海富通上清所短融债券：海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 重要提示 本基金经 2018年 9月 6日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460号文准予注册募集。 本基金的基金合同于 2019年 1月 18日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全 面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承 担基金投资中出现的各类风险。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,对于申购基金的意 愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说明书所载内容截止日为 2019年 7月 18日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 6月 30日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 法定代表人：杨仓兵 成立时间：2003年 4月 18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：3亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE控股公司 49%。 二、主要人员情况 杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务 部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部 副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经 理。自 2015年 10月至 2019年 3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。 2016年 10月起兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年 5月至 2019年 3月兼任海 富通基金管理有限公司监事长。2019年 3月至 2019年 4月任海富通基金管理有限公司董 事。2019年 4月起任海富通基金管理有限公司董事长。 任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投 资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限 公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝 兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017年 6月加入海富通基金管理有限公司，现任 海富通基金管理有限公司董事、总经理。2018年 3月至 2018年 7月兼任上海富诚海富通 资产管理有限公司执行董事。2018年 7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。 2019年 2月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏 观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业 金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。 芮政先先生，董事，理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上海社会科学院人 口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长，海通证券 股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、总经理助理兼干部科科长，海通 证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008年 10月起担任海通开元投资有限公司监 事。2014年 11月起至今任海通证券股份有限公司人力资源部副总经理，2015年 11月起 兼任海通证券股份有限公司纪委委员，2016年 11月起兼任海通创新资本管理有限公司董 事。2017年 12月起兼任海通证券股份有限公司监事。 Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方 汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年 3月 至 2013年 6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年 10月至今任法国 巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年 7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。 Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年 9月至 2013年 4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；2013年 5月 至 2017年 11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务； 2017年 11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。 张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼 系主任、厦门大学经济学院院长。2011年 1月至今退休。 杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。历任美国大陆银 行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台 湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野村资产管理（香港）投资总监， 安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中国平安保险集团资 产管理公司投资总监。2006年 7月至 2009年 4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与 中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年 4月至 2012年 11月任太平洋资产管 理有限公司投资总监。 刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员，上 海市虹桥律师事务所律师。1998年 11月至 2018年 6月任上海市君悦律师事务所主任、高 级合伙人。2018年 6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。 陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦豪有限公司 财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世界银行集团华盛顿总部 高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，中国投 资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014年 5月起至今任瑞士合众集团中国董事 会成员。 曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部） 二级部经理、稽核部总经理助理，自 2018年 3月至今任稽核部副总经理。2016年 11月起 至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司监事。 Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资 项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理 （英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年 11月加入 海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年 12月起任海富通基金管理有限 公司总经理助理。 胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国 基金管理有限公司。2003年 4月加入海富通基金管理有限公司，历任基金会计、高级注册 登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年 7月起任海富通基金管理有限公司 基金运营总监。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀 英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年 4月加入海富通基金管理有限 公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年 7月起，任海富通基金管理有限公 司督察长。2015年 7月至 2018年 7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 2018年 7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展 公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年 4月加入海富通基金管理有限 公司，2003年 4至 2006年 4月任公司财务部负责人，2006年 4月起任财务总监。 2013年 4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2018年 7月起兼任上海富诚海富 通资产管理有限公司董事。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔 大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基 金管理有限公司总经理助理，2011年 6月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。 2014年 11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业 管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年 10月加入海富通基 金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监， 现任固定收益投资副总监。2013年 8月起任海富通货币基金经理。2014年 8月起兼任海 富通季季增利理财债券基金经理。2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF（现为 海富通上证城投债 ETF）基金经理。2015年 12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。 2015年 12月至 2017年 9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月起兼 任海富通一年定开债券基金经理。2016年 7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年 8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券（现为海富通瑞丰债券）基金经理。2016年 8月至 2017年 11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年 11月起兼任海富通美元债（QDII）基 金经理。2017年 1月起兼任海富通上证周期产业债 ETF基金经理。2017年 2月起兼任海富 通瑞利债券基金经理。2017年 3月至 2018年 6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年 3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年 5月起兼任海富通富睿混合基金经理。 2017年 7月起兼任海富通瑞福一年定开债券（现为海富通瑞福债券）、海富通瑞祥一年定 开债券基金经理。2017年 7月至 2018年 12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年 4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年 10月起兼任海富通上证 10年期地方政 府债 ETF基金经理。2018年 11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年 1月起兼 任海富通上清所短融债券基金经理。 陆丛凡先生，硕士。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析师，2015年 4月加入海富通基金管理有限公司。2015年 6月至 2019年 7月任海富通固定收益部基金 经理助理。2019年 7月起任海富通上证城投债 ETF、海富通上证 10年期地方政府债 ETF、 海富通上清所短融债券的基金经理。 投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助 理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,研究部 总监；陈轶平，固定收益投资副总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及 特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”） 住所：杭州市下城区庆春路 46号 办公地址：杭州市下城区庆春路 46号 法定代表人：陈震山 成立时间：1996年 9月 25日 组织形式：股份有限公司 注册资本：伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行 银复[1993]254号 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】337号 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 法定代表人：杨仓兵 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：暴潇菡 电话：021-38650797 传真：021-33830160 2、其他销售机构 （1）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 客户服务电话：95553或 4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （2）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 客户服务电话：95523或 4008895523 联系人：陈飙 网址：www.swhysc.com （3）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 办公地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 客户服务电话：4008000562 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com （4）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 客户服务电话：95548 联系人：王一通 网址：www.cs.ecitic.com （5）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 客户服务电话：95548 联系人：刘晓明 网址：www.zxwt.com.cn （6）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301- 1305、14层 法定代表人：张皓 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301- 1305室、14层 客户服务电话：4009908826 联系人：刘宏莹 网址：www.citicsf.com （7）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人：刘建武 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 客户服务电话：95582 联系人：梁承华 （8）网址：www.west95582.com上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88号金座 26楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 联系人：王超 网址： www.1234567.com.cn （9）上海联泰基金销售有限公司 法定代表人：燕斌 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 客服电话：400-118-1188 联系人：陈东 网址：www.66liantai.com （10）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展区) 地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 联系人：李鑫 网址：www.jiyufund.com.cn （11）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：郭坚 客服电话：4008 6666 18 联系人：程晨 网址：https://www.lu.com （12）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人：彭运年 客服电话：4008-909-998 联系人：王莅晨 网址：http://www.jnlc.com/ （13）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼 5层 518室 地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：4006900000 联系人：吴翠 网址：http://finance.sina.com.cn/fund/ （14）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：95118 / 400-098-8511 联系人：韩锦星 网址：京东金融 APP （15）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 联系人：吴煜浩 网址：www.yingmi.cn （16）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 联系人：陈铭洲 网址：www.hongdianfund.com （17）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 联系人：李雁雯 网址：蚂蚁财富 APP （18）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 二、登记机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 法定代表人：杨仓兵 电话：021-38650980 传真：021-38650777-980 联系人：吴磊 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、都晓燕 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：都晓燕 四、基金的名称 本基金的名称：海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金。 五、基金的类型 基金类型：契约型、开放式。 六、基金的投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券（其他短期 融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、 地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份 券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 八、基金额投资策略 一、投资策略 （一）分层抽样策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成 用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了 组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析， 初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信 用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上 特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基 金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用 等管理成本，控制与标的指数的偏离度。 （二）替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法 满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合， 对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、 到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 (三) 债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理 手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金， 然后买入收益率更高的债券以获得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期， 有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限 结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构 分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重， 即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 （四）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因 素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象， 追求稳定收益。 二、投资决策和程序 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定有 关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流程的有机配合 共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发生。 （1）研究支持：研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果，开展指数跟踪、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报 告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据研究团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开 投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理 的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以抽样复制标的指数成份债 券及成份债券权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理 将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金 经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调 整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资 管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币 活期存款利率（税后）×5%。 本基金投资于上海清算所中高等级短期融资券指数成份债券和备选成份债券的资产比例不 低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；此外，本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。选用以上业绩比较基 准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 上海清算所中高等级短期融资券指数系银行间市场清算所股份有限公司开发管理的中国信 用债指数，其成份券为在银行间市场流通的、剩余期限 7天以上、主体评级 AA+级以上、 无信用展望负面、无降级记录的短期融资券和超短期融资券。 本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及 时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 31日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2019年 6月 30日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产 的 比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 666,431,500.00 98.84 其中：债券 666,431,500.00 98.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回 购的 买入返 售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 159,006.45 0.02 7 其他资产 7,693,485.69 1.14 8 合计 674,283,992.14 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,424,000.00 6.60 其中：政策性金融债 40,424,000.00 6.60 4 企业债券 20,093,000.00 3.28 5 企业短期融资券 576,781,500.00 94.12 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,133,000.00 4.75 9 其他 - - 10 合计 666,431,500.00 108.75 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 150208 15国开 08 400,000 40,424,000.00 6.60 2 011802328 18珠海华发 SCP004 300,000 30,171,000.00 4.92 3 011802274 18皖出版 SCP004 300,000 30,168,000.00 4.92 4 011900259 19越秀集团 SCP001 300,000 30,069,000.00 4.91 5 011901002 19南方水泥 SCP004 300,000 30,018,000.00 4.90 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,268.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,632,217.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,693,485.69 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2019年 6月 30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 1、海富通上清所短融债券 A ： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2019年 1月 18日（基金合 同生效日）至 2019年 6月 30日 1.28% 0.02% 1.58% 0.02% -0.30% 0.00% 2、海富通上清所短融债券 C ： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2019年 1月 18日（基金合 同生效日）至 2019年 6月 30日 0.98% 0.02% 1.03% 0.01% -0.05% 0.01% 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通上清所短融债券 A (2019年 1月 18日至 2019年 6月 30日) 2．海富通上清所短融债券 C (2019年 3月 11日至 2019年 6月 30日) 注：1、本基金合同于 2019年 1月 18日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基 金尚处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C 类基金份额的销售服务费； 4、基金的标的指数使用许可费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的相关账户的开户及维护费用； 9、基金的证券交易费用； 10、《基金合同》生效后的基金的银行汇划费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 在每月初 5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 在每月初 5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，在每月初 5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复 核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议中所规定的指数许可 使用费计提方法支付指数许可使用费。 基金合同生效不满 12个月的，免收指数许可使用费；此后指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金成立一年后的下一季度（自然季度）起，指数许可使用费收取下限为每季度（自然 季度）4万元，即不足 4万元时按照 4万元收取。基金成立满一年之日所在季度，当季指 数许可使用费的计算方法如下： 当季指数许可使用费=max（40000元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指 数许可使用费)。 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 10个工作日内、按双方协商一致的方式支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理 人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如 下： 一、“三、基金管理人”部分： 1.更新了基金管理人概况的相关信息。 2.更新了杨仓兵先生、任志强先生、陈轶平先生的简历。 3.增加了芮政先先生、杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士、曹志 刚先生、胡正万先生、陆丛凡先生的简历。 4.删除了张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先生、郑国汉先生的 简历。 二、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 三、“五、相关服务机构”部分，对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。 四、“六、基金的募集”部分，更新了募集结束后的相关信息。 五、“七、基金合同的生效”部分，更新了相关信息。 六、“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。 七、“九、基金的投资”和“十、基金的业绩”部分，根据 2019年第二季度报告，更新了 基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 2019年 6月 30日。 八、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了托管协议当事人的相关信息。 九、本基金增加了收取销售服务费的 C类份额，根据最新的基金合同修改了相应的信息。 海富通基金管理有限公司 2019年 8月 31日
