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环保ETF(512580)

环保ETF:广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书




广发中证环保产业交易型开放式指数证券 投资基金更新的招募说明书 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 时间:二〇一九年八月 【重要提示】 本基金于 2016年 7月 5 日经中国证监会证监许可[2016]1509号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价 格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金 份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中证环保产 业指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基 金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理 申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的 基金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证环保产业指数成份股中的上 海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用中证环保产业指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下 股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 7 月 25 日,有关财务数据及净值表现截 止日为 2019年 6月 30日(财务数据未经审计)。


目 录


第一部分


绪言 ............................................................. 1 第二部分


释义 ............................................................. 2 第三部分


基金管理人 ........................................................ 7 第四部分


基金托管人 ....................................................... 15 第五部分


相关服务机构 ..................................................... 17 第六部分


基金合同的生效 ................................................... 30 第七部分


基金份额折算与变更登记 ........................................... 31 第八部分


基金份额的上市交易 ............................................... 32 第九部分


基金份额的申购与赎回 ............................................. 34 第十部分


基金的投资 ....................................................... 52 第十一部分 基金的业绩 ...................................................... 61 第十二部分


基金的财产 ..................................................... 63 第十三部分


基金资产估值 ................................................... 64 第十四部分


基金的收益与分配 ............................................... 69 第十五部分


基金费用与税收 ................................................. 71 第十六部分


基金的会计与审计 ............................................... 74 第十七部分


基金的信息披露 ................................................. 75 第十八部分


风险揭示 ....................................................... 81 第十九部分


基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................... 88 第二十部分


基金合同的内容摘要 ............................................. 90 第二十一部分


基金托管协议的内容摘要 ...................................... 105 第二十二部分


对基金份额持有人的服务 ...................................... 114 第二十三部分


招募说明书存放及查阅方式 .................................... 115 第二十四部分


其他应披露事项 .............................................. 116 第二十五部分


备查文件 .................................................... 117


1 第一部分


绪言 《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《广发中证环 保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本 基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、招募说明书:指《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新 2、基金或本基金:指广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司











4、基金托管人:指中国银行股份有限公司











5、基金合同:指《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告:指《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过,自 2013年 6月 1 日起实施并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7 月 1日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、上交所《业务细则》:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及 其不时做出的修订


3 14、《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 17、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似, 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者:《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》 (包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 25、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构:指直销机构和销售机构 29、直销机构:指广发基金管理有限公司


4 30、销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,包括发 售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司) 31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 33、基金销售网点:指直销机构的直销中心及销售机构的销售网点 34、登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所登记结算 业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 35、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记 结算有限责任公司 36、基金账户:指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T 日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


5 47、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任 公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等 相关业务规则和实施细则 48、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证环保产业指数及其未来可能发生 的变更 55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的 目的 57、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结


6 61、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布 的基金份额参考净值,简称 IOPV 62、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 63、元:指人民币元 64、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 66、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 67、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计 算) 68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 74、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


7 第三部分


基金管理人 一、概况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003年 8月 5日


6、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7、联系人:邱春杨 8、注册资本:1.2688亿元人民币


9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881% 的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第三届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。 曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监 会会计部副主任、主任等职务。


8 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员 会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部 常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广 发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经 理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股 份有限公司监事长。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通 信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财 务总监、副总裁。 翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理, 深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公 司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会副会 长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金 会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界文化 促进会主席。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席 风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公 司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保 险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘


9 书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份 有限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼 职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长, 海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士 生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计 与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计 财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药(集团) 股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司 工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事 会秘书。 吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发 基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州 新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员


10 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创 新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复 核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司 总经理、董事长。 易阳方先生:常务副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资 自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公 司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、 广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广 发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程 部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深 300指数证券投资基金基金 经理、广发中证 500指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作, 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中 国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工


11 作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基 金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公 司工作。 窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限 公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信 息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4月 1日至 2016年 1月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 8月 4日至 2018年 11月 30日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发 中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日起任职)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日起任职)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 1月 25日起任职)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日起任职)、广发中证养 老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1月 25日起任职)、广发中证军工交易 型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日起任职)、广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9月 26日起任职)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 25日起任职)、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25 日起任职)、广发创业板交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017年 5月 25日起任职)、广发中证环保产业交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日起任职)、广发纳 斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8 月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易 型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发标普全球农业指数证


12 券投资基金基金经理(自 2018 年 8月 6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发 起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8月 6 日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8月 6日起任职)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 5月 9日起任职)。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、总经 理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投 资部副总经理李巍先生等成员组成,朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会 由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投 资部副总经理代宇女士和固定收益研究部总经理助理毛昞华先生等成员组成,张芊女士担任 投委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。


13 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、基金管理人承诺: (1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有 效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生; (2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺: (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。


14 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。


15 第四部分


基金托管人 一、基金托管人基本情况


名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983 年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只, QDII 基金 40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


16 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双 准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证 托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院 证券监督管理机构报告。





17 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、二级市场交易代办证券公司 投资者在上海证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场交易。 2、申购、赎回代办证券公司(以下排序不分先后) (1) 名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 统一客服电话:95517 公司网站:www.essence.com.cn (2)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市解放路 111号 法定代表人:沈继宁 联系人:陶志华 电话:0571-87789160 传真:0571-87818329 客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com (3)名称:大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322


18 业务传真:0351-4137986 客服热线:4007121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn (4)名称:第一创业证券股份有限公司 通讯地址: 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人:刘学民 传真: 0755-23838750 联系人:毛诗莉 客服电话:95358 公司网站:www.firstcapital.com.cn (5)名称:东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服热线:95360 公司网站:www.nesc.cn (6)名称:东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (7)名称:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15层(详细地址)


19 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、15层(详细地址) 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 业务传真:010-66555246 客服热线:95309 公司网址:www.dxzq.net.cn (8)名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 公司网站:www.dwzq.com.cn (9)名称:方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 公司网站:www.foundersc.com (10)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999


20 传真:021-22169134 客服电话:4008888788,10108998,95525 公司网站:www.ebscn.com (11)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 联系地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 36楼 联系电话:020-66338333/66336932/66338243 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 传真:020-87557985 客服电话:95575或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (12)名称:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 公司网站:www.gzs.com.cn (13)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521


21 公司网站:www.gtja.com (14)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦六楼 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (15)名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 传真:021-23219100 客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站:www.htsec.com (16)名称:华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:95547 公司网站:www.hfzq.com.cn (17)名称:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8号


22 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 18号中国人保寿险大厦 12层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵


电话:010-85556100 传真:010-85556153 客服电话:95390 公司网站:www.hrsec.com.cn (18)名称:华泰证券股份有限公司 办公地址:南京市江东中路 228号 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (19)名称:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元


办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号


法定代表人:俞洋


联系人:杨莉娟


联系电话:021-54967202


业务传真:021-54967293


客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 (20)名称:平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层; 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层; 法定代表人:曹实凡 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862


23 全国统一总机:95511-8 网址:stock.pingan.com (21)名称:上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686262 业务传真:021-53686277 客服热线:4008918918 公司网址:www.962518.com (22)名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 联系电话:0991-2307105 客户服务电话:400-800-0562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (23)名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 客户服务电话:95523、4008895523


24 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (24)名称:万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:95322 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 公司网站:www.wlzq.cn (25)名称:湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580 传真:021-68865680 公司网站:www.xcsc.com (26)名称:新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电话: 95399 网址:www.xsdzq.cn (27)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼


25 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网站:www.cindasc.com (28)名称:中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政


联系电话:010-83574507 传真:010-83574807


客服电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (29)名称:长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客服电话:955679或 4008888999 联系人:李良 电话:07-65799999 传真:027-85481900 客服网站:www.95579.com (30)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636


26 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn (31)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86号 办公地址:济南市经七路 86号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn (32)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 16层 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 传真:010-65182261 客服电话:95587/4008-888-108 公司网站:www.csc108.com (33)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层(266061) 法定代表人:姜晓林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网站:http://sd.citics.com/


27 (34)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:陈忠 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网站:www.cs.ecitic.com (35)名称:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 客户服务热线:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (36)名称:天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32号国资大厦 B座 法人代表:余磊 联系人:翟璟 联系电话:027-87618882 客服电话:4008005000 传真:027-87618863 公司网址: www.tfzq.com (37)名称:中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层


28 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 联系电话:010-59355941 客服电话:40088-95618 公司网站:www.e5618.com (38)名称:中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008 公司网站:www.china-invs.cn (39)名称:国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88号(江信国际金融大厦) 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-86283372或 15170012175 传真:0791-86281305 客服电话: 4008-222-111 公司网站:www.gsstock.com


3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时 公告。 二、登记结算机构


29 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 电话:010-50938888 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:广东广信君达律师事务所


住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心(广州东塔)29 层、10 层 负责人:王晓华 电话:020-37181333


传真:020-37181388


经办律师:刘智、杨琳 联系人:刘智 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 法人代表:毛鞍宁 联系人:赵雅 电话:020-28812888 传真:020-28812618 经办注册会计:赵雅、马婧


30 第六部分


基金合同的生效 一、 基金合同的生效 本基金基金合同已于 2017 年 1 月 25 日生效,自该日起,本基金管理人正式开始管理本 基金。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。





31 第七部分


基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。





32 第八部分


基金份额的上市交易 一、 基金份额的上市 《基金合同》生效后,具备下列条件,经向上海证券交易所申请,本基金自2017年2月28 日起在上海证券交易所上市交易。(交易代码:512580): 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元。 2、基金份额持有人不少于1000人。 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证 券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市 交易公告书。 二、 基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等 有关规定。 三、 暂停上市交易


基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,上海证券交易所可暂停基金的上市交易, 并报中国证监会备案:


1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3、严重违反上海证券交易所有关规则的;


4、上海证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当暂停上市情形消除后,基金管理人可向上海证券交易所提出恢复上市申请,经上海证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。


四、 基金份额的终止上市交易


基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并


33 报中国证监会备案: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将本着维护基 金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 五、 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指数有限公司 在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净 值(IOPV),并由上海证券交易所在交易时间内对外发布,仅供投资者交易、场内申购、赎回 基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的 数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,在履行适当程序后, 本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。


34 第九部分


基金份额的申购与赎回 一、 申购与赎回的场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。在相关条件许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 二、 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在申请上市期间基金可暂停办理 申购、赎回业务。 三、 申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。


35 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证 券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的 规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本 基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的 确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。 投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份 额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份 额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给


36 申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出 基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代 的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股 现金替代的交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海 证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上 海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进 行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清 算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、 申购与赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回 单位为 600000份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购、赎回的数量或比 例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报 中国证监会备案。 六、 申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金


37 替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的 基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告, 计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计 算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制,T 日的申购赎回清单在 当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化, 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告 时间进行调整并提前公告。 七、 申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预 估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为 4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为 “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该 成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金 作为替代。





38 必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用 固定现金作为替代。


退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该 成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。


(2)可以现金替代 ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。目前仅适用于中证环保产业指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比率) 其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所 参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上 相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日(简称为 N+2日)内,基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则 以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况:若自 T日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低 于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至 N+2日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20个交易日)期 间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。


39 N+2日后第 1个工作日(若在特例情况下,则为 T日起第 21个交易日),基金管理人将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于 此后 3个工作日内完成。 ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为: 现金替代比例(%) = ∑ 第 i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 × 100%?????1 申购基金份额 ×参考基金份额净值 其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份 额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净 值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 (3)必须现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T日开盘参考价。 (4)退补现金替代 ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证环保产业指数深圳证券交易所上市 的成份股; ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:


申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比 例);


赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比 例)。


③替代金额的处理程序


对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,


40 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管 理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。


对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管 理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。


其中,调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。


基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次 买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易的 2个交易日(简称为 N+2日)内完成上述交易。


时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺 序按照上交所确认申购赎回的时间确定。


实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券 交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券 的交易指令。


T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包 括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项; 按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费 用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。





41 N+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。


N+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 (卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项; 若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出 价格扣除交易费用)加上按照 N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


特例情况:若自 T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低 于 2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖 出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


若现金替代日(T日)后至 N+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进 行相应调整。


N+2日后第 1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、 赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为: T日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和)


42 其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股 的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小 申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为 正、为负或为零。


5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之 和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单 中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和)


T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。


现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。


6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基本信息





最新公告日期: 20150916 基金名称: XX 基金管理公司名称: 广发基金管理有限公司 一级市场基金代码: XXXXXX 2015-9-16日 信息内容





现金差额: 0.00元 最小申购赎回单位资产净 600,000.00元


43 值: 基金份额净值: 1.0000元 2015-9-16日信息内容





预估现金差额: -5435.00元 可以现金替代比例上限: 50.00% 是否需要公布 IOPV: 是 最小申购赎回单位: 600,000份 申购、赎回的允许情况: 申购和赎回皆允许 当日累计申购份额上限: 无 当日累计赎回份额上限: 300000000 成份股信息内容 股票代码 股票名称 股票数量 (单位:股) 现金替代标志 现金替代溢 价比例 固定替代 金额 (单位:元) 000012 南


玻A 700 深市退补现金替 代 10.0% 5964 000035 中国天楹 500 深市退补现金替 代 10.0% 5885 000400 许继电气 300 深市退补现金替 代 10.0% 4803 000541 佛山照明 600 深市退补现金替 代 10.0% 6954 000581 威孚高科 300 深市退补现金替 代 10.0% 6387 000598 兴蓉环境 900 深市退补现金替 代 10.0% 5283


44 000652 泰达股份 800 深市退补现金替 代 10.0% 4280 000685 中山公用 500 深市退补现金替 代 10.0% 5650 000690 宝新能源 800 深市退补现金替 代 10.0% 5800 000712 锦龙股份 200 深市退补现金替 代 10.0% 4350 000777 中核科技 200 深市退补现金替 代 10.0% 4572 000786 北新建材 600 深市退补现金替 代 10.0% 11148 000826 桑德环境 200 深市退补现金替 代 10.0% 6264 000922 佳电股份 500 深市退补现金替 代 10.0% 6130 000925 众合科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 4119 000939 凯迪电力 500 深市退补现金替 代 10.0% 5480 002005 德豪润达 700 深市退补现金替 代 10.0% 4851 002011 盾安环境 500 深市退补现金替 代 10.0% 4830 002056 横店东磁 200 深市退补现金替 代 10.0% 3594 002129 中环股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 4124 002130 沃尔核材 400 深市退补现金替 10.0% 6400


45 代 002131 利欧股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 5968 002202 金风科技 400 深市退补现金替 代 10.0% 5604 002203 海亮股份 900 深市退补现金替 代 10.0% 11439 002249 大洋电机 1100 深市退补现金替 代 10.0% 10351 002266 浙富控股 700 深市退补现金替 代 10.0% 5208 002309 中利科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 4209 002310 东方园林 300 深市退补现金替 代 10.0% 11490 002318 久立特材 200 深市退补现金替 代 10.0% 5400 002340 格林美 600 深市退补现金替 代 10.0% 6000 002341 新纶科技 400 深市退补现金替 代 10.0% 3992 002384 东山精密 400 深市退补现金替 代 10.0% 8888 002408 齐翔腾达 400 深市退补现金替 代 10.0% 4164 002431 棕榈园林 300 深市退补现金替 代 10.0% 5031 002479 富春环保 600 深市退补现金替 代 10.0% 5850


46 002534 杭锅股份 400 深市退补现金替 代 10.0% 4360 002573 清新环境 400 深市退补现金替 代 10.0% 6340 002594 比亚迪 100 深市退补现金替 代 10.0% 4785 002630 华西能源 900 深市退补现金替 代 10.0% 8181 002658 雪迪龙 300 深市退补现金替 代 10.0% 5523 002663 普邦园林 800 深市退补现金替 代 10.0% 5312 002665 首航节能 300 深市退补现金替 代 10.0% 6294 002672 东江环保 400 深市退补现金替 代 10.0% 6060 300004 南风股份 200 深市退补现金替 代 10.0% 3078 300055 万邦达 300 深市退补现金替 代 10.0% 4635 300070 碧水源 200 深市退补现金替 代 10.0% 8070 300072 三聚环保 300 深市退补现金替 代 10.0% 8709 300090 盛运环保 400 深市退补现金替 代 10.0% 6520 300105 龙源技术 500 深市退补现金替 代 10.0% 3945 300187 永清环保 200 深市退补现金替 10.0% 4840


47 代 300197 铁汉生态 400 深市退补现金替 代 10.0% 14412 300203 聚光科技 300 深市退补现金替 代 10.0% 6546 300263 隆华节能 300 深市退补现金替 代 10.0% 4875 300274 阳光电源 200 深市退补现金替 代 10.0% 3862 300296 利亚德 500 深市退补现金替 代 10.0% 10110 300355 蒙草抗旱 400 深市退补现金替 代 10.0% 4560 600008 首创股份 600 允许 10.0% - 600021 上海电力 400 允许 10.0% - 600089 特变电工 500 允许 10.0% - 600151 航天机电 700 允许 10.0% - 600168 武汉控股 600 允许 10.0% - 600184 光电股份 300 允许 10.0% - 600187 国中水务 1000 允许 10.0% - 600236 桂冠电力 900 允许 10.0% - 600261 阳光照明 1000 允许 10.0% - 600292 中电远达 400 允许 10.0% - 600323 瀚蓝环境 500 允许 10.0% - 600388 龙净环保 400 允许 10.0% - 600406 国电南瑞 400 允许 10.0% - 600416 湘电股份 500 允许 10.0% - 600460 士兰微 900 允许 10.0% - 600478 科力远 400 允许 10.0% -


48 600481 双良节能 800 允许 10.0% - 600517 置信电气 500 允许 10.0% - 600522 中天科技 400 允许 10.0% - 600537 亿晶光电 400 允许 10.0% - 600563 法拉电子 300 允许 10.0% - 600571 信雅达 100 允许 10.0% - 600584 长电科技 400 允许 10.0% - 600651 飞乐音响 500 允许 10.0% - 600674 川投能源 700 允许 10.0% - 600703 三安光电 400 允许 10.0% - 600770 综艺股份 400 允许 10.0% - 600874 创业环保 600 允许 10.0% - 600875 东方电气 400 允许 10.0% - 600884 杉杉股份 300 允许 10.0% - 600900 长江电力 800 允许 10.0% - 600970 中材国际 500 允许 10.0% - 601012 隆基股份 600 允许 10.0% - 601016 节能风电 400 允许 10.0% - 601106 中国一重 600 允许 10.0% - 601158 重庆水务 800 允许 10.0% - 601179 中国西电 800 允许 10.0% - 601727 上海电气 500 允许 10.0% - 601877 正泰电器 400 允许 10.0% - 601908 京运通 500 允许 10.0% - 603169 兰石重装 400 允许 10.0% - 603366 日出东方 600 允许 10.0% - 603686 龙马环卫 100 允许 10.0% - 603699 纽威股份 300 允许 10.0% - 注:此表仅为示例。


49 八、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 6、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限,当一笔新的申购申请被 确认成功,会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时,该笔申购申请将被 拒绝。 8、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编 制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指 基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电 力故障、数据错误等。 9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 5、7项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。


50 九、 暂停赎回的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取延缓支付赎回对价款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者指数编 制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指 基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电 力故障、数据错误等。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,在暂停赎回 的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 其他申购赎回方式 1、不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具 体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将 另行公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪标 的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基金推 出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不 收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,


51 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代 理协议,报中国证监会备案并公告。 十一、 基金的转托管、非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等 业务,并收取一定的手续费用。 十二、 基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前 提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。


52 第十部分


基金的投资 一、 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、 投资范围 本基金主要投资于标的指数(即中证环保产业指数)的成份股、备选成份股。为更好地 实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%且不低于非现金基金资产的 80%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 三、 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但 在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变 化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时 完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。 本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指 数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误 差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪


53 偏离度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用 于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 四、 投资组合管理 1、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略; (3)组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 (1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为信息以 及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等, 分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪基金申购和赎回情况,分析其对投资组合的 影响。 (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5)组合调整:找出将实际组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如发 生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项,基金经理召集会议,决定基 金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础,


54 考虑 T日将会发生的上市公司变动等情况,制作 T日的申购赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理 (1)每月 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现 金比例,进行支付现金的准备。 每月末,基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组 合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2)每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指 数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏 离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析; (2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析 基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找 出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 五、 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不 低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;


55 (5)本基金参与股指期货交易后,还需遵守以下限制:在任何交易日日终,持有的买入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(13)、(14)项规定外,因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、


56 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的,在 不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可根据法律法规规定作出 调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利 益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 六、 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证环保产业指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 中证环保产业指数是中证指数有限公司根据联合国环境与经济综合核算体系对于环保产


57 业的界定方法,将符合资源管理、清洁技术和产品、污染管理的公司纳入环保产业主题,采 用等权重加权方式编制而成。该指数以 2011 年 12 月 30 日为基日,基点为 1000 点,旨在反 映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数,为投资人投资环保产业提供投资标的。 如果指数编制单位变更或停止指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指 数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名 称。其中,若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编 制单位变更、指数更名等事项),在不违反有关法律法规和《基金合同》约定并对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基 金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 七、 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 八、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,631,875,617.41 93.81 其中:股票 1,631,875,617.41 93.81


58 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 104,035,736.16 5.98 7 其他各项资产 3,655,061.33 0.21 8 合计 1,739,566,414.90 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表的合计项不含可退替代款估值 增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 69,184.69 0.00 B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 1,071,523,037.08 61.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 288,536,076.55 16.65 E 建筑业 52,784,831.04 3.05 F 批发和零售业 66,934.21 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 50,057.84 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,409,621.26 1.06


59 J 金融业 418,665.90 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,951,311.93 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 182,326,869.22 10.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 379,009.84 0.02 合计 1,631,902,137.41 94.16 2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601200 上海环境 1,551,646 21,117,902.06 1.22 2 002531 天顺风能 3,374,400 20,381,376.00 1.18 3 300014 亿纬锂能 661,546 20,150,691.16 1.16 4 002202 金风科技 1,605,046 19,950,721.78 1.15 5 000826 启迪桑德 1,678,808 19,793,146.32 1.14 6 002372 伟星新材 1,130,753 19,675,102.20 1.14 7 002080 中材科技 2,150,917 19,487,308.02 1.12 8 000035 中国天楹 3,221,900 19,331,400.00 1.12 9 300232 洲明科技 1,975,939 19,127,089.52 1.10 10 601012 隆基股份 820,797 18,968,618.67 1.09 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


60 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 77,802.77 2 应收证券清算款 3,408,094.87 3 应收股利 - 4 应收利息 17,931.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 151,232.48


61 8 其他 - 9 合计 3,655,061.33 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第十一部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截 至 2019年 6月 30日。 1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017.1.25-2 017.12.31 -0.26% 0.94% 1.64% 0.99% -1.90% -0.05% 2018.1.1-20 18.12.31 -34.86% 1.36% -38.99% 1.40% 4.13% -0.04% 2019.1.1-20 19.6.30 13.45% 1.75% 13.49% 1.85% -0.04% -0.10% 自基金合 同生效起 至今 -26.29% 1.31% -29.63% 1.38% 3.34% -0.07% 注:业绩比较基准为中证环保产业指数。


62 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较


广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 1月 25日至 2019 年 6月 30日)


63 第十二部分


基金的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。





64 第十三部分


基金资产估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、 估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、 估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


2、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的


65 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 7、股指期货合约估值方法: (1)股指期货合约以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估 值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定 的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规 定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算


66 结果对外予以公布。 四、 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于 该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。


67 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付 的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当 得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、经与基金托管人协商确认,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考


68 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当暂停 基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、 特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项、股指期货估值方法的第(2)小项进 行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计 政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的 影响。





69 第十四部分


基金的收益与分配 一、 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、 收益分配原则 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 基金管理人可进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次。本基金以使收 益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本 基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息 后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金 收益分配原则进行调整,并及时公告。 四、 基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标 的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一开放日标的指数收盘值之比


70 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时,基金管理人 可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 五、 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六、 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 七、 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。





71 第十五部分


基金费用与税收 一、 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市初费及年费、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生 的费用; 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1 %÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费


72 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。 本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用 费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用 费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始 后 10个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用;


73 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、 费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费等相关费率。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。








74 第十六部分


基金的会计与审计 一、 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按 照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务 所需在 2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。





75 第十七部分


基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、 公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议


76 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15日前 向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提 供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回对价


77 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公告登载于 指定报刊及网站上。 基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文 登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季 度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析


78 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当在季 度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


79 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、本基金变更标的指数; 27、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 28、本基金推出新业务或服务; 29、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案, 并予以公告。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告和定期


80 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 八、 暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。





81 第十八部分


风险揭示 一、 投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的损 失。 4、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。


82 5、流动性风险 流动性风险是指在开放式基金运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项或对价的风险。 本基金为 ETF,正常情况下投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 95%;投资标的为流动性良好的的金融工具;本基金在组合构建过程中,将遵循 指数化投资理念,在有效分散风险的基础上,通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟 踪,保持组合的流动性,防范流动性风险。本基金流动性良好。 (1)基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险 管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项 被延缓支付、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本 基金的流动性风险匹配。 (2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法 规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回的 情形”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟,可能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十六部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”,


83 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人一方面没有可供参考的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回申请,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4)中国证监会认定的其他措施。 6、本基金特有的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表所有环保产业上市公司的整体市场表现。标的指数成份股的平 均回报率与所有环保产业上市公司的体的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪 偏离度。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的 跟踪程度。 7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,


84 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)标的指数变更的风险


尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情 形,即存在价格折溢价的风险。 (6)参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对 外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存 在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资 者自行承担。


(7)退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (8)投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代 比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申 购业务的代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基 金份额,投资者的利益可能受到影响。


(9)投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可 能导致出现赎回失败的情形。 另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可


85 能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (10)退补现金替代方式的风险


本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代 方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的 折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确 定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。


基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替 代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或 其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券 进行处理,投资者的利益可能受到影响。


(11)基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股 流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。 (12)第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。


2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生 变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及 其他代理机构。


3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 7、投资科创板股票的风险 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板 股票。 投资科创板股票存在的风险包括:


86 (1)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波 动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (2)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足参与证券交易满两年并且证券账户及资 金账户内的资产在 50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个 股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (3)退市风险 科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创 板个股存在退市风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存 在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同, 所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 8、其他风险 (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金 可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;


87 (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、 声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。





88 第十九部分


基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,该决议应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;


89 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 四、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。


90 第二十部分


基金合同的内容摘要 一、 基金合同当事人的权利与义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)在符合有关法律法规和《基金合同》且对份额持有人利益不产生实质性不利影响 的前提下,经与基金托管人协商一致后,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金 相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外


91 部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券 投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价, 编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投 资人应收对价;


92 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年 以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全 部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基 金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国


93 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上;


(12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;


94 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或


95 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之 一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);


96 (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形 除外; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;


(7)基金推出新业务或服务; (8)按照中证指数有限公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可 使用费费率和计算方法; (9)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; (10)在不违反法律法规的情况下,调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时 间或频率;


97 (11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份 额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日 内召开; 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;


98 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到 指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或 托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份 额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提


99 示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1款第(2)项、或者第 2款第(3) 项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召 开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


100 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联 系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以 上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管 人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


101 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基 金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。


102 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本部分关于基金份额持有人大 会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金 托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整。 三、 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,该决议应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


103 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 承担。


104 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。





105 第二十一部分


基金托管协议的内容摘要 一、 托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-49848(集中办公区) 法定代表人:孙树明 成立时间:2003年 8月 5日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币 1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666 传真:020-89899158


联系人:邱春杨 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年 10月 31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇 担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的


106 外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金主要投资于标的指数即中证环保产业指数的成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选 成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%,权证、股指期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金管理人应将拟投资的标的指数成份股和备选成份股等各投资品种的具体范围提供给 基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调 整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督: (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不 低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5)本基金参与股指期货交易后,还须遵守以下限制:在任何交易日日终,持有的买入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合


107 约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理 人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致 所导致的风险或损失; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除第(13)、(14)项规定外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指


108 数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对本金合同约定投资组合比例限制进行变更的,本基金在履 行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议, 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本 基金投资不再受相关限制。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法 规的规定及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通 知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管 人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒绝 执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发 现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金 合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定 时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行


109 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权 随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、 基金财产保管 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 五、 基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得 出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应


110 对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值 估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施 防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证 监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的 同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有 人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托 管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担 未正确履行复核义务的部分责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得 利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之 主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达 成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以 将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核


111 对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日 内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内 编制完毕并于会计年度终了后 90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成 复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告 提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10个工作日内完成复核,并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金 托管人应在收到后 15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、 基金份额持有人名册的保管


112 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、 争议解决方式 (一)托管协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因托管协议产生的或与本协议有关的争议可通过友 好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行托管协议的其他规定。 八、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。


113 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。





114 第二十二部分


对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。


基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。基金 管理人提供的主要服务内容如下: 一、 持有人交易记录查询服务 投资人可通过办理基金交易业务的会员单位或通过其提供的自助、电话、网上服务手段 查询交易记录。 二、 信息定制服务 基金份额持有人如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服务,内容包括基金净值播报、 基金季报解读及相关基金资讯信息等;如预留手机号码,可订制手机短信服务,内容包括基 金净值播报、重大市场变化点评等。未预留相关资料的基金份额持有人可通过我司客户服务 中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 三、 投诉受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还 可以通过销售机构的服务电话进行投诉。 四、 服务联系方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center):95105828(免长途费)或 020-83936999,该电话可转人 工服务。 传真:020-34281105 2、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn





115 第二十三部分


招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资人可免 费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。





116 第二十四部分


其他应披露事项 公告事项 披露日期 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 2019-06-21 关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回代理券商的公 告 2019-04-25 关于增加万联证券为旗下部分基金申购赎回代理券商的公 告 2019-02-26


117 第二十五部分


备查文件 (一)中国证监会批准广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照