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华润元大景泰混合A(004976)

华润元大景泰混合:华润元大景泰混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)查看PDF公告




1 华润元大景泰混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第 1 号) 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 二〇一九年十月


2 【重要提示】 华润元大景泰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2019 年 7 月 25 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2019】1370 号 准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基 金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考 虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主 做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、管理风险、流动性风险、信 用风险及本基金的特有风险等,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示” 章节等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将通过港股 通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资 风险。 本基金可以投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波 动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制带来的风险、港股通可投资标的范围调 整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等,详见本基金招募说 明书的“十六、风险揭示”部分。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决


3 策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交 易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股 通、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、央行票据、 地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的 成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能 导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值 波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。








4 目 录 一、绪言 ...................................................................... 5 二、释义 ...................................................................... 6 三、基金管理人 ............................................................... 11 四、基金托管人 ............................................................... 20 五、相关服务机构 ............................................................. 24 六、基金的募集 ............................................................... 48 七、基金合同的生效 ........................................................... 52 八、基金份额的申购与赎回 ..................................................... 53 九、基金的投资 ............................................................... 63 十、基金的财产 ............................................................... 73 十一、基金资产的估值 ......................................................... 74 十二、基金收益与分配 ......................................................... 80 十三、基金的费用与税收 ....................................................... 82 十四、基金的会计与审计 ....................................................... 84 十五、基金的信息披露 ......................................................... 84 十六、风险揭示 ............................................................... 85 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 97 十八、基金合同的内容摘要 ..................................................... 99 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 114 二十、对基金份额持有人的服务 ................................................ 129 二十一、其他应披露事项 ...................................................... 131 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 132 二十三、备查文件 ............................................................ 133


5 一、绪言 《华润元大景泰混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 他相关法律法规的规定以及《华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。


6 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华润元大景泰混合型证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人:指华润元大基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金合同:指《华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大景泰混 合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《华润元大景泰混合型证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《华润元大景泰混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,经 2012 年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自 2013 年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7 月 7日颁布、同年 8月 8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10


7 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指华润元大基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议,办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结


8 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华润元大基金 管理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 35、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若 本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实 际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公 告为准) 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指《华润元大基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资人共同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申


9 请购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 43、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收 取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申 购费用、赎回时收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称 为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回 费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额 44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形 48、元:指人民币元 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值


10 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 57、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基 金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 58、港股通:指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所/深圳证券交 易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的 香港联合交易所上市的股票


11 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 7层 邮政编码:518048 法定代表人:邹新 成立时间:2013 年 1月 17日 注册资本:6亿元人民币 存续期限:永续经营 联系人:林婷婷 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可 [2012]1746号文批准设立;经中国证监会证监许可[2019]1629号文批准增加注册 资本金并变更百分之五以上股权股东。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 24.5% 华润金控投资有限公司 24.5% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人 的合法权益。公司董事会下设两个专业委员会:薪酬与提名委员会、风险控制委 员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政 策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,


12 全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公 司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员 会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投 资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机 构。 公司按照不同业务职能,分为十六个部门。其中投研包括投资管理部、量化 指数部、专户投资部、研究部和交易部五个部门;市场包括市场策划部、战略客 户部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心五个部门;运营包括信息技 术部、运营管理部两个部门;同时公司还设立了综合管理部、财务部、风险管理 部、合规管理部四个部门;风险管理部和合规管理部负责对公司及基金投资运作、 内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计 制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 邹新先生,董事长,博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金 融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现 任华润金融控股有限公司副总经理。 厉放女士,董事,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理, 香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集 团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任元大 证券(香港)有限公司董事总经理,招商局中国基金有限公司独立董事。 郭庆卫先生,董事,硕士学位。历任中国人民银行总行货币发行司干部;中 国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工监事,总行资产保 全部总经理助理,深圳分行风险总监(副行长),总行资产保全部副总经理,总 行法律合规部副总经理;中国民生信托有限公司副总裁;四川省国际信托投资公 司重组工作组组长。现任华润深国投信托有限公司副总经理。 刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、 宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、


13 国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理,宝来证券投资信托股 份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司(简称 AMII 资产管理公司)董事(Commissioner)。现任元大证券投资信托股份有限公司董 事长,元大资产管理公司(印度尼西亚)监事。 刘民先生,独立董事,博士学历。历任香港中文大学系统工程和工程管理系 助理教授、金融系助理教授、副教授,美国密苏里大学经济学系副教授,香港中 文大学金融理学硕士项目主任,香港中文大学-清华大学 MBA项目主任,现任深圳 高等金融研究院执行副院长、教授,四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资 产管理有限公司董事、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司 独立董事。 汪习根先生,独立董事,博士学历。历任武汉大学法学院教授、博士生导师, 现任华中科技大学法学院院长、教授。 张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理, 菲利普?莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理 顾问有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集 团(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事, 阿凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞 士信贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。 现任利统股份有限公司监察人,富晶通股份有限公司独立董事,富堡工业股份有 限公司董事,和鑫光电股份有限公司独立董事,微端科技股份有限公司监察人法 人代表。 李仆先生,董事,总经理。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资 经理、副总经理、固收总监,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方 基金管理有限责任公司公司固收总监、投资总监、总经理助理,华润元大基金管 理有限公司副总经理。现任华润元大基金管理有限公司总经理、深圳华润元大资 产管理有限公司执行董事。 林育如女士,董事,本科学历。历任元大证券投资信托股份有限公司总经理 室(历经企划部/管理部主管)协理及华润元大基金管理有限公司总经理特别助理。 现任元大证券投资信托股份有限公司综合企划部副总经理。


14 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士,监事长,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨 星(深圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本 副总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。 黄昭棠先生,监事,硕士学历。历任宝来证券有限公司总经理室特别助理, 宝来证券有限公司国际金融部经理、宝来证券(香港)有限公司营销总监、宝来证 券投资信托股份有限公司指数投资中心执行长、元大证券投资信托股份有限公司 指数暨量化投资事业群量化策略投资部资深副总经理、指数投研团队执行副总经 理、投资长。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理。 廖洁女士,监事,硕士学历。历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、 博时基金管理有限公司监察合规部法律顾问。现任华润元大基金管理有限公司监 察合规部合规法务副总监。 罗黎军先生,监事,硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股 研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融 控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究 部高级研究员。 3、基金管理人高级管理人员 邹新先生,董事长。简历见董事会成员介绍。 李仆先生,总经理,硕士学历。简历见董事会成员介绍。 刘豫皓先生,督察长,硕士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理 处职员,审计署西安特派员办事处主任科员,华润(集团)有限公司审计部高级 审计师,华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任华润元大基 金管理有限公司督察长、深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。 4、本基金基金经理 袁华涛先生,基金经理,西南财经大学金融学博士,9年金融行业从业经验。 历任华泰证券股份有限公司研究员,华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投 资经理。现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科 技混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


15 刘宏毅先生,基金经理,复旦大学发展经济学硕士,10年金融行业从业经验。 历任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华 润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投 资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 李仆(总经理、投研条线分管领导、基金经理) 金兴健(专户投资部负责人、产品部负责人) 刘宏毅(投资管理部负责人、基金经理) 李武群(量化指数部负责人、基金经理) 陈剑波(基金经理) 6、上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定及基金合同约定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺


16 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为 的发生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险 控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取 有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规


17 则,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法,控制 严密,实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度体系由公司章 程、内部控制大纲、基本管理制度、专项制度和操作规范四个层次的制度系列构 成。 公司董事会对公司建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任,公司管 理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、内部控制目标 公司内部控制的总体目标是: (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护 内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经 济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对 公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部 分: (1)董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险控制制度


18 的有效执行。 (2)监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (3)董事会下设薪酬与提名委员会、风险控制委员会及合规审核委员会。风 险控制委员会及合规审核委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合 法合规性进行审议、监督和检查。 (4)公司设督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作,对董事会负责, 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不 定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)风险管理委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构, 负责审议风控制度、流程,评价风险管理状况,为公司各环节风险的监测、评估 与防范提供意见及建议。 (6)公司设独立的监察合规部,负责对公司的基金运作、内部管理、系统实 施和合法合规情况进行内部监督及风险控制,在职权范围内独立履行检查、评价、 报告、建议职能,对总经理和督察长负责并报告工作。 (7)公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度, 加强对风险的控制,将风险控制在最小范围内。 4、内部控制的要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通(报告 制度)、内部监控和法律法规指引。 (1)控制环境 公司致力于贯彻内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造浓厚的内控文化氛围,确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (2)风险评估 公司建立了科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和 分析,及时防范和化解风险。 (3)控制活动 公司控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、


19 严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 (4)信息沟通(报告制度) 公司建立了内部办公自动化系统及清晰的报告系统,通过建立有效的信息沟 通渠道,公司全体人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达并 处理。 公司的报告系统包括定期报告和临时报告。定期报告按照不同的时间、频次 进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。 公司的执行体系报告路线是各业务人员向部门主管报告、部门主管向总经理 报告、总经理向董事会报告。 公司的监督体系报告路径是公司员工、各部门主管向监察合规部报告,监察 合规部向总经理、督察长报告。 督察长向董事会报告,董事会、监事会向股东会报告。 (5)内部监控 公司设置督察长和独立的监察合规部,对公司内部控制制度的执行情况进行 持续的监督,保证内部控制制度落实。另外公司还定期评价内部控制的有效性, 根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,适时改进。 (6)法律法规指引 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察合 规部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及 管理层的责任; (2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内 部控制制度。


20 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市江宁路168号 法定代表人:高建平 成立时间:1988年8月22日 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人:吴玉婷 电话:021-52629999 传真:021-62159217 (二)发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券 交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。 开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念, 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴业 银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母公 司股东的净利润606.20亿元。 (三)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委 托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处 室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 (四)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日,本行共托管证券


21 投资基金248只,托管基金的基金资产净值合计8964.38亿元,基金份额合计 8923.86亿份。 (五)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的 安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托 管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业 务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗 透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度 的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制 约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管 理更具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实 现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及 经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,


22 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正; (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托 管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原 则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反 制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 (六)内部控制制度及措施 1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音 像监控。 5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与 控制理念,并签订承诺书。 6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 (七)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金 资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运 作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金 管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人


23 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同 时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理 人,并及时向中国证监会报告。


24 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。 (1)直销中心 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 7层 法定代表人:邹新 成立时间:2013 年 1月 17日 电话:(0755)88399008 传真:(0755)82789493 联系人:高晓芳 客户服务电话:4000-1000-89 网址:www.cryuantafund.com (2)网上直销交易平台 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址: www.cryuantafund.com。 2、其他销售机构 (1)珠海华润银行股份有限公司 住所:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 公司电话:0756-96588 客服电话:0756-96588


25 官方网站:www.crbank.com.cn (2)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 公司电话:0755-22166574 客服电话:95511-3 官方网站:bank.pingan.com (3)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 公司电话:0755-82943666 客服电话:95565 官方网站:www.newone.com.cn (4)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 公司电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888、95551 官方网站:www.chinastock.com.cn (5)东吴证券股份有限公司 住所:苏州市工业园区星阳街 5号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5号东吴证券大厦 法定代表人:范力


26 联系人:郭晶晶 公司电话:0512-62938521 客服电话:95330 官方网站:www.dwzq.com.cn (6)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 公司电话:010-85156398 客服电话:400-888-8108、95587 官方网站:www.csc108.com (7)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 18层 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 公司电话:010-60838888 客服电话:95548 官方网站:www.cs.ecitic.com (8)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 公司电话:0531-89606165 客服电话:95548 官方网站:www.sd.citics.com (9)中泰证券股份有限公司


27 住所:山东济南市中区经七路 86号 办公地址:山东济南市中区经七路 86号证券大厦 2001室 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 公司电话:021-20315290 客服电话:95538 官方网站:www.zts.com.cn (10)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 联系人:戴巧燕 公司电话:021-22169999 客服电话:95525 官方网站:www.ebscn.com (11)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 公司电话:0755-82943755 客服电话:95329 官方网站:www.zszq.com (12)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京市建国门外大街甲 6号 SK 大厦 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 公司电话:010-65051166


28 客服电话:400-910-1166 官方网站:www.cicc.com.cn (13)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301室-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301 室-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司电话:0755-23953913 客服电话:400-990-8826 官方网站:www.citicsf.com (14)西藏东方财富证券股份有限公司 住所:拉萨市北京中路 101号 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:高莉莉 公司电话:4009112233 客服电话:95357 官方网站:www.18.cn (15)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:余敏 公司电话:021-33388229 客服电话:95523、4008895523 官方网站:www.swhysc.com (16)申万宏源西部证券有限公司


29 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20 楼 2005室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 公司电话:0991-2307105 客服电话:400-800-0562 官方网站:www.hysec.com (17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1栋 202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 公司电话:0571-26888888 客服电话:400-076-6123 官方网站:www.fund123.cn (18)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人:张跃伟 联系人:常艳琴 公司电话:021-20691869 客服电话:400-820-2899 官方网站:www.erichfund.com (19)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:其实


30 联系人:潘世友 公司电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 官方网站:www.1234567.com.cn (20)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO 广场 4楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 公司电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 官方网站:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com (21)北京中期时代基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 11层 1103号 办公地址:北京市朝阳区光华路 16号中期大厦 B座 4层 法定代表人:姜新 联系人:尹庆 公司电话:010-65807865 客服电话:010-65807609 官方网站:www.jrtoo.com (22)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 公司电话:021-20613999 客服电话:400-700-9665 官方网站:www.ehowbuy.com (23)北京展恒基金销售股份有限公司


31 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 公司电话:010-59601366-7167 客服电话:400-818-8000 官方网站:www.myfund.com (24)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘宁 公司电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 官方网站:www.5ifund.com、www.10jqka.com.cn (25)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏 公司电话:010-67000988、010-68086927 客服电话:400-001-8811 官方网站:www.zcvc.com.cn (26)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 公司电话:021-80358749


32 客服电话:400-821-5399 官方网站:www.noah-fund.com (27)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 办公地址:上海市宜山路 700号普天信息产业园 C5栋 2楼 法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 公司电话:021-34013996 客服电话:021-34013999 官方网站:www.hotjijin.com (28)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 公司电话:010-56200948 客服电话:400-893-6885 官方网站:www.qianjing.com (29)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层 18层 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 公司电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 官方网站:www.leadfund.com.cn (30)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层


33 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 公司电话:010-85657353 客服电话:400-920-0022 官方网站:licaike.hexun.com (31)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 公司电话:021-20665952 客服电话:4008219031 官方网站:www.lufunds.com (32)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 公司电话:010-83363101 客服电话:400-116-1188 官方网站:8.jrj.com.cn (33)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 15层 法定代表人:江卉 联系人:娄云 公司电话:95118 客服电话:4000988511、4000888816 官方网站:fund.jd.com


34 (34)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11 层 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 公司电话:010-56251471 客服电话:400-619-9059 官方网站:www.hcjijin.com (35)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201室(入住深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 公司电话:0755-89460500 客服电话:400-684-0500 官方网站:www.ifastps.com.cn (36)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 公司电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 官方网站:www.yingmi.cn (37)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人:周斌


35 联系人:陈霞 公司电话:010-59313555 客服电话:400-8980-618 官方网站:www.chtwm.com (38)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11层 1108


法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 公司电话:0755-29330513 客服电话:400-930-0660 官方网站:www.jfzinv.com (39)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2号楼 6153室(上海泰和经济 发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 公司电话:021-65370077 客服电话:400-820-5369 官方网站:www.jiyufund.com.cn (40)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:赵耶 公司电话:025-66996699-887226


36 客服电话:95177 官方网站:www.snjijin.com (41)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 公司电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 官方网站:www.xds.com.cn (42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:林卓 联系人:徐江 公司电话:0411-88891212 客服电话:400-0411-001 官方网站:www.taichengcaifu.com、www.haojiyoujijin.com (43)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号 7楼 法定代表人:马刚 联系人:杨徐霆 公司电话:021-60818249 客服电话:95156-5 官方网站:www.tonghuafund.com (44)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)


37 办公地址:深圳市福田区福华路 355号岗厦皇庭中心 8楼 DE 法定代表人:高锋 联系人:付燚杰 公司电话:0755-82880158 客服电话:400-804-8688 官方网站:www.keynesasset.com (45)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 公司电话:010-88066632 客服电话:400-817-5666 官方网站:www.amcfortune.com (46)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人:李修辞 联系人:杨雪 公司电话:010-59013842 客服电话:010-59013842 官方网站:www.wanjiawealth.com (47)喜鹊财富基金销售有限公司 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人:陈皓 联系人:张萌 公司电话:010-58349088


38 客服电话:400-699-7719 官方网站:www.xiquefund.com (48)天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所:天津生态城动漫中路 126号动漫大厦 C区 209(TG第 123号) 办公地址:天津市和平区南京路 181号世纪都会 1606-1607 法定代表人:谭智勇 联系人:杨雪研 公司电话:022-23297867 客服电话:022-23297867 官方网站:www.phoenix-capital.com.cn (49)上海云湾基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址:中国上海市浦东新区新金桥路 27号 1号楼证通股份 法定代表人:桂水发 联系人:范泽杰 公司电话:021-20530186 客服电话:400-820-1515 官方网站:www.zhengtongfunds.com (50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 公司电话:010-59336544 客服电话:4008-909-998 官方网站:www.jnlc.com (51)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5层 17号 办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI大楼一楼


39 法定代表人:杨挺 联系人:黄笛 公司电话:0851-85407888 客服电话:0851-85407888 官方网站:www.gwcaifu.com (52)国融证券股份有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1号 4楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层 法定代表人:张智河 联系人:叶密林 公司电话:010-83991719 客服电话:400-660-9839 官方网站:www.grzq.com (53)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室 法定代表人:陶捷 联系人:陈玲 公司电话:027-83867253 客服电话:400-027-9899 官方网站:www.buyfunds.cn (54)方德保险代理有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3号楼 7层 711 办公地址:北京市东城区东直门外大街 46 号 12层 02室 法定代表人:林柏均 联系人:胡明哲 公司电话:010-64068617 客服电话:400-106-0101 官方网站:www.fundsure.cn


40 (55)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 公司电话:0755-82555551 客服电话:4008-001-001 官方网站:www.essence.com.cn (56)广发证券股份有限公司 住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 公司电话:020-87555888 客服电话:95575 官方网站:www.gf.com.cn (57)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 公司电话:010-88312877 客服电话:400-001-1566 官方网站:www.yilucaifu.com (58)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元 法定代表人:杨健


41 联系人:李海燕 公司电话:010-65309516 客服电话:400-673-7010 官方网站:www.jianfortune.com (59)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 公司电话:010-65215588 客服电话:400-021-8850 官方网站:www.harvestwm.cn (60)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6 号楼 2单元 21层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 公司电话:010-61840688 客服电话:400-159-9288 官方网站:www.danjuanapp.com (61)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 法定代表人:丁东华 联系人:许艳 公司电话:010-59287105 客服电话:400-111-0889 官方网站:www.gomefund.com


42 (62)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人:戎兵 联系人:张得仙 公司电话:010-52858244 客服电话:400-6099-200 官方网站:www.yixinfund.com (63)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A座 1505室 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 公司电话:010-85932810 客服电话:400-819-9868 官方网站:www.tdyhfund.com (64)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 公司电话:021-20333333 客服电话:95531、400-8888-588 官方网站:www.longone.com.cn (65)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:尹宁宁


43 公司电话:021-52822063 客服电话:400-166-6788 官方网站:www.66liantai.com (66)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2层 222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:陈铭洲 公司电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 官方网站:www.hongdianfund.com (67)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3期 20B栋 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56号公元国际大厦 320 法定代表人:刘晓光 联系人:苏曦 公司电话:0514-82099618 客服电话:400-021-6088 官方网站:www.gxjlcn.com (68)深圳市锦安基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 4楼 法定代表人:李学东 联系人:夏用功 公司电话:0755-84669000 客服电话:400-0719-888 官方网站:www.annfund.com (69)信达证券股份有限公司


44 住所:北京市西城区闹市口大街 9号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 公司电话:010-63081000 客服电话:95321 官方网站:www.cindasc.com (70)泰信财富基金销售有限公司 住所:北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 8层 8995房间 办公地址:北京市朝阳区建国路甲 92号世贸大厦 c-12 法定代表人:张虎 联系人:李丹 公司电话:010-53579751 客服电话:400-004-8821 官方网站:www.hxlc.com (71)海银基金销售有限公司 住所:上海市自由贸易试验区银城中路 8 号 402室 办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路 8号 402室 法定代表人:刘惠 联系人:秦琼 公司电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 官方网站:www.fundhaiyin.com (72)深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1(811-812) 办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1(811-812) 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 公司电话:0755-83205171


45 客服电话:4007-903-688 官方网站:www.fundying.com (73)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:濮耘瑶 公司电话:0755-82545555 客服电话:400-184-0028 官方网站:www.wkzq.com.cn (74)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:杨一新 公司电话:021-50206003 客服电话:021-50206002 官方网站:www.msftec.com (75)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人:李科 联系人:杨超 公司电话:010-85632771 客服电话:95510 官方网站:fund.sinosig.com (76)联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3 号楼中建财富国际中心 27层


46 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 公司电话:010-86499400 客服电话:400-620-6868 官方网站:www.lczq.com (77)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼 法定代表人:何如 联系人:李颖 公司电话:0755-82130833 客服电话:95536 官方网站:www.guosen.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 7层 法定代表人:邹新 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:黄晓芳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋


47 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陆奇 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 负责人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤 联系人:吴翠蓉 电话:(0755)25028090


48 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会证监许可【2019】1370 号准予募集注册。 (二)基金类型 混合型证券投资基金 (三)基金运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期间 不定期 (五)基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎 回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投 资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金 资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基 金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得互相转换。 在不违反法律法规规定、基金合同约定且基金管理人可在对基金份额持有人 利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后停 止现有基金份额类别的销售、或者调低现有基金份额类别的费率水平、或者增加 新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定及 时公告并报中国证监会备案。 (六)基金份额的认购 1、基金份额的发售时间、方式和对象


49 (1)募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金自 2019 年 8 月 26日起至 2019年 9月 23日止通过销售机构公开发售,通过不同销售机构公开发售 的时间有所不同(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。 (2)销售渠道:通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体 名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 (3)销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、基金份额的认购和持有限制 (1)基金份额的认购采用金额认购方式。 (2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售 机构规定的方式备足认购的金额。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。 (4)基金份额的首次最低认购金额为 10 元人民币,追加认购最低金额为单笔 10 元人民币。如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于 10 元人民币, 以销售机构的规定为准。 (5)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。 3、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 4、基金份额的认购费率 投资人认购本基金 A 类基金份额须支付认购费用,认购费率按认购金额递减, 具体认购费率如下,认购 C类基金份额不支付认购费用: 认购金额(含认购费) A 类基金份额的认购费率 100万元以下 0.60% 100万元(含)至 500 万元 0.30% 500万元以上(含 500 万) 收取固定费用 每笔交易 1,000元 募集期投资人可以多次认购本基金,本基金基金份额的认购费率按每笔认购 申请单独计算。


50 A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登 记等募集期间发生的各项费用。 5、认购份额的计算 认购份额的计算包括认购申请确认总金额折算的基金份额加上认购申请确认 总金额在募集期产生的利息折算的基金份额,利息折算份额不收认购手续费。 (1)若投资者选择认购 A类基金份额,则认购份额的计算公式为: 认购总金额=认购申请确认总金额 净认购金额=认购总金额/(1+A类基金份额认购费率) (注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定 认购费用金额) 认购费用=认购总金额-净认购金额 (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额) 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值+认购利息/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:假定某投资者投资本基金 A 类基金份额 100,000 元,且该认购申请被 全额确认,假定募集期间的认购利息为 10.00 元,认购费率为 0.60%,则可认购本 基金 A类基金份额为: 认购总金额=100,000 元 净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58元 认购费用=100,000-99,403.58=596.42 元 认购份额=99,403.58/1.00+10.00/1.00=99,413.58份 即投资者选择投资 100,000元本金认购本基金 A类基金份额且申请被全额确认, 假定募集期间的认购利息为 10.00元,可得到 99,413.58份 A类基金份额。 (2)若投资者选择认购 C类基金份额,则认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。


51 例:假定某投资者投资本基金 C 类基金份额 100,000 元,且该认购申请被全额 确认,假定募集期间的认购利息为 10.00元,则可认购本基金 C类基金份额为: 认购份额=(100,000+10)/1.00=100,010.00 份 即投资者选择投资 100,000元本金认购本基金 C类基金份额且申请被全额确认, 假定募集期间的认购利息为 10.00元,可得到 100,010.00份 C类基金份额。 6、认购的程序 (1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。 (2)认购款项支付:投资人认购时,采用全额缴款方式。 7、认购的确认 当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在 T+2日后及时(包括 该日)到网点查询交易情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成 功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果 为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 8、认购期利息的处理方式 本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,在基金 募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间产生的利息将 折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。


52 七、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并 在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。


53 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其 他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工 作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申 购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金


54 份额申购、赎回的价格。 (三)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请一 经登记机构受理不得撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 基金份额的首次申购最低金额为10元人民币,追加申购的最低金额为单笔10 元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各销售 机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币,如果销售机构业务规则规定的 最低单笔申购金额高于10元人民币,以销售机构的规定为准。 2、赎回份额的限制 单笔赎回的最低份额为10份基金份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时,若届 时该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人 有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。


55 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和赎回的份额以 及最低保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间 内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效,申购款项将退回投资者账户。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性 进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。


56 (六)基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金 A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。 本基金 A 类基金份额的申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额申购费率如下: 申购金额(含申购费) A 类基金份额的申购费率 100万元以下 0.80% 100万元(含)至 500 万元 0.40% 500万元以上(含 500 万) 收取固定费用 每笔交易 1,000元 2、赎回费用 本基金 A类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) A 类基金份额的赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% 180日≤N<365日 0.10% N≥365日 0.00% 本基金 C类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) C 类基金份额的赎回费率 N<7 日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0.00% 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费, 100%归入基金资产;对持续持有期超过 30日(含 30日)但少于 90日的投资人收


57 取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过 90日(含 90日)但少于 180 日的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持续持有期超过 180 日(含 180 日)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费 率、赎回费率,并进行公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算 (1)若投资者选择申购 A类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定 申购费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/申购当日 A类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均保留至小数点后 2位,小数点 2位以后的部分四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:假定 T日本基金 A类基金份额净值为 1.0500元,某投资者当日申购本 基金 A类基金份额 100,000元,对应的本次申购费率为 0.80%,该投资者的申购费 用及可获得的 A类基金份额为: 净申购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35 元


58 申购费用=100,000-99,206.35=793.65元 申购份额=99,206.35/1.0500=94,482.24 份 即:该投资人投资 100,000元申购本基金 A类基金份额,假定申购当日 A类基 金份额净值为 1.0500 元,申购费用为 793.65 元,可得到 94,482.24份 A类基金份 额。 (2)若投资者选择申购 C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2位,由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担。 例如:假定 T日本基金 C类基金份额净值为 1.0500元,某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100,000 元,该投资者的申购费用及可获得的 C 类基金份额为: 申购份额=100,000/1.0500=95,238.10 份 即:投资人投资 100,000元申购 C类基金份额,假设申购当日本基金 C类基金 份额的基金份额净值为 1.0500元,则其可得到本基金 C类基金份额 95,238.10 份。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下: 赎回总额=赎回份数×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例如:假定某投资人在 T日赎回 10,000份 A类基金份额,持有时间为 8个月, 对应的赎回费率为 0.10%,该日 A类基金份额净值为 1.2800元,则其获得的赎回金 额计算如下: 赎回总额=10,000×1.2800=12,800.00 元 赎回费用=12,800×0.10%=12.80元 赎回金额=12,800.00-12.80=12,787.20 元 即:该投资人在 T日赎回 10,000份 A类基金份额,持有时间为 8 个月,假定 该日 A类基金份额净值为 1.2800元,则可得到的赎回金额为 12,787.20元。


59 例如:假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 天, 对应的赎回费率为 0.50%,该日 C类基金份额净值为 1.2800元,则其获得的赎回金 额计算如下: 赎回总额=10,000×1.2800=12,800.00 元 赎回费用=12,800×0.50%=64.00元 赎回金额=12,800.00-64.00=12,736.00 元 即:该投资人在 T日赎回 10,000份 C类基金份额,持有时间为 20 天,假定该 日 C类基金份额净值为 1.2800元,则可得到的赎回金额为 12,736.00 元。 3、基金份额净值的计算 本基金 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日公告。遇特殊情 况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保 留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金 财产承担。 基金份额净值的计算公式为: T日 A类基金份额净值=T日 A类基金资产净值总额/T日 A类基金份额总份数; T日 C类基金份额净值=T日 C类基金资产净值总额/T日 C类基金份额总份数。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。


60 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申 购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人 应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时 不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申 请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条 款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


(十)巨额赎回的情形及处理方式


61 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总 份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过 20% 以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延 期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类


62 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日各类基金份额的基金份 额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1日但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人将提前一个工作日,在指定媒介刊登基金重新开放申购或 赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净 值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人最迟于重新开放日在指定媒 介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个工作日的各类基金份额净 值。








(十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提 前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通


63 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 (十七)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


64 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略 分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人 获取超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和 上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 港股通、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-40%,其中港股通标的股票的投资比 例不得超过股票资产的 50%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述比 例做适度调整。 (三)投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性 分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货 币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和


65 战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 在长期范围内,基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战 略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素 包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波 动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等,从其变动及趋 势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置策略 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置 长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考 虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产 的估值变化以及市场情绪等。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通 过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以 寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化 风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调 整后收益的最大化。 本基金将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状 况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析 重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长 性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、 团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策 略等方面。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置, 并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。具体而言,基金管理人将基于对国 内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整


66 因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,判断债券市 场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风 险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格 的变化进行进一步预测,相机而动,积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限 结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。在债券投资策 略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保 系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益 水平。 4、股指期货投资策略 本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作,规避市场系统性风险。为 持仓对冲下行风险,本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量, 并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考 虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之 间进行动态配置,并适时进行合约展期操作,以求提高组合收益和套期保值的效 果。 5、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资 目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风 险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率 风险,改善组合的风险收益特性。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风 险和提前偿付风险。本基金本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证 券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规 模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产 增值增厚。 (四)投资决策依据和投资流程


67 1、投资决策依据 (1)投资决策须符合有关法律法规和基金合同的规定; (2)投资决策是根据实际经济运行状况、货币政策和财政政策的执行情况、 股票市场和证券市场的运行状况来决定资产的配比; (3)研究员各自独立完成相应的分析研究报告,为投资提供策略依据。 2、投资流程 本基金投资决策的程序是: (1)决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负 责下达投资指令,交易部负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、 合规的前提下得到执行。 (2)资产配置策略的形成 基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的资产的收益风险状况作出 判断。本公司的研究员提供宏观经济分析和策略建议。基金经理结合自己的分析 判断和研究员的投资建议,根据投资目标、投资理念和投资范围拟定资产的配置 方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告 的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。 (3)组合构建 研究员根据自己的研究独立构建投资品的备选库。基金经理在其中选择投资 品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投 资决策委员会的批准;投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资 价值的实质性判断,并听取风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审 批结果实施投资。 (4)交易操作和执行 由交易部负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资指令处于 合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、处置的 职责。交易部确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向


68 基金经理、投资管理部总经理及时反馈。 (5)基金经理即时监控措施 本基金秉持流动性与收益性的关系下进行投资组合调整,并每日监控投资组 合是否合乎合规要求,若有接近安全水位则必须即时做出调整。 (6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调整上述投资管理程序。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%,其中港股通标的股票的 投资比例不得超过股票资产的 50%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%(同 一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合计计算); (4)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算);


(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (8)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总


69 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债 券回购到期后不得展期; (12)本基金参与股指期货、国债期货交易,须遵守以下比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基 金资产净值的 15%; 7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金 持有的债券总市值的 30%; 8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;


70 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (16)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (17)本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定 执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资;


71 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者 从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 若法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率×80%+沪深 300 指 数收益率×15%+恒生指数收益率×5%。 中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指 数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。 中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债 券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。沪深 300 指数是中证 指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50家上市股票为 成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势 最有影响的一种股价指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比 较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、 更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报 中国证监会备案后公告,对业绩比较基准进行变更,而无需召开基金份额持有人 大会。


72 (七)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香 港市场风险等特殊投资风险。 (八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护 基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。


73 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。


74 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货合约和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有 报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的 重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时, 应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得 不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使 潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行 调整并确定公允价值。


75 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后发生了 影响公允价值计量重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的价格估 值; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的价格进行估值;估值日没 有交易且本基金采用的是按收盘价估值的,且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。


76 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货、国债期货,以其估值日在期货交易所公布的结算价 估值;估值日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件 的,以最近交易日的结算价估值。 6、持有的银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的 汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。基金管 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其 规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或


77 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的估值错误,若系同行业现有技术水平无法预见、无法 避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误 等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因 该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,


78 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方 应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值差错。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当 公告并报中国证监会备案。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,


79 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计 算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日 的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或由于证券、期货交易所、期货公司、登记结算公司发送 的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。


80 十二、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基 金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基 金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的 基金份额; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在 不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的 分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的 情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需 要召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案


81 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类基金份额。红利再投资的计 算方法,依照《业务规则》执行。


82 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用;


8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具 划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费


83 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具 划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金 管理人出具划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


84 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的会 计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披 露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在 2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


85 十五、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利


86 益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之 日起 45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载 在指定媒介上;基金管理人在公告的 15日前向主要办公场所所在地的中国证监会 派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合 同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申


87 购、赎回价格的计算方式、有关申购费率及 A 类和 C 类基金份额的赎回费率,并 保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90日内,编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的 财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内,编制完成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同;


88 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别设置; 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;


89 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 29、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资股指期货的信息 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标。 (十一)投资资产支持证券信息 基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金年报及半年报中披露持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 (十二)投资非公开发行股票的信息 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十三)投资国债期货信息 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 (十四)投资于港股通标的股票的信息





90 基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报 告和招募说明书等文件中披露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开 募集证券投资基金通过内地与香港股票交易互联互通机制投资香港股票市场的信 息披露另有规定的,从其规定。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。


91 十六、风险揭示 本基金面临的主要风险是市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其 他风险等。 (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发 展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性 的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收 益造成影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利 率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下 降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关 性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险


92 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资 人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产 生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果 基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能 影响基金份额净值。 1、基金申购、赎回安排 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回,投资 者可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间。详情请参考本招募说明书“八、基金份 额的申购与赎回”部分的内容。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行 上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和 个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险 适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施


基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金 份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基 金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情 形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合 同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回 款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风 险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地 对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在 实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能


93 受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全 面保障投资者的合法权益。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金投资策略所特有的风险 本基金为混合型基金,在基金调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的 实际表现存在一定偏离。


(六)投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种 或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险、信用风险和操作风险。具体为: 1、市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是 股指期货投资中最主要的风险。 2、流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3、基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。 5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者 系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其 定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (七)投资国债期货的特定风险 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种 或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风


94 险、信用风险和操作风险。具体为: 1、市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是 国债期货投资中最主要的风险。 (2)流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险是指国债期货合约价格和现货价格之间的价格差的波动所造成 的风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的风险。 (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或 者系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其 定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (八)投资港股通标的股票的特定风险 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。基 金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括: (1)港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段,当日 额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在香港联合交易所持续交 易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金面临不能通过港股通进行买入交易的 风险。如果未来港股通相关业务规则发生变化,以新的业务规则为准。 (2)汇率风险 本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相 对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致 基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动, 从而对基金业绩产生影响。此外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如 果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对基金


95 运作或者投资者的决策产生不利影响。 (3)港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期 根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出投资范围的港股,只 能卖出不能买入,因此本基金存在因港股通可投资标的范围调整,不能及时买入 投资标的的风险。 (4)境外市场的风险 1)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,联交所 将可能停市,本基金将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现境内证 券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易所证券交易服 务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,本基金将面临在暂停服务期间 无法进行港股通交易的风险。 2)香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相 对较大。 3)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通 交易日。 4)内地与香港股票市场交易互联互通机制关于股票分红、代理投票、交收安 排等方面对本基金投资安排产生影响的相关规定。 (5)本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整,选择将部 分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票, 因此本基金存在不对港股进行投资的可能。 (九)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不 完善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,


96 从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。


97 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决 议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;


98 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。


99 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: 1)依法募集资金 2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财 产; 3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得基金合同规定的费用; 10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构;


100 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基 金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配


101 基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为;


24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务


102 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所 需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户, 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;


103 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或 配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。


104 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和补充, 并保证其真实性; 10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


105 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律 法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持 有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需 召开基金份额持有人大会: 1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由本基金或基金份额持有人 承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取;


106 3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式、调 整基金份额类别设置; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金 托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金 管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持 有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管


107 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开


108 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若 到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登 记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相 关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份 额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金 份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含 三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;


109 4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法 律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有 人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;或者采用网 络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会 讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓


110 名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额 持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或


111 基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本


112 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。


113 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人 具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。


114 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:华润元大基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 7楼 法定代表人:邹新 成立日期:二〇一三年一月十七日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1746 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币 6亿元 存续期间:永续经营 2、基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号 邮政编码:350013 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复〔1988〕347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:永续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以


115 外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售 汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监 督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技 术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和 上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 港股通、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-40%,其中港股通标的股票的投资比 例不得超过股票资产的 50%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述比例做 适度调整。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融 资比例进行监督。


116 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%,其中港股通标的股票的 投资比例不得超过股票资产的 50%;(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%(同 一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合计计算); (4)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算); (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (8)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债 券回购到期后不得展期; (12)本基金参与股指期货、国债期货交易,须遵守以下比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年


117 以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基 金资产净值的 15%; 7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金 持有的债券总市值的 30%; 8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (16) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (17)本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;


118 (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定 执行。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第 十五章第九条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金 管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所 提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、 完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应 及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。


119 基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交 易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照 交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每 半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本 次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应 向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人 协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向 相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理 人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面 或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损 失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通 受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。


120 (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制等规章制度并提供给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格 和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比 例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至 基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述 资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 (5)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (6)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充 书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的 风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因 拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告 中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。


121 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 7、基金托管人对基金投资银行存款进行监督 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关 书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督 与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文 件,切实履行托管职责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 (4)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管 理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 8、基金托管人对基金投资中期票据的监督 (1)基金管理人在投资中期票据前,应当对投资中期票据业务进行研究,认 真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投 资业务。基金管理人应根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资 中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案(以下简称“《制度》”),以规范 对中期票据的投资决策流程、风险控制,并书面提供给基金托管人,基金托管人 依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。 (2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有 规定的,从其规定。 (3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规


122 遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、 比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基 金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人 应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求 向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 (4)基金托管人按照上述投资限制对基金投资中期票据的行为进行监控。基 金托管人如认真履行了上述监督责任,则就基金管理人因投资中期票据所导致的 风险不承担责任。 9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管 人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在 规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人 按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告 的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方 认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。 12、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等


123 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基 金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额 净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发 出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金 托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人 应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。


124 (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运 用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有 限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协 助与配合,但对此不承担相应责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。 该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金 管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时 在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方 为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,也称为资 金账户,保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人 集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券 登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托 管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进


125 行。 (2)基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以 办理相关的资金汇划业务。 (3)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办理 基金资产的支付。 4、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构 的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 5、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。


126 6、股指期货、国债期货相关账户的开立和管理 基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账 户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名 称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 7、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的 保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的 代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人 和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资 产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值的计算及复核程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指


127 该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数,基金份额净值的计算,均精确 到 0.0001 元,小数点后第 5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。基金管理 人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年,法律法 规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责 任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序


128 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


129 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)基金份额持有人交易资料的寄送服务 1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人应在 T+2个工作日后及时通过 销售机构的网点查询和打印确认单,具体操作以销售机构规定为准。 2、本基金管理人将向基金份额持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取 消的客户可与本基金管理人客户服务中心(4000-1000-89)联系。 (二)网上交易服务 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管 理人网站(www.cryuantafund.com)办理开户手续,并在本基金募集期间通过“华 润元大基金管理有限公司网上直销交易平台”办理本基金的认购业务,在本基金 开放日常申购和赎回等业务后通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基 金份额的申购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。本基金管理人基金网上 直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅基金管理人网站。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适 时调整可用于基金网上直销交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人 留意相关公告。 (三)信息咨询、查询服务 投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、 基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(4000-1000-89)或 登录本基金管理人网站(www.cryuantafund.com)进行咨询、查询。 本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开 户证件号码的后 6位数字,不足 6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用 于投资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓 其基金账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话进入自助语音服务修改基金 查询密码。 投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱


130 (kf@cryuantafund.com)投诉直销机构的人员和服务。 (四)基金转换业务 在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服 务,具体实施方法另行公告。 (五)定期定额投资计划 待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资 的服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施 方法另行公告。 (六)基金份额持有人服务联系方式: 本基金管理人的互联网地址及电子信箱 网址:www.cryuantafund.com 客服信箱:kf@cryuantafund.com 投资人也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。 (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


131 二十一、其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。


132 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人 可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制 件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金 托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。


133 二十三、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所,在办公时间可供 免费查阅。 (一)中国证监会准予华润元大景泰混合型证券投资基金注册的文件 (二)《华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同》 (三)《华润元大景泰混合型证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请华润元大景泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册为华润 元大景泰混合型证券投资基金的法律意见 (七)中国证监会要求的其他文件 华润元大基金管理有限公司 二〇一九年十月八日