交银施罗德天利宝货币市场基金
（更新）招募说明书摘要
（2019年第 2号）
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇一九年九月
交银施罗德天利宝货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2019年第 2号）
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【重要提示】
交银施罗德天利宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2016年 5月 24日
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1106号文
准予募集注册。本基金基金合同于 2016年 10月 19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资货币市场基金特
有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益
将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要
求，为满足投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求，
在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度
绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝
对值调整到 0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续
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两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的
账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计低于 5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额
超过基金总份额 1%以上的，该基金份额持有人可能面临被征收 1%的强制赎回费用
的风险，上述赎回费用全额计入基金财产；当本基金前 10 名基金份额持有人的持
有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金
总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基
金财产。故投资者可能面临上述被征收 1%的强制赎回费用的风险。此外，单个基
金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，该基金份额
持有人可能面临延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。
投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
合同。
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本次更新招募说明书主要对本基金基金经理变更相关事项进行了相应更新，更
新截止日为 2019年 9月 30日，除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019
年 4月 19日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日。本招募说明
书所载的财务数据未经审计。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
邮政编码：200120
法定代表人：阮红
成立时间：2005年 8月 4日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：郭佳敏
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称
“交通银行”）
65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士，董事长，博士学位。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行
海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管
部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。
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陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士，董事，硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风
险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保
全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理
助理。
孙荣俊先生，董事，硕士学位，现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）
副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区
柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
谢卫先生，董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科学院
财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公
司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部
总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行
政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）
有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
郝爱群女士，独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、
巡视员；汇金公司派出董事。
张子学先生，独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部
处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审
核委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生，独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联重科
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集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并兼
任湖南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人
力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公
司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经
理，交通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生，监事，硕士学位，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证
人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管
理（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行（香港）交易风险监控等职。
张玲菡女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。
历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基
金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部
副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
刘峥先生，监事，硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副
总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资
并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生，总经理。简历同上。
夏华龙先生，副总经理，博士学位。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、
副市长（挂职）。
许珊燕女士，副总经理，硕士学位，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经
学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
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印皓女士，副总经理，硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员，
交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副
高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。
佘川女士，督察长，硕士学位。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经
理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管
理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11年
证券投资行业从业经验。2008年 2月至 2012年 5月任中海基金管理有限公司交易
员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自 2015
年 7月 25日至 2018年 3月 18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金
经理。自 2015年 5月 27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，
自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，
自 2015年 5月 27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自 2015
年 7月 25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015
年 12 月 29 日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自
2016年 7月 27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自 2016年
10月 19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自 2016年 11月
28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自 2016年 12
月 7 日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自 2016 年 12 月 20
日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自 2017年 3月 3日起担任
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2019年 1月 24日起担任交
银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理
连端清，2016年 10月 19日至 2019年 9月 27日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员： 谢卫（总经理）
王少成（权益投资总监、基金经理）
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于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
马俊（研究总监）
上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2019年 4
月 19日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年 4月 20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020年 09月 09日）；吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款
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项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄
金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托
管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987年，原名中信实业银行，是中国
改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的
商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快
速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8
月，正式更名“中信银行”。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股
有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，
与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年
4月 27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年，中信
银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过三
十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增
长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年，中信银行通过了美国
SAS70内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70审订报告，表明了独立公正第三方
对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
方合英先生，中信银行执行董事，代为履行行长职责。方先生于 2018年 9月加
入本行董事会。方先生自 2014年 8月起任本行党委委员，2014年 11月起任本行副
行长，2017年 1月起兼任本行财务总监，2019年 2月起任本行党委副书记。方先生
现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金
融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013年 5月至 2015年 1月任本行金融市场
业务总监，2014年 5月至 2014年 9月兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年
3月至 2013年 5月任本行苏州分行党委书记、行长；2003年 9月至 2007年 3月历
任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996年 12月至 2003年 9月在本行
杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算
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部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996年 7月至 1996年 12月任
浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年 12月至 1996年 7月在浙江银行学校
实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年 7月至 1992
年 12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管
理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015年 7月起任本行党
委委员，2015年 12月起任本行副行长。此前，杨先生 2011年 3月至 2015年 6月
任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年 7月至 2011年 2月任中国建
设银行河北省分行党委书记、行长；1982年 8月至 2006年 6月在中国建设银行河
南省分行工作，历任计财处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑
州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、
副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学历，管理学博士。
陈珞珈女士，中信银行资产托管部副总经理，代为履行部门负责人职责，硕士
研究生学历。陈女士 2014年 5月至今历任本行资产托管部总经理助理、副总经理；
2007年 6月至 2014年 5月在中国光大银行上海分行工作，历任公司业务二部副总
经理，长兴岛支行行长，公司业务管理部总经理，投行业务部总经理；2002 年 12
月至 2007年 6月在 HSBC Bank PLC工作。
3、基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则，切实履行托管人职责。
截至 2018年末，中信银行已托管 160只公开募集证券投资基金，以及基金公司、
证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，
托管总规模达到 8.44万亿元人民币。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持
续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、
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控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险
控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对
基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规
定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理
办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检
查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证
券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条
件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了
录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多
种形式的持续培训，加强职业道德教育。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人将以书面形式报告中国证监会。
三、相关服务机构
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（一）基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构仅包括本基金管理人直销柜台。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
法定代表人：阮红
成立时间：2005年 8月 4日
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金 A类基金份额及 E类
基金份额的申购、赎回、转换等业务。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
（1）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
电话：（021）65370077
传真：（021）55085991
联系人：蓝杰
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（2）昆仑银行股份有限公司
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7号
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办公地址：北京市西城区金融大街 1号金亚光大厦 B座
法定代表人：闫宏
电
话：010-89026561
传
真：010-89025405
联系人：陈宇良
客户服务电话：400-669-6569
网址：www.klb.cn
（3）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 10楼
法定代表人：其实
电话：（021）54509998
传真：（021）64385308
联系人：潘世友
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 218号 1幢 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6楼
法定代表人：陈柏青
电话：（0571）81119792
传真：（0571）22905999
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
投资者通过上述上海基煜基金销售有限公司可办理开户、本基金 A类基金份额
及 E类基金份额的申购、赎回、转换等业务；投资者通过上述除基金管理人、上海
基煜基金销售有限公司之外的其他销售机构仅可办理开户、本基金 A类基金份额的
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（2019年第 2号）
14
申购及赎回等业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，
并及时公告。
（二）登记机构
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
法定代表人：阮红
电话：（021）61055097
传真：（021）61055064
联系人：单江
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：朱宏宇
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（2019年第 2号）
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经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
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（2019年第 2号）
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四、基金的名称
本基金名称：交银施罗德天利宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。
六、基金的投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资
收益。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1年以内
（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天
以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
八、投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市
场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合
期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体
包括：
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流
动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。
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（2019年第 2号）
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2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线
的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及
对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定
组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别
在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁
定风险，满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益
性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利
差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现
金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提
下，确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基
金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市
场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定
价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益
特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的
整体持续的变现能力。
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（2019年第 2号）
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8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品
的动向，一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资，基金管理人在
履行适当程序后将其纳入投资范围，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据
对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品
种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期
存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活
期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，
或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经
基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告，
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为 2018年 10月 1日起至 12月 31日。本报告财务资料未经审计师审
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计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总
资 产 的 比 例
(%)
1 固定收益投资 906,573,085.13 73.50
其中：债券 856,573,085.13 69.44
资产支持证券 50,000,000.00 4.05
2 买入返售金融资产 291,594,357.39 23.64
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
30,090,699.68 2.44
4 其他资产 5,203,350.44 0.42
5 合计 1,233,461,492.64 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 13.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
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2
报告期末债券回购融资余额 193,145,190.28 18.58
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间
市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120天”。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 29.99 18.58
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
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2 30天（含）—60天 14.39 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 71.86 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 1.92 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 118.16 18.58
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,043,391.98 5.78
其中：政策性金融债 60,043,391.98 5.78
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（2019年第 2号）
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 210,270,143.17 20.23
6 中期票据 - -
7 同业存单 586,259,549.98 56.40
8 其他 - -
9 合计 856,573,085.13 82.41
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111819373
18恒丰银行
CD373
1,000,000 99,408,039.50 9.56
2 011801148
18环球租赁
SCP006
600,000 60,223,558.44 5.79
3 160208 16国开 08 500,000 50,014,229.17 4.81
4 111883883
18甘肃银行
CD097
500,000 49,732,737.07 4.78
5 111884219
18哈尔滨银行
CD146
500,000 49,697,859.35 4.78
6 111884545
18昆仑银行
CD085
500,000 49,691,799.59 4.78
7 111884880 18锦州银行 500,000 49,670,244.89 4.78
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（2019年第 2号）
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CD198
8 111871872
18徽商银行
CD192
500,000 49,653,852.20 4.78
9 111819381
18恒丰银行
CD381
500,000 49,643,553.63 4.78
10 111872108
18徽商银行
CD199
500,000 49,629,027.84 4.77
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1156%
报告期内偏离度的最低值 -0.0112%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0717%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 156288 宁远 07A1 500,000 50,000,000.00 4.81
9、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日
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（2019年第 2号）
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摊销计算损益。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
（3）其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,016,450.44
4 应收申购款 186,900.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,203,350.44
（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2018年 12月 31日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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（2019年第 2号）
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1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1）交银天利宝货币A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7377% 0.0041% 0.0882% 0.0000% 0.6495% 0.0041%
2018年度 3.8964% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.5464% 0.0035%
2017年度 4.0107% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.6607% 0.0008%
2016年度（自基金
合同生效日起至
2016年 12月 31
日）
0.5497% 0.0018% 0.0710% 0.0000% 0.4787% 0.0018%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2）交银天利宝货币E：
阶段
净值收益率
①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7992% 0.0041% 0.0882% 0.0000% 0.7110% 0.0041%
2018年度 4.1452% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7952% 0.0035%
2017年度 4.2580% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.9080% 0.0008%
2016年度（自
基金合同生效
日起至 2016年
12月 31日）
0.5953% 0.0018% 0.0710% 0.0000% 0.5243% 0.0018%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德天利宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 10月 19日至 2018年 12月 31日）
1、交银天利宝货币 A
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银天利宝货币 E
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（2019年第 2号）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
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（2019年第 2号）
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用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，
基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，
基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费与赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费
用；在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，
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基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%
以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外；
当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本
基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理
人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强
制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
（2）申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：假定某投资者投资 10,000元申购本基金 A类基金份额，则其可得到的 A
类基金份额计算如下：
申购份额=10,000/1.00=10,000份
即投资者投资 10,000元申购本基金 A类基金份额，可以得到 10,000份 A类基
金份额。
（3）赎回金额的计算
赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以 1.00元。投资人提交全额赎回申请
时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。
赎回金额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二：假定某投资者将所持有的 10,000份 A类基金份额赎回（非全额赎回），
则其可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000?1.00=10,000元
（4）基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金
A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率
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（2019年第 2号）
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计提，本基金 E类基金份额的销售服务费按前一日 E类基金份额的基金资产净值的
0.01%年费率计提。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指
令，由基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费
率、提高基金销售服务费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
（一） 更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年九月三十日
