嘉实致盈债券型证券投资基金 2019年半年
度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41
§10 重大事件揭示 ............................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 .............................................................. 44
12.2 存放地点 .................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................. 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实致盈债券型证券投资基金
基金简称
嘉实致盈债券
基金主代码
006450
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 11月 2日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,982,370,956.65份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化
趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形
势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比
例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此
基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股
票型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 胡波
联系电话
(010)65215588 021-61618888
电子邮箱
service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 53层
09-11单元
上海市中山东一路 12号
办公地址
北京市建国门北大街 8号华润大厦
8层
上海市北京东路 689号
邮政编码
100005 200001
法定代表人
经雷 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8号华润
大厦 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
85,909,377.72
本期利润
83,021,363.21
加权平均基金份额本期利润
0.0168
本期加权平均净值利润率
1.65%
本期基金份额净值增长率
1.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
34,029,154.72
期末可供分配基金份额利润
0.0068
期末基金资产净值
5,030,221,803.50
期末基金份额净值
1.0096
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
2.47%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.52% 0.02% 0.47% 0.07% 0.05% -0.05%
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过去三个月 0.54% 0.05% -0.53% 0.11% 1.07% -0.06%
过去六个月 1.69% 0.05% -0.37% 0.10% 2.06% -0.05%
自基金合同生
效起至今
2.47% 0.05% 1.59% 0.10% 0.88% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图: 嘉实致盈债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2018年 11月 2日至 2019年 6月 30日）
注：本基金基金合同生效日 2018年 11月 2日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘宁
本基金、嘉实增强信用定期债
券、嘉实如意宝定期债券、嘉
实新优选混合、嘉实新趋势混
合、嘉实稳荣债券、嘉实新添
瑞混合、嘉实新添华定期混
合、嘉实新添泽定期混合、嘉
实合润双债两年期定期债券、
嘉实新添丰定期混合、嘉实润
泽量化定期混合、嘉实润和量
化定期混合、嘉实新添荣定期
混合、嘉实战略配售混合、嘉
实新添康定期混合、嘉实新添
元定期混合基金经理
2018 年 11
月 2日
- 15年
经济学硕士，2004年
5 月加入嘉实基金管
理有限公司，在公司
多个业务部门工作，
2005 年开始从事投
资相关工作，曾任债
券专职交易员、年金
组合组合控制员、投
资经理助理、机构投
资部投资经理。
注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实致盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内宏观流动性总体有所改善，杠杆率回升，基本面预期改善。一季度广义流动性宽松，
实体经济预期边际改善。地产方面，一二线城市地产销量回升，活跃度明显改善；消费虽仍在下
滑，但减税降费可能使消费早于 GDP触底；随着地方债提前发行，基建仍在延续 2018年 4季度的
向上修复。通胀方面，2 月下旬开始生猪价格大幅反弹，春节提前使得工业品价格整体较去年水
平抬升，国际油价有所反弹，通胀中枢较去年年末预期有所抬升。中美方面，谈判也偏向积极，
市场风险偏好回升。
但由于一季度的流动性宽松很大程度上推高了短期的通胀，并再度点燃了地产开发商拿地以
及居民购房的热情，在房住不炒的大背景下，二季度整体流动性边际有所回收。5 月初中美谈判
突然逆转，形势出现恶化，美国对中国 2000亿出口产品关税从 10%提升至 25%，并宣布将对另外
3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接管，金融机构信用光环打破，导致整个 6月银
行间资金面出现大幅分化，中小机构、非银、产品户、低等级信用债融资能力显著恶化。尽管整
体半年末银行间流动性保持宽松，但部分中低等级及民企信用债出现分化情况。
总体来看，上半年政策保持相对节制的逆周期调控，经济增长下行压力有所加大，但是政策
在改革和增长之间寻找新的平衡点，一方面通过相对积极的政策提振制造业、民营企业和小微企
业信心，另一方面守住底线，坚持房住不炒、控制隐性债务、推动金融供给侧改革。利率水平总
体震荡，年初的流动性宽松带来了信用利差的压缩，但改革过程中，仍有部分弱资质主体不可避
免地出现违约和信用利差的走扩。
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报告期内本基金维持利率债+存单的高流动性资产组合，通过积极的久期管理和杠杆调节提升
收益，同时控制融资成本，以获取稳定套息空间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0096元；本报告期基金份额净值增长率为 1.69%，业绩
比较基准收益率为-0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年基本面来大概率继续筑底，近期平台隐性债务再提置换，部分银行出台隐性债务化解
办法，但另一方面地产融资政策再度收紧，从地产 ABS、房地产信托、再到海外地产债发行。城
投和地产形成有保有压的模式，未来经济下行压力依然较大，政府坚持房住不炒的态度也较为坚
决，因此市场仍面临继续出清。贸易战加税影响将在三季度体现明显，负面基本面。
通胀方面，M1同比仍处在低位显示经济活力尚未恢复，基础货币增速为历史最低水平，核心
CPI同比降至 2017年来新低，均显示未来内生性通胀压力有限；黑色涨价源于铁矿石供给收缩、
环保限产和钢铁行业供给侧改革，总体工业品跌价由于需求持续放缓。在 CPI和 PPI均呈现走高
之后，三季度特别 7-8 月随着翘尾因素转负，物价或将明显回落。四季度或重新回升，但目前来
看，较难超过 3%这个关口。
政策和流动性方面，由于基本面走弱和贸易摩擦很可能长期化，财政和货币政策都将有所松
动以应对，但本届政府在底线思维的指引下其刺激政策将会非常节制，因此难以引导市场预期企
稳。分项上，财政政策发力见效较快，但受较高杠杆的限制，实际拉动作用仍将继续观察；而在
金融周期下行期，货币政策（尤其是信用政策）的进一步宽松短期内仍受房地产和杠杆率的掣肘，
另外，在金融严监管约束下，宽货币向宽信用的传导有较大制约。包商银行受到接管是一个开始，
短期内央行将会呵护市场流动性以维护市场平稳；中长期而言，由于银行同业存单和存款的刚性
兑付被打破，其对信用定价分层将会带来深远影响。后续随着流动性分层的稳定，资金面将摆脱
六月的异常宽松层面回到利率走廊的范围内。
对于债市，我们认为三季度随着名义增长的下行，利率有阶段性下行筑底的可能。而一些对
冲性的宽信用政策可能伴随三季度后期和四季度名义价格的企稳而逐渐产生效果，风险偏好也有
望提振。7 月重点关注政治局会议对未来政策的定调，我们认为大概率维持相对节制的宽信用政
策，延续不搞大水漫灌的政策思路。长期来看，潜在增长压力在未来几年压力降逐渐增大，制约
逆周期刺激力度，也倒逼投资拉动的经济体被迫转型，过去 10年资本形成效率下降、债券收益率
中枢相对名义增长居高不下的状态会发生一些变化。
综上，债市仍有空间，但操作难度加大。结构上仍坚持利率债+存单的高流动性资产组合，基
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础资产收益较低，但资金相对宽松叠加公募基金的融资优势，保持一定水平的杠杆，期限上维持
三年为主的组合构建，通过积极参与中长久期利率债波段操作提升组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2019年 5月 23日发布《嘉实致盈债券型证券投资基金 2019年
第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2019 年 5 月 10 日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.1500元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于 2019年 8月 16日发布《嘉实致盈债券型证券投资基金 2019年
第二次收益分配公告》，收益分配基准日为 2019年 8月 2日，每 10份基金份额发放现金红利 0.1000
元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合
同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实致盈债券
型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 13页 共 45页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实致盈债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金
额为 74,735,525.62元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实致盈债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,053,085.96 722,258.49
结算备付金
62,504.61 88,685.37
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
5,962,737,000.00 5,252,844,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,962,737,000.00 5,252,844,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 594,346,931.52
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
87,315,620.01 90,934,427.05
应收股利
- -
应收申购款
10,000.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
6,051,178,210.58 5,938,936,302.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 14页 共 45页
2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,019,043,290.48 177,999,493.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,236,704.92 1,151,807.61
应付托管费
412,234.97 383,935.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
49,488.32 34,692.67
应交税费
- -
应付利息
123,832.37 140,316.36
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
90,856.02 48,000.00
负债合计
1,020,956,407.08 179,758,245.49
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
4,982,370,956.65 5,714,991,093.82
未分配利润
6.4.7.10
47,850,846.85 44,186,963.12
所有者权益合计
5,030,221,803.50 5,759,178,056.94
负债和所有者权益总计
6,051,178,210.58 5,938,936,302.43
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0096元，基金份额总额 4,982,370,956.65
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实致盈债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
一、收入
99,806,050.10
1.利息收入
98,245,465.20
其中：存款利息收入
6.4.7.11
41,878.42
债券利息收入
97,824,116.60
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
379,470.18
其他利息收入
-
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 15页 共 45页
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,447,334.51
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
4,447,334.51
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14 -
股利收益
6.4.7.15
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
-2,888,014.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
1,264.90
减：二、费用
16,784,686.89
1．管理人报酬
7,457,480.26
2．托管费
2,485,826.72
3．销售服务费
-
4．交易费用
6.4.7.18
37,658.13
5．利息支出
6,691,790.49
其中：卖出回购金融资产支出
6,691,790.49
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.19
111,931.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
83,021,363.21
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
83,021,363.21
注:本基金合同生效日为 2018年 11月 2日,无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实致盈债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,714,991,093.82 44,186,963.12 5,759,178,056.94
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 83,021,363.21
83,021,363.21
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 16页 共 45页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-732,620,137.17 -4,621,953.86 -737,242,091.03
其中：1.基金申
购款
323,713,457.13 5,638,221.79 329,351,678.92
2.基金赎
回款
-1,056,333,594.30 -10,260,175.65 -1,066,593,769.95
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -74,735,525.62 -74,735,525.62
五、期末所有者
权益（基金净值）
4,982,370,956.65 47,850,846.85 5,030,221,803.50
注:本基金合同生效日为 2018年 11月 2日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实致盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2018]1296 号《关于准予嘉实致盈债券型证券投资基金注册的批复》
核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实致盈债券型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 340,059,909.79 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2018)第 0704 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实致盈债券型
证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
340,068,912.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,002.70 份基金份额。本基金的基金管理
人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实致盈债券型证券投资基金基金合同》的有
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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关规定，本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小
企业私募债，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参
与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持
有股票被派发的权证、因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金
应在其可交易之日起的 6个月内卖出；对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 6个月
内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债
期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中
债总全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实致盈债券型证券投资基金
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 20页 共 45页
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最
多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
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第 21页 共 45页
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017年 12月 26日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。自 2017年 12月 26日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 22页 共 45页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 23页 共 45页
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
1,053,085.96
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
1,053,085.96
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
20,115,000.00 20,174,000.00 59,000.00
银行间市场
5,929,943,282.80 5,942,563,000.00 12,619,717.20
合计
5,950,058,282.80 5,962,737,000.00 12,678,717.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
5,950,058,282.80 5,962,737,000.00 12,678,717.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2019年 6月 30日)，本基金未持有衍生金融资产/负债。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
359.03
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
25.29
应收债券利息
87,315,235.09
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.60
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
87,315,620.01
6.4.7.6 其他资产
本期末（2019年 6月 30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
49,488.32
合计
49,488.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 90,856.02
合计
90,856.02
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 5,714,991,093.82
5,714,991,093.82
本期申购
323,713,457.13
323,713,457.13
本期赎回（以“-”号填列）
-1,056,333,594.30
-1,056,333,594.30
本期末
4,982,370,956.65
4,982,370,956.65
注:（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金于 2018年 10月 30日至 2018年 10月 31日向社会公开募集，截至 2018年 11月 2
日（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费用后的实收基金（本金）为人民币 340,059,909.79
元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 9,002.70 元，以上实收基金合计 340,068,912.49
元，折合为 340,068,912.49份嘉实致盈债券基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 25,181,552.84 19,005,410.28 44,186,963.12
本期利润
85,909,377.72 -2,888,014.51 83,021,363.21
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,326,250.22 -2,295,703.64 -4,621,953.86
其中：基金申购款
2,822,799.23 2,815,422.56 5,638,221.79
基金赎回款
-5,149,049.45 -5,111,126.20 -10,260,175.65
本期已分配利润
-74,735,525.62 - -74,735,525.62
本期末
34,029,154.72 13,821,692.13 47,850,846.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
35,088.90
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
208.87
其他
6,580.65
合计
41,878.42
6.4.7.12 股票投资收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
2,936,495,727.72
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
2,879,482,095.49
减：应收利息总额
52,566,297.72
买卖债券差价收入
4,447,334.51
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,888,014.51
股票投资
-
债券投资
-2,888,014.51
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-2,888,014.51
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
1,073.43
基金转出费收入
191.47
其他
-
合计
1,264.90
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
20.63
银行间市场交易费用
37,637.50
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 27页 共 45页
合计
37,658.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
56,143.84
银行划款手续费 8,275.27
债券托管账户维护费 12,000.00
其他 800.00
合计
111,931.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2019年 8月 16日，本基金管理人发布《嘉实致盈债券型证券投资基金 2019年第二次收益分
配公告》，收益分配基准日为 2019年 8月 2日，权益登记日、除息日为 2019年 8月 19日，红利
发放日为 2019年 8月 20日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.1000元。
6.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银
行”）
基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银
行”）
基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 28页 共 45页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
7,457,480.26
其中：支付销售机构的客户维护费
45.36
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,485,826.72
注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
浦发银行 - - - - 1,468,127,000.00 152,141.93
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或
者买卖本基金的基金份额。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 29页 共 45页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
浦发银行
2,095,458,550.70
42.06
2,095,458,550.70
36.67
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
期末余额
当期利息收入
上海浦东发展银行股份有
限公司_活期
1,053,085.96
35,088.90
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外除息
日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2019年 5
月 24日
-
2019年 5
月 24日
0.1500 74,733,717.73 1,807.89 74,735,525.62 -
合计
-
-
-
0.1500 74,733,717.73 1,807.89 74,735,525.62 -
注：2019年 8月 16日，本基金管理人发布《嘉实致盈债券型证券投资基金 2019年第二次收益分
配公告》，收益分配基准日为 2019年 8月 2日，权益登记日、除息日为 2019年 8月 19日，红利
发放日为 2019年 8月 20日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.1000元。
6.4.12 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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券款余额 1,019,043,290.48元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
160411 16农发 11 2019年 7月 1日 99.93 276,000 27,580,680.00
160413 16农发 13 2019年 7月 1日 99.74 3,000,000 299,220,000.00
180313 18进出 13 2019年 7月 1日 101.14 2,500,000 252,850,000.00
180409 18农发 09 2019年 7月 1日 102.04 3,600,000 367,344,000.00
190401 19农发 01 2019年 7月 1日 99.29 1,400,000 139,006,000.00
合计
10,776,000 1,086,000,680.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基
金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控
制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控
制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独
立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
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稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级的债券投资。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 32页 共 45页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
979,333,000.00 821,865,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
979,333,000.00 821,865,000.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告，存单采用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 33页 共 45页
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 34页 共 45页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6
月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,053,085.96 - - - 1,053,085.96
结算备付
金
62,504.61 - - - 62,504.61
存出保证
金
- - - - -
交易性金
融资产
1,241,715,000.00 4,462,343,000.00 258,679,000.00 - 5,962,737,000.00
衍生金融
资产
- - - - -
买入返售
金融资产
- - - - -
应收证券
清算款
- - - - -
应收利息 - - - 87,315,620.01 87,315,620.01
应收股利 - - - - -
应收申购
款
10,000.00 - - - 10,000.00
递延所得
税资产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,242,840,590.57 4,462,343,000.00 258,679,000.00 87,315,620.01 6,051,178,210.58
负债
短期借款 - - - - -
交易性金
融负债
- - - - -
衍生金融
负债
- - - - -
卖出回购
金融资产
款
1,019,043,290.48 - - - 1,019,043,290.48
应付证券
清算款
- - - - -
应付赎回
款
- - - - -
应付管理
人报酬
- - - 1,236,704.92 1,236,704.92
应付托管
费
- - - 412,234.97 412,234.97
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 35页 共 45页
应付销售
服务费
- - - - -
应付交易
费用
- - - 49,488.32 49,488.32
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - 123,832.37 123,832.37
应付利润 - - - - -
递延所得
税负债
- - - - -
其他负债 - - - 90,856.02 90,856.02
负债总计
1,019,043,290.48 - - 1,913,116.60 1,020,956,407.08
利率敏感
度缺口
223,797,300.09 4,462,343,000.00 258,679,000.00 85,402,503.41 5,030,221,803.50
上年度末
2018年 12
月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 722,258.49 - - - 722,258.49
结算备付
金
88,685.37 - - - 88,685.37
存出保证
金
- - - - -
交易性金
融资产
1,131,564,000.00 3,916,286,000.00 204,994,000.00 - 5,252,844,000.00
衍生金融
资产
- - - - -
买入返售
金融资产
594,346,931.52 - - - 594,346,931.52
应收证券
清算款
- - - - -
应收利息 - - - 90,934,427.05 90,934,427.05
应收股利 - - - - -
应收申购
款
- - - - -
递延所得
税资产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,726,721,875.38
3,916,286,000.00
204,994,000.00
90,934,427.05
5,938,936,302.43
负债
短期借款 - - - - -
交易性金
融负债
- - - - -
衍生金融
负债
- - - - -
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 36页 共 45页
卖出回购
金融资产
款
177,999,493.00 - - - 177,999,493.00
应付证券
清算款
- - - - -
应付赎回
款
- - - - -
应付管理
人报酬
- - - 1,151,807.61 1,151,807.61
应付托管
费
- - - 383,935.85 383,935.85
应付销售
服务费
- - - - -
应付交易
费用
- - - 34,692.67 34,692.67
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - 140,316.36 140,316.36
应付利润 - - - - -
递延所得
税负债
- - - - -
其他负债 - - - 48,000.00 48,000.00
负债总计
177,999,493.00 -
-
1,758,752.49
179,758,245.49
利率敏感
度缺口
1,548,722,382.38
3,916,286,000.00
204,994,000.00
89,175,674.56
5,759,178,056.94
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月 31日 ）
分析
市场利率下降 25个基点 30,825,086.39 31,643,910.00
市场利率上升 25个基点 -30,500,894.76 -31,305,113.67
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 37页 共 45页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为 5,962,737,000.00 元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次
5,252,844,000.00元，无属于第一、第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 38页 共 45页
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
5,962,737,000.00 98.54
其中：债券
5,962,737,000.00 98.54
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,115,590.57 0.02
8
其他各项资产
87,325,620.01 1.44
9
合计
6,051,178,210.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
第 39页 共 45页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,983,404,000.00 99.07
其中：政策性金融债
4,983,404,000.00 99.07
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
979,333,000.00 19.47
9
其他
- -
10
合计
5,962,737,000.00 118.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开 12 7,000,000 707,840,000.00 14.07
2 190202 19国开 02 4,400,000 438,548,000.00 8.72
3 180313 18进出 13 3,800,000 384,332,000.00 7.64
4 180409 18农发 09 3,600,000 367,344,000.00 7.30
5 170206 17国开 06 3,200,000 326,368,000.00 6.49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
87,315,620.01
5
应收申购款
10,000.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
87,325,620.01
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
235 21,201,578.54 4,981,005,489.21 99.97
1,365,467.44 0.03
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
176.00 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 11月 2日）基
金份额总额
340,068,912.49
本报告期期初基金份额总额
5,714,991,093.82
本报告期基金总申购份额
323,713,457.13
减：本报告期基金总赎回份额
1,056,333,594.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,982,370,956.65
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金的审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
广州证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
新增
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
江海证券有
限公司
1
-
-
-
-
新增
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
新增
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
中国国际金
融股份有限
1
-
-
-
-
新增
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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公司
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国银河
证券股份
有限公司
20,115,000.00 100.00%
12,500,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于增加大连网金为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投、转换业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2019年 1月 4日
2
关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投、转换业务及参加
费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2019年 1月 28日
3
嘉实致盈债券型证券投资基金暂停大
额申购（含转换转入）业务的公告
证券时报、管理人网站 2019年 2月 15日
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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4
关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投、转换业务及参加
费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2019年 2月 28日
5
关于增加招商银行为嘉实旗下基金代
销机构的公告
证券时报、管理人网站 2019年 4月 26日
6
关于增加平安银行为嘉实旗下基金为
代销机构的公告
证券时报、管理人网站 2019年 4月 30日
7
嘉实致盈债券型证券投资基金 2019
年第一次收益分配公告
证券时报、管理人网站 2019年 5月 23日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2019/01/01至
2019/06/30
2,095,458,550.70
-
-
2,095,458,550.70
42.06
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实致盈债券型证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实致盈债券型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实致盈债券型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实致盈债券型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实致盈债券型证券投资基金公告的各项原稿。
嘉实致盈债券 2019年半年度报告
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12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
