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泰达改革量化A(001017)

泰达改革量化:泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告




泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型 证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 2 重要提示 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本 基金”)已于2015年1月7日获中国证监会证监许可[2015]54号文注册,基金合 同于2015年2月13日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并 不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投 资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出 现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险,本基金的特定风险等等。 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券 型基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资 风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为2019年8月13日,有关数据和净值表 现截止日为2019年6月30日。财务数据未经审计。 3 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 设立日期:2002年6月6日 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-66577678 信息披露联系人:聂志刚 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利资产管理 (香港)有限公司:49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基 金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批 合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列 基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券 投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证 券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基 金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基 金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基 金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基 4 金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型 证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺 大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资 基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资 基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券 投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝 货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券 投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混 合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港 股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、 泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合 型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏 利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理 学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香 港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮 大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏 利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构 息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机 5 构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主 管,拥有二十多年的资本市场经验。 杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学 位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担 任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书 科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产 管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学 位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险 股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经 理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有 限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学 位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北 亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职 于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产 管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执 照。 张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工 商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职 前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯 女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张 凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至 1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区 党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主 任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会 长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯 克利分校作访问学者。 6 张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕 士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲 裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰 区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企 业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领 域:金融、房地产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管 理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学 位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究 有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责 人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分 析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负 责人。 樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯 洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济 师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司 (波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副 执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大 学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员基本情况 许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职 于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公 司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士 (金融专业)。现任宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系 管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开 发部副理、宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、 业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙 7 扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理 公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究 经验。 廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公 司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏 利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助 理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 弓劲梅女士,董事长。简历同上。 傅国庆先生,总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和 工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北 方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研 发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月 起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务 总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起代 理公司总经理,期限不超过90天。 刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月 至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7 月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015 年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通 基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经 理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金 管理有限公司副总经理。 聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。 2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至2011年5 月任 富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至2013年5月任中海 基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013年5月至2015年9月 任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;2015年9月至 8 2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期 货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018 年11月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 刘欣先生:清华大学理学硕士;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基 金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011 年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、 金融工程部副总经理、金融工程部总经理,现担任投资副总监兼基金经理; 2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015 年2月13日至今担任本基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大 数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰 达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担 任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年6月14日至 今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至 今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年1月31日至今担 任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;具备12年基金从 业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括投资副总监戴洁(主持工作)、投资副总监刘欣、 研究副总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼 首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩组成。督察长聂志刚 列席会议。 投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、 其它事项: (1)固定收益类事项由戴洁、丁宇佳、庞宝臣、傅浩表决。 (2)权益类事项由戴洁、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 (3)其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 9 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理本基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防 止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)承销证券; (4)违反规定向他人贷款或者提供担保; (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 10 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活 动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便 利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投 资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人 11 从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节; (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查; (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高 管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部 分: (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终 的责任; (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略; (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标; 12 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确 保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定 期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到 基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明 确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减 少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资 有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇 报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公 司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 13 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供 个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2019年6月30日,中国银行已托管716只证券投资基金,其中境内基金 676只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模 14 位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原 则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评 估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于


“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国 银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安 全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基 金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管 理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 15 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 泰达宏利基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人:郑小囡 联系电话:010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 公司网站:http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金网上直销系统 (1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农 业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行 卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。 (2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话:400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 2.代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 16 联系人:崔瑛 银行网站:www.boc.cn (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 联系人:王菁 银行网址:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 公司网站:www.cmbchina.com (4)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 公司网址:www.psbc.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:肖武侠 客服电话:95528 17 公司网址:www.spdb.com.cn (6)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客户服务电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com (7)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 客户服务热线:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn (8)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴兆群 客服电话:400-119-6228 公司网址:www.dongguanbank.cn (9)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务热线:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn 18 (10)包商银行股份有限公司 注册地址:包头市青山区钢铁大街6号 办公地址:包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 客服电话:95352 (11)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 联系人:张伟 银行网站:www.abchina.com (12)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 法定代表人:孙永祥 客服电话:95351 联系人:李欣 公司网站:www.xcsc.com (13)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 19 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888或95551 联系人:辛国政 公司网站:www.chinastock.com.cn (15)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 联系人:权唐 公司网站:www.csc108.com (16)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com (17)平安证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 全国免费业务咨询电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (18)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 20 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 客服电话:95523或400-889-5523 网址:www.swhysc.com (19)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:陈宇 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (20)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn (21)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn (22)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 21 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (23)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn (24)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 客户服务电话:95565,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn (25)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (26)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 22 法定代表人:王开国 联系人:金芸 客服电话:95553,400-8888-001 公司网站:www.htsec.com (27)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:梁微 网址:www.gzs.com.cn (28)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 联系人:王虹 公司网站:www.hfzq.com.cn (29)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人:王作义 客户服务电话:4008-888-228 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn (30)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 23 客服电话:400-888-8128 联系人:朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn (31)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn (32)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (33)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 (100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 (100007) 联系人:黄静 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (34)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 法定代表人:蔡一兵 24 联系人:郭磊 客服电话:95317 网址:www.cfzq.com (35)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:奚博宇 长江证券客户服务网站:www.95579.com (36)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 注册地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 (37)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 公司网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线:95548 (38)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市宛平南路88号金座 法定代表人:陈宏 联系人:周艳琼 25 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:95357 (39)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 公司网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 (40)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 公司网址:www.zszq.com 客服热线:95329 (41)九州证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人:魏先锋 公司网址:www.jzsec.com 联系人:张思思 客服热线:95305 (42)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 公司网址:www.jhzq.com.cn 26 客服热线:400-666-2288 (43)万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 公司网址:www.wlzq.com.cn 客服热线:400-888-8133 (44)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服热线:95548 联系人:刘晓明 公司网址:http://sd.citics.com/ (45)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 客服热线:400-809-6096、95355 联系人:周青 公司网址:www.swsc.com.cn (46)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户服务电话:95597 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 27 (47)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海黄浦区南京西路399号明天广场22楼 法定代表人:郭林 客服电话:4008-205-999 联系人:李颖 公司网站:www.shhxzq.com (48)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 (49)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (50)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 客服电话:4000411001 公司网址:www.taichengcaifu.com (51)诺亚正行基金销售有限公司 28 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 (52)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com (53)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (54)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:www.fund123.cn (55)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 29 (56)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 公司网址:www.erichfund.com (57)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ (58)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (59)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (60)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 30 公司网址:www.yilucaifu.com (61)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人:金佶 客服电话:021-34013996 公司网址:https:// www.hotjijin.com (62)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (63)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 公司网址:http://8.jrj.com.cn/ (64)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 客服电话:400-166-6788 公司网址:www.66zichan.com (65)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 31 客服电话:4001599288 公司网址:https://danjuanapp.com/ (66)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)2301室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼 法定代表人:陶捷 客服电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (67)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 公司网址:www.chtwm.com (68)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 公司网址:http://www.niuniufund.com (69)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层 法定代表人:蒋煜 客服电话:010-58170761 公司网址:www.shengshiview.com (70)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 32 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com/ (71)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (72)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (73)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (74)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢 1层103-1、103-2办公区 办公地址:上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼 法定代表人:冯轶明 客服电话:400-820-1515 33 公司网址:www.zhengtongfunds.com (75)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:4007991888 公司网址:www.520fund.com.cn (76)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座 17 层 法定代表人:江卉 客服电话:95518/4000888816 公司网址:http://fund.jd.com (77)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人:李兴春 客服电话:4009217755 公司网址:www.leadfund.com.cn (78)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (79)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 34 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013825 公司网址:www.wanjiawealth.com (80)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (81)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 客服电话:95510 公司网址:http://fund.sinosig.com/ (82)北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人:李振 客服电话:400-829-1218 公司网址:www.htfund.com (83)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-56663409 公司网址:www.huilinbd.com (84)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 35 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人:张旭阳 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com (85)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn (86)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人:苗宏升 客服电话:4007903688 公司网址:http://www.fundying.com/ (87)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人:冷飞 客服电话:400-711-8718 公司网址:www.wacaijijin.com (88)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 公司网址:https://www.tdyhfund.com 36 (89)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:惠晓川 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (90)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (91)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523(021-33635338) 公司网址:www.zhongzhengfund.com 本公司C类份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心、诺亚正行基金销售有 限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公 司、上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原杭州 数米基金销售有限公司)、上海长量基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限 公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京格上 富信基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、阳光人寿保险 股份有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限 公司。 如本公司新增本基金C类份额的销售机构,请以本公司届时相关公告为准。 37 (二)登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 联系人:石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:赵柏基 经办注册会计师:单峰、庞伊君 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:庞伊君 38 四、基金的名称 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 39 五、基金的类型 契约型开放式 40 六、基金的投资目标 本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各项改革过程中带来的投资 机会,采用数量化投资方法,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较 高的超业绩基准收益。 41 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债 券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权 证、资产支持证券等金融工具;其中投资于具有改革动力主题的证券不低于非 现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的 投资比例遵循国家相关法律法规。 42 八、基金的投资策略 本基金以中国国有企业改革、金融改革、土地改革、企业兼并重组等产生 的各类投资机遇作为主线,通过量化投资方式精选个股。一方面,本基金在对 国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自上而下”的角 度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来 不断积累形成的量化选股框架,从国企改革因子、并购重组因子等方面出发, 结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子,以“自下而上”的视角精选出具有 各项改革可能性、受益于改革的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取 超越平均水平的良好回报。 1、资产配置策略 本基金综合我国各行业当前发展情况及前景展望,同时结合相关政策、情 绪等因素,在构建投资组合中首先对股票、债券、货币等大类资产进行分配。 对各类资产投资前景的判断将依据对宏观经济环境因素、价值因素、国家政策 因素和市场情绪这四方面因素的综合分析判断,形成对未来市场趋势的判断, 从而确定基金中各类资产的中长期配置比例范围。 (1)宏观经济因素:主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政政策的变 化情况。关注指标包括但不限于:GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长 率、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济数据等。 (2)价值因素:对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的考量,不 仅对国内市场整体的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区间 的相对估值变化情况。 (3)国家政策因素:主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本 市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 (4)市场情绪因素:通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情 况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向 等。 2、改革动力主题上市公司的界定 43 本基金基于量化选股方法,对A股市场中受益于我国当前经济体制改革的所 有上市公司进行分析,择优筛选并形成改革动力主题的上市公司证券池。伴随 我国经济体制改革的推进,基金经理将根据具体经济环境,对具有改革动力上 市公司的量化界定进行调整。根据我国当前宏观经济情况及发展前景,本基金 认为当前具有改革动力的主要领域包括国企改革、金融改革、土地流转改革、 企业兼并重组等。 (1)国企改革: 改革开放至今,国企改革经历了以放权让利、承包经营制改革、抓大放小 以及公司制改革为主要内容的数轮改革,每一轮改革释放出的制度红利都对经 济发展产生了深远的意义。十八届三中全会决议提出积极发展混合所有制经 济,以管资本为主加强国资监管,优化国资布局,进一步破除行政垄断等,这 些目标使得国企改革再次成为市场关注的热点。本轮国企改革将成为未来数年 的一个持续性的投资主题。 (2)金融改革: 随着国内金融国际化的逐步推进,各项金融改革措施如利率市场化、沪港 通、新三板、股票注册制、自贸区政策等不断有序推出。本轮金融改革将成为 未来数年的一个持续性的投资主题。 (3)土地流转改革: 土改逐步落地,流转推进或有加速。农村土地改革一直备受瞩目,土地改 革、户籍改革以及新型城镇化构成未来农村改革的制度红利,也将是资本市场 未来数年的重要投资主题。 (4)企业兼并重组: 企业并购重组是搞活企业、盘活资产的重要途径。随着经济转型和新技术 的崛起,各行业龙头企业通过横向并购重组做大做强,通过纵向重组打通产业 链降低成本;传统低盈利的企业通过兼并重组引进先进技术或转型进入高盈利 行业。兼并重组已经成为过去几年资本市场的投资主题,并且未来也将对资本 市场产生持续深远的影响。在兼并重组过程中,被兼并的中小型企业往往更加 受益。 3、股票投资策略 44 本基金针对沪深两市符合改革动力主题的全部上市公司,剔除其中不符合 投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉 及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到改革动力主题的股票池。 改革动力主题股票池将不定期地更新,动态纳入符合本基金要求的上市公 司。由于经济结构变化导致本基金当前的改革概念的覆盖范围发生变动,基金 管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 基金经理将按照本基金的投资决策程序,采用各类改革因子,结合估值、 成长、情绪等其他量化因子,形成多因子打分。其中改革因子由企业属性因子 (中央国有企业、地方国有企业、民营企业等)、国资持股比例因子、改革重点 行业因子、改革重点区域因子、企业效率提高潜力等几大类因子构成,用于预 测企业改革的可能性及其潜在投资获利空间。由于经济结构变化导致本基金当 前的改革因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修 订。 根据前述多因子打分,基金经理采用数量化策略精选具有改革潜力并受益 的证券,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调 整。基金经理有权根据市场运行情况及改革进程,动态调整包括改革因子在内 的各量化因子权重。 4、债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积 极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波 动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选 个券尤其是改革概念相关债券,构造债券投资组合。 5、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多 头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风 险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需 要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调 整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以 45 及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分 的优化创造额外收益。 6、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻 求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收 益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产 稳定的当期收益。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券 (MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 46 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益 率 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数 由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企 业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债券市场的 整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为0%- 95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等 金融工具金融工具。因此,“50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收 益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数 时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来 不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基 金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数 作为业绩比较基准的参照指数。 47 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 48 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年9月2 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 381,532,352.23 94.02 其中:股票 381,532,352.23 94.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 49 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 24,164,424.44 5.95 8 其他资产 116,562.94 0.03 9 合计 405,813,339.61 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,552,738.00 0.38 B 采矿业 5,308,488.14 1.31 C 制造业 242,152,988.81 59.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,784,254.00 0.69 E 建筑业 3,106,139.00 0.77 F 批发和零售业 30,274,300.76 7.49 G 交通运输、仓储和邮政业 5,244,992.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,457,282.52 3.08 J 金融业 26,325,062.16 6.52 K 房地产业 30,461,471.14 7.54 50 L 租赁和商务服务业 13,662,460.00 3.38 M 科学研究和技术服务业 3,025,041.10 0.75 N 水利、环境和公共设施管 理业 290,224.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,594,620.60 0.39 S 综合 3,292,290.00 0.81 合计 381,532,352.23 94.45 3.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000333 美的集团 442,506 22,948,361.1 6 5.68 2 600519 贵州茅台 20,664 20,333,376.0 0 5.03 3 000651 格力电器 351,480 19,331,400.0 4.79 51 0 4 601888 中国国旅 151,100 13,395,015.0 0 3.32 5 600887 伊利股份 393,587 13,149,741.6 7 3.26 6 601318 中国平安 147,678 13,085,747.5 8 3.24 7 000963 华东医药 447,249 11,610,584.0 4 2.87 8 600398 海澜之家 1,051,744 9,539,318.08 2.36 9 002304 洋河股份 72,613 8,826,836.28 2.19 10 000858 五 粮 液 60,500 7,135,975.00 1.77 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 52 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多 头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风 险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需 要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调 整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以 及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分 的优化创造额外收益。 本基金投资于股指期货,剥离系统性风险,大幅降低净值波动率,符合既 定的投资政策和投资目标。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 12 投资组合报告附注 12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 12.3 其他资产构成 53 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 99,415.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,861.90 5 应收申购款 12,285.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,562.94 12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 54 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2015年2月13日,基金合同生效以来的投资业绩及与同 期业绩比较基准的比较如下表所示: (一)截止2019年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较: 泰达宏利改革动力A类 阶段 基金净值 收益率 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015年 2月 13 日至 2015年 12 月 31日 36.30% 2.88% 9.39% 1.26% 26.91% 1.62% 2016年 1月 1 日至 2016年 12 月 31日 3.84% 1.79% -4.24% 0.70% 8.08% 1.09% 2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日 5.32% 0.76% 10.65% 0.32% -5.33% 0.44% 55 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日 -22.50% 1.41% -9.62% 0.67% -12.88% 0.74% 2019年 1月 1 日至 2019年 6 月 30日 27.13% 1.52% 14.27% 0.77% 12.86% 0.75% 本基金合同生效 之日起至 2019 年 6月 30日 46.86% 1.80% 19.69% 0.79% 27.17% 1.01% 泰达宏利改革动力C类 阶段 基金净值 收益率 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年 2月 9 日至 2017年 12 月 31日 7.23% 0.73% 9.78% 0.33% -2.55% 0.40% 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日 -21.00% 1.42% -9.62% 0.67% -11.38% 0.75% 2019年 1月 1 日至 2019年 6 月 30日 27.84% 1.53% 14.27% 0.77% 13.57% 0.76% 56 本基金合同生效 之日起至 2019 年 6月 30日 8.30% 1.23% 13.37% 0.59% -5.07% 0.64% 注:1、本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收 益率*50%;2、本基金A类份额成立于2015年2月13日,本基金C类份额成立于 2017年2月9日。 (二)泰达宏利改革动力基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与 业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年2月13日-2019年6月30日) 泰达宏利改革动力A类 泰达宏利改革动力C类 57 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同 规定的比例要求。 58 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金相关账户的开户及维护费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、C类份额的销售服务费 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 59 H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额 持有人服务,基金管理人将在年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-8项及第10项费用”,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 60 目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金 管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提 高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实 施日2日前在指定媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 61 十四、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容 如下: (一)针对“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容、有关财务数 据和净值表现的截止日期。 (二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会 成员、高级管理人员、投资决策委员会成员名单部分进行更新。 (三)更新了“四、基金托管人”部分内容。 (四)“五、相关服务机构”中,更新代销机构、第三方销售机构部分内 容。 (五)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2019年6月30日。 (六)“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2019年6月30日,并更新 了历史走势对比图。 (七)更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年9月26日