建信多因子量化股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019年
第 2号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一九年八月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2015年 7月 7日证监许可[2015]1526号文注册募集，并
于 2016年 6月 13日获得中国证监会证券基金机构监管部关于建信多因子量化股票型证券
投资基金延期募集备案的回函（机构部函[2016]1339号）。本基金合同已于 2016年 8月
9日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为股票型基金，具
有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金
合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2019年 8月 8日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019年 6月 30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
设立日期：2005年 9月 19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权
结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集
团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东
会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等
事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干
预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9名董事组成，
其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项
的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主
要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院
EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务
部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年 9月出任建信基金管
理公司总裁，2018年 4月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获
博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行
零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办
公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副
总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任
建信基金管理公司监事会主席，2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范
大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理，北京分行安华支
行副行长，北京分行西四支行副行长，北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经
理，总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理。
张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学
士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务
委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总
经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利
资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区
总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新
加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营
运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司
北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学，
获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》
财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省
信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理，
吉林省信托有限责任公司副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD），中国华电集团
资本控股有限公司总经理助理。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司总裁。1985年毕业于中国人民大学
财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村
信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理，博时基金管理有
限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总裁。
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易
大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普
尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、
美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职
务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于
湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册
资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年 10月加入天职国际会计师事务所，
现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984年毕业于中央财政金融学院，获学士学位，
2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中国建设银行，历任中国
建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术
二级），总行个人金融部副总经理，总行个人存款与投资部副总经理。2018年 5月起任建
信基金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990年获新加坡国
立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英
国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研
究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业
硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。
2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，
中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理
部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业于北京工业大学
计算机应用系，获得学士学位。1995年 8月加入中国建设银行，历任中国建设银行北京分
行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005年 8月加入建
信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经
理，信息技术总监兼金融科技部总经理，信息技术总监。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年 7月毕业于中国
人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专
员。2005年 8月加入建信基金管理公司，历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总
经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学
会计系,获学士学位；2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位，英国特许公认会
计师公会（ACCA）资深会员。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有
限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察
稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合
规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年 7月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主
任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年
9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、
专户投资部总监和首席战略官；2013年 8月至 2015年 7月，任我公司控股子公司建信资
本管理有限责任公司董事、总经理。2015年 8月 6日至 2019年 3月 13日任我公司副总裁，
2015年 8月至 2017年 11月 30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年
11月 30日至 2018年 11月 1日兼任建信资本管理公司董事长。2019年 3月从我公司离任。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年 7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001年 1月加
入中国建设银行总行个人金融部；2005年 9月加入建信基金管理公司，2015年 8月 6日
起任副总裁，2019年 7月 18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年 7月至 1996年 8月在湖南省物资贸易总公司工作；
1999年 7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业
务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年
3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年 8月
6日起任我公司督察长，2016年 12月 23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年 7月至 1998年 9月在福建省东海经贸股份有限公司
工作；2001年 7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级
经理助理；2005年 9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、
人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年 12月 23日起任我公司副总裁。
马勇先生，副总裁，硕士。1993年 8月至 1995年 8月在江苏省机械研究设计院工作。
1998年 7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书，
高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理，建行黑龙江省分
行副行长等职务。2018年 8月 30日加入建信基金管理有限责任公司，2018年 11月 13日
起任副总裁；2018年 11月 1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事
长。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、基金经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理，硕士。2008年 5月至 2011年 9月就职于
中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化
研究与投资。2011年 9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、
金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，2012年 3月 21日至 2016年 7月 20日任
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年 3月
28日起任建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年 1月 27日
起任建信中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年 8月 26日起任建信精工
制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年 8月 9日起任建信多因子量化股票型证
券投资基金的基金经理；2017年 4月 18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基
金的基金经理；2017年 5月 22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理；2018年 1月 10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2018年 8月 24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2018年 11月 22日起任建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996年 2月 7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严
格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国
金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银
行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规
模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。
2003年 3月 18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年
11月 8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为
中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年 10月 26日，
民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资
本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年 11月 26日，中国民生银行在香港交易所挂
牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，
敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面
进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、
独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了
低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”
；民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；
民生银行荣获 VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”；
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”
；
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、
“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券
交易商”奖项；
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年
度优秀信用债做市商”奖项；
民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017年度最具价值中国品牌
100强”；
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
（二）主要人员情况
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员
任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 25年金融从业经历，不仅
有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，
中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
（三）基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国
证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，
大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基
金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组
织人员。资产托管部目前共有员工 71人，平均年龄 38岁，100%员工拥有大学本科以上学
历，62%以上员工具有硕士以上文凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依
托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供
安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019年 6月 30日，中国民生银行已托管
190只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于 2018年 2月 6日发布了“爱托管”品牌，
近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为
中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客
户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分
认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010年至
今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管
银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》
颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具
体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 25号办公地址：北京市西
城区闹市口大街 1号院 1号楼（长安兴融中心）法定代表人：田国立客服电话：95533网
址：www.ccb.com（2）交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188号（邮
政编码：200120）办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号（邮政编码：200120）法定
代表人：彭纯客服电话：95559网址：http://www.95559.com.cn（3）中信银行股份有限公
司住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座办公地址：北京市东城区朝阳门北
大街 8号富华大厦 C座法定代表人：李庆萍客服电话：95558网址：bank.ecitic.com（4）
中国民生银行股份有限公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号法定代表人：洪崎
客服电话：95568网址：www.cmbc.com.cn（5）招商银行股份有限公司注册地址：深圳市
深南大道 7088号招商银行大厦法定代表人：李建红客户服务电话：95555（或拨打各城市
营业网点咨询电话）网址：www.cmbchina.com
（6）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路 218号
法定代表人：李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（8）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
客户服务电话:4009200022
网址：www.Licaike.com
（9）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址：http://www.wacaijijin.com
（10）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
法定代表人：张旭阳
客户服务热线：95055-9
网址：https://www.baiyingfund.com/
（11）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（12）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话:4006788887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
法定代表人：其实
客户服务电话:4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话:4000766123
网址：www.fund123.cn
（16）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（17）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn
（18）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址：http://www.snjijin.com
（19）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
法定代表人：周斌
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（20）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
（21）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（22）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A座 1504/1505室。
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址：http://www.tdyhfund.com/
（23）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
楼 5层 518室
法定代表人：李昭琛
客户服务热线：010-62675369
网址：https://trade.xincai.com/web/promote
（24）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（25）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（26）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341
法定代表人：季长军
客户服务电话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn
（27）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com/
（28）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：http://www.fujiwealth.cn/
（29）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：王之光
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com/
（30）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
法定代表人：姚杨
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
（31）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（32）奕丰金融基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
法定代表人：TEOWEEHOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn
（33）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com/
（34）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com
（35）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36楼
法定代表人：顾敏
客户服务热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
（36）北京植信基金销售有限公司
法定代表人：于龙
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号楼
客户服务电话:4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（33）招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：霍达
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（34）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（35）中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：姜晓林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（36）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路 1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（37）渤海证券股份有限公司
地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人：王春峰
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（38）中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（39）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（40）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（41）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（42）国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号法定代表人：杨德红客服电话：
95521网址：www.gtja.com
（43）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（44）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（45）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国家大厦
20楼 2005室法定代表人：李琦客服电话：4008-000-562网址：www.hysec.com
（46）上海证券有限责任公司
地址：上海市西藏中路 336号法定代表人：李俊杰
客服电话：021-962518网址：www.962518.com
（47）海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路 98号
法定代表人：周杰
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（48）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层法定代表人：李梅客服电话：95523或
4008895523网址：www.sywg.com
（49）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：曹宏
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（50）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（51）平安证券股份有限公司
地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：何之江
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（52）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20层法定代表人：胡伏云客服
电话：020-88836999网址：www.gzs.com.cn
（53）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层法定代表人：丁学东客户
服务热线：400-910-1166网址：www.cicc.com.cn
（54）华泰证券股份有限公司
地址：南京市江东中路 228号法定代表人：周易客户咨询电话：0755-82492193网址：
www.htsc.com.cn
（55）华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 11至 18层
法定代表人：祝献忠
客户服务电话：95390
网址：http://www.hrsec.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。
（二）基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层
负责人：王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师：刘焕志、孙艳利
（四）审计基金资产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼
电话：021-23238888
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四、基金的名称
建信多因子量化股票型证券投资基金。
五、基金的类型
股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回报，实现基金
资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、中期票据、短期融资券等）
、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
本基金采用多因子量化型投资策略，综合技术、财务、情绪等多方面指标，精选股票进行
投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和基金资产的长期增值。
（一）资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水
平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内
进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。
（二）股票投资组合策略
本基金进行宏微观经济研究，依托公司投研团队的研究成果，以建信多因子选股模型为基
础，深入分析个股的估值水平、公司业绩增长情况、财务状况、股票市场交易情况以及市
场情绪面指标等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市
场研判后，自下而上精选个股，力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成
长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取收益。
1、行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素，本基金首先
通过对宏观形势和行业景气周期进行判断，初步给出各个行业的配置范围，在配置范围内，
再根据多因子模型的结果，精选得分较高的行业中的个股，以保证行业分布的相对分散，
从而避免基金收益的大幅波动。
2、个股精选
本基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股，以争取在控制风险的基础上获
得最大收益。
（1）风险控制
本基金采用量化方法从多个维度严控风险，包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因
子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期 beta等对个股的收益波动有较大解释力度的
因子。本基金通过对这些因子的综合控制，使得基金整体风格与市场不至于偏离太大，以
避免基金组合走极端，从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。
（2）多因子模型
本基金主要基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位
去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三
大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖
动量、市场相关性、波动率、流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素，本
基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况，择优选取基本面优良、契合市场或
行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。
（三）债券投资组合策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极
操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：
1、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多地获得债券价格
上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下跌的风险。
2、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略
或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、中、短期债券的相对价格变化
中获利。
3、债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值
分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高
收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品
种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。
（四）权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，
以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通
过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机
会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后
收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（六）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑
股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或
空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基
金将按法律法规的规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：85%×中证 800指数收益率+15%×商业银行活期存款利率（税前）
。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 28,971,731.27 82.26
其中：股票 28,971,731.27 82.26
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 6,193,112.44 17.58
8 其他资产 56,053.32 0.16
9 合计 35,220,897.03 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 736,168.00 2.12
B 采矿业 461,027.65 1.33
C 制造业 16,254,744.18 46.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 913,018.00 2.63
E 建筑业 170,682.60 0.49
F 批发和零售业 688,733.40 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,111,919.10 3.20
H 住宿和餐饮业 127,224.00 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,414,753.94 4.07
J 金融业 3,175,326.30 9.15
K 房地产业 616,463.20 1.78
L 租赁和商务服务业 1,019,883.00 2.94
M 科学研究和技术服务业 95,655.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 148,801.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,213,866.90 3.50
R 文化、体育和娱乐业 664,895.00 1.91
S 综合 158,570.00 0.46
合计 28,971,731.27 83.44
注:以上行业分类以 2019年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000661 长春高新 3,700 1,250,600.00 3.60
2 601318 中国平安 10,100 894,961.00 2.58
3 601888 中国国旅 9,600 851,040.00 2.45
4 600030 中信证券 35,500 845,255.00 2.43
5 600887 伊利股份 23,700 791,817.00 2.28
6 600519 贵州茅台 800 787,200.00 2.27
7 600276 恒瑞医药 9,000 594,000.00 1.71
8 600763 通策医疗 6,600 584,694.00 1.68
9 601158 重庆水务 94,300 528,080.00 1.52
10 300498 温氏股份 13,800 494,868.00 1.43
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,607.55
2 应收证券清算款 21,548.10
3 应收股利 -
4 应收利息 17,987.52
5 应收申购款 1,910.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,053.32
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2019年 6月 30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标
准差④ ①—③ ②—④
基金合同生效之日 2016年 8月 9日-2016年 12月 31日
-1.79%
0.73%
1.33%
0.64%
-3.12%
0.09%
2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
10.81%
0.80%
12.88%
0.55%
-2.07%
0.25%
2018年 1月 1日-2018年 12月 31日 -29.96% 1.26% -23.55% 1.14% -6.41% 0.12%
2019年 1月 1日-2019年 6月 30日 23.84% 1.34% 21.18% 1.34% 2.66% 0.00%
基金合同生效之日-2019年 6月 30日 -5.61% 1.08% 5.97% 0.96% -11.58% 0.12%
十三、基金的费用概览
（一）认购费用
本基金认购费率如下表所示。
认购金额（M） 费率
M＜100万元 1.2%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500万元 每笔 1000元
本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金，认购费用按累计认购
金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。
（二）认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额 1.00元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有，如基金合同生效，则折算为基金
份额计入投资人的账户，利息和具体份额以基金份额登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例：某投资人投资 10000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为
5元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元
认购费用=10000-9881.42=118.58元
认购份额=（9881.42+5）/1.00=9886.42份
即投资人投资 10000元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可
得到 9886.42份基金份额。
认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。
（三）申购费与赎回费
1、申购费
本基金申购费率如下表所示：
申购金额（M） 费率
M＜100万元 1.5%
100万元≤M＜200万元 1.2%
200万元≤M＜500万元 0.8%
M≥500万元 每笔 1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累
计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。
2、赎回费
本基金赎回费率如下表所示：
持有时间（N） 赎回费率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
注：N为基金份额持有期限；1年指 365天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30日的基金份额所收取
的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30日但少于 3个月的基金份额所
收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3个月但小于 6个月的基金
份额所收取的赎回费，赎回费用 50%归入基金财产；对于持有期长于 6个月的基金份额所
收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产。
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金
管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2日在至少一家中国证监会指定媒介及基金
管理人网站公告。
（四）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金
额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财
产。
例：某投资者投资 5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.15元，
则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.15=42835.72份
即：投资者投资 5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.15元，则
其可得到 42835.72份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减
赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额′赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额′赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净
额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金 10000份基金份额，赎回适用费率为 0.5%，假设赎回当日基金份
额净值为 1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480元
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元
即：投资者赎回本基金 10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.148元，则可
得到的净赎回金额为 11422.60元。
3、基金份额净值计算
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（五）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（六）基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月初 5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月初 5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（七）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（八）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“基金管理人概况”和“主要人员情况”中监事的
信息。
2、更新了“第四部分：基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。
3、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了基金份额登记机构的相关信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相
关临时公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一九年八月
