通过深圳证券交易所办理。
5、现金申购的清算交收方式如下：登记结
算机构根据深圳证券交易所现金申购成交
数据进行实时逐笔清算，并将清算结果发
送结算参与人。对于日间勾单确认的交易，
进行实时交收。交收完成后，登记结算机
构将交收结果实时发送参与人（含基金管
理人）和深圳证券交易所。对于日间未完
成实时逐笔全额交收的现金申购，日末进
行 T+0逐笔全额非担保批量交收。
现金差额的清算于 T+1 日办理，基金托管
人根据登记结算机构的结算通知或基金管
5、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现
金替代”申赎模式的清算交收方式如下：T
日的申购赎回发生的证券交收由证券登记
结算机构在 T 日收市后完成，基金托管人
应在 T+1 日开盘前核对登记结算机构发送
的证券余额。基金托管人在 T+1 日办理申
购和赎回的现金替代的交收。基金托管人
根据登记结算机构的结算通知或基金管理
人的指令，依据登记结算机构的最新规则于
T+2 日起办理现金差额和现金替代退补款
的交收，如果登记结算机构相关的结算交
30
理人的指令，依据登记结算机构的最新规则
于 T+2 日起办理现金差额和现金替代退补
款的交收。
在本基金开通现金赎回业务前，基金管理
人应根据届时相关证券交易所和登记结算
机构相关业务规则公告现金赎回业务的清
算交收与登记规则。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交
收时发现不能正常履约的情形，则依据业务
规则和参与各方相关协议及其不时修订的
有关规定进行处理。
收业务规则发生变更，则按最新规则办理。
基金管理人和基金托管人也可经协商一致
后，在法律法规规定和《基金合同》约定
的范围内，采取其他可行的交收方式。如
果登记结算机构和基金管理人在清算交收
时发现不能正常履约的情形，则依据业务规
则和参与各方相关协议及其不时修订的有
关规定进行处理。
