嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 2页 共 43页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 3页 共 43页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 4页 共 43页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41
10.8 其他重大事件 .............................................................. 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 42
§12 备查文件目录 ............................................................... 43
12.1 备查文件目录 .............................................................. 43
12.2 存放地点 .................................................................. 43
12.3 查阅方式 .................................................................. 43
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 5页 共 43页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实致兴定期纯债债券
基金主代码
005670
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 8日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,859,032,568.46份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化
趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形
势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比
例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此
基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股
票型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 吴玉婷
联系电话
(010)65215588 021-52629999-212052
电子邮箱
service@jsfund.cn xywyt@cib.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95561
传真
(010)65215588 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 53层
09-11单元
福州市湖东路 154号
办公地址
北京市建国门北大街 8号华润大厦
8层
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码
100005 200041
法定代表人
经雷 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 6页 共 43页
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8号华润
大厦 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
155,250,940.58
本期利润
183,118,942.89
加权平均基金份额本期利润
0.0313
本期加权平均净值利润率
2.99%
本期基金份额净值增长率
3.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
82,666,911.01
期末可供分配基金份额利润
0.0141
期末基金资产净值
6,159,665,989.31
期末基金份额净值
1.0513
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
10.95%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.31% 0.03% 0.47% 0.07% -0.16% -0.04%
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 7页 共 43页
过去三个月 1.34% 0.04% -0.53% 0.11% 1.87% -0.07%
过去六个月 3.03% 0.04% -0.37% 0.10% 3.40% -0.06%
过去一年 10.32% 0.05% 2.70% 0.10% 7.62% -0.05%
自基金合同生
效起至今
10.95% 0.05% 3.79% 0.10% 7.16% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实致兴定期纯债债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
（2018年 6月 8日至 2019年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 8页 共 43页
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 9页 共 43页
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
尹页 本基金基金经理
2018年 9月 22
日
- 10年
曾任英大证券咨询分
析师、债券交易员；
金鹰基金债券交易
员； 2014年 4 月加
入嘉实基金管理有限
公司，历任债券交易
员、 投资经理，现任
职于固定 收益业务
体系配置策略组。
王茜
本基金、嘉实多元债券、
嘉实多利分级债券、理财
宝 7天债券、嘉实新起点
混合、嘉实新起航混合基
金经理
2018 年 6 月 8
日
- 16年
曾任武汉市商业银行
信贷资金管理部总经
理助理，中信证券固
定收益部，长盛基金
管理有限公司基金经
理。2008 年 11 月加
盟嘉实基金管理有限
公司，现任固定收益
业务体系配置策略组
组长。工商管理硕
士，具有基金从业资
格，中国国籍。
注:（1）基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理尹页的任职日期是指
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 10页 共 43页
公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内债市收益率先上后下，由于 1月社融增速开始企稳回升，且 3月份信贷、
经济数据表现亮眼，同时经过一季度的信用扩张，中国实体经济的宏观杠杆率由 2018 年末的
243.7%上升至 2019年 1季度末的 248.8%，增长了 5.1%，直接造成 4月政治局会议上政策基调的
调整，强调坚持结构性去杠杆。此后市场一度出现对货币宽松就此终结的担忧，债市延续了 1月
开始的持续调整，到 4月下旬 10年国开活跃券收益率一度冲高至 3.9附近，相比 1月的收益率低
点回升近 40BP，而站在 4月下旬的时点上，我们坚定认为债券收益率只是反弹而非反转：
首先，从经济周期而言，社融增速在年初才开始企稳回升，按照历史规律，经济回升一般滞
后社融增速回升 6-9个月，因此时间维度尚且不够，叠加贸易战的外部冲击，经济探底仍未结束，
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 11页 共 43页
这也就意味着货币政策不但不会收紧，还会继续宽松。而且本轮宽信用过程中，政府比较克制，
对房地产仍保持相对严控的态度，基建受制于债务约束，民企投资信心有待恢复，因此社融增速
的回升力度必然相对有限，3月社融增速的当月暴增必然会带来后续的预期差出现。4月下旬，央
行用 TMLF置换 MLF，期限拉长，而利率降低，这本身就是央行继续宽松的明确信号；
其次，两会期间，克强总理表示要把中小企业的综合融资成本在 18年基础上压低 100BP，而
两会至 4月下旬，信用债收益率不下反上，明显和总理的要求相悖；
再次，从广义理财的资产端平均收益率和发行成本的利差来看，尚未倒挂，而 16年以上指标
则倒挂了近 40BP，这意味着广义理财不需要加杠杆即可获取正息差，说明市场的交易结构尚不拥
挤；
最后，从技术面和市场情绪面来看，收益率也没有触底之迹象，牛市过程中 10年国开收益率
回调 40BP左右、历时 3个多月，时间空间都已足够。
基于以上判断，我们在 4 月下旬进行了一波快速加杠杆，拉长久期的操作。5 月后，随着社
融数据回落，市场预期差得以修正，通胀的担忧情绪也有所平复，因此收益率震荡下行，截止 6
月末，10年国开收益率回落 15BP左右，5年国开收益率回落近 30BP。
5 月底包商事件打破同业刚兑，再度冲击了市场信心，一度造成非银机构遭遇流动性融资困
境，造成了 6 月份信用债出现一波调整，也让利率债收益率的下行更为纠结。随着央行、证监会
对包商事件的干预，市场信心在 6月下旬开始修复。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0513元；本报告期基金份额净值增长率为 3.03%，业绩
比较基准收益率为-0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们认为当前社融增速的回升尚未传导推动名义增速的见底回升，因此，从国
内政策角度而言，尚不会开始收紧。广义理财的资产端平均收益率和发行成本的利差也尚有一定
压缩空间。而从历史规律而言，传导的时滞也不会太久，在中央强调保持定力，继续结构性去杠
杆的基调下货币政策继续宽松的空间确实也有限。中美贸易战在美国大选和中国 70年国庆之前，
走缓概率偏大。因此，综合而言，相比于 4 月下旬我们的坚决做多，站在当前时点上，我们对三
季度的债市保持谨慎乐观。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 12页 共 43页
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2019年 1月 15日发布《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金 2019年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2019年 1月 4日，每 10份基金份
额发放现金红利 0.0780元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于 2019年 5月 10日发布《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金 2019年第二次收益分配公告》，收益分配基准日为 2019年 4月 30日，每 10份基金份
额发放现金红利 0.1200元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合
法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 13页 共 43页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
59,836,605.75 8,556.82
结算备付金
58,460,539.16 3,845,962.00
存出保证金
81,002.90 178,522.45
交易性金融资产
6.4.7.2
8,533,398,122.00 4,813,461,934.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,533,398,122.00 4,813,461,934.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 1,566,591,422.39
应收证券清算款
- 3,558,709.84
应收利息
6.4.7.5
174,349,294.77 102,440,021.86
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
8,826,125,564.58 6,490,085,129.96
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,974,206,460.68 395,000,000.00
应付证券清算款
688,738,898.87 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,515,869.49 1,257,755.92
应付托管费
505,289.88 419,251.97
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 14页 共 43页
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
69,124.81 113,848.56
应交税费
861,954.23 572,472.50
应付利息
459,844.59 -98,090.26
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
102,132.72 264,000.00
负债合计
2,666,459,575.27 397,529,238.69
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
5,859,032,568.46 5,859,032,568.46
未分配利润
6.4.7.10
300,633,420.85 233,523,322.81
所有者权益合计
6,159,665,989.31 6,092,555,891.27
负债和所有者权益总计
8,826,125,564.58 6,490,085,129.96
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0513元，基金份额总额 5,859,032,568.46
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 06月 08日（基
金合同生效日） 至
2018年 06月 30日
一、收入
205,793,953.65 12,185,194.13
1.利息收入
179,074,433.51 4,722,665.65
其中：存款利息收入
6.4.7.11
293,664.61 588,217.46
债券利息收入
176,726,863.43 3,032,068.29
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
2,053,905.47 1,102,379.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,148,482.17 11,308.00
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-1,148,482.17 11,308.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 15页 共 43页
股利收益
6.4.7.15
- -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
27,868,002.31 7,451,220.48
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
- -
减：二、费用
22,675,010.76 763,596.51
1．管理人报酬
9,120,350.74 364,374.47
2．托管费
3,040,116.94 121,458.14
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
118,904.39 50,396.42
5．利息支出
9,686,015.74 206,562.81
其中：卖出回购金融资产支
出
9,686,015.74 206,562.81
6．税金及附加
570,183.68 10,804.73
7．其他费用
6.4.7.19
139,439.27 9,999.94
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
183,118,942.89 11,421,597.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
183,118,942.89 11,421,597.62
注:本基金合同生效日为 2018年 6月 8日，上年度可比期间是指 2018年 6月 8日至 2018年 6月
30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,859,032,568.46 233,523,322.81 6,092,555,891.27
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 183,118,942.89
183,118,942.89
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
- - -
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 16页 共 43页
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -116,008,844.85 -116,008,844.85
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,859,032,568.46 300,633,420.85 6,159,665,989.31
项目
上年度可比期间
2018年 06月 08日（基金合同生效日） 至 2018年 06月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,010,090,000.00 - 2,010,090,000.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,421,597.62
11,421,597.62
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,010,090,000.00 11,421,597.62 2,021,511,597.62
注:本基金合同生效日为 2018年 6月 8日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2018年 6月 8
日至 2018年 6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 17页 共 43页
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]209 号《关于准予嘉实致兴定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,010,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)
第 0401 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,010,090,000.00份基金份额，其中认购资金利息折合 90,000.00份基金份额。本基金的基金管
理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中
小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例
不低于基金资产的 80%(开放期开始前 10个工作日至开放期结束后 10个工作日内，基金投资不受
此比例限制)；在开放期内，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准
为：中债总全价指数收益率。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 18页 共 43页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实致兴定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 19页 共 43页
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
59,836,605.75
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
59,836,605.75
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 20页 共 43页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
2,026,743,125.85 2,045,905,808.30 19,162,682.45
银行间市场
6,390,592,450.42 6,487,492,313.70 96,899,863.28
合计
8,417,335,576.27 8,533,398,122.00 116,062,545.73
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
8,417,335,576.27 8,533,398,122.00 116,062,545.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2019年 6月 30日)，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
9,474.66
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
26,307.30
应收债券利息
174,313,476.31
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
36.50
合计
174,349,294.77
6.4.7.6 其他资产
本期末（2019年 6月 30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 21页 共 43页
交易所市场应付交易费用
23,692.24
银行间市场应付交易费用
45,432.57
合计
69,124.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 102,132.72
合计
102,132.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 5,859,032,568.46
5,859,032,568.46
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
5,859,032,568.46
5,859,032,568.46
注:本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 43,424,815.28 190,098,507.53 233,523,322.81
本期利润
155,250,940.58 27,868,002.31 183,118,942.89
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-116,008,844.85 - -116,008,844.85
本期末
82,666,911.01 217,966,509.84 300,633,420.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
134,990.35
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
157,866.86
其他
807.40
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 22页 共 43页
合计
293,664.61
6.4.7.12 股票投资收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
4,829,488,775.88
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
4,696,138,037.28
减：应收利息总额
134,499,220.77
买卖债券差价收入
-1,148,482.17
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
27,868,002.31
股票投资
-
债券投资
27,868,002.31
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
27,868,002.31
6.4.7.17 其他收入
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 23页 共 43页
交易所市场交易费用
64,890.64
银行间市场交易费用
54,013.75
合计
118,904.39
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
57,501.74
银行划款手续费 18,706.55
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
139,439.27
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基金
销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 6月 8日（基金合同生
效日）至 2018年 6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 24页 共 43页
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 06月 08日（基金合
同生效日） 至 2018年 06月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,120,350.74 364,374.47
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 06月 08日（基金合
同生效日） 至 2018年 06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,040,116.94 121,458.14
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金
额
利息支
出
兴业银行 30,254,527.81 - - - - -
注:上年度可比期间（2018年 6月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日），本基金未与关
联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 6月 8日（基金合同生效日）至
2018年 6月 30日
基金合同生
效日（ 2018
- 10,000,000.00
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 25页 共 43页
年 6月 8日）
持有的基金
份额
报告期初持
有的基金份
额
10,000,000.00 -
报告期间申
购/买入总份
额
- -
报告期间因
拆分变动份
额
- -
减：报告期间
赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持
有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持
有的基金份
额
占基金总份
额比例
0.17%
0.50%
注:本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回
或者买卖本基金的基金份额。上年度可比期间（2018年 6月 8日（基金合同生效日）至 2018年 6
月 30日），基金管理人于基金发售期内认购本基金份额 10,000,000.00份，认购费 1000元。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
兴业银行
5,849,032,568.46
99.83
5,849,032,568.46
99.83
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年06月08日（基金合同生效
日） 至 2018年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 26页 共 43页
兴业银行股份有限公司_
活期
59,836,605.75
134,990.35
3,277,469.62
588,217.46
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 6月 8日(基金合同生
效日)至 2018年 6月 30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
1
2019年 1月
16日
-
2019
年 1月
16日
0.0780 45,700,454.03 - 45,700,454.03 -
2
2019年 5月
13日
-
2019
年 5月
13日
0.1200 70,308,390.82 - 70,308,390.82 -
合计
-
-
-
0.1980 116,008,844.85 - 116,008,844.85 -
6.4.12 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 946,206,460.68元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
101761031
17北大荒
MTN002
2019年 7月 1
日
102.06 200,000 20,412,000.00
101801158
18北大荒
MTN002
2019年 7月 1
日
102.49 1,000,000 102,490,000.00
101900322
19本钢集
团 MTN001
2019年 7月 1
日
101.43 1,100,000 111,573,000.00
101900665 19本钢集 2019年 7月 1 100.76 900,000 90,684,000.00
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 27页 共 43页
团 MTN002 日
1380190
13泰达建
设债
2019年 7月 1
日
20.48 290,000 5,939,200.00
1680050
16岳阳专
项债
2019年 7月 1
日
92.62 1,100,000 101,882,000.00
1680206
16渝迈瑞
债
2019年 7月 1
日
80.62 1,067,000 86,021,540.00
180209 18国开 09
2019年 7月 2
日
100.03 1,800,000 180,054,000.00
190402 19农发 02
2019年 7月 2
日
99.83 107,000 10,681,810.00
180210 18国开 10
2019年 7月 3
日
101.58 800,000 81,264,000.00
190205 19国开 05
2019年 7月 3
日
97.95 849,000 83,159,550.00
190402 19农发 02
2019年 7月 3
日
99.83 1,093,000 109,114,190.00
合计
10,306,000 983,275,290.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,028,000,000.00元，于 2019年 7月 5日前先后到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基
金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控
制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控
制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独
立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 28页 共 43页
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 29页 共 43页
A-1
433,080,000.00 513,781,000.00
A-1以下
- -
未评级
401,943,000.00 341,759,000.00
合计
835,023,000.00 855,540,000.00
注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
2,234,971,320.30 1,134,386,259.40
AAA以下
4,233,538,801.70 2,823,535,675.20
未评级
- -
合计
6,468,510,122.00 3,957,921,934.60
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
上年度末
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 30页 共 43页
2019年 6月 30日
2018年 12月 31日
AAA
630,737,000.00 -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
630,737,000.00 -
注:1.上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。2.长
期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国
内有关媒体上公告，存单采用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 31页 共 43页
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
6月 30
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存
款
59,836,605.75 - - - 59,836,605.75
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 32页 共 43页
结算备
付金
58,460,539.16 - - - 58,460,539.16
存出保
证金
81,002.90 - - - 81,002.90
交易性
金融资
产
2,723,019,481.40 5,212,001,922.00 598,376,718.60 - 8,533,398,122.00
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - -
应收证
券清算
款
- - - - -
应收利
息
- - - 174,349,294.77 174,349,294.77
应收股
利
- - - - -
应收申
购款
- - - - -
递延所
得税资
产
- - - - -
其他资
产
- - - - -
资产总
计
2,841,397,629.21 5,212,001,922.00 598,376,718.60 174,349,294.77 8,826,125,564.58
负债
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
卖出回
购金融
资产款
1,974,206,460.68 - - - 1,974,206,460.68
应付证
券清算
款
- - - 688,738,898.87 688,738,898.87
应付赎
回款
- - - - -
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 33页 共 43页
应付管
理人报
酬
- - - 1,515,869.49 1,515,869.49
应付托
管费
- - - 505,289.88 505,289.88
应付销
售服务
费
- - - - -
应付交
易费用
- - - 69,124.81 69,124.81
应付税
费
- - - 861,954.23 861,954.23
应付利
息
- - - 459,844.59 459,844.59
应付利
润
- - - - -
递延所
得税负
债
- - - - -
其他负
债
- - - 102,132.72 102,132.72
负债总
计
1,974,206,460.68 - - 692,253,114.59 2,666,459,575.27
利率敏
感度缺
口
867,191,168.53 5,212,001,922.00 598,376,718.60 -517,903,819.82 6,159,665,989.31
上年度
末
2018年
12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存
款
8,556.82 - - - 8,556.82
结算备
付金
3,845,962.00 - - - 3,845,962.00
存出保
证金
178,522.45 - - - 178,522.45
交易性
金融资
产
1,408,122,152.70 3,217,341,825.70 187,997,956.20 - 4,813,461,934.60
衍生金
融资产
- - - - -
买入返 1,566,591,422.39 - - - 1,566,591,422.39
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 34页 共 43页
售金融
资产
应收证
券清算
款
- - - 3,558,709.84 3,558,709.84
应收利
息
- - - 102,440,021.86 102,440,021.86
应收股
利
- - - - -
应收申
购款
- - - - -
递延所
得税资
产
- - - - -
其他资
产
- - - - -
资产总
计
2,978,746,616.36
3,217,341,825.70
187,997,956.20
105,998,731.70
6,490,085,129.96
负债
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
卖出回
购金融
资产款
395,000,000.00 - - - 395,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - - -
应付赎
回款
- - - - -
应付管
理人报
酬
- - - 1,257,755.92 1,257,755.92
应付托
管费
- - - 419,251.97 419,251.97
应付销
售服务
费
- - - - -
应付交
易费用
- - - 113,848.56 113,848.56
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 35页 共 43页
应付税
费
- - - 572,472.50 572,472.50
应付利
息
- - - -98,090.26 -98,090.26
应付利
润
- - - - -
递延所
得税负
债
- - - - -
其他负
债
- - - 264,000.00 264,000.00
负债总
计
395,000,000.00 -
-
2,529,238.69
397,529,238.69
利率敏
感度缺
口
2,583,746,616.36
3,217,341,825.70
187,997,956.20
103,469,493.01
6,092,555,891.27
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
38,605,178.11 20,210,483.17
市场利率上升 25个
基点
-38,219,359.58 -20,035,893.63
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 36页 共 43页
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为 8,533,398,122.00 元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次
4,813,461,934.60元，无属于第一、第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 37页 共 43页
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
8,533,398,122.00 96.68
其中：债券
8,533,398,122.00 96.68
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
118,297,144.91 1.34
8
其他各项资产
174,430,297.67 1.98
9
合计
8,826,125,564.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 38页 共 43页
2
央行票据
- -
3
金融债券
660,550,000.00 10.72
其中：政策性金融债
599,128,000.00 9.73
4
企业债券
3,254,274,122.00 52.83
5
企业短期融资券
835,023,000.00 13.56
6
中期票据
3,152,814,000.00 51.18
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
630,737,000.00 10.24
9
其他
- -
10
合计
8,533,398,122.00 138.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 180209 18国开 09 2,200,000 220,066,000.00 3.57
2 111912015
19北京银行
CD015
2,200,000 213,554,000.00 3.47
3 111907059
19招商银行
CD059
2,200,000 213,378,000.00 3.46
4 190402 19农发 02 2,100,000 209,643,000.00 3.40
5 111909015
19浦发银行
CD015
2,100,000 203,805,000.00 3.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 39页 共 43页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
81,002.90
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
174,349,294.77
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
174,430,297.67
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
2 2,929,516,284.23 5,859,032,568.46 100.00
- -
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 40页 共 43页
份额比例
(%)
比例(%)
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 0.17 10,000,000.00 0.17 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,000.00
0.17
10,000,000.00
0.17
3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 6月 8日）基
金份额总额
2,010,090,000.00
本报告期期初基金份额总额
5,859,032,568.46
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
5,859,032,568.46
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 41页 共 43页
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券股
份有限公司
2
-
-
52,511.33
100.00%
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 42页 共 43页
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
股份有限
公司
1,108,150,462.10 100.00%
38,824,927,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金 2019年第一次收益分
配公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2019年 1月 15日
2
关于嘉实致兴定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金第三个开放期开放
申购、赎回业务的公告
中国证券报、管理人网
站
2019年 3月 20日
3
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金 2019年第二次收益分
配公告
中国证券报、管理人网
站
2019年 5月 10日
4
关于嘉实致兴定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金第四个开放期开放
申购、赎回业务的公告
中国证券报、管理人网
站
2019年 6月 20日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比（%）
机构
1
2019/01/01至
2019/06/30
5,849,032,568.46
-
-
5,849,032,568.46
99.83
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
嘉实致兴定期纯债债券 2019年半年度报告
第 43页 共 43页
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金基金合同》；
（3）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail: service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
