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浙商大数据智选消费灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
（2019年第 2期）
(摘要)
本基金的募集申请于 2016年 6月 15日经中国证监会证监许可【2016】1283
号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2017年 1月 11日正式生效。
重要提示
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。
投资有风险，投资者在投资本基金前，应认真阅读本基金的《招募说明书》及基
金合同，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益，但同时也需承担相
应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为开放式混合型基金，属证券
投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金
产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
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资风险，由投资者自行承担。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所
载内容截止日为2019年7月11日，投资组合报告为2019年2季度报告，有关财务数
据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：浙商基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208号 1801室
办公地址：杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶欧美中心 B座 507室
法定代表人：肖风
成立日期：2010年 10月 21日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期间：持续经营
股权结构：浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本
管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%
联系人：何萍
联系电话：021-60350835
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（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
肖风先生，董事长，1961 年生，中共党员，博士生学历。历任深圳证券管
理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁。现任中国
万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事长、
万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联数据股份公
司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事长兼总经
理。
邓宏光先生，董事，1971 年生，中共党员，复旦大学国际经营管理专业硕
士。历任中国石油集团华东管道设计研究院石化设备设计师、中国石化集团石化
设备设计师、兴业证券研究发展中心行业研究员、天同星投资顾问有限公司研究
发展部经理、天同证券有限责任公司研究所所长助理、东方证券研究所副所长，
现任浙商证券总裁助理兼研究所所长。
耿小平先生，董事，1948 年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA，高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高
速公路指挥部副指挥；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理；浙江
省交通投资集团有限公司总经理；浙商证券股份有限公司党委书记；浙商证券股
份有限公司顾问；华北高速公路股份有限公司独立董事。
李志惠先生，董事，1967 年生，经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主
任科员、助理调研员，深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长，
博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会
秘书、公司副总裁，浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚
潮资产管理有限公司执行董事。
钟睒睒先生，董事，1954 年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、董事、董事长；农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公
司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。
聂挺进先生，董事，1979 年生，南开大学世界经济系硕士，历任博时基金
管理有限公司基金经理、投资总监；浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经
理。现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产管理
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有限公司执行董事。
章晓洪先生，独立董事，1973 年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、
浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、
中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员，浙江省人大常委会法制工作委员
会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教
授。
刘纪鹏先生，独立董事，1956 年生，中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士，高级研究员，高级经济师，注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研
究所助理研究员、学术秘书；中信国际研究所经济研究室主任、副研究员；首都
经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心主任、
教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、
博士生导师；中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改革与发展研
究会副会长；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问。
金雪军先生，独立董事，1958 年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学
经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴，及浙江东方集团股份有限公司独
立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博
士生导师；浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江省国际金融学会会长、大地
期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长。
肖幼航女士，独立董事，1963 年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、
综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有
限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
2、基金管理人监事会成员
王平玉先生，监事，1951年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科长、
支行行长、党组副书记、副行长，养生堂有限公司总经济师。现任养生堂有限公
司顾问。
赵琦女士，监事，1971年生，大学本科，注册会计师。历任通联资本管理有
限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公司财
务管理部执行总经理。
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谢志强先生，职工监事，1981年生，厦门大学金融学专业学士、硕士，特许
金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任浙江证监局稽查处副主任科
员、主任科员，曾借调中国证监会稽查局工作。现任浙商基金管理有限公司监察
稽核部总经理。
高远女士，职工监事，1986年生，复旦大学经济学系学士、上海交通大学工
商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员，2009年加入浙商基金管理有限
公司，现任综合管理部总经理。
3、基金管理人高级管理人员
聂挺进先生，总经理，简历同上。
唐生林先生，副总经理，1980年生，北京邮电大学计算机科学与技术学士。
曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有限公司
信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监。
郭乐琦女士，督察长，1980年生，南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师事
务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务
所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资
管理中心、CIO办公室PE投资管理经理。
4、本基金基金经理
查晓磊先生，2015 年 4 月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司智能投
资部总经理、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商大数据智选
消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商中
证 500指数增强型证券投资基金。
5、投资决策委员会成员
聂挺进先生，投资决策委员会主席，简历同上。
叶予璋先生，投资决策委员会委员，1979年生，复旦大学数学金融硕士。历
任兴业银行资金营运中心外汇交易员、利率互换交易员、跨产品自营交易员、债
券自营交易员、汇率利率及债券交易处副处长（主持工作）。现任浙商基金管理
有限公司总经理助理兼固定收益部总经理。
倪权生先生，投资决策委员会委员，1983年生，上海交通大学金融学博士。
历任博时基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员。现任浙商基金管理有限
公司股票投资部副总经理（主持工作），浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、
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浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。
查晓磊先生，2015年4月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司智能投资
部总经理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商大数据智选消费
灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商中证500
指数增强型证券投资基金。
王峥先生，投资决策委员会委员，1983 年生，历任华宝兴业基金管理公司
海外投资部投资助理，交易部交易员、高级交易员、交易主管，上海国富投资管
理有限公司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
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2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)侵占、挪用基金财产；
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
(8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
(9)贬损同行，以抬高自己；
(10)以不正当手段谋求业务发展；
(11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(13)侵占、挪用基金财产；
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(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
（4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过
完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务
环节，并普遍适用于公司每位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
（3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，
保证内控制度的有效执行；
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（5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善；
（7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部
门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
（8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提
高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。
（1）监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督
机构，构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的
行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基
金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立
行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、
各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事
会的授权对公司的经营活动进行监督。
（2）决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选
举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项
发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理
负责公司的日常经营管理。
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公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司
经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相
应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规
范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序
化、标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公
司经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项
基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，公司日常运作的
有针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需
要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、
废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的
内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控
制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议
通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲
提出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行
日常性的检查和评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提
出改进意见由相关部门负责落实，并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评
估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查，
并负责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属
于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗
位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银
行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立
的监察稽核部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部
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门进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司
风险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关
于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内
部控制制度。
二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2017年 6月末，本集团资产总额 216,920.67亿元，较上年末增加 7,283.62
亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93亿元，较上年同期增
长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增
长。
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2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、
“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻
石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度
最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行 1000
强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016年世界
500强排名第 22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划
财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
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作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管
759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、
《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专
家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最
佳托管银行”。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工
作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披
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露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法
律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资
组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基
金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法合规性监督。
3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基
金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国
证监会。
4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、 相关服务机构
（一） 销售机构
1. 直销机构
（1） 浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼
电话：021-60350857
传真：021-60350836
15
联系人：周国丽
（2） 浙商基金管理有限公司网上直销
公司网址：http://www.zsfund.com
客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000
2. 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（3）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：http://www.ebscn.com
（4）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-29层
法定代表人：潘鑫军
客户服务热线：95503
公司网址：http://www.dfzq.com.cn
（5）北京汇成基金销售有限公司
16
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.fundzone.cn
（6）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市下城区庆春路 46号
办公地址: 杭州市下城区庆春路 46号
法定代表人：陈震山
客服电话： 400-8888-508
公司网址： www.hzbank.com
（7）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19
层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 E座 12层
法定代表人：张建军
邮编：510623
客服电话：400-888-8133
官网地址：http://www.wlzq.cn/main/home/index.shtml
（8）华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90号
办公地址:南京市中山东路 90号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
（9）上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路 613号 6幢 551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼
法定代表人：其实
客服电话：4001818188
17
公司网址：http://www.1234567.com.cn
（10）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
办公地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
法定代表人：兰奇
客服电话：400-66-95156
公司网址：www.tonghuafund.com
（11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
公司网址：http://www.fund123.cn
（12）申银万国期货有限公司
注册地址：上海市东方路 800号 7、8、10楼
办公地址：上海市东方路 800号 7、8、10楼
法定代表人：李建中
客服电话：4008-887-868
公司网址：tp.sywgqh.com.cn
（13）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 A座五层
法定代表人：林琼
客服电话：400-767-6298
公司网址：www.youyufund.com
（14）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A座 23层
法定代表人：梁越
18
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
（15）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：http://www.zlfund.cn及 http://www.jjmmw.com
（16）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（17）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：张跃伟
客服电话： 400-820-2899
公司网址：http://www.erichfund.com
（18）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 20楼
法定代表人：陈灿辉
客服电话：400-820-5999
公司网址：www.shhxzq.com
（19）北京钱景基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
19
法定代表人： 赵荣春
客服电话：400-678-5095
公司网址：www.niuji.net
（20）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
公司网址：www.danjuanapp.com
（21）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
法定代表人：江卉
客服电话：95118
公司网址：jr.jd.com
（22）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网址：http://www.ehowbuy.com
（23）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼
法定代表人：杨明生
客服电话：400-643-3389
公司网址：www.vstonewealth.com
（24）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101号
20
办公地址：拉萨市北京中路 101号
法定代表人：陈宏
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
（25）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
法定代表人： 聂婉君
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-012-5899
公司网址：www.zscffund.com
（26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民回路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层
法定代表人：洪弘
客服电话：400-166-1188
公司网址：http://www.new-rand.cn
（27）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 11号 703室
办公地址： 北京市西城区金融大街口号 703室
法定代表人：曲阳
客服电话：400-803-1188
公司网址：http://www.ccbfund.cn
（28）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和
经济发展区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
21
客服电话：(021) 65370077
公司网址：www.fofund.com.cn
（29）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2
地块新 浪总部科研楼 5层 518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N一
2地块新 浪总部科研楼 5层 518室
法定代表人：李昭琛
电话：（010）62675369
公司网站：fund.sina.com.cn
（30）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033号
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼
法定代表人：李兴春
联系人：叶雪飞
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-921-7755
网址：admin.leadfund.com.cn
（31）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人： 王锋
电话：95177
公司网站：jinrong.suning.com
邮编：210042
（32）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
22
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66liantai.com
（二）登记机构
名称：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城区环城北路 208号 1801室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99号 10楼
法定代表人：肖风
电话：021-60350830
传真：021-60350836
联系人：高日
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：陆奇、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8楼
办公地址：上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25楼
法定代表人：邹俊
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、叶凯韵
23
四、 基金的名称
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
五、 基金的类型
契约型开放式
六、 基金的投资目标
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择，在严
格控制风险的前提下，力争获取较好的收益。
七、 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指
期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上
市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，投资于消费
主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基
金的投资范围会做相应调整。
24
八、 基金的投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理
风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。
1、资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析，并根据
股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对
各类别资产未来表现的预判，在严控投资组合风险的前提下，确定并适时调整基
金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台和大数据智选模型，通过对大
数据（包括但不限于支付、电商、论坛、新闻、舆情、市场等数据）的分析研究，
分析各行业现状、边际变化和发展前景，选择消费类重点行业，并结合所选择行
业中重点公司的管理水平、盈利能力等因素优选个股。
（1）消费主题的定义
本基金重点投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级
驱动的大消费行业及其相关行业。消费行业具体包括：一是医药生物、食品饮料、
纺织服装、商业、农业等稳定消费行业和必需消费行业；二是汽车、餐饮、旅游、
家用电器等可选消费行业；三是以信息消费为主的新型消费行业；四是伴随人口
老龄化而催生的养老消费行业；五是开始通过各种渠道转型涉足消费领域的传统
非消费公司。
本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动
态，对大消费行业的范围进行动态调整。
（2）个股选择
首先，综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标，
采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是：
1）大数据行业因子指标：重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、
市场类等大数据；
25
2）行业财务因子指标：重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收
益率等指标；
3）行业估值因子指标：重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与
企业价值之比等。
其次，根据上述计算的行业景气度进行排名，选取景气度正向变化幅度居前
的行业进行配置，构建股票初选库。
最后，在上述初选库的基础上，综合考虑初选库中每只股票的估值、财务、
情绪等指标，利用多因子模型计算每只股票的因子加权得分，并挑选总得分最高
的若干只个股构建投资组合。
3、固定收益类资产投资策略
（1）久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观经济状况、货币政策走向、
资金供求情况等）的分析，判断市场利率变化趋势，以确定基金组合的久期目标。
当预期未来市场利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式
提高基金组合久期；当预期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有剩
余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组合
跌价风险。
（2）期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型、
梯形或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避免
投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3）类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可
交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流
动性风险管理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品
种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估并给组合
带来相对较低回报的类属。
（4）个券选择策略
26
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优先选择高信用等级的债券品
种，防范违约风险。其次，在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际
情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种主要由于市场波动原因所导
致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注此类
低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证
券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的
影响情况，评估其内在价值进行投资。
5、中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比，一方面，中小企业私募债由于以非公开方式发行和交
易，并且限制投资人数量上限，整体流动性相对较差；另一方面，受到发债主体
资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响，整体的信用风险
相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结
合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑信用基本面、
债券收益率和流动性等因素的基础上，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头
的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期
货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×60％＋上证国债指数收
益率×40％
中证主要消费行业指数由中证指数有限公司编制，成份股包括中证 800指数
全部样本股（含沪深 300指数和中证 500指数的成份股）中属于主要消费行业的
上市公司，可以较好地反映沪深两市消费行业上市公司股票的整体表现。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国
27
债发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况，是债券市场价
格变动的"指示器"。
根据本基金设定的投资范围，基金管理人以 60％的中证主要消费行业指数
和 40％的上证国债指数收益率构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准，与
本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水
平。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备
案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十、 基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基
金。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
28
的比例（%）
1 权益投资 167,883,911.03 94.23
其中：股票
167,883,911.03 94.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
7,472,480.80 4.19
其中：债券
7,472,480.80 4.19
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,545,553.68 1.43
8 其他资产
269,833.83 0.15
9 合计
178,171,779.34
100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,485,167.01 3.66
B 采矿业 3,749,626.18 2.12
C 制造业 119,860,638.14 67.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
788,616.00 0.45
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,706,069.58 4.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,725,738.66 0.97
J 金融业 23,665,431.86 13.37
29
K 房地产业 530,292.00 0.30
L 租赁和商务服务业 2,349,225.00 1.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 167,883,911.03 94.82
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002304 洋河股份 88,038 10,701,899.28 6.04
2 000858 五 粮 液 90,292 10,649,941.40 6.01
3 600887 伊利股份 318,498 10,641,018.18 6.01
4 000568 泸州老窖 125,200 10,119,916.00 5.72
5 600519 贵州茅台 9,682 9,527,088.00 5.38
6 000333 美的集团 101,423 5,259,796.78 2.97
7 000651 格力电器 87,100 4,790,500.00 2.71
8 002142 宁波银行 170,979 4,144,530.96 2.34
9 600547 山东黄金 88,279 3,634,446.43 2.05
10 000001 平安银行 263,700 3,633,786.00 2.05
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,472,480.80 4.22
30
其中：政策性金融债 7,472,480.80 4.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,472,480.80 4.22
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 108603 国开 1804 74,680 7,472,480.80 4.22
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
31
（3）期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,635.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 188,605.57
5 应收申购款 29,593.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 269,833.83
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有的处于转股期的可转换债券明细。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
32
③ ④
2017.1.11
-2017.12.31
8.00% 0.52% 29.75% 0.68% -21.75% -0.16%
2018.1.1
-2018.3.31
-1.85% 0.92% -3.80% 1.00% 1.95% -0.08%
2018.4.1
-2018.6.30
-1.60% 1.08% 2.86% 1.04% -4.46% 0.04%
2018.7.1
-2018.9.30
-4.60% 1.17% -2.61% 1.02% -1.99% 0.15%
2018.10.1
-2018.12.31
-6.73% 1.41% -8.46% 1.37% 1.73% 0.04%
2019.1.1
-2019.3.31
26.83% 1.34% 24.86% 1.06% 1.97% 0.28%
2019.4.1
-2019.6.30
6.12% 1.60% 6.28% 1.14% -0.16% 0.46%
注：本基金的业绩比较基准：中证主要消费行业指数×60%＋上证国债指数
收益率×40%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡
来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采
取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
33
注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 1月 11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已
满一年.
2、本基金建仓期为 6个月,从 2017年 1月 11日至 2017年 7月 10日，建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。
十三、 费用概览
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金合同生效后的信息披露费用；
4. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
34
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金的证券交易费用；
7. 基金财产拨划支付的银行费用；
8. 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出从基金财产总值中扣除。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场
价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
35
除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应
协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（五） 费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日两日前在指定媒体上刊登公
告。
（六）与基金销售有关的费用
1. 申购费用
本基金的申购费率如下：
单笔申购金额 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200 万 1.2%
200万≤M<500 万 0.8%
M≥500 万 1,000元/笔
（注：M：申购金额；单位：元）
2. 赎回费用
本基金赎回费率如下：
持有期间（Y） 费率
T＜7日 1.50％
7日≤T＜30日 0.75％
30日≤T＜1年 0.50％
36
1年≤T＜2年 0.25％
T≥2年 0
注：赎回费用由基金赎回人承担，对份额持续持有时间小于 30日的，赎回费用全部归
基金财产，对份额持续持有时间不少于 30日但少于 3个月的，赎回费用总额的 75%归基金
财产，对份额持续持有时间不少于 3 个月但小于 6 个月的，赎回费用总额的 50%归基金财
产，对份额持续持有时间不少于 6 个月的，赎回费用总额的 25%归基金财产，其余用于支
付市场推广、登记费和其他必要的手续费。 其中，1个月等于 30日，1年指 365日。
3. 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、
赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施
日前在指定媒体上公告。
4. 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按相关监管部门要求履
行必要手续后，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎
回费率，并另行公告。
5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基
金投资人适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
6. 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对 2019年第 1期的《浙商大
数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，并根
据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新
的内容如下：
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1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
3、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4、 根据最新资料，更新了“九、基金的投资”部分。
5、 根据最新资料，更新了“二十一、其他应披露事项”部分。
