嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019 年 06 月 30 日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 29 日
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................. 3
§2
基金简介.................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现(转型后) ...................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 9
§3 主要财务指标和基金净值表现（转型前） ............................................................................... 11
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 11
3.2 基金净值表现.................................................................................................................. 12
§4
管理人报告 ............................................................................................................................ 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................... 18
§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) .................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 18
6.2 利润表 ............................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 21
6.4 报表附注......................................................................................................................... 22
§6 年度财务会计报告(未经审计)(转型前) ..................................................................................... 48
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 48
6.2 利润表 ............................................................................................................................ 49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 51
6.4 报表附注......................................................................................................................... 52
§7
投资组合报告(转型后) ............................................................................................................ 79
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 79
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 80
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 82
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 87
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 87
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 87
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 87
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 88
7.12 投资组合报告附注......................................................................................................... 88
§7
投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 88
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 89
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 89
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 90
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 91
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 94
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 94
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 95
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 95
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 95
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 95
7.12 投资组合报告附注......................................................................................................... 95
§8
基金份额持有人信息(转型后) ................................................................................................. 96
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 96
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 96
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 97
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .................................................................................. 97
§8
基金份额持有人信息(转型前) ................................................................................................. 98
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 98
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 98
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 98
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .................................................................................. 98
§9
开放式基金份额变动(转型后) ................................................................................................. 99
§9
开放式基金份额变动(转型前) ................................................................................................. 99
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................... 100
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 100
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 100
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................... 100
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 100
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 100
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................. 100
转型后 ............................................................................................................................... 101
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 101
转型前 ............................................................................................................................... 102
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 102
10.8 其他重大事件.............................................................................................................. 103
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 105
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 105
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................. 106
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................... 106
12.1 备查文件目录.............................................................................................................. 106
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 107
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12.3 查阅方式 ..................................................................................................................... 107
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
转型后
基金名称 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式 契约型开放式
基金转型合同生效日 2019年03月13日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,971,937.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属分级基金的交易代码 005090 005091
报告期末下属分级基金的份额总额 10,463,175.11份 508,762.29份
转型前
基金名称
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式
契约型开放式(本基金以定期开放方式运作，即
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式。)
基金合同生效日 2018年03月21日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,961,277.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属分级基金的交易代码 005090 005091
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报告期末下属分级基金的份额总额 10,452,941.18份 508,336.72份
2.2 基金产品说明
转型后
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产
的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳
健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降
低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于
股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股
指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收
益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
转型前
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过定期开放
的形式保持适度流动性，并通过相对灵活的资产配置
和主动的投资管理，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳
健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降
低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于
股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股
指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，
属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 崔为中 阮劲松
联系电话 021-60168288 010-65110109
电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 4008888811/95541
传真 021-65015077 022-58314971
注册地址
上海市虹口区广纪路738号1
幢329室
天津市河东区海河东路218号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32号A
楼
天津市河东区海河东路218号
邮政编码 200082 300012
法定代表人 郝艳芬 李伏安
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.haoamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
会计师事务
所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场
2期25楼
§3 主要财务指标和基金净值表现(转型后)
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年03月13日（基金合同生效日）-2019年06月3
0日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 6,278.69 -1,092.77
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本期利润 329,626.33 14,742.96
加权平均基金份额本期
利润
0.0315 0.0288
本期加权平均净值利润
率
3.17% 2.91%
本期基金份额净值增长
率
3.13% 2.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -200,143.61 -11,979.49
期末可供分配基金份额
利润
-0.0191 -0.0235
期末基金资产净值 10,868,294.24 526,098.89
期末基金份额净值 1.0387 1.0341
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
3.13% 2.88%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合睿金混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 7.39% 0.86% 3.35% 0.69% 4.04% 0.17%
过去三个月 2.61% 0.90% -0.82% 0.91% 3.43% -0.01%
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2019年3月13日至
2019年6月30日
3.13% 0.86% 1.05% 0.91% 2.08% -0.05%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 7.32% 0.86% 3.35% 0.69% 3.97% 0.17%
过去三个月 2.41% 0.90% -0.82% 0.91% 3.23% -0.01%
2019年3月13日至
2019年6月30日
2.88% 0.86% 1.05% 0.91% 1.83% -0.05%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金于 2019 年 3 月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金”转型而来。截至本报告期末，本基金转型不满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。
3、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
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注：1、本基金于 2019 年 3 月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金”转型而来。截至本报告期末，本基金转型不满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。
3、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§3 主要财务指标和基金净值表现（转型前）
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年03月12日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 117,964.86 5,628.55
本期利润 401,937.01 19,410.56
加权平均基金份额本期利润 0.0385 0.0382
本期加权平均净值利润率 3.93% 3.91%
本期基金份额净值增长率 3.96% 3.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年03月12日)
期末可供分配利润 -206,099.53 -11,052.71
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期末可供分配基金份额利润 -0.0197 -0.0217
期末基金资产净值 10,528,672.90 510,962.02
期末基金份额净值 1.0072 1.0052
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年03月12日)
基金份额累计净值增长率 0.72% 0.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合睿金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019年1月1日至2
019年3月12日
3.96% 0.45% 15.01% 0.92% -11.05% -0.47%
2018年7月1日至2
019年3月12日
0.36% 0.33% 5.38% 0.91% -5.02% -0.58%
2018年3月21日至
2019年3月12日
0.72% 0.28% -2.97% 0.85% 3.69% -0.57%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019年1月1日至2
019年3月12日
3.95% 0.45% 15.01% 0.92% -11.06% -0.47%
2018年7月1日至2
019年3月12日
0.19% 0.33% 5.38% 0.91% -5.19% -0.58%
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2018年3月21日至
2019年3月12日
0.52% 0.28% -2.97% 0.85% 3.49% -0.57%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2018 年 3月 21 日生效，截至 2019 年 3 月 12 日本基金合同生效
未满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 21日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
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注：1、本基金合同于 2018 年 3月 21 日生效，截至 2019 年 3 月 12 日本基金合同生效
未满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 21日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621
号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于
上海，公司注册资本金为人民币3亿元，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、
特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2019年6月30日，嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团
有限公司、广东万和集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司和北京智勇仁信投资咨
询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比
例均为27.27%。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具
备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化
的眼光，敏锐把握市场变化。
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截至2019年6月30日，嘉合基金旗下共管理8只公募基金，包括嘉合货币市场基金、
嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资
基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合消费升级混合型发起式证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
骆海涛
权益投资部副总监、研
究部副总监、嘉合磐石
混合型证券投资基金、
嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金、嘉合锦
程价值精选混合型证券
投资基金、嘉合锦创优
势精选混合型证券投资
基金的基金经理
2018-
03-21
-
10
年
美国密歇根大学金融工程硕士，
亚利桑那大学光学博士，上海交
通大学应用物理学学士和凝聚态
物理硕士，拥有10年金融从业经
历。历任美国普氏能源（Platts)
公司量化分析师，平安资产管理
公司和平安投管中心任战略资产
配置团队负责人。2015年4月加入
嘉合基金管理有限公司。
注：1、骆海涛的"任职日期"为基金转型前的合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，股票市场经历了先涨后跌的大幅震荡，一二季度市场表现分化较大。
一季度上证综指大幅上涨23.96%，而二季度小幅下跌3.6%。主要原因在于全球经济仍处
下行周期，国内外经济金融环境仍面临一系列不确定性。国际方面，中美贸易摩擦局势
时有反复，经济全球化面临挑战，加剧全球贸易风险。国内方面，经济下行压力较大，
经济结构转型艰难推进，尽管积极财政政策持续发力，但暂时难以扭转经济长期趋势性
下行。整体看，股票市场仍处一个大的箱体震荡中。
上半年，本基金根据市场变化及时调整总体仓位及持仓结构，以捕捉震荡行情带来
的绝对收益机会，并取得了不错的业绩表现。未来，本基金将根据市场变化采取有效的
投资策略，力争在风险可控的前提下继续为投资人争取最大的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0387元；自2019年3月13日
至2019年6月30日本基金份额净值增长率为3.13%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。
截至2019年3月12日，嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0072元；自2019年1月1日至
2019年3月12日本基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。
截至2019年6月30日，嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0341元；自2019年3月13日
至2019年6月30日本基金份额净值增长率为2.88%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。
截至2019年3月12日，嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0052元；自2019年1月1日至
2019年3月12日本基金份额净值增长率为3.95%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来几个季度，国内经济下行压力依然较大，中美贸易摩擦长期看仍将反复焦灼，
但市场估值已经处于中长期较低区域。另外，随着国内经济改革继续深化，经济由规模
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驱动向质量驱动继续推进，改革红利有望逐渐释放，股票市场的中长期配置价值已经凸
显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理
标准来估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
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计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对本基金本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,770,956.20
结算备付金
155,890.20
存出保证金
51,824.70
交易性金融资产 6.4.7.2 9,300,222.00
其中：股票投资
9,300,222.00
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
241,396.67
应收利息 6.4.7.5 412.12
应收股利
-
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应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
11,520,701.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
49,684.40
应付赎回款
-
应付管理人报酬
10,715.93
应付托管费
893.00
应付销售服务费
332.90
应付交易费用 6.4.7.7 39,887.34
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 24,795.19
负债合计
126,308.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,971,937.40
未分配利润 6.4.7.10 422,455.73
所有者权益合计
11,394,393.13
负债和所有者权益总计
11,520,701.89
注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0385元，其中A类基金份额净值1.0387
元，C类基金份额净值1.0341元；基金份额总额10,971,937.40份，其中A类基金份额
10,463,175.11份，C类基金份额508,762.29份。
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2、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。
3、本财务报表的实际编制期间为2019年3月13日（转型后首日）至2019年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年03月13日 （基
金合同生效日）至2019年0
6月30日
一、收入
497,464.12
1.利息收入
32,059.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,498.44
债券利息收入
0.10
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
24,560.76
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
126,221.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 41,924.95
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 159.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 84,136.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 339,183.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -
减：二、费用
153,094.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
39,450.18
2．托管费 6.4.10.2.2 3,287.55
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,223.67
4．交易费用 6.4.7.20 89,564.53
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.21 19,568.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
344,369.29
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
344,369.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
10,961,277.90 78,357.02 11,039,634.92
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 344,369.29 344,369.29
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
10,659.50 -270.58 10,388.92
其中：1.基金申购款 16,562.84 -157.83 16,405.01
2.基金赎回
款
-5,903.34 -112.75 -6,016.09
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
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生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,971,937.40 422,455.73 11,394,393.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计工作负责人
季玲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）是由嘉合睿金定期开放
灵活配置混合型发起式证券投资基金转型而来。根据嘉合基金管理有限公司于2019年2
月13日发布的《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》，原嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金于2019年1月9日至2019年2月11日以通讯方式召开了基金份额持有人大会。
依据此次基金持有人大会决议，本基金《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》
自2019年3月13日起生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金基金合同》和《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、
股指期货、资产支持证券、权证、货币市场工具、银行存款以及现金，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的
投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%，持有全部权证的市值不得超
过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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整。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×
40%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年3月13日至2019年6月30日的经营成果和
基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
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的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金
份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除
外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85
号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交
易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、
国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
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(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附
加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 1,770,956.20
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,770,956.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,713,443.41 9,300,222.00 586,778.59
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,713,443.41 9,300,222.00 586,778.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 318.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 70.20
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 23.30
合计 412.12
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 39,887.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 39,887.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 24,795.19
合计 24,795.19
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 嘉合睿金混合A
金额单位：人民币元
项目
(嘉合睿金混合A)
本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 10,452,941.18 10,452,941.18
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整
（若有）
- -
-集中申购募集资金本金及利
息
- -
-基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 10,233.93 10,233.93
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本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,463,175.11 10,463,175.11
6.4.7.9.2 嘉合睿金混合C
金额单位：人民币元
项目
(嘉合睿金混合C)
本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 508,336.72 508,336.72
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整
（若有）
- -
-集中申购募集资金本金及利
息
- -
-基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 6,328.91 6,328.91
本期赎回（以“-”号填列） -5,903.34 -5,903.34
本期末 508,762.29 508,762.29
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额;
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉合睿金混合A
单位：人民币元
项目
(嘉合睿金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -206,099.53 281,831.25 75,731.72
本期利润 6,278.69 323,347.64 329,626.33
本期基金份额交易产
生的变动数
-322.77 83.85 -238.92
其中：基金申购款 -322.77 83.85 -238.92
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
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本期末 -200,143.61 605,262.74 405,119.13
6.4.7.10.2 嘉合睿金混合C
单位：人民币元
项目
(嘉合睿金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -11,052.71 13,678.01 2,625.30
本期利润 -1,092.77 15,835.73 14,742.96
本期基金份额交易产
生的变动数
165.99 -197.65 -31.66
其中：基金申购款 -38.98 120.07 81.09
基金赎回款 204.97 -317.72 -112.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -11,979.49 29,316.09 17,336.60
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
活期存款利息收入 5,662.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,531.90
其他 303.93
合计 7,498.44
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
卖出股票成交总额 34,177,408.52
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减：卖出股票成本总额 34,135,483.57
买卖股票差价收入 41,924.95
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年
06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
159.82
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 159.82
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,160.00
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
1,999.96
减：应收利息总额 0.22
买卖债券差价收入 159.82
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
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6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 84,136.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 84,136.68
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
1.交易性金融资产 339,183.37
——股票投资 339,183.37
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
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——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 339,183.37
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
交易所市场交易费用 89,564.53
银行间市场交易费用 -
合计 89,564.53
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
审计费用 15,068.90
信息披露费 -
中债登 4,500.00
合计 19,568.90
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
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6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 39,450.18
其中：支付销售机构的客户维护费 10.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,287.55
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 合计
嘉合基金
管理有限
公司
0.00 1,215.29 1,215.29
合计 0.00 1,215.29 1,215.29
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
嘉合睿金混合A
份额单位：份
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
基金合同生效日（2019年0
3月13日）持有的基金份额
0.00
报告期初持有的基金份额 0.00
报告期间申购/买入总份
额
0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
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减：报告期间赎回/卖出总
份额
0.00
报告期末持有的基金份额 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00%
嘉合睿金混合C
份额单位：份
项目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
基金合同生效日（2019年0
3月13日）持有的基金份额
0.00
报告期初持有的基金份额 508,336.72
报告期间申购/买入总份
额
0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
减：报告期间赎回/卖出总
份额
0.00
报告期末持有的基金份额 508,336.72
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.63%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
嘉合睿金混合C
关联方名称
本期末
2019年06月30日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金
总份额的比例
广东万和集团有限公司 3,484,547.06 31.76%
上海慧弘实业集团有限公司 3,484,197.06 31.76%
福建圣农控股集团有限公司 3,484,197.06 31.76%
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入
渤海银行股份有限公司 1,770,956.20 5,662.61
注：除上表列示的金额外，本基金通过"渤海银行基金托管结算资金专用存款账户"转存
于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，2019年6月30日的相关余额为人民币
155,890.20元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承
销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日
起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认
购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 42
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，
注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制大纲、基本管理
制度、部门管理制度和业务指引（手册）等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行
分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造
和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健
经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；
（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董
事会领导下的风险管理委员会及总办会领导下的风险控制委员会的控制和指导。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风
险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 43
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，以保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
权证等权益类工具，以及债券等固定收益类工具，其中权益类投资占有较大比例。本基
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基
金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放
式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股
票的30%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%，截
至2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.00%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定
程度上存在。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,770,956.20 - - -
- -
1,770,956.20
结算备
付金
155,890.20 - - -
- -
155,890.20
存出保
证金
51,824.70 - - -
- -
51,824.70
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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交易性
金融资
产
- - - -
- 9,300,222.00
9,300,222.00
应收证
券清算
款
- - - -
- 241,396.67
241,396.67
应收利
息
- - - -
- 412.12
412.12
资产总
计
1,978,671.10 - - - - 9,542,030.79 11,520,701.89
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 49,684.40 49,684.40
应付管
理人报
酬
- - - - - 10,715.93 10,715.93
应付托
管费
- - - - - 893.00 893.00
应付销
售服务
费
- - - - - 332.90 332.90
应付交
易费用
- - - - - 39,887.34 39,887.34
其他负
债
- - - - - 24,795.19 24,795.19
负债总
计
- - - - - 126,308.76 126,308.76
利率敏
感度缺
口
1,978,671.10 - - - - 9,415,722.03 11,394,393.13
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、若市场利率平行上升或下降25个基点 2、其他市场变量保持不变 3、基
金净值已按照影子价格进行调整
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 46
市场利率平行下降25个基
点
-
市场利率平行上升25个基
点
-
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投
资
9,300,222.00 81.62
交易性金融资产－基金投
资
- -
交易性金融资产－债券投
资
- -
交易性金融资产－贵金属
投资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
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合计 9,300,222.00 81.62
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
敏感度分析基准上升5% 230,483.03
敏感度分析基准下降5% -230,483.03
注：本基金根据持仓类别情况选用基金业绩比较基准作为市场价格波动风险的敏感度分
析基准。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为9,300,222.00元，属于第二层次的余额为0，属于第三层次的
余额为0。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金将综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
2019年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 48
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
§6 年度财务会计报告(未经审计)(转型前)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年03月12日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年03月12日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 63,005.18 31,328.04
结算备付金
364,590.04 2,431,624.15
存出保证金
62,766.98 84,971.56
交易性金融资产 6.4.7.2 4,422,440.96 446,549.00
其中：股票投资
4,420,441.00 446,549.00
基金投资
- -
债券投资
1,999.96 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 7,700,000.00
应收证券清算款
637,811.16 97,687.00
应收利息 6.4.7.5 4,237.08 7,810.26
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,554,851.40 10,799,970.01
负债和所有者权益 附注 本期末
上年度末
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 49
号
2019年03月12日
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
432,697.39 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,143.90 5,429.55
应付托管费
357.33 904.95
应付销售服务费
16.54 41.92
应付交易费用 6.4.7.7 20,275.03 25,306.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,726.29 150,000.00
负债合计
515,216.48 181,682.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,961,277.90 10,961,277.90
未分配利润 6.4.7.10 78,357.02 -342,990.55
所有者权益合计
11,039,634.92 10,618,287.35
负债和所有者权益总
计
11,554,851.40 10,799,970.01
注：1、报告截止日2019年3月12日，基金份额净值1.0071元，其中A类基金份额净值1.0072
元，C类基金份额净值1.0052元；基金份额总额10,961,277.90份，其中A类基金份额
10,452,941.18份，C类基金份额508,336.72份。
2、本基金转型前基金合同生效日为2018年3月21日。
3、本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年3月12日止（基金合同失效前
日）。
6.2 利润表
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 50
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年03月12日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日至2019年03月12
日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金
合同生效日）至2018年0
6月30日
一、收入
531,170.70 874,243.49
1.利息收入
49,628.61 1,391,156.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,391.42 70,420.11
债券利息收入
0.08 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
47,237.11 1,320,736.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
183,787.93 -383,622.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 183,787.93 -483,016.75
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
4
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - 99,394.74
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 297,754.16 -133,290.61
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 51
减：二、费用
109,823.13 435,045.01
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
12,491.76 225,705.09
2．托管费
6.4.10.2.
2
2,081.98 37,617.45
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
96.46 34,710.22
4．交易费用 6.4.7.20 35,926.64 83,115.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 59,226.29 53,896.96
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
421,347.57 439,198.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
421,347.57 439,198.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年03月12日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
10,961,277.90 -342,990.55 10,618,287.35
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 421,347.57 421,347.57
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
- - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
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“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
10,961,277.90 78,357.02 11,039,634.92
项 目
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同生效日）至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
135,674,965.18 - 135,674,965.18
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 439,198.48 439,198.48
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-5,200,024.00 -5,230.03 -5,205,254.03
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -5,200,024.00 -5,230.03 -5,205,254.03
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
130,474,941.18 433,968.45 130,908,909.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计工作负责人
季玲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经
2016年11月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2544号）注册，根据2017年7月31
日中国证监会下发的《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注
册的批复》（证监许可[2017]1408号）变更注册为嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
等相关法规和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》发售，
基金合同于2018年3月21日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集资金总额人民币135,674,965.18元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出
具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合睿金定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企
业私募债等）、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、权证、货币市场工具、
银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资
产的比例为0%－100%，每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例
要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较
基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2019年3月12日的财务状况、2019年1月1日至2019年3月12日的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与2018年年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
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- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
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输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
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算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金
份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
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对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除
外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85
号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交
易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、
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国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附
加。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年03月12日
活期存款 63,005.18
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 63,005.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年03月12日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,172,845.78 4,420,441.00 247,595.22
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,999.96 1,999.96 -
银行间市场 - - -
合计 1,999.96 1,999.96 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,174,845.74 4,422,440.96 247,595.22
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2019年03月12日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年03月12日
应收活期存款利息 826.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,567.77
应收债券利息 0.12
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 587.52
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 254.83
合计 4,237.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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项目
本期末
2019年03月12日
交易所市场应付交易费用 20,275.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 20,275.03
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年03月12日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 59,726.29
合计 59,726.29
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 嘉合睿金混合A
金额单位：人民币元
项目
(嘉合睿金混合A)
本期2019年01月01日至2019年03月12日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,452,941.18 10,452,941.18
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,452,941.18 10,452,941.18
6.4.7.9.2 嘉合睿金混合C
金额单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年03月12日
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(嘉合睿金混合C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 508,336.72 508,336.72
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 508,336.72 508,336.72
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉合睿金混合A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -324,064.39 -2,140.90 -326,205.29
本期利润 117,964.86 283,972.15 401,937.01
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -206,099.53 281,831.25 75,731.72
6.4.7.10.2 嘉合睿金混合C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -16,681.26 -104.00 -16,785.26
本期利润 5,628.55 13,782.01 19,410.56
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
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本期已分配利润 - - -
本期末 -11,052.71 13,678.01 2,625.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年03月12日
活期存款利息收入 814.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,364.15
其他 212.81
合计 2,391.42
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
卖出股票成交总额 13,029,978.11
减：卖出股票成本总额 12,846,190.18
买卖股票差价收入 183,787.93
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14.2 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.3 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 65
6.4.7.14.4 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
1.交易性金融资产 297,754.16
——股票投资 297,754.16
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允 -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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价值变动产生的预估增
值税
合计 297,754.16
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
交易所市场交易费用 35,926.64
银行间市场交易费用 -
合计 35,926.64
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
审计费用 9,726.29
信息披露费 -
中债登 4,500.00
其他费用 45,000.00
合计 59,226.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金于2019年1月5日公告以通
讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》，会议议案于2019年2月12日获
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 67
得通过，大会决议自同日起生效。自2019年3月13日起，“嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金”正式转型为“嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金”。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 68
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年03月12
日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,491.76 225,705.09
其中：支付销售机构的客户维护费 - 80.08
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年03月12日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同生
效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,081.98 37,617.45
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2019年01月01日（基金合同生效日）至2019年03月12日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 合计
嘉合基金管理
有限公司
0.00 96.46 96.46
合计 0.00 96.46 96.46
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 合计
嘉合基金管理
有限公司
0.00 34,683.49 34,683.49
合计 0.00 34,683.49 34,683.49
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
嘉合睿金混合A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年
03月12日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 70
基金合同生效日（2018年03
月21日）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.00% 0.00%
嘉合睿金混合C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年
03月12日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
基金合同生效日（2018年03
月21日）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 508,336.72 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 508,336.72 0.00
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
4.64% 0.00%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
嘉合睿金混合A
关联方名称
本期末
2019年03月12日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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例
广东万和集团有限公司 3,484,547.06 31.79%
上海慧弘实业集团有限
公司
3,484,197.06 31.79%
福建圣农控股集团有限
公司
3,484,197.06 31.79%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年03月12日
上年度可比期间
2018年03月21日（基金合同生效日）
至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行股份
有限公司
63,005.18 814.46 15,865,137.90 41,519.34
注：除上表列示的金额外，本基金通过"渤海银行基金托管结算资金专用存款账户"转存
于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，2019年3月12日的相关余额为人民币
364,590.04元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年03月12日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 72
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
（单
位：张）
成本
总额
估值
总额
1130
21
中信
转债
2019
-03-
06
2019
-03-
19
新债
未上
市
100.
00
100.
00
20
1,99
9.96
1,99
9.96
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至2019年3月12日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至2019年3月12日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，
注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制大纲、基本管理
制度、部门管理制度和业务指引（手册）等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行
分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造
和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健
经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；
（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董
事会领导下的风险管理委员会及总办会领导下的风险控制委员会的控制和指导。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 73
险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 74
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，以保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
权证等权益类工具，以及债券等固定收益类工具，其中权益类投资占有较大比例。本基
金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基
金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放
式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股
票的30%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%，截
至2019年3月12日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.00%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 75
本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定
程度上存在。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末20
19年03月
12日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,005.18 - - -
- -
63,005.18
结算备付
金
364,590.04 - - -
- -
364,590.04
存出保证
金
62,766.98 - - -
- -
62,766.98
交易性金
融资产
- - - -
1,999.96
4,420,441.00
4,422,440.96
买入返售
金融资产
6,000,000.00 - - -
- -
6,000,000.00
应收证券
清算款
- - - -
- 637,811.16
637,811.16
应收利息 - - - -
- 4,237.08
4,237.08
资产总计 6,490,362.20 - - - 1,999.96 5,062,489.24 11,554,851.40
负债
应付证券
清算款
- - - - - 432,697.39 432,697.39
应付管理
人报酬
- - - - - 2,143.90 2,143.90
应付托管
费
- - - - - 357.33 357.33
应付销售
服务费
- - - - - 16.54 16.54
应付交易
费用
- - - - - 20,275.03 20,275.03
其他负债 - - - - - 59,726.29 59,726.29
负债总计 - - - - - 515,216.48 515,216.48
利率敏感
度缺口
6,490,362.20 - - - 1,999.96 4,547,272.76 11,039,634.92
上年度末
2018年12
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 76
月31日
资产
银行存款 31,328.04 - - -
- -
31,328.04
结算备付
金
2,431,624.15 - - -
- -
2,431,624.15
存出保证
金
84,971.56 - - -
- -
84,971.56
交易性金
融资产
- - - -
- 446,549.00
446,549.00
买入返售
金融资产
7,700,000.00 - - -
- -
7,700,000.00
应收证券
清算款
- - - -
- 97,687.00
97,687.00
应收利息 - - - -
- 7,810.26
7,810.26
资产总计 10,247,923.75 - - - - 552,046.26 10,799,970.01
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 5,429.55 5,429.55
应付托管
费
- - - - - 904.95 904.95
应付销售
服务费
- - - - - 41.92 41.92
应付交易
费用
- - - - - 25,306.24 25,306.24
其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - - - 181,682.66 181,682.66
利率敏感
度缺口
10,247,923.75 - - - - 370,363.60 10,618,287.35
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、若市场利率平行上升或下降25个基点 2、其他市场变量保持不变 3、基
金净值已按照影子价格进行调整
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2019年03月12日
上年度末
2018年12月31日
市场利率平行下降25个基点 - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
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市场利率平行上升25个基点 - -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年03月12日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
4,420,441.00 40.04 446,549.00 4.21
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
1,999.96 0.02 - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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其他 - - - -
合计 4,422,440.96 40.06 446,549.00 4.21
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年03月12日
上年度末
2018年12月31日
敏感度分析基准上升5% 140,392.86 118,289.50
敏感度分析基准下降5% -140,392.86 -118,289.50
注：本基金根据持仓类别情况选用基金业绩比较基准作为市场价格波动风险的敏感度分
析基准。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2019年3月12日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为4,420,441.00元，属于第二层次的余额为1,999.96元，属于第
三层次的余额为0（2018年12月31日，属于第一层次的余额为446,549.00元，属于第二
层次的余额为人民币0，属于第三层次的余额为0）。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金将综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 79
2019年3月12日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日：
无)。
6.4.14.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组合报告(转型后)
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 9,300,222.00 80.73
其中：股票 9,300,222.00 80.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,926,846.40 16.73
8 其他各项资产 293,633.49 2.55
9 合计 11,520,701.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,022,513.00 8.97
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 80
C 制造业 5,329,638.00 46.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 75,775.00 0.67
F 批发和零售业 286,959.00 2.52
G 交通运输、仓储和邮政业 76,046.00 0.67
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,691.00 0.30
J 金融业 2,152,720.00 18.89
K 房地产业 140,360.00 1.23
L 租赁和商务服务业 17,730.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 163,790.00 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,300,222.00 81.62
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 8.64
2 601318 中国平安 10,700 948,127.00 8.32
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3 600031 三一重工 45,200 591,216.00 5.19
4 600547 山东黄金 13,500 555,795.00 4.88
5 603517 绝味食品 13,300 517,503.00 4.54
6 601601 中国太保 12,500 456,375.00 4.01
7 600489 中金黄金 41,000 421,070.00 3.70
8 000338 潍柴动力 34,000 417,860.00 3.67
9 600809 山西汾酒 6,000 414,300.00 3.64
10 600612 老凤祥 8,500 379,950.00 3.33
11 601166 兴业银行 18,300 334,707.00 2.94
12 603369 今世缘 12,000 334,680.00 2.94
13 603605 珀莱雅 5,000 330,900.00 2.90
14 300285 国瓷材料 19,000 323,190.00 2.84
15 603043 广州酒家 9,000 290,970.00 2.55
16 603939 益丰药房 4,100 286,959.00 2.52
17 600887 伊利股份 8,200 273,962.00 2.40
18 600690 海尔智家 10,700 185,003.00 1.62
19 600036 招商银行 5,000 179,900.00 1.58
20 600048 保利地产 11,000 140,360.00 1.23
21 601009 南京银行 15,000 123,900.00 1.09
22 603127 昭衍新药 2,500 120,450.00 1.06
23 601939 建设银行 12,900 95,976.00 0.84
24 600309 万华化学 2,200 94,138.00 0.83
25 600276 恒瑞医药 1,200 79,200.00 0.70
26 601006 大秦铁路 9,400 76,046.00 0.67
27 600170 上海建工 20,000 75,200.00 0.66
28 603711 香飘飘 2,000 67,940.00 0.60
29 603259 药明康德 500 43,340.00 0.38
30 600028 中国石化 7,600 41,572.00 0.36
31 603338 浙江鼎力 600 35,226.00 0.31
32 600570 恒生电子 500 34,075.00 0.30
33 601888 中国国旅 200 17,730.00 0.16
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 82
34 600585 海螺水泥 200 8,300.00 0.07
35 601336 新华保险 100 5,503.00 0.05
36 601688 华泰证券 200 4,464.00 0.04
37 601088 中国神华 200 4,076.00 0.04
38 600019 宝钢股份 200 1,300.00 0.01
39 601328 交通银行 200 1,224.00 0.01
40 600000 浦发银行 100 1,168.00 0.01
41 600016 民生银行 100 635.00 0.01
42 600050 中国联通 100 616.00 0.01
43 601668 中国建筑 100 575.00 0.01
44 601818 光大银行 100 381.00 0.00
45 601288 农业银行 100 360.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 1,686,017.04 15.27
2 600030 中信证券 1,515,351.00 13.73
3 600036 招商银行 1,493,303.50 13.53
4 600519 贵州茅台 1,142,182.00 10.35
5 601939 建设银行 1,071,231.00 9.70
6 600031 三一重工 957,081.00 8.67
7 603259 药明康德 892,249.00 8.08
8 601166 兴业银行 628,760.00 5.70
9 300059 东方财富 628,070.00 5.69
10 601288 农业银行 605,810.00 5.49
11 603568 伟明环保 545,362.00 4.94
12 600547 山东黄金 539,005.00 4.88
13 603638 艾迪精密 524,152.32 4.75
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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14 601128 常熟银行 509,790.00 4.62
15 601012 隆基股份 508,126.00 4.60
16 600690 海尔智家 502,520.00 4.55
17 300003 乐普医疗 498,440.00 4.52
18 600977 中国电影 497,592.00 4.51
19 000002 万 科Ａ 489,490.00 4.43
20 603517 绝味食品 476,483.40 4.32
21 300724 捷佳伟创 472,428.00 4.28
22 600887 伊利股份 471,550.00 4.27
23 601336 新华保险 454,347.00 4.12
24 601601 中国太保 450,819.00 4.08
25 603103 横店影视 448,550.00 4.06
26 601668 中国建筑 440,201.00 3.99
27 000671 阳 光 城 437,950.00 3.97
28 600048 保利地产 431,161.00 3.91
29 002078 太阳纸业 428,370.00 3.88
30 603939 益丰药房 425,028.00 3.85
31 000338 潍柴动力 423,180.00 3.83
32 600809 山西汾酒 414,760.00 3.83
33 601328 交通银行 413,711.00 3.75
34 600612 老凤祥 383,204.00 3.47
35 601009 南京银行 381,700.00 3.46
36 601800 中国交建 377,749.00 3.42
37 600837 海通证券 376,540.00 3.41
38 600489 中金黄金 372,066.00 3.37
39 002511 中顺洁柔 353,546.00 3.20
40 600585 海螺水泥 350,285.00 3.17
41 002415 海康威视 349,465.00 3.17
42 000963 华东医药 345,274.00 3.13
43 600176 中国巨石 345,200.00 3.13
44 300750 宁德时代 337,577.00 3.06
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 84
45 600276 恒瑞医药 335,798.00 3.04
46 300628 亿联网络 330,639.00 3.00
47 300285 国瓷材料 317,808.00 2.88
48 603605 珀莱雅 309,928.00 2.81
49 603369 今世缘 308,279.00 2.79
50 603885 吉祥航空 306,920.00 2.78
51 002376 新北洋 306,648.00 2.78
52 600309 万华化学 302,985.00 2.74
53 300070 碧水源 295,300.00 2.67
54 600600 青岛啤酒 287,400.00 2.60
55 603043 广州酒家 270,573.14 2.45
56 000961 中南建设 270,206.00 2.45
57 600926 杭州银行 267,200.00 2.42
58 601186 中国铁建 263,314.00 2.39
59 601088 中国神华 262,243.00 2.38
60 002456 欧菲光 260,507.00 2.36
61 600516 方大炭素 256,800.00 2.33
62 600426 华鲁恒升 255,420.00 2.31
63 000157 中联重科 250,650.00 2.27
64 600104 上汽集团 247,162.00 2.24
65 601100 恒立液压 246,294.00 2.23
66 600016 民生银行 244,611.00 2.22
67 300308 中际旭创 224,248.00 2.03
68 601138 工业富联 222,810.00 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计买入金额"按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 85
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600030 中信证券 1,512,934.12 13.70
2 600036 招商银行 1,337,551.00 12.12
3 601939 建设银行 982,030.00 8.90
4 601128 常熟银行 893,501.97 8.09
5 600031 三一重工 878,828.66 7.96
6 603259 药明康德 856,643.60 7.76
7 601318 中国平安 847,610.00 7.68
8 300724 捷佳伟创 759,920.00 6.88
9 601668 中国建筑 746,688.00 6.76
10 300059 东方财富 640,833.00 5.80
11 002376 新北洋 624,161.00 5.65
12 601012 隆基股份 599,752.57 5.43
13 601288 农业银行 586,042.00 5.31
14 601138 工业富联 557,240.00 5.05
15 603638 艾迪精密 517,198.00 4.68
16 300003 乐普医疗 509,303.00 4.61
17 603568 伟明环保 506,632.00 4.59
18 600050 中国联通 504,944.00 4.57
19 000002 万 科Ａ 495,385.00 4.49
20 600977 中国电影 484,208.00 4.39
21 601336 新华保险 459,260.00 4.16
22 603103 横店影视 432,243.00 3.92
23 601328 交通银行 419,279.00 3.80
24 002078 太阳纸业 406,630.00 3.68
25 000671 阳 光 城 404,871.00 3.67
26 002511 中顺洁柔 385,832.00 3.49
27 600837 海通证券 368,910.00 3.34
28 601800 中国交建 360,632.00 3.27
29 002415 海康威视 349,650.00 3.17
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 86
30 600176 中国巨石 342,300.00 3.10
31 600585 海螺水泥 340,738.00 3.09
32 600519 贵州茅台 335,939.00 3.04
33 600690 海尔智家 335,748.00 3.04
34 300529 健帆生物 334,466.48 3.03
35 300628 亿联网络 333,599.00 3.02
36 300750 宁德时代 331,520.00 3.00
37 000963 华东医药 326,513.00 2.96
38 002202 金风科技 306,561.00 2.78
39 600276 恒瑞医药 296,943.00 2.69
40 300070 碧水源 293,960.00 2.66
41 603486 科沃斯 293,489.30 2.66
42 601166 兴业银行 290,880.00 2.63
43 603885 吉祥航空 290,077.60 2.63
44 600600 青岛啤酒 288,080.00 2.61
45 600048 保利地产 284,300.00 2.58
46 000961 中南建设 265,710.00 2.41
47 600926 杭州银行 261,305.00 2.37
48 002456 欧菲光 261,286.00 2.37
49 601088 中国神华 257,805.00 2.34
50 601186 中国铁建 257,099.00 2.33
51 600426 华鲁恒升 252,460.00 2.29
52 000157 中联重科 250,750.00 2.27
53 601009 南京银行 250,100.00 2.27
54 600104 上汽集团 248,496.00 2.25
55 600016 民生银行 248,040.00 2.25
56 601100 恒立液压 242,480.00 2.20
57 600309 万华化学 236,214.00 2.14
58 600516 方大炭素 233,100.00 2.11
59 600887 伊利股份 224,323.43 2.03
60 300308 中际旭创 221,644.38 2.01
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第
页，共 107 页 87
注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计卖出金额"按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,676,081.20
卖出股票收入（成交）总额 34,177,408.52
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票，卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
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第
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本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,824.70
2 应收证券清算款 241,396.67
3 应收股利 -
4 应收利息 412.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 293,633.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7
投资组合报告（转型前）
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 89
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,420,441.00 38.26
其中：股票 4,420,441.00 38.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,999.96 0.02
其中：债券 1,999.96 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 51.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 427,595.22 3.70
8 其他各项资产 704,815.22 6.10
9 合计 11,554,851.40 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,932,569.00 26.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 306,500.00 2.78
F 批发和零售业 3,200.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,302.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
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页，共 107 页 90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 706,800.00 6.40
J 金融业 460,050.00 4.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,020.00 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,420,441.00 40.04
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600031 三一重工 40,000 470,400.00 4.26
2 601128 常熟银行 49,000 409,150.00 3.71
3 601138 工业富联 25,000 404,500.00 3.66
4 002376 新北洋 20,000 393,600.00 3.57
5 300529 健帆生物 6,000 327,000.00 2.96
6 002202 金风科技 20,000 312,000.00 2.83
7 601668 中国建筑 50,000 306,500.00 2.78
8 600050 中国联通 40,000 300,000.00 2.72
9 603486 科沃斯 5,000 298,300.00 2.70
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10 300724 捷佳伟创 7,000 261,870.00 2.37
11 300170 汉得信息 10,000 207,900.00 1.88
12 300017 网宿科技 13,000 198,900.00 1.80
13 300122 智飞生物 3,000 140,370.00 1.27
14 603515 欧普照明 2,500 82,850.00 0.75
15 600519 贵州茅台 100 74,501.00 0.67
16 601012 隆基股份 2,000 55,640.00 0.50
17 002241 歌尔股份 5,000 54,050.00 0.49
18 601860 紫金银行 5,000 50,900.00 0.46
19 600487 亨通光电 500 11,545.00 0.10
20 300070 碧水源 1,000 10,020.00 0.09
21 603801 志邦家居 300 8,751.00 0.08
22 002841 视源股份 100 7,720.00 0.07
23 002466 天齐锂业 200 7,348.00 0.07
24 300577 开润股份 200 6,640.00 0.06
25 300203 聚光科技 200 5,942.00 0.05
26 002867 周大生 100 3,200.00 0.03
27 300296 利亚德 300 2,832.00 0.03
28 600426 华鲁恒升 200 2,800.00 0.03
29 002078 太阳纸业 200 1,428.00 0.01
30 601231 环旭电子 100 1,395.00 0.01
31 603885 吉祥航空 100 1,302.00 0.01
32 002020 京新药业 100 1,087.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002376 新北洋 926,665.00 8.73
2 601939 建设银行 863,540.00 8.13
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3 603885 吉祥航空 778,160.00 7.33
4 603568 伟明环保 688,410.00 6.48
5 600050 中国联通 636,400.00 5.99
6 300529 健帆生物 594,041.00 5.59
7 601128 常熟银行 579,401.66 5.46
8 601231 环旭电子 499,498.00 4.70
9 601318 中国平安 415,240.00 3.91
10 601668 中国建筑 413,350.00 3.89
11 601138 工业富联 404,100.00 3.81
12 600031 三一重工 404,100.00 3.81
13 600487 亨通光电 378,540.00 3.56
14 300308 中际旭创 342,468.00 3.23
15 002020 京新药业 322,012.00 3.03
16 002202 金风科技 305,353.00 2.88
17 603486 科沃斯 291,453.00 2.74
18 600276 恒瑞医药 288,580.00 2.72
19 600600 青岛啤酒 288,285.00 2.71
20 603899 晨光文具 279,420.00 2.63
21 601233 桐昆股份 259,980.00 2.45
22 600516 方大炭素 257,006.00 2.42
23 300724 捷佳伟创 252,644.00 2.38
24 603306 华懋科技 248,824.00 2.34
25 601100 恒立液压 232,431.36 2.19
26 300203 聚光科技 230,970.00 2.18
27 600570 恒生电子 216,055.00 2.03
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计买入金额"按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601939 建设银行 846,240.00 7.97
2 603885 吉祥航空 789,168.60 7.43
3 603568 伟明环保 720,216.00 6.78
4 002376 新北洋 546,964.00 5.15
5 601231 环旭电子 501,367.00 4.72
6 601318 中国平安 427,290.00 4.02
7 600487 亨通光电 381,237.00 3.59
8 300308 中际旭创 356,933.00 3.36
9 600050 中国联通 338,800.00 3.19
10 002020 京新药业 316,695.00 2.98
11 600600 青岛啤酒 289,683.00 2.73
12 300529 健帆生物 289,420.00 2.73
13 600276 恒瑞医药 281,400.00 2.65
14 603899 晨光文具 277,860.00 2.62
15 601233 桐昆股份 266,020.00 2.51
16 600516 方大炭素 262,643.00 2.47
17 603306 华懋科技 255,084.00 2.40
18 601128 常熟银行 246,950.00 2.33
19 300203 聚光科技 233,920.00 2.20
20 601100 恒立液压 231,943.16 2.18
21 300070 碧水源 228,040.00 2.15
22 600570 恒生电子 216,019.00 2.03
注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计卖出金额"按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,522,328.02
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 94
卖出股票收入（成交）总额 13,029,978.11
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票，卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,999.96 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,999.96 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 113021 中信转债 20 1,999.96 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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页，共 107 页 95
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,766.98
2 应收证券清算款 637,811.16
3 应收股利 -
4 应收利息 4,237.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 704,815.22
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息(转型后)
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
嘉合
睿金
混合A
5
2,092,635.0
2
10,452,941.18
99.9
0%
10,233.93 0.10%
嘉合
睿金
混合C
4 127,190.57 508,336.72
99.9
2%
425.57 0.08%
合计 9
1,219,104.1
6
10,961,277.90
99.9
0%
10,659.50 0.10%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各
自级别的份额，对合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持 嘉合睿金混 10.06 0.00%
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 97
有本基金 合A
嘉合睿金混
合C
10.09 0.00%
合计 20.15 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
注：本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的
基金经理未持有本基金。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人高级管理
人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 10,452,941.18 95.27% 10,447,761.18 95.22%
自基金
合同生
效之日
起不少
于3年
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,452,941.18 95.27% 10,447,761.18 95.22% -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 98
§8
基金份额持有人信息(转型前)
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额比例
嘉合睿金
混合A
3 3,484,313.73 10,452,941.18 100.00% 0.00 0.00%
嘉合睿金
混合C
1 508,336.72 508,336.72 100.00% 0.00 0.00%
合计 4 2,740,319.48 10,961,277.90 100.00% 0.00 0.00%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各
自级别的份额，对合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
注：本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的
基金经理未持有本基金。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 99
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 10,452,941.18 95.36% 10,447,761.18 95.32%
自基金
合同生
效之日
起不少
于3年
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,452,941.18 95.36% 10,447,761.18 95.32% -
§9
开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
基金合同生效日(2019年03月13
日)基金份额总额
10,452,941.18 508,336.72
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
10,233.93 6,328.91
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- 5,903.34
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 10,463,175.11 508,762.29
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§9
开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 100
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
基金合同生效日(2018年03月21
日)基金份额总额
10,452,941.18 125,222,024.00
本报告期期初基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，原嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金于2019年1
月9日至2019年2月11日以通讯方式召开了基金份额持有人大会。依据此次基金持有人大
会决议，本基金《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》自2019年3月13日起
生效，本基金由嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型为嘉合睿金
混合型发起式证券投资基金。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内无重大人事变动情况。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 101
转型后
报告期2019年03月13日（基金合同生效日） - 2019年06月30日
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰
君安
2 20,359,235.79 27.95% 14,757.05 30.16% -
申万
宏源
2 23,937,945.58 32.86% 14,898.24 30.45% -
兴业
证券
2 13,109,600.57 18.00% 9,572.38 19.57% -
海通
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 15,432,757.78 21.19% 9,697.68 19.82% -
注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证
券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证
券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君 - - 25,000,000.00 26.18% - - - -
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 102
安
申万宏
源
2,160.00 100.00% 40,900,000.00 42.83% - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - 29,600,000.00 30.99% - - - -
转型前
报告期2019年01月01日 - 2019年03月12日
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 8,161,616.60 27.62% 5,922.48 29.21% -
申万宏源 2 - - - - -
兴业证券 2 3,635,468.00 12.30% 2,633.83 12.99% -
海通证券 2 6,572,276.35 22.24% 4,737.42 23.37% -
广发证券 2 11,182,945.18 37.84% 6,981.30 34.43% -
注：1、本基金本报告期内退租中信证券两个交易单元。
2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专
用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经
营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 103
国泰君安 - -
13,800,00
0.00
9.19% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
兴业证券 - -
37,000,00
0.00
24.63% - - - -
海通证券 - -
68,600,00
0.00
45.67% - - - -
广发证券 - -
30,800,00
0.00
20.51% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉合基金管理有限公司旗下
基金2018年年度最后一个市
场交易日基金资产净值和基
金份额净值公告
《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证
券日报》、基金管理人网站
2019-01-02
2
关于以通讯方式召开嘉合睿
金定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金份
额持有人大会的公告
《证券时报》、基金管理人
网站
2019-01-05
3
关于以通讯方式召开嘉合睿
金定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金份
额持有人大会的第一次提示
性公告
《证券时报》、基金管理人
网站
2019-01-07
4
关于以通讯方式召开嘉合睿
金定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金份
额持有人大会的第二次提示
性公告
《证券时报》、基金管理人
网站
2019-01-08
5
嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金
2018年第四季度报告
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-01-21
6
关于嘉合睿金定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资
基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告-0
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-02-13
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 104
212定稿
7
关于嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-03-13
8
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金招募说明书
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-03-13
9
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金基金合同
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-03-13
10
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金托管协议
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-03-13
11
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加国融证券
为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券日
报》、基金管理人网站
2019-03-15
12
嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金
2018年年度报告
基金管理人网站 2019-03-26
13
嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-03-26
14
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加恒泰证券
为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券日
报》、基金管理人网站
2019-04-01
15
嘉合基金管理有限公司关于
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金增加银河证券为销
售机构并参加其费率优惠活
动的公告
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-04-16
16
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加华安证券
为销售机构并参加其费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证
券日报》、基金管理人网站
2019-04-17
17 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《证券时 2019-04-19
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 105
旗下部分基金参加植信基金
费率优惠活动的公告
报》、《证券日报》、基金
管理人网站
18
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加联储证券
为销售机构并参加其费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证
券日报》、基金管理人网站
2019-04-19
19
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金2019年第一季度报
告
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-04-20
20
嘉合基金管理有限公司关于
嘉合睿金混合型发起式证券
投资基金增加国泰君安为销
售机构的公告
《证券日报》、基金管理人
网站
2019-04-26
21
嘉合基金管理有限公司关于
直销交易平台开展费率优惠
活动的公告
《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证
券日报》、基金管理人网站
2019-06-10
22
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加广发证券
为销售机构并参加其费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券日
报》、基金管理人网站
2019-06-17
23
嘉合基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加国盛证券
为销售机构并参加其费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证
券日报》、基金管理人网站
2019-06-19
24
嘉合基金管理有限公司关于
开展旗下部分基金直销柜台
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券日
报》、基金管理人网站
2019-06-28
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 106
超过20%
的时间区
间
机
构
1
20190101
-2019063
0
3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.76%
2
20190101
-2019063
0
3,484,547.06 - - 3,484,547.06 31.76%
3
20190101
-2019063
0
3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.76%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能
无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者
大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年11月7日"证
监许可[2016]2544号"文注册，并根据中国证监会2017年7月31日"证监许可[2017]1408
号"文变更注册为嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额
持有人大会，2019年2月12日，会议审议通过了《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合
型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》，具体内容包括对嘉合
睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金名称、基金运作方式、基金
投资目标、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、基金费用，并修订基
金合同等事项。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自2019年3月13日起，《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》生效，《嘉
合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日终止。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注
册的文件
二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注
册的文件
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
第
页，共 107 页 107
五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》
六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》
七、相关法律意见书
八、基金管理人业务资格批件、营业执照
九、基金托管人业务资格批件、营业执照
十、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。
嘉合基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
