汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 29日
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
3
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月02日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,465,686,835.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 13,814,224.61份 13,451,872,611.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取
获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏
观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、
短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避
违约风险。
4.回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
4
债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益
的投资策略。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股
申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回
购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基
金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流
动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对
基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，
将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资
产的整体变现能力。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低
风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置 汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
5
地点 世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
本期已实现收益 212,668.61 150,537,890.93
本期利润 212,668.61 150,537,890.93
本期净值收益率 1.1048% 1.2252%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末基金资产净值 13,814,224.61 13,451,872,611.36
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
③本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.1652% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0542% 0.0009%
过去三
个月
0.5198% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1832% 0.0013%
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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过去六
个月
1.1048% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 0.4353% 0.0021%
过去一
年
2.4004% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.0504% 0.0024%
过去三
年
8.5806% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 4.5306% 0.0024%
自基金
合同生
效起至
今
23.0713% 0.0029% 10.4358% 0.0001% 12.6355% 0.0028%
注：过去一个月指 2019年 6月 1日－2019年 6月 30日
过去三个月指 2019年 4月 1日-2019年 6月 30日
过去六个月指 2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
过去一年指 2018年 7月 1日－2019年 6月 30日
过去三年指 2016年 7月 1日－2019年 6月 30日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2019年 6月 30日
汇丰晋信货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.1851% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0741% 0.0009%
过去三
个月
0.5807% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.2441% 0.0013%
过去六
个月
1.2252% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 0.5557% 0.0021%
过去一
年
2.6473% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.2973% 0.0024%
过去三
年
9.3678% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 5.3178% 0.0024%
自基金
合同生
效起至
25.3612% 0.0029% 10.4358% 0.0001% 14.9254% 0.0028%
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今
注：过去一个月指 2019年 6月 1日－2019年 6月 30日
过去三个月指 2019年 4月 1日-2019年 6月 30日
过去六个月指 2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
过去一年指 2018年 7月 1日－2019年 6月 30日
过去三年指 2016年 7月 1日－2019年 6月 30日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2019年 6月 30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、
短期融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行
定期存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内
（含 397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生
效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达
到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
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注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、
短期融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行
定期存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内
（含 397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生
效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达
到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2019年6月30日，公司共管理20只开放式
基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘
股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009
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年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇
丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票
型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策
略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深
股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投
资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（2018年11月14
日成立）和汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（2019年3月20日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李媛
媛
投资部固定收益副总监、
本基金、汇丰晋信平稳增
利债券型证券投资基金基
金经理
2011-
11-12
- 14
李媛媛女士，曾任广东发
展银行上海分行国际部交
易员、法国巴黎银行（中
国）有限公司资金部交易
员、比利时富通银行上海
分行环球市场部交易员和
汇丰晋信基金管理有限公
司投资经理。现任汇丰晋
信平稳增利债券型证券投
资基金和汇丰晋信货币市
场基金基金经理、投资部
固定收益副总监。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2.2019年7月27日，基金管理人发布公告，聘任范力先生共同担任本基金基金经理；
3.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
10
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰
晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投
资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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回顾2019年上半年，一季度GDP增长6.4%， 二季度增长6.2%，上半年GDP累计同比
增长6.3%，仍在6.0%-6.5%的预期范围内。2019年第一季度，领先指标1-2月PMI低于50
的荣枯分界线以下。3月PMI环比大幅回升至50.5%，中小型企业和大型企业PMI走势分化，
说明前期出台的一系列扶持民企的政策初见成效。3月PMI回升至50.5%，第二季度，领
先指标中采制造业PMI逐月走低，并且5月和6月PMI均为49.4% 在50的荣枯分界线下。
受到前期一系列政府扶持政策的影响，中小型企业和大型企业的PMI分化，但中小型企
业的PMI回升幅度有限，仍然在50以下。工业企业利润逐月走低，制造业投资存在压力。
基建投资可能成为支撑经济的重要支柱。
CPI方面，受到猪肉、蔬菜、水果价格大幅上升的影响，对通胀造成一定的压力。
外汇方面，人民币汇率受到中美贸易摩擦的影响，人民币汇率波动加大。2019年上半年，
CFETS人民币汇率指数下跌0.66%。
海外方面，美国经济复苏动能减弱，国债利率持续走低，领先指标PMI连续创下今
年来的新低，降息预期升温。欧洲方面，德国制造业PMI连续低于50以下，全球宽松预
期升温。
货币市场方面， 2019年1月2日，央行官网公告，自2019年起，将普惠金融定向降
准小型和微型企业贷款考核标准由单户授信小于500万元调整为单户授信小于1000万
元。这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好的满足小微
企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。2019年第一季度，银行间总体流动性维持充
裕，资金价格维持低位，春节长假前资金价格也没有出现大幅飙升的情况，平稳度过。
2019年第二季度，4月整体流动性偏平稳，5月包商银行事件的爆发，资金面一度收
紧。但随着央行连续通过公开市场和MLF的大额净投放，以及提高了SLF的额度，加上定
向降准的实施，逐步稳定了市场情绪，整个6月的流动性整体宽松，银行间隔夜回购利
率甚至破1%，没有出现以往季末流动性紧张的局面。
回顾2019年上半年的债券市场，尽管国内和国际的大环境都对债券偏友好，但受到
股票市场上涨的压制，债券维持震荡整理，没有明显的方向，走势相较2018年略显平淡。
截至二季度季末，中债新综合全价（总值）指数单季微涨0.24%。
回顾2019年上半年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提
下，根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例，主要配置线下定
存/NCD锁定部分收益。同时抓住时点配置交易所回购，以获取较好收益。进入6月，由
于受到各种因素的影响，加大了较长期限跨季交易所回购的配置，以获取较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为1.1048%，同期业绩比较基准为0.6695%，
本基金A类领先同期比较基准为0.4353%；本基金B类本报告期内净值变化幅度为
1.2252%，同期业绩比较基准为0.6695%，本基金B类领先同期比较基准为0.5557%。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，世界各主要经济体增长均有放缓的压力。美国由于经济放缓，
就业数据反复，可能会开启降息周期，而欧元区经济疲弱，欧央行坚持宽松，誓言达成
通胀目标。全球经济景气周期下行，叠加中美贸易摩擦，使得外需疲弱，进出口贸易承
压。虽然经济下行的速度有所放缓，但是制造业PMI显示经济需求面压力仍存。固定资
产投资中的房地产投资，上半年建安/土建投资贡献明显，下半年持续性有待验证，制
造业投资，民间投资融资环境虽有改善，但受制于上半年的违约事件，市场信心依然不
足。而地方政府投融资的矛盾也在一定程度上制约基建投资增速的回升。我们预计2019
年下半年宏观经济仍面临下行趋势，但下行速度放缓，货币政策总体维持稳定偏宽松，
央行预计将更多的采用定向的方式替代全面降准向市场提供流动性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：150,750,559.54 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
14
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、
资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：212,668.61元，向B级份额持有
人分配利润：150,537,890.93元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇
丰晋信货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 940,055,874.03 1,440,148,317.00
结算备付金
1,098,665,999.99 517,040,909.08
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 7,047,467,175.77 4,092,414,932.54
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
15
债券投资
7,047,467,175.77 4,092,414,932.54
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,046,000,000.00 3,733,200,000.00
应收证券清算款
- 353,240,962.07
应收利息 6.4.7.5 42,844,196.00 46,336,681.28
应收股利
- -
应收申购款
6,707,139.44 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
14,181,740,385.23 10,182,381,801.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
710,337,244.55 -
应付赎回款
19,733.64 -
应付管理人报酬
3,237,813.57 2,855,961.15
应付托管费
1,156,362.00 1,019,986.13
应付销售服务费
118,619.51 103,671.57
应付交易费用 6.4.7.7 24,400.00 36,218.00
应交税费
160,524.64 109,182.67
应付利息
- -
应付利润
859,809.32 1,206,466.79
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,042.03 176,100.00
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
16
负债合计
716,053,549.26 5,507,586.31
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 13,465,686,835.97 10,176,874,215.66
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
13,465,686,835.97 10,176,874,215.66
负债和所有者权益总
计
14,181,740,385.23 10,182,381,801.97
注：报告截止日2019年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
13,465,686,835.97份，其中A类基金份额基金份额总额13,814,224.61份，B类基金份额
基金份额总额13,451,872,611.36份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年01月01日至2
018年06月30日
一、收入
175,107,300.70 137,011,230.36
1.利息收入
174,963,720.63 136,862,957.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,506,773.12 33,533,981.08
债券利息收入
91,553,221.75 54,591,428.97
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
59,903,725.76 48,737,547.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
143,580.07 148,273.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 143,580.07 148,273.14
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
17
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
24,356,741.16 13,442,177.24
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
17,294,874.18 9,506,575.79
2．托管费
6.4.10.2.
2
6,176,740.79 3,395,205.64
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
640,592.75 355,967.45
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
87,036.97 59,835.27
7．其他费用 6.4.7.20 157,496.47 124,593.09
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
150,750,559.54 123,569,053.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
150,750,559.54 123,569,053.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
18
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
10,176,874,21
5.66
-
10,176,874,215.6
6
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
150,750,559.5
4
150,750,559.54
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
3,288,812,62
0.31
- 3,288,812,620.31
其中：1.基金申购款
27,925,448,47
0.12
-
27,925,448,470.1
2
2.基金赎回款
-24,636,635,8
49.81
-
-24,636,635,849.
81
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-150,750,559.
54
-150,750,559.54
五、期末所有者权益（基金净
值）
13,465,686,83
5.97
-
13,465,686,835.9
7
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
6,433,897,38
5.68
- 6,433,897,385.68
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
123,569,053.1
2
123,569,053.12
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,737,021,54
5.87
- 1,737,021,545.87
其中：1.基金申购款
12,609,369,91
6.71
-
12,609,369,916.7
1
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
19
2.基金赎回款
-10,872,348,3
70.84
-
-10,872,348,370.
84
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-123,569,053.
12
-123,569,053.12
五、期末所有者权益（基金净
值）
8,170,918,93
1.55
- 8,170,918,931.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2011]第1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》
核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰
晋信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,154,780,815.38元，业经毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司
")KPMG-B(2011)CR No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基
金基金合同》于2011年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,155,014,222.80份基金份额，其中认购资金利息折合233,407.42份基金份额。本基金
的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为
不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任
何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时，本基
金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，
并于升级当日适用B类的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于50万份(不含
50万份)，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A
类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。由于基金费用的不同，本基
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
20
金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，
主要包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、
以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工
具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2019年8月29日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《 汇丰晋信货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
21
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
22
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释1
汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"） 见注释2
恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"） 见注释3
注：
1．山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
2．汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
3．恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
4．相关关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
23
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,294,874.18 9,506,575.79
其中：支付销售机构的客户维护费 220,381.34 13,754.22
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.28% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,176,740.79 3,395,205.64
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
恒生银行 867.08 23.51 890.59
汇丰晋信 1,305.87 602,713.80 604,019.67
汇丰银行 517.82 10,907.15 11,424.97
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
24
交通银行 2,658.09 40.32 2,698.41
山西证券 21.72 0.00 21.72
合计 5,370.58 613,684.78 619,055.36
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
汇丰晋信 595.33 338,292.20 338,887.53
交通银行 4,124.66 0.00 4,124.66
山西证券 28.31 0.00 28.31
汇丰银行 0.00 105.31 105.31
恒生银行 2,525.74 232.56 2,758.30
合计 7,274.04 338,630.07 345,904.11
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售
服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易
金额
利息
支出
汇丰银行
215,696,74
0.00
- - - - -
交通银行
393,881,51
3.97
- - - - -
恒生银行
99,754,70
0.00
- - - - -
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
25
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易
金额
利息
支出
交通银行
226,952,04
2.66
- - - - -
汇丰银行
97,675,10
0.00
-
5,507,600,00
0.00
664,12
8.55
- -
山西证券
19,771,78
0.00
- - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年06月
30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
交通银行
240,055,874.0
3
5,094,966.5
0
1,108,454,909.0
5
13,581,868.5
6
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利
率/约定利率计息。
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利
率/约定利率计息。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
26
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存
于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2019 年6月30日的相
关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2018年6月30日：同)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
于2019年6月30日，本基金持有9,200,000.00张交通银行的同业存单，成本总额为
人民币915,376,227.88元,占基金资产净值的比例为6.80%
于2019年6月30日，本基金持有2,700,000.00 张汇丰银行的同业存单，成本总额为
人民币264,615,739.69 元, 占基金资产净值的比例为1.97%
于2019年6月30日，本基金持有2,500,000.00 张恒生银行的同业存单，成本总额为
人民币248,925,183.95元, 占基金资产净值的比例为1.85%
（2018年6月30日，本基金持有900,000.00张交通银行的同业存单，成本总额为人
民币88,770,871.19元，占基金资产净值的比例为1.09%
2018年6月30日，本基金持有1,000,000.00张汇丰银行的同业存单，成本总额为人
民币99,429,789.43元，占基金资产净值的比例为1.22%）
6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
27
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输
入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为7,047,467,175.77元，无属于第一层次或第三层次的余
额(2018年12月31日：第二层次4,092,414,932.54元，无属于第一层次或第三层次的余
额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值
所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018
年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账
面价值与公允价值相差很小。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
28
(2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重
要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 7,047,467,175.77 49.69
其中：债券 7,047,467,175.77 49.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,046,000,000.00 35.58
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,038,721,874.02 14.38
4 其他各项资产 49,551,335.44 0.35
5 合计 14,181,740,385.23 100.00
7.2 债券回购融资情况
本报告期内本基金不存在债券回购融资情况。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
29
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 67.53 5.28
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 17.05 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 6.97 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.07 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 11.33 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 104.95 5.28
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,110,654,811.31 8.25
其中：政策性金融债 1,110,654,811.31 8.25
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,029,885,464.35 15.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,906,926,900.11 29.01
8 其他 - -
9 合计 7,047,467,175.77 52.34
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111806238
18交通银行C
D238
3,100,000
309,372,61
4.58
2.30
2 111806275
18交通银行C
D275
3,000,000
299,975,94
3.75
2.23
3 111804069
18中国银行C
D069
3,000,000
299,304,66
9.03
2.22
4 011901055
19中车SCP00
4
2,500,000
249,900,32
4.93
1.86
5 111805236
18建设银行C
D236
2,500,000
249,254,07
5.39
1.85
6 111991656
19汇丰银行C
D004
2,500,000
245,079,71
9.94
1.82
7 111803181
18农业银行C
D181
2,000,000
199,724,41
3.80
1.48
8 011900860
19中电投SCP
013
1,800,000
179,827,18
4.23
1.34
9 190402 19农发02 1,800,000
179,415,74
9.34
1.33
10 011802024 18中化工SCP 1,500,000 150,112,91 1.11
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
31
004 8.17
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1132%
报告期内偏离度的最低值 0.0080%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0548%
注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,844,196.00
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
32
4 应收申购款 6,707,139.44
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 49,551,335.44
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
汇丰
晋信
货币A
1,041 13,270.15
82,33
7.82
0.60%
13,73
1,88
6.79
99.40%
汇丰
晋信
货币B
76
176,998,323.8
3
13,40
0,22
6,20
5.64
99.6
2%
51,64
6,40
5.72
0.38%
合计 1,117 12,055,225.46
13,40
0,30
8,54
3.46
99.5
1%
65,37
8,29
2.51
0.49%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他机构 1,151,821,700.88 8.56%
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
33
2 其他机构 1,150,420,630.49 8.55%
3 其他机构 1,031,933,832.55 7.67%
4 其他机构 697,740,085.76 5.19%
5 其他机构 656,515,958.36 4.88%
6 其他机构 602,893,933.31 4.48%
7 其他机构 580,363,776.05 4.32%
8 其他机构 537,565,986.54 4.00%
9 其他机构 517,519,594.55 3.85%
10 其他机构 509,877,387.39 3.79%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
汇丰晋信货
币A
2,173.20 0.0157%
汇丰晋信货
币B
0.00 0.0000%
合计 2,173.20 0.0000%
注：由于小数点后保留位数限制的原因，期末基金管理人的从业人员持有本基金份额合
计总数占基金总份额比例显示为零。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
34
单位：份
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
基金合同生效日(2011年11月02
日)基金份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告期期初基金份额总额 8,294,751.89 10,168,579,463.77
本报告期基金总申购份额 97,648,353.49 27,827,800,116.63
减：本报告期基金总赎回份额 92,128,880.77 24,544,506,969.04
本报告期期末基金份额总额 13,814,224.61 13,451,872,611.36
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包
含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情
况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
1、报告期内无新增加的交易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
汇丰晋信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
36
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
申万宏源 - -
416,52
0,900,0
00.00
99.95% - - - -
中信证券 - -
200,00
0,000.0
0
0.05% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
